Jump to content
serg153

Мартингейл (часть 3)

Recommended Posts

apollo116

Я серьезно,... за 9 месяцев увеличил депо в 30 раз ,слив занимал примерно 2дня. Вот и задумался об оптимизации процесса,собственно ищу програмера создать код и погонять на истории

Share this post


Link to post
Share on other sites
apollo116

В настоящий момент читаю Ведихина,если никто не откликнется,буду сам делать.Время конечно...но надеюсь не без пользы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
apollo116

КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЭРОМ

Share this post


Link to post
Share on other sites
deMan

занимаюсь проблемой мартингала уже 3й год

считаю что лучше мартинегейла придумать ничего невозможно и пусть летят в меня камни буду стоят на своем:lol:

 

за все это время разработана куча советничков но все както мимо и недоделано(

 

последний эксперт

по понятным причинам небуду выкладывать сам эксперт но отчет (с теста) не скрываю

суть работы советника ставим ордера на линиях сопротивления и по мартину и все

 

это не грааль ибо имеет свойство сливаться

НО "идет к успеху"

 

если кому еще интересна тема мартина давайте обсудим :kos:

post-27903-1404212558,4613_thumb.gif

statement.rar

Edited by deMan

So close no matter how far.... :git:

дневничек эльфа 98го уровня

https://forum.alpari.com/blog.php?u=27903

Share this post


Link to post
Share on other sites
deMan

по сути используя мартингейл ЛЮБУЮ позицию можно привратить в профитную основная проблема это не точка входа а точка добавления ордеров (по мартину)

при этом важно избегать большого обьема позиций т.е. кол-во ордеров.

Edited by deMan

So close no matter how far.... :git:

дневничек эльфа 98го уровня

https://forum.alpari.com/blog.php?u=27903

Share this post


Link to post
Share on other sites
~~SOM~~
занимаюсь проблемой мартингала уже 3й год

считаю что лучше мартинегейла придумать ничего невозможно и пусть летят в меня камни буду стоят на своем:lol:

 

за все это время разработана куча советничков но все както мимо и недоделано(

 

последний эксперт

по понятным причинам небуду выкладывать сам эксперт но отчет (с теста) не скрываю

суть работы советника ставим ордера на линиях сопротивления и по мартину и все

 

это не грааль ибо имеет свойство сливаться

НО "идет к успеху"

 

если кому еще интересна тема мартина давайте обсудим :kos:

При однонаправленном тренде результаты всегда очень хорошие. На истории особенно :).

Share this post


Link to post
Share on other sites
deMan
При однонаправленном тренде результаты всегда очень хорошие. На истории особенно :).

 

вы немного ошибаетесь тренд неиграет роли

 

играет роль только "нереальные" скачки курса такие как осенью 2008

при мартингале важен только откат этого движения при этом откат должен быть в особой пропорции от самого движения

дак вот к чему: я выявить эту пропорцию очень сложно

 

проще говоря необходимо выбрать

1-расстояние между ордерами

2-прогрессию мартингейла.

 

приэтом я являюсь сторонником изменения расстояния между ордерами оно должно быть адаптивным к тренду.

 

:kos:


So close no matter how far.... :git:

дневничек эльфа 98го уровня

https://forum.alpari.com/blog.php?u=27903

Share this post


Link to post
Share on other sites
sever29

Каково допустимое количество лоссов для Вас?

Share this post


Link to post
Share on other sites
deMan
Каково допустимое количество лоссов для Вас?

 

что вы имеете ввиду под лосами? я незакрываю позиции отдельно

по моей системе идет набор обьемов (лотов)

каторые потом дружно закрываются при откате

 

что касаемо лося он ставится особым образом

как только количество ордеров привышает заданный

(0,1 0,2 0,4 0,8 1,6 3,2)

ордера закрываются это и есть лось

хотя все канечно относительно т.к. система ручная

 

вобщем как правило ордера лосями незакрываются т.к. таких ситуаций что открыто по паре 6 ордеров случается 2 максимум 3 за год

Edited by deMan

So close no matter how far.... :git:

