Jump to content
Sign in to follow this  
Сергей Сергеич

Стоплосс "по другой стороне спреда"

Recommended Posts

Сергей Сергеич

Добрый день!

 

Думаю над тем, что бы ввести в код советника механизм активации закрытия ордеров "по другой стороне спреда" вместо родного SL.

Это бы это было защитой от вышибания стопов простым расширением спреда. Где-то какие-то брокеры предлагают такой механизм работы трейдерам.

Такой же механизм можно заложить и вместо выставления стоп-ордеров.

Главным минусом такого подхода должно быть увеличение рисков проскальзываний на сильных движениях: к брокерским-системным факторам добавятся еще всякие факторы пингов, задержек, реквот, стаканов, обрывов связи и т.п.

 

В советник то такой механизм добавить не долго, а вот оттестировать его реальную работу и ждать всплытия большинства подводных камней придется несколько месяцев.

Коллеги, кто-нибудь имеет опыт реализации подобного алгоритма и может поделиться опытом? может мысли какие дельные есть?


Прибыль на форекс и эмоции несовместимы

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Коллеги, кто-нибудь имеет опыт реализации подобного алгоритма и может поделиться опытом? может мысли какие дельные есть?

Вы все правильно описали, какие тут ещё могут быть мысли? Разве что по обеспечению надежности. Поставить этот механизм на надежный ВПС. Можно даже на два независимых ВПС для защиты от сбоев. 


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Сергей Сергеич

Вопрос по сути в том, чего будет больше: положительного эффекта от такого механизма или отрицательного эффекта от увеличения проскальзываний.


Прибыль на форекс и эмоции несовместимы

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Если это не какой-нибудь низколиквид с частыми шпилями, то я лично не вижу никакого профита.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
kazakov.v

Относительно безопасный и простой способ:

- физический стоп ставим, например, на 300 пунктов хуже расчетного

- мониторим расчетный стоп - если он должен был сработать, передвигаем тейк на 30 пунктов лучше расчетного стопа

- забываем про этот ордер и оставляем его на волю случая))

 

Плюсы: примерно 9 из 10 выходов будет по лимитнику, т.е. экономим проскальзывания

Минусы: можно получить серию увеличенных стопов и просесть на неподъёмную глубину 


Никому верить нельзя.

Мне - можно.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Сергей Сергеич

Относительно безопасный и простой способ:

- физический стоп ставим, например, на 300 пунктов хуже расчетного

- мониторим расчетный стоп - если он должен был сработать, передвигаем тейк на 30 пунктов лучше расчетного стопа

- забываем про этот ордер и оставляем его на волю случая))

Интересный способ.  Это что то уже из "неправильной" торговли (в смысле безстоповой торговли).

Но получается что риск закрытия по расширенному спреду просто перенесен на 300 пунктов.

А математическое ожидание - тоже самое.


Прибыль на форекс и эмоции несовместимы

Share this post


Link to post
Share on other sites
ReAcT

Добрый день!

 

Думаю над тем, что бы ввести в код советника механизм активации закрытия ордеров "по другой стороне спреда" вместо родного SL.

Это бы это было защитой от вышибания стопов простым расширением спреда. Где-то какие-то брокеры предлагают такой механизм работы трейдерам.

Такой же механизм можно заложить и вместо выставления стоп-ордеров.

Главным минусом такого подхода должно быть увеличение рисков проскальзываний на сильных движениях: к брокерским-системным факторам добавятся еще всякие факторы пингов, задержек, реквот, стаканов, обрывов связи и т.п.

 

В советник то такой механизм добавить не долго, а вот оттестировать его реальную работу и ждать всплытия большинства подводных камней придется несколько месяцев.

Коллеги, кто-нибудь имеет опыт реализации подобного алгоритма и может поделиться опытом? может мысли какие дельные есть?

 

Расширение спрэда, обычно, происходит по двум причинам:

 

1. Выход новостей.

 

2. Брокер не в восторге от Вашей системы. И некоторые брокеры могут таким образом это показывать. Даже наличие минимального размера стопа, вероятно является намеком.

 

 

Поэтому реагировать, возможно, лучше исходя из причин расширения спрэда.

 

Для первого варианта, можно отслеживать расписание новостей. и планировать открытия в часы без новостей. Разновидностью этого варианта, может быть открытия в сессии, когда на паре не выходит новостей. Например открытие по GBP/JPY на американской сессии, по  USD/CAD на японской сессии.

