Jump to content
WEALTHCRAFT

Тест по реальным тикам в МТ4

Recommended Posts

WEALTHCRAFT

Вопросы по тестеру стратегий для теста по всем тикам. например, по фунту.

 

где скачать тики?

Это все будет одним файлом?

Как этот файл засунуть в метатрейдер?

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
где скачать тики?

Это все будет одним файлом?

Как этот файл засунуть в метатрейдер?

На первые два вопроса легко ответить, на третий сложнее.

 

Во-первых, тестить нужно по тикам того брокера, у которого собираешься торговать. Иначе глупо рассчитывать на то, что "внутриминутная" торговая динамика теста будет повторяться на реале. Тики Альпари, к счастью, доступны для каждого типа сервера на ticks.alpari.org. 

Они там не целыми файлами, а отдельный файл для каждой даты. Придется делать скрипт для создания из всех этих файлов одного файла .FXT. Эти файлы используются МТ4 в процессе теста. Обычно он сам создает такой файл непосредственно перед тестом из минутных данных (и/или данных с других ТФ) в зависимости от режима моделирования. Но если этот файл создать самому и сделать его read-only, то он не будет перезаписываться и тест будет происходить по реальным тикам. Но этого не достаточно - нужно использовать специальную программу, которая позволит метатрейдеру моделировать плавающий спред в тестере (спред на каждом тике вроде записывается в поле Volume файла fxt). Эту программу можно найти в интернете (birt's tick data suite). Не знаю, как она работает с современными билдами (должна по идее). Формат файла FXT описан в стандартной справке метатрейдера.

 

Надеюсь, найдется кто-то, кто найдет время и желание подробно описать здесь весь этот процесс. Поэтому выделил твой вопрос в отдельную ветку.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Метатрейдер сам никак не может эти тики скачать?

Нашел статью в эмкуэлкомьюнити и скрипт, но он не идет на мт4 https://www.mql5.com/ru/docs/series/timeseries_access

может быть, у кого-нибудь есть что-то похожее для мт4?

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Нашел статью в эмкуэлкомьюнити и скрипт, но он не идет на мт4 https://www.mql5.com...meseries_accessможет быть, у кого-нибудь есть что-то похожее для мт4?

В этом скрипте идет речь о загрузке минутных данных, а не тиковых. Тиковые данные ни в МТ4 ни в МТ5 на серверах брокеров не хранятся. И поэтому метатрейдер "сам скачать" их никак не может.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Тогда два основных вопроса.

1. Как в тестер запихать тиковую историю ?

2. Пока нет тиковой за несколько лет, как ему скормить минутную лет за 10 ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

как ему скормить минутную лет за 10 ?

Минутную как раз тестер загружает сам при загрузке из Архива котировок (F2)

Из неё тестер в режиме "Все тики" генерирует предполагаемую последовательность тиков (которая, конечно же, отличается от реальной и не дает возможность моделировать плавающий спред). 


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Тогда два основных вопроса.

1. Как в тестер запихать тиковую историю ?

2. Пока нет тиковой за несколько лет, как ему скормить минутную лет за 10 ?

В гугле (загугли качество моделирования 99% в тестере стратегий) посмотри, там с дуки качаются тиковые квоты(их квоты с альпами как 2 брата с 2011г, лично проверял) и терминал патчится для возможности теста на тиках.

Только если твоя страта так чуствительна к минуткам, не говоря уже о тиках - то в реале скорее всего разобьется об эту реальность.

Поэтому все это от лукавого.

Edited by абыр валГ
  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

их квоты с альпами как 2 брата с 2011г, лично проверял

Лучше последние пару лет проверь. В 2011 Альпы ещё брали тики с Дукаса вроде и выводили туда сделки. Это давно уже не так. 


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Тема все интересней :)

 

Кто  тестирует по всем тикам хотябы за несколько лет?

Как из нескольких файлов с ticks.alpari.org собрать один файл.FXT ?

Как вы добавляете последние актуальные тики в файл.FXT ?

 

Кто-нибудь задумывался над упрощением процедуры в вопросе 3 ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT
Может быть тема будет интересна IT отделу Альпари, и вскоре появится решение для тиков Альпари.

При запросе в гугле по "качество моделирования 99% в тестере стратегий" выдается куча решений, которые предлагают скачать какую-либо программу, которая судя из описания должна закачать тики стороннего ДЦ (альпари не нашел), обычно там Дукас, и пачку скриптов в комплекте. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

При запросе в гугле по "качество моделирования 99% в тестере стратегий" выдается куча решений

Кстати, на самом деле "99%" это строчка в файле FXT, которую формирует программа перед тестом, а не объективное качество теста. Там наверное и 146% можно поставить (не пробовал) :)


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Кстати, на самом деле "99%" это строчка в файле FXT, которую формирует программа перед тестом, а не объективное качество теста. Там наверное и 146% можно поставить (не пробовал) :)

Все так, это филькина грамота, которая нужна лишь покупателям граалей,  которых кто -то надоумил, что если в тесте стоит 99% то это конкретно.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

 

Может быть тема будет интересна IT отделу Альпари, и вскоре появится решение для тиков Альпари.
При запросе в гугле по "качество моделирования 99% в тестере стратегий" выдается куча решений, которые предлагают скачать какую-либо программу, которая судя из описания должна закачать тики стороннего ДЦ (альпари не нашел), обычно там Дукас, и пачку скриптов в комплекте. 