дневничек эльфа 98го уровня

https://forum.alpari.com/blog.php?u=27903

Share this post


Link to post
Share on other sites
avtokapric

Уважаемые программисты , всем доброго времени суток !Я вижу здесь опытные люди собрались!Пожалуйста помогите написать эксперта, или может уже такой существует? Алгоритм эксперта заключается в следующем:Открываются 2 встречных ордера по текущей цене лотом "Х".Через каждые "N" пунктов вверх и вниз от уровня текущей цены открываются ещё пары отложенных встречных ордеров одинакового номинала "X".Пусть вверху и внизу от цены будет по 10 пар отложенных ордеров, чтобы не загружать торговый поток лишними ордерами, главное чтобы эксперт всегда следил за тем чтобы они обновлялись по мере исполнения. Профит ставится тоже "N" пунктов у всех ордеров. Количество пар ордеров как на покупку, так и на продажу, чтоб можно было изменять в настройках ,лот, профит и расстояние доследующей отложенной пары чтоб тоже менялось в настройках эксперта. Эксперт должен следить за всеми отложенными ордерами и за открытыми позициями, и в случае достижения какого либо ордера профита, немедленно обновить отработавший ордер(поставить отложенный ордер по такой же цене и с тем же номиналом как у отработавшего).Результат такой торговли будет следующим: При движении цены в любом направлении проходя "N" пунктов будет срабатывать профит "N" пунктов При этом один ордер сработает с профитом, а другой останется открытым с убытком "N" пунктов Эксперт тут же обновляет отработавший ордер новым отложником При дальнейшем движении цены картина повторится, и всё это будет продолжаться пока цена не развернётся. Всё это время будут расти деньги на балансе (лот указывается в настройках). При развороте цены начнётся тоже зарабатывание денег, так как убыточные сделки а их будет не больше 2х начнут закрываться дргими ордерами, которые открылись в другую сторону по отложкам с увеличенным лотом уже по вновь оргонизовавшемуся тренду и закроются сразу, когда прибыльные ордера перекроют убыток , тем самым, мы всегда идём за трендом и главное не тянем убыточные ордера ! Вывод, заработок происходит как при движениях по тренду, так и во время колебаний цены, в то же время депозит может выдержать длительное однонаправленное движение рынка (чего не бывает бесконечно)Эксперт так же должен быть готов к разрывам соединения с интернетом и в этом случае он должен при очередном включении чётко распознавать свои ордера. Если появились пробелы между шагом ордеров, эксперт должен тут же обновить недостающие ордера, при этом не дублируя уже стоящие.Всегда по одной цене должна стоять только одна пара отложенных ордеров, а обновляться ордер новым отложником должен только когда его место освободиться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
SherHan
... Открываются 2 встречных ордера по текущей цене лотом "Х".Через каждые "N" пунктов вверх и вниз от уровня текущей цены открываются ещё пары отложенных встречных ордеров одинакового номинала "X".Пусть вверху и внизу от цены будет по 10 пар отложенных ордеров, ....

 

Еще в году 2005 подобную идею я изучал с математической стороны. Вот некоторые выводы:

1. Некоторую пользу можно извлечь при ходе цены вверх-вниз на размер не более максимального количества отложенных ордеров (в твоём примере 10), а для извлечения пользы необходимо, чтобы прошло не менее 4 движений туда-сюда. Если шаг между ордерами будет 100 новых пункта, тогда амплитуда флэта должна быть 2000 новых пункта. Посмотри на истории как часто такое было. Очень редко.

2. При движениях в одну сторону без отката на размер больше чем количества ордеров (в твоём примере 10), будет происходить накопление убыточных сделок. Для их перекрытия потребуется профит. Но при одинаковом размере лота и шаге между лотами перекрытие таких "старых" убыточных позиций "съест" прибыль. Более того прибыли потребуется больше, т.к. будет накопление отрицательных свопов. Подобные движения в одну сторону случаются достаточно часто.

3. Такая система очень чувствительна к чёткости исполнения синхронных ордеров ,т.к. выпадание одного или нескольких сразу нарушает баланс прибыли и покрытия убытков. При плавающем спрэде это практически не реально выполнить. Часто будут моменты, когда sell сработал, buy нет (и наоборот). А если сработавший уходит в минус, тогда он остаётся нескомпенсированным противоположной сделкой, а значит накопление убытков.