 

Во втором варианте. Если заметили, что сильное расширение спрэда часто происходит, когда в экономическом календаре, не запланировано новостей по этой паре. Тогда, есть возможность, открытия двух счетов у разных брокеров. На каждый закидывается половина от общей суммы депозита. У брокера, который расширяет спрэды, открытие происходит  без стопа. А у другого, выставляется отложенный стоп ордер, в точке планируемой SL, на тот же объем позиции. Периодически, с того счета который заметно  увеличился, перекидывается сумма на второй, что бы их уравнять. Этот способ, возможно, эффективней решает ситуацию с слишком ловким брокером. К тому же, наличие нестандартной фишки, вроде описанного Вами закрытия. Не редко, компенсируется брокером, ухудшением других параметров исполнения ордеров.

Edited by ReAcT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kir_7

Всем доброго времени суток!

 

Господа, просветите темного!

По определению, stoploss - заявленная цена закрытия, определяющая предельный уровень убыточности. Если открыли ордер Buy, то будет мониториться цена Bid, если открыли Sell, то - Ask.

То есть вы предлагаете механизм, по которому проверка будет проводиться по комплементарной цене ? То есть, для ордера Buy - Ask, для Sell - Bid.

Не могу понять, что это даст. В любом случае ордер должен будет закрыться по ПРАВИЛЬНОЙ цене. В вашем случае это будет не та цена, по которой вы мониторили лоссовый уровень закрытия, а комплементарная. Что только добавит к убытку еще и спред, от расширения которого все и затевалось!

Edited by Kir_7

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter

 

 

Что только добавит к убытку еще и спред, от расширения которого все и затевалось!

 

Не добавит. Вы же знаете, что Ваш стоп будет активироваться другой стороной спреда, поэтому выставляете его с необходимым смещением - таким, чтобы он сработал там же, где и надо. Но такой стоп в отличие от обычного уже не будет выбиваться банальным расширением спреда. Если понаблюдать, спред от брокера то и дело идёт, как меандр, или как гребёнка. Ну или люди часто жалуются (вчера или сегодня был последний случай), что их стоп выбило разовой шпилькой расширения спреда. Так вот, ордер с активацией по другой стороне спреда всем этим выбиваться не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kir_7

 

 

Так вот, ордер с активацией по другой стороне спреда всем этим выбиваться не будет.

 

Ваши аргументы логичны. Вот только остался вопрос, который я уже задавал в другой теме и другому человеку (ответа пока не получил). Теперь задам Вам: что, одна из двух комплементарных цена Bid и Ask является более правильной (в данном случае более стабильной), чем другая ? Именно это следует тогда из вашей логики... Допустим, Bid более правильный, чем Ask. Тогда для StopLoss ордера Sell надо бы вместо цены Ask сделать активацию по Bid, а вот для StopLoss ордера Buy его родную цену активации менять тогда не стоит, так как она уже Bid ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter

... Теперь задам Вам: что, одна из двух комплементарных цена Bid и Ask является более правильной (в данном случае более стабильной), чем другая ? Именно это следует тогда из вашей логики... Допустим, Bid более правильный, чем Ask. Тогда для StopLoss ордера Sell надо бы вместо цены Ask сделать активацию по Bid, а вот для StopLoss ордера Buy его родную цену активации менять тогда не стоит, так как она уже Bid ?

 

Да вроде бы они оба скачут, и бид и аск. Моя идея, скорее, заключается в том, что более правильная цена для активации стопов - это всегда "другая сторона спреда" (в моменты, когда нет расширения спреда, конечно - ну, это зыбкий момент, понятное дело). Смысл в том, что тот, кто "с другой стороны терминала" - дилер, поставщик ликвидности - может совершенно безболезненно для себя рисовать шпили только той стороной спреда, которая выбивает стопы - ну то есть расширять спред. А вот "другую сторону спреда" он двинуть в ту же самую сторону вообще говоря не может, поскольку ему пришлось бы заливать (исполнять) все лимитники (в т.ч. тейкпрофиты) в стакане...

Ну, то есть, рисовать (давать) несуществующую цену за счёт расширения спреда дилер/поставщик может безболезненно, поскольку при этом не надо заливать заявки в стакане, а вот обе котировки сразу двигать в одну сторону "по своему хотению" никто не может, поскольку пришлось бы исполнить (залить) все лимитные заявки в стакане.

То есть движение "другой стороны спреда" сдерживают имеющиеся в стакане объёмы лимитных заявок.

 

Не знаю, насколько хорошо я это описал... Ну и там, конечно, нюансы могут быть при движениях на рынке, в конечном счете нужно тестировать, какой тип ордеров лучше подойдёт для каждой конкретной ТС...

