Jump to content
Sign in to follow this  
абыр валГ

Сезонность волатильности

Recommended Posts

абыр валГ

:)  Дык я об этом же тут пытаюсь писать, что на БШ, дельтах, хеджах, гаммах, НР и прочей статистической хрени можно заработать только гемморой мозгов. Поэтому те, кто это все пытаются натянуть туда куда это изначально не натягиваются получают закономерный результат. :D Проблема в том, чтоб понять, что это ничерта не работает - надо всю эту хрень хорошо изучить и знать :D  И тока потом отказаться от всего этого и рубить лове на самой сути.

Чем лучше человек знает теор. вер, тем меньше у него желания применять его на рынке :D А простой народ думает, что прочитав про фрактальный анализ он постиг джиуд-житсу и щас порвет рынок как грелку.

Всем адептам теории случайного блуждания на форексе у меня есть простой вопрос который разрушит все их сказки.

Берем евродоллар, строим сезонность волатильности(H-L, сигму терпеть не могу) внутри дня

И опа!!!

55cef8818bbb1_Clip2net_150815132820.png

 

 

 

 

каждый день, каждую минуту из года в год, волатильность имеет строгую конфигурацию(сезонность), и я знаю заранее с определенной выской вероятностью, что на открытии Лондона будет всплеск волатильности, что в начале часа у нас будет всплеск волатильности и т.д. Если б у нас было СБ, то графиг выглядел бы как кардиограмма у покойника или если б он был тока на 95% СБ(да простят меня за эту фразу знающие теор. вер :cry: ) то конфигурация как минимум бы "плясала"(т.е. ее бы по сути не было, но и не было бы ровной прямой). Причем я знаю наперед, если вдруг LSE перенесет расписание торгов на 2 часа вперед, то и конфигурация поменяетса соответсвующим образом.

Почему так, ведь у нас же СБ?

Адепты ответят  - у нас допущение в моделях, что волатильность на рынке стационарна :D :D :D :D  :D 

55cef8aa57a68_79192115b72b5f5113cb9e9bd1

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Угу, а "самая суть" - это очевидно строить лесенку с неизбежной кочергой на конце.  Вот уж действительно, не стоит ради этого учить теорвер, Б-Ш, и прочую научную хрень.   :lol:  :lol:  :lol:

Ну вот видите, Вы начинаете понимать суть :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Michail M

Самоцитирование - явный признак нарциссизма, Карл.   Или - сильной внутренней неувереннности.

Успокойся, Карл,всё будет хорошо.

Кочерга ждет тебя в конце пути, Карл.  Со случайным блужданием или без него.  Помни об этом, Карл.    :)


С.Петербург

ПАММ Dreadnought1 (Michail M)

Share this post


Link to post
Share on other sites
mda

Дык я об этом же тут пытаюсь писать, что на БШ, дельтах, хеджах, гаммах, НР и прочей статистической хрени можно заработать только гемморой мозгов.

 

:)  Не хочу противопоставлять, но пока так получается естественным образом) Имею ввиду, что имел ввиду)) не то же самое что и ты. Подразумеваю, что "всякая хрень" - это тонкий момент. Может быть там и хрень, а может быть ты, я - не прошли некий порог, отделяющий хрень от понимания и денег. В нашем случае не случилось квантового скачка. Недоработали, недобдили. Например, для многих форекс остался хренью. Такие люди уверены что паукасов не существует и на рынке невозможно заработать.

  • Thanks 1

Я как Harvey Specter - только трейдер.

А хороший удар по печени - он как рафаэлло: вместо тысячи слов.

Memento mori

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

:)  Не хочу противопоставлять, но пока так получается естественным образом) Имею ввиду, что имел ввиду)) не то же самое что и ты. Подразумеваю, что "всякая хрень" - это тонкий момент. Может быть там и хрень, а может быть ты, я - не прошли некий порог, отделяющий хрень от понимания и денег. В нашем случае не случилось квантового скачка. Недоработали, недобдили. Например, для многих форекс остался хренью. Такие люди уверены что паукасов не существует и на рынке невозможно заработать.

Каюсь, на этой хрени можно заработать - писать книги, защитить диссер, получить нобелевку, читать умные лекции и т.д. Только с рынка никак к сожалению, еслиб можно было у нас бы все теоретики были Баффетами :)

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
mda

 

 

каждую минуту из года в год, волатильность имеет строгую сезонность
 

:D   нужны примеры. Живые  :)  Хотя, наверное, не нужны - их не существует ни под каким соусом, да и не за жись это разговор получится.


Я как Harvey Specter - только трейдер.

А хороший удар по печени - он как рафаэлло: вместо тысячи слов.

Memento mori

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

 

:D   нужны примеры. Живые  :)  Хотя, наверное, не нужны - их не существует ни под каким соусом, да и не за жись это разговор получится.

 

Выше 2 живых графика сезонности волы, один внутри дня, другой часа, Вам мало?

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Самоцитирование - явный признак нарциссизма, Карл.   Или - сильной внутренней неувереннности.

Успокойся, Карл,всё будет хорошо.

Кочерга ждет тебя в конце пути, Карл.  Со случайным блужданием или без него.  Помни об этом, Карл.     :)

Спасибо, Кэп!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Michail M

Каюсь, на этой хрени можно заработать - писать книги, защитить диссер, получить нобелевку, читать умные лекции и т.д. Только с рынка никак к сожалению, еслиб можно было у нас бы все теоретики были Баффетами :)

 

Ну, во-первых, Баффет зарабатывает не вопреки всей этой "научной хрени", а вполне в согласии с "научной хренью" - и проводит глубокий фундаментальный анализ компаний и акций, и техническим анализом не пренебрегает по-факту, поскольку отслеживает в каком состоянии рынок в целом когда покупает или продает, и опционы точно использует.   