 

Зачем Вам тики? повторюсь, если Вашу стратегию на рабочем м1(про тики тем более молчу) фрейме кидает из края в край на разных диллерах\брокерах\посредниках, то вероятно Вам на минутках нечего делать и в реале все будет печально. Страты на тиках ,например, для простых смертных реально запустить на РУ Фортс, больше места с низкой ланетностью и дешевизной доступа при ясных и четких правилах игры я лично не знаю, можно поискать другие развивающиеся биржевые рынки. Торговать и тестить тики через дилера - имхо бред, проще взять квоты нужного фрейма и накинуть реальный спред\скользяк с запасом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Лучше последние пару лет проверь. В 2011 Альпы ещё брали тики с Дукаса вроде и выводили туда сделки. Это давно уже не так. 

Проверял, но на фреймах, +-сходится, можно сказать, что квоты достаточно чистые разбавлены немного белым шумом.

Любая базовая\шаблонная стратегия на базовых квотах от прямого поставщика будет приносить чуть больший профит, чем от диллера, это объясняется тем, что у дилеера отсутсвует реальный order flow клиентов.

Edited by абыр валГ

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Если о точности теста по тикам говорить, то тесты не дают исполнение через несколько тиков.

Робота планирую не пипсовщика, ему и м5 пойдут, но все равно хочется на тиках испытать :) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Реальные тики главным образом нужны тем, чьи стратегии зависят от изменения спредов в разное время суток. Если делать тест по тикам без плавающего спреда - такой геморрой вообще бесполезен, с учетом сложности переноса этих тиков в МТ4. А вот если спред ночью расширяется раза в 2, и скальпинговую стратегию нужно тестить и оптимизировать в разное время суток, то тут без тиков не обойтись. Если стратегия не пипсовочная, то ей чаще всего подойдет и тест по открытиям минуток. А если у неё такое мелкое МО что нужны тики, то вряд ли вообще она даст прибыль на реале так что... Тики это конечно хорошо, но не настолько чтобы всем подряд ломать над этим головы.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
NewAlex

Здравствуйте!

 

Сперва писал в другой ветке форума, но эта идеально подходит для моего вопроса, не удержался, продублировал :)

 

Заранее прошу прощения за ламерские вопросы:

 

1. Как работает iBars, iTime и проч.? Пытаюсь встроить мультивалютный индикатор в советник, - не получается. Стал дебажить, - вижу: iBar возвращает пару тысяч баров только. В настройках терминала количество баров в истории - до 10000000, на графике - до 65000. В истории терминала вижу, что есть бары за 1999 год, iTime от самого старого бара (по iBars) возвращает 2013 год. Соответственно, тестер не работает, если задать начальную дату более раннюю (в коде идет проверка на то, что iBars больше 0)... Есть параноидальные мысли, что все это как-то связано с нехваткой памяти самого компа...

 

2. Откуда вообще берется история? :) Почитал таки хелп к терминалу:

А) After the terminal has been shut down, all accumulated historical data will be stored in the "History Center". - я правильно понимаю, что речь идет именно о данных, которые ты сам получаешь во время работы с терминалом и верить можно только им (см. ниже Б)?

 

Б) It is possible to load quotes for basic currency pairs starting with year 1999 from the historical data server. To do it, it is necessary to select the desired symbol and press "Download".

Attention: The loaded data can differ from historical data stored on the broker's trade server.

- т.е. данные с этого historical data server нафик не нужны  имеют очень опосредованное отношение к данным конкретного брокера?

 

...другими словами, можно использовать только те данные, которые появились после установки терминала? ...где-то уже встречал этот вывод...

 

3. Есть ли возможность разгрузить память и ускорить работу тестера, если выкинуть (как это сделать?) данные по младшим таймфреймам? В этом советнике я работаю только с H4: на первом же тике после закрытия бара проверяю наличие сигнала (который формируется только по закрытым барам), и, если сигнал есть, - открываюсь. Т.е. если считать (с определенной натяжкой), что цена на этом тике будет такой же, как close бара с индексом 1, то мне младшие таймфреймы почти не нужны... "почти", - т.к. при закрытии позиции все же пока нужны, но можно от этого избавиться.