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Смысл в том, что тот, кто "с другой стороны терминала" - дилер, поставщик ликвидности - может совершенно безболезненно для себя рисовать шпили только той стороной спреда, которая выбивает стопы - ну то есть расширять спред.

Короче удобная фича для сторонников теории заговора, а реальной пользы 0

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kir_7
А вот "другую сторону спреда" он двинуть в ту же самую сторону вообще говоря не может, поскольку ему пришлось бы заливать (исполнять) все лимитники (в т.ч. тейкпрофиты) в стакане...

 

Для этого нужно принять априори, что ДЦ - жулик, и он только и ищет возможность насолить трейдеру, активировав его стоп лосс. Кроме того, надо еще обладать 100% уверенностью в непогрешимости направления своего ордера, который ДЦ постоянно хочет закрыть с убытком. И никаких других ордеров противоположного направления (других трейдеров) с уровнем активации по TP рядом стоять не должно - они тогда закроются от этой шпильки! Действительно, теория заговора какая-то! ;)

Edited by Kir_7

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter

 

 

Короче удобная фича для сторонников теории заговора, а реальной пользы 0

 

Спорное утверждение, проверять надо (тестировать конкретную ТС). Вот недавние факты:

раз + 2 следующих поста ...впрочем, там ниже разобрали, что это тех. сбой, но всё же...

два

три - это расширение спреда в районе 0:00 и 1:00 Рекомендуют на это время вообще снимать стопы - но ведь лучше было бы поставить их на другую сторону спреда, тогда движение не прозеваешь.

 

Ну и ранее я конкретную свистопляску с расширениями спреда наблюдал, только это было на стандарте, немного не тот случай. Но те расширения были однозначно "рукотворными", неестественными. Это было четко доказано (там дилинг прокололся, ошибся), но я доказательства не публиковал, ну и мхом уже всё поросло, ну его...

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Спорное утверждение, проверять надо (тестировать конкретную ТС). Вот недавние факты:

Тесты тут ни к чему. Мне больше нравится гарантия заданного размера убытка (пусть даже с проскальзыванием), чем его зависимость от текущего спреда. Представь попадает твой ордер в новости, спред расширяется до 50 бп и ты ждешь, пока стоп заденет другой стороной спреда. А потом к этому прибавляется ещё и проскальзывание. Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter

1. Для этого нужно принять априори, что ДЦ - жулик, и он только и ищет возможность насолить трейдеру, активировав его стоп лосс.

2. Кроме того, надо еще обладать 100% уверенностью в непогрешимости направления своего ордера, который ДЦ постоянно хочет закрыть с убытком.

3. И никаких других ордеров противоположного направления (других трейдеров) с уровнем активации по TP рядом стоять не должно - они тогда закроются от этой шпильки! Действительно, теория заговора какая-то! ;)

 

По п.3 - обратите наконец внимание, что расширениями спреда TP не сбиваются! Только стопы. Расширение спреда не сулит дилеру или провайдеру ликвидности ничего, кроме прибыли.

 

1. Нужно принять, что весь форекс, от маркетмейкеров до ДЦ - это бизнесмены - финансовые спекулянты. Их заработок (в сумме) - это чьи-то убытки. В переводе на простой язык это и есть жулики, задача которых подобрать то, что плохо лежит. Но не мошенники, не преступники - всё законно, это бизнес такой, законный и нормальный бизнес.

 

2 - это не нужно. Сбивая стоп, дилер или провайдер ничем не рискует. Если цена впоследствии всё равно дойдёт до этого уже сбитого стопа - ну тогда дилер или провайдер/банк ничего не получит (кроме спреда и комиссии), всё как бы нормально; а если не дойдёт - то вся сумма в карман.

Edited by Rihter

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter

Тесты тут ни к чему. Мне больше нравится гарантия заданного размера убытка (пусть даже с проскальзыванием), чем его зависимость от текущего спреда. Представь попадает твой ордер в новости, спред расширяется до 50 бп и ты ждешь, пока стоп заденет другой стороной спреда. А потом к этому прибавляется ещё и проскальзывание.

 

Может и так, но я не тестировал, не знаю.

Всё равно, думаю, хорошо, что появится дополнительная возможность выставлять стопы "по другой стороне спреда". Запас карман не тянет - чем больше возможностей, тем лучше. Может быть кому-то реально поможет повысить МО.