4. Для компенсации длинного безоткатного движения придётся начинать увеличивать лот или другие штучки применять. Тут так же ловушка - неизвестно когда закончиться движение, а депо не бесконечно.

5. Не работает там где нет возможности одновременного наличия открытых разнонаправленных позиций. Точнее работает. но учесть все уровни жуткая задача.

 

В общем эта идея не новая. Основная мысль такой идеи - всегда в рынке и всегда есть возможность продать дороже то что купил дешевле и наоборот.

Основные недостатки - накопление убыточных позиций. А стоит их копить? А если их уничтожать сразу ,то нарушается баланс заданного правила, т.к. цена может пойти и в нужную сторону.

Постоянно присутсвующие локи маскируют сложные ситуации хода цены, которые легко пропустить и трудно разрулить. Есть и другие минусы.

 

Есть разные названия подобных систем - "сеть", "уровни", "порожки" и др.

С некоторыми разновидностями многие экспериментировали. Помню лет 5-6 назад Aron мне неплохую мысль подбросил, но у него в правилах не было локов. Спроси может остались расчёты у него, но кажется он тоже забросил этот алгоритм.

Я свои выкинул, т.к. математически просчитал и пришёл к выводу, что в прямом использовании такая система - слив, и слив неминуемый.

 

Но! Некоторые элементы и их модификации, от этой системы, вполне жизнеспособны и можно использовать, например пирамиды по тренду. Но это уже другая система будет.

 

Вот примерно такое мое ИМНО. Длинноватое объяснение получилось, за что прошу прощения у форумчан.

Share this post


Link to post
Share on other sites
vktrade
по сути используя мартингейл ЛЮБУЮ позицию можно привратить в профильную основная проблема это не точка входа а точка добавления ордеров (по мартину)

при этом вожно избегать большого обьема позиций т.е. кол-во ордеров.

полностью согласен . Но тут нужны индикаторы для правильного определения точки добавления ордера. Притом нормальные индикаторы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pilot911

здорово тема разрослась за столько лет :)

 

ну как, кто на какой стратегии остановился ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
I"m_hungree
здорово тема разрослась за столько лет :)

 

ну как, кто на какой стратегии остановился ?

 

:rabbit:

Share this post


Link to post
Share on other sites
v125

А что нормально к одной четвертой депо ставлю и норм выше не стоит

Share this post


Link to post
Share on other sites
BQQ
здорово тема разрослась за столько лет :)

 

ну как, кто на какой стратегии остановился ?

Остановился на:

1. адаптивном шаге.

Доливка к убыточной позиции происходит не только по факту прохождения ценой против позиции какого-то расстояния. Кроме этого должно произойти изменение характера движения - оно должно перестать быть безоткатным в соответствующем масштабе. Для определения этого момента используется самодельный индикатор, совпадающий по смыслу с тем, что находится внутри у АМА. В АМА стоит в соответствующем месте отношение пути за N баров к вариации цены за N баров, а я учитываю еще и Хайло кроме цен закрытия.

Что-то вроде (Close[0]-Close(N)/(N*ATR(N)).

Я этот индикатор тут где-то выкладывал по чьей-то просьбе, называется Effect.

Но на саммо деле - не в индикаторе счастье. Доливка убыточной бай-позиции должна происходить на как-либо определенном (хоть глазами) уровне сопротивления. Шансы на отскок от уровня выше, чем на разворот "на пустом месте".

2. увеличение лотов должно быть очень мягким, никакого удвоения. Я сейчас вообще просто доливаю убыточную позицию тем же (начальным) лотом. Увеличиваю лот только при переходе рынка во флэт.

3. Торгую AUDUSD только бай. Оставшиеся далеко наверху убыточные позиции "есть не просят", а своп капает.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Master_

Остановился на:

1. адаптивном шаге.

Доливка к убыточной позиции происходит не только по факту прохождения ценой против позиции какого-то расстояния. Кроме этого должно произойти изменение характера движения - оно должно перестать быть безоткатным в соответствующем масштабе. Для определения этого момента используется самодельный индикатор, совпадающий по смыслу с тем, что находится внутри у АМА. В АМА стоит в соответствующем месте отношение пути за N баров к вариации цены за N баров, а я учитываю еще и Хайло кроме цен закрытия.