 

Кроме того, существует множество вполне успешных долгое время хедж-фондов - правда, доходность за длительное время у таких фондов как правило не выше 20% годовых - но при больших капиталах это вполне достаточно.     И фонды эти используют вполне всю "научную хрень".

 

Главный-то вопрос - вопрос о рисках.   Конечно, показывать более 40% годовых много лет и при этом не превысить в просадке 50% - это задача супер-сложная, а возможно и нерешаемая в принципе - отсюда и ненависть к "научной хрени" - а суть-то в ограничении рисков и готовностью довольствоваться 20% годовых.


С.Петербург

ПАММ Dreadnought1 (Michail M)

Share this post


Link to post
Share on other sites
mda

 

 

Выше 2 живых графика сезонности волы, один внутри дня, другой часа, Вам мало?
 

Мало :D  

Но давайте сначала узнаем, что Вы подразумеваете под словом сезонность? 


Я как Harvey Specter - только трейдер.

А хороший удар по печени - он как рафаэлло: вместо тысячи слов.

Memento mori

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Ну, во-первых, Баффет зарабатывает не вопреки всей этой "научной хрени", а вполне в согласии с "научной хренью" - и проводит глубокий фундаментальный анализ компаний и акций, и техническим анализом не пренебрегает по-факту, поскольку отслеживает в каком состоянии рынок в целом когда покупает или продает, и опционы точно использует.   

 

Кроме того, существует множество вполне успешных долгое время хедж-фондов - правда, доходность за длительное время у таких фондов как правило не выше 20% годовых - но при больших капиталах это вполне достаточно.     И фонды эти используют вполне всю "научную хрень".

 

Главный-то вопрос - вопрос о рисках.   Конечно, показывать более 40% годовых много лет и при этом не превысить в просадке 50% - это задача супер-сложная, а возможно и нерешаемая в принципе - отсюда и ненависть к "научной хрени" - а суть-то в ограничении рисков и готовностью довольствоваться 20% годовых.

Вы у Баффета работали? Фунд. анализ к теор. веру относиться также как я к балету. По нему со мной тоже спорить бесмысленно, я балансы читаю не глядя :)

 

Хедж фонды существуют, но их таких в долгую мегамало, надеюсь вы знаете как они торгуют и всякие ништяки там , беты, зарегулированность, чтоб продолжать спор.

 

Риски - да, 20% в усд сейчас это мечта, только мы сейчас не на форуме mutual fund, где люди копять себе на пенсию(если получится), а на ПАММ сервисе, куда люди приходят за эмоциями и выскокой вероятной доходностью при высоких рисках.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Michail M

Риски - да, 20% в усд сейчас это мечта, только мы сейчас не на форуме mutual fund, где люди копять себе на пенсию(если получится), а на ПАММ сервисе, куда люди приходят за эмоциями и выскокой вероятной доходностью при высоких рисках.

 

Спорить с Вами - удовольствие небольшое, надо сказать, и спорить не хочу и не буду.

 

А вот за людей кто сюда приходит инвестировать - Вы за всех-то не решайте.    Разные есть и тут - кто за адреналином, а кто и за доходностью выше чем в банке с разумными рисками.


С.Петербург

ПАММ Dreadnought1 (Michail M)

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Спорить с Вами - удовольствие небольшое, надо сказать, и спорить не хочу и не буду.

 

А вот за людей кто сюда приходит инвестировать - Вы за всех-то не решайте.    Разные есть и тут - кто за адреналином, а кто и за доходностью выше чем в банке с разумными рисками.

Ну я смотрю, где больше вливают инвесторы, на "неправильных" или на консерваторов, пока что счет 1-0 в пользу первых)))) Поменяется ситуация - я ей просоответствую, как собственно и в любом бизнесе.

Edited by абыр валГ

Share this post


Link to post
Share on other sites
mda

абыр валГ, а что там в этих графиках сезонного есть. На что смотреть надо чтобы ее увидеть?


Я как Harvey Specter - только трейдер.

А хороший удар по печени - он как рафаэлло: вместо тысячи слов.

Memento mori

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

.. как считать сезонность среднего размаха свечи? Не путать со средним размахом свечи за n периодов, который считается в окне - это разные вещи.

На всякий случай разжую.

Размах свечи - это разница между ее максиммом и минимумом, т.е. High-Low

Допустим, хотим построить сезонность внутри дня по часам, т.е. фрейм H1.

1. Берем выборку High-Low значений свечей за длительный период.

2. Сортируем ее по номеру часа (0,1......23).

3. По каждому номеру часа подбиваем статистику - считаем арифметическое среднее, т.е. берем сумму всех значений High-Low по этому часу и делим на количество наблюдений.

Т.к. количество наблюдений в каждом часе будет одинаково, то для получения графика совсем не обязательно считать именно среднее, можно считать просто сумму значений High-Low. Но намного нагляднее считать именно среднее, шкала в сумме не так информативна.

Edited by Capman

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stinc

[spoiler=......]

..... как считать сезонность среднего размаха свечи? Не путать со средним размахом свечи за n периодов, который считается в окне - это разные вещи.

На всякий случай разжую.

Размах свечи - это