Jump to content
Sign in to follow this  
ArnyHD

гипотетически

Recommended Posts

ArnyHD

Салют!

Допустим, на рынке сейчас спокойное время. В среднем курс некоторой валюты по отношению к другой не поднимается и не опускается. Тогда:

Если курс немного упал, можно купить валюту. Как только поднялся - продать.

 

Я написал маленькую программку на вба (с mql пока не освоился). Она фиксирует текущий средний курс. Затем ждет, пока он упадет на полпроцента и покупает, изменяя условный текущий средний курс.

Затем ветка: курс поднялся на полпроцента - продаем, спустился на полпроцента - продаем от греха подальше и меняем среднее.

 

После некоторых доработок алгоритма на 500 случайно сгенерированных тиках в пределах +-0.5% с общим результатом 0%, такой алгоритм дал около 3%

С результатом тиков -10% - минус 1%.

С результатом тиков +10% - плюс 3%.

Примерно такие результаты на случайных выборках по 5 на каждый вид.

 

Внимание вопрос: почему этот алгоритм - чушь?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

Салют!

Допустим, на рынке сейчас спокойное время. В среднем курс некоторой валюты по отношению к другой не поднимается и не опускается. Тогда:

Если курс немного упал, можно купить валюту. Как только поднялся - продать.

 

Я написал маленькую программку на вба (с mql пока не освоился). Она фиксирует текущий средний курс. Затем ждет, пока он упадет на полпроцента и покупает, изменяя условный текущий средний курс.

Затем ветка: курс поднялся на полпроцента - продаем, спустился на полпроцента - продаем от греха подальше и меняем среднее.

 

После некоторых доработок алгоритма на 500 случайно сгенерированных тиках в пределах +-0.5% с общим результатом 0%, такой алгоритм дал около 3%

С результатом тиков -10% - минус 1%.

С результатом тиков +10% - плюс 3%.

Примерно такие результаты на случайных выборках по 5 на каждый вид.

 

Внимание вопрос: почему этот алгоритм - чушь?

Поднялся на попроцента- продали, а он ещё на полпроцента поднялся...что будете делать?

Share this post


Link to post
Share on other sites
ArnyHD

Поднялся на попроцента- продали, а он ещё на полпроцента поднялся...что будете делать?

Ничего. Это весь алгоритм. Предположим, если мы получили сигнал, что рынок перешел в уверенный рост или падение, включаем другого торгаша. И выходим за рамки обсуждаемого вопроса.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

Ничего. Это весь алгоритм. Предположим, если мы получили сигнал, что рынок перешел в уверенный рост или падение, включаем другого торгаша. И выходим за рамки обсуждаемого вопроса.

А он ещё на полпроцента и ещё.. и так на годик-другой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Capman

обыкновенная торговля по дельте средней (мувинга). очень легко закодить и посмотреть результаты (и ограничения) данного метода. или просто кинуть мувинг на цену и посмотреть..

Share this post


Link to post
Share on other sites
ArnyHD

А он ещё на полпроцента и ещё.. и так на годик-другой.

Я так понял, это предложение подождать, пока начнется снижение, и уже потом продавать? Хорошо. Запрограммировали.

 

А теперь вернемся к обсуждаемому:

Почему так называемая "обыкновенная торговля по дельте средней" - не грааль?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

Я так понял, это предложение подождать, пока начнется снижение, и уже потом продавать? Хорошо. Запрограммировали.

 

А теперь вернемся к обсуждаемому:

Почему так называемая "обыкновенная торговля по дельте средней" - не грааль?

Нет, это вопрос,на который нужно ответить. Иначе не поверишь грааль или не грааль. Нужны условия на вход и условия на выход.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Circle

А вы наоборот не пробовали. Поднялся на Х% купить, опустился продать.


Что такое форекс? Это там где деньги лежат.  :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
ArnyHD

 

 

Нет, это вопрос,на который нужно ответить. Иначе не поверишь грааль или не грааль. Нужны условия на вход и условия на выход.
 

Я вполне конкретно описал условия на вход и выход. Когда рынок уверенно растет или падает, этот советник не торгует.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

Я вполне конкретно описал условия на вход и выход. Когда рынок уверенно растет или падает, этот советник не торгует.

Как хотите, но без условий входа и выхода проверить ничего нельзя. Если додумаете выход, то это две строчки кода на mql программам получится.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ArnyHD

Как хотите, но без условий входа и выхода проверить ничего нельзя. Если додумаете выход, то это две строчки кода на mql программам получится.

Я, похоже, что-то не понимаю :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
ArnyHD

Вышеописанный алгоритм наложил на сегодняшние колебания курса в эксельке. Результат вот:

5617f0f3725e4_1.jpg

 

Синяя - курс. Красная - баланс в рублях. Без плечей и прочей ерунды.

Для подстраховки запретил алгоритму "успевать" работать каждый тик. Между каждой сделкой должно быть не менее 3-х тиков. Ни спреда, ни каких-либо других отягощающих мероприятий. 84 сделки покупки и 84 сделки продажи.

 

Вопрос, где косяк? Или всякие технические нюансы поменяют картину кардинально?

Edited by ArnyHD

Share this post


Link to post
Share on other sites
ZeleBoba

Вышеописанный алгоритм наложил на сегодняшние колебания курса в эксельке. Результат вот:

5617f0f3725e4_1.jpg

 

Синяя - курс. Красная - баланс в рублях. Без плечей и прочей ерунды.

Для подстраховки запретил алгоритму "успевать" работать каждый тик. Между каждой сделкой должно быть не менее 3-х тиков. Ни спреда, ни каких-либо других отягощающих мероприятий. 84 сделки покупки и 84 сделки продажи.

 

Вопрос, где косяк? Или всякие технические нюансы поменяют картину кардинально?

Косяк в, цитата: "Ни спреда, ни каких-либо других отягощающих мероприятий"

а в вышеописанном Вами алгоритме, у Вас только одна покупка вначале, а далее только продажи. Опечатка?

Да и термин "текущий средний курс" очень расплывчатое понятие, зависит от периода усреднения и может ой как сильно отличаться от текущей цены, по которой Вы попытаетесь совершить "текущую" сделку.

Edited by ZeleBoba

Лучше маленький профит, чем большие рога.

Share this post


Link to post
Share on other sites
drong

Я так понял, это предложение подождать, пока начнется снижение, и уже потом продавать? Хорошо. Запрограммировали.

 

 

 

Есть один нюанс, а как определишь, что началось снижение. Это только на истории хорошо видно, где начинается снижение. А в реалии  любое снижение может тут же превратиться в подъём. Если скажешь что закроешься и откроешь в обратку, тоже не вариант. Как только откроешь на подъём, цена может снова развернуться, тут ещё спреды...  Короче в лучшем случае вылетишь с минусом. И так один раз, два раза, три..... И пойдёшь тихонько на дно вместе со своим алгоритмом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×