Что-то вроде (Close[0]-Close(N)/(N*ATR(N)).

Я этот индикатор тут где-то выкладывал по чьей-то просьбе, называется Effect.

Но на саммо деле - не в индикаторе счастье. Доливка убыточной бай-позиции должна происходить на как-либо определенном (хоть глазами) уровне сопротивления. Шансы на отскок от уровня выше, чем на разворот "на пустом месте".

2. увеличение лотов должно быть очень мягким, никакого удвоения. Я сейчас вообще просто доливаю убыточную позицию тем же (начальным) лотом. Увеличиваю лот только при переходе рынка во флэт.

3. Торгую AUDUSD только бай. Оставшиеся далеко наверху убыточные позиции "есть не просят", а своп капает.

Из архива удалось найти только 2-ю и 3-ю части Сержовского Мартингейла ,

первая полностью отсутствует после модификации форума . Хотел перечитать . Жаль ...

Фильтруя архивы , заметил отсутствие 80% интересных мне ранее веточек ,  многие

сохраненные остались без ссылок и картинок - очень жаль ...


"Человек, помоги себе сaм!" Людвиг вaн Бетховен

Share this post


Link to post
Share on other sites
sud'ba

Уважаемые программисты , всем доброго времени суток !Я вижу здесь опытные люди собрались!Пожалуйста помогите написать эксперта, или может уже такой существует? Алгоритм эксперта заключается в следующем:Открываются 2 встречных ордера по текущей цене лотом "Х".Через каждые "N" пунктов вверх и вниз от уровня текущей цены открываются ещё пары отложенных встречных ордеров одинакового номинала "X".Пусть вверху и внизу от цены будет по 10 пар отложенных ордеров, чтобы не загружать торговый поток лишними ордерами, главное чтобы эксперт всегда следил за тем чтобы они обновлялись по мере исполнения. Профит ставится тоже "N" пунктов у всех ордеров. Количество пар ордеров как на покупку, так и на продажу, чтоб можно было изменять в настройках ,лот, профит и расстояние доследующей отложенной пары чтоб тоже менялось в настройках эксперта. Эксперт должен следить за всеми отложенными ордерами и за открытыми позициями, и в случае достижения какого либо ордера профита, немедленно обновить отработавший ордер(поставить отложенный ордер по такой же цене и с тем же номиналом как у отработавшего).Результат такой торговли будет следующим: При движении цены в любом направлении проходя "N" пунктов будет срабатывать профит "N" пунктов При этом один ордер сработает с профитом, а другой останется открытым с убытком "N" пунктов Эксперт тут же обновляет отработавший ордер новым отложником При дальнейшем движении цены картина повторится, и всё это будет продолжаться пока цена не развернётся. Всё это время будут расти деньги на балансе (лот указывается в настройках). При развороте цены начнётся тоже зарабатывание денег, так как убыточные сделки а их будет не больше 2х начнут закрываться дргими ордерами, которые открылись в другую сторону по отложкам с увеличенным лотом уже по вновь оргонизовавшемуся тренду и закроются сразу, когда прибыльные ордера перекроют убыток , тем самым, мы всегда идём за трендом и главное не тянем убыточные ордера ! Вывод, заработок происходит как при движениях по тренду, так и во время колебаний цены, в то же время депозит может выдержать длительное однонаправленное движение рынка (чего не бывает бесконечно)Эксперт так же должен быть готов к разрывам соединения с интернетом и в этом случае он должен при очередном включении чётко распознавать свои ордера. Если появились пробелы между шагом ордеров, эксперт должен тут же обновить недостающие ордера, при этом не дублируя уже стоящие.Всегда по одной цене должна стоять только одна пара отложенных ордеров, а обновляться ордер новым отложником должен только когда его место освободиться.

 

 

Откуда ты взял этот алгоритм? Дело в том, что когда-то для меня писали подобное, но так и не дописали до конца.

Видимо поняли, что есть хорошая прибыль, и типа не могу дальше писать алгоритм.

Он не будет работать, так как не доработан до конца. Нужно все изучить математически, и просчитать риски.

Кто может писать хорошо код, тот сделает то, что нужно. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×