 

4. А как скачать историю по Н4, а то у меня даже ее что-то маловато (см. п.1)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68
1. Как работает iBars, iTime и проч.? Пытаюсь встроить мультивалютный индикатор в советник, - не получается. Стал дебажить, - вижу: iBar возвращает пару тысяч баров только. В настройках терминала количество баров в истории - до 10000000, на графике - до 65000. В истории терминала вижу, что есть бары за 1999 год, iTime от самого старого бара (по iBars) возвращает 2013 год. Соответственно, тестер не работает, если задать начальную дату более раннюю (в коде идет проверка на то, что iBars больше 0)... Есть параноидальные мысли, что все это как-то связано с нехваткой памяти самого компа...

iBars возвращает реальное количество баров на графике. Проблемы с памятью они вроде уже решили.

Edited by Ugar68

Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68
2. Откуда вообще берется история? :) Почитал таки хелп к терминалу:

А) After the terminal has been shut down, all accumulated historical data will be stored in the "History Center". - я правильно понимаю, что речь идет именно о данных, которые ты сам получаешь во время работы с терминалом и верить можно только им (см. ниже Б)?

 

Б) It is possible to load quotes for basic currency pairs starting with year 1999 from the historical data server. To do it, it is necessary to select the desired symbol and press "Download".

Attention: The loaded data can differ from historical data stored on the broker's trade server.

- т.е. данные с этого historical data server нафик не нужны  имеют очень опосредованное отношение к данным конкретного брокера?

 

...другими словами, можно использовать только те данные, которые появились после установки терминала? ...где-то уже встречал этот вывод...

Данные истории грузятся с сервера брокера или ДЦ и имеют отношение только к нему. У других брокеров или ДЦ данные могут отличаться, обычно не значительно, но всё же отличаются.

Хранится история в файлах по каждому символу и тайм фрейму отдельно.


Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
NewAlex

 

 

iBars возвращает реальное количество баров на графике.

Спасибо, но не сильно помогло пока )

сформулирую вопросы четче:

1. как получить информацию о доступных барах в истории? повторюсь: в истории вижу, что есть бары Н4 за 1999г, последний бар, который видит iBars - за середину 2013г

2. А что значит "на графике"? :) Если смотреть сам индикатор на графике, то - да, индикатор начинает "рисоваться" где-то от середины 2013г (четко по тому, что iBars показывают), но сам-то "график" движения котировок по инструменту можно по этому самому графику и за более ранние даты посмотреть, если прокрутить... это что, - не "график"?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68
3. Есть ли возможность разгрузить память и ускорить работу тестера, если выкинуть (как это сделать?) данные по младшим таймфреймам? В этом советнике я работаю только с H4: на первом же тике после закрытия бара проверяю наличие сигнала (который формируется только по закрытым барам), и, если сигнал есть, - открываюсь. Т.е. если считать (с определенной натяжкой), что цена на этом тике будет такой же, как close бара с индексом 1, то мне младшие таймфреймы почти не нужны... "почти", - т.к. при закрытии позиции все же пока нужны, но можно от этого избавиться.

Можно использовать в тестере метод "по ценам открытия". Тогда младшие тайм фреймы не будут участвовать в тестировании и оптимизации. Тестер будет бежать по целым барам заданного тайм фрейма, не вдаваясь что внутри бара.


Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
NewAlex

 

 

Данные истории грузятся с сервера брокера или ДЦ и имеют отношение только к нему. У других брокеров или ДЦ данные могут отличаться, обычно не значительно, но всё же отличаются.

как это соотносится с "Attention: The loaded data can differ from historical data stored on the broker's trade server."? Как мне кажется, пишут, что не с сервера брокера

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68
4. А как скачать историю по Н4, а то у меня даже ее что-то маловато (см. п.1)

В терминале F2. Там выбрать символ и тайм фрейм. Это если дла модели "по ценам открытия".

Для модели "все тики" лучше грузить М1 историю потом ещё раз нажать загрузить, терминал из М1 пересчитатет остальные тайм фреймы.


Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

Спасибо, но не сильно помогло пока )

сформулирую вопросы четче:

1. как получить информацию о доступных барах в истории? повторюсь: в истории вижу, что есть бары Н4 за 1999г, последний бар, который видит iBars - за середину 2013г

2. А что значит "на графике"? :) Если смотреть сам индикатор на графике, то - да, индикатор начинает "рисоваться" где-то от середины 2013г (четко по тому, что iBars показывают), но сам-то "график" движения котировок по инструменту можно по этому самому графику и за более ранние даты посмотреть, если прокрутить... это что, - не "график"?

Индикатора не будет отображать историю глубже чем история на графике. Надо увеличить количество баров на графике и перегрузить терминал. Тогда iBars будет показывать больше баров. Но и памяти будет больше пожираться терминалом.


Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
NewAlex

 

 

Можно использовать в тестере метод "по ценам открытия".

у меня цены закрытия анализируются... понятно, что это "почти" цена открытия след. бара, но тогда, наверно, индексы баров сдвинутся...т.е. надо под это дело код менять?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×