 

Вообще, не очень удобно то, что это будет настройка в ЛК. В идеале лучше иметь оба типа стоп-ордеров одновременно - тогда можно было бы выставлять оба сразу, либо попеременно, по ситуации. Например, ночью - один, перед возможными движениями - другой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kir_7

 

 

Вообще, не очень удобно то, что это будет настройка в ЛК. В идеале лучше иметь оба типа стоп-ордеров одновременно - тогда можно было бы выставлять оба сразу, либо попеременно, по ситуации. Например, ночью - один, перед возможными движениями - другой.

 

Ну, для этого уже надо в терминал изменения вносить. Это - не к Альпари, а к MQ надо тогда стучаться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kir_7
обратите наконец внимание, что расширениями спреда TP не сбиваются! Только стопы. Расширение спреда не сулит дилеру или провайдеру ликвидности ничего, кроме прибыли.

 

Наконец обратил. Сначала не понял, теперь все ясно.

Если все настолько плохо, может быть тогда вообще следует отказаться от использования SL ? Мониторить цены в советнике вместе со спредом и закрывать убыточный ордер по маркету ?

Edited by Kir_7

Share this post


Link to post
Share on other sites
ToB. CyxoB

Да вроде бы они оба скачут, и бид и аск. Моя идея, скорее, заключается в том, что более правильная цена для активации стопов - это всегда "другая сторона спреда" (в моменты, когда нет расширения спреда, конечно - ну, это зыбкий момент, понятное дело). Смысл в том, что тот, кто "с другой стороны терминала" - дилер, поставщик ликвидности - может совершенно безболезненно для себя рисовать шпили только той стороной спреда, которая выбивает стопы - ну то есть расширять спред. А вот "другую сторону спреда" он двинуть в ту же самую сторону вообще говоря не может, поскольку ему пришлось бы заливать (исполнять) все лимитники (в т.ч. тейкпрофиты) в стакане...

Ну, то есть, рисовать (давать) несуществующую цену за счёт расширения спреда дилер/поставщик может безболезненно, поскольку при этом не надо заливать заявки в стакане, а вот обе котировки сразу двигать в одну сторону "по своему хотению" никто не может, поскольку пришлось бы исполнить (залить) все лимитные заявки в стакане.

То есть движение "другой стороны спреда" сдерживают имеющиеся в стакане объёмы лимитных заявок.

 

Не знаю, насколько хорошо я это описал... Ну и там, конечно, нюансы могут быть при движениях на рынке, в конечном счете нужно тестировать, какой тип ордеров лучше подойдёт для каждой конкретной ТС...

Но безопасней всего расширять АСК - он не оставляет следов "преступления" на графике!  

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter

 

 

Если все настолько плохо, может быть тогда вообще следует отказаться от использования SL ? Мониторить цены в советнике вместе со спредом и закрывать убыточный ордер по маркету ?

 

На этот вопрос пусть лучше главные спецы по автоторговле ответят, вот AntFX и kazakov.v в этой ветке были, а у меня нет статистики.

Но в любом случае надо выставлять защитные стопы, так как по стопам "в уме" претензии не принимаются. Например, если была нерыночная котировка (шпилька), позицию, закрытую на ней, через несколько часов восстанавливает ДЦ, и привет, если цена за это время ушла против этой позы, а "жесткого" стопа не было (был "в уме").

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Да и если был, никакой гарантии нет, только переменные обещания в разных частях форума.

Жесткий стоп конечно должен быть в реальной торговле. И я лично против стопа на другой стороне спреда в виду его непредсказуемости при новостях.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
notsure

 

 

И я лично против стопа на другой стороне спреда в виду его непредсказуемости при новостях.

правильно, если хочешь большего контроля за ценой исполнения - можно не пользоваться данной опцией.

А если хочешь, чтобы стоп исполнялся только по реальным движениям, а не реагировал на простое расширение спреда - можно пользоваться этой опцией.

Главное чтобы эта опция была для тех кому она нужна. А те кому она не нужна от наличия данной возможности не пострадают:).

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

А что такое по-Вашему "простое расширение спреда"? :)

Есть две цены - ближайшие цена покупки и цена продажи. Разница между ними - это спред. Любое "простое расширение спреда" это изменение реальной рыночной цены.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
notsure

А что такое по-Вашему "простое расширение спреда"? :)

Есть две цены - ближайшие цена покупки и цена продажи. Разница между ними - это спред. Любое "простое расширение спреда" это изменение реальной рыночной цены.

простое расширение спреда -  это "изменение реальной рыночной цены" в результате расширения спреда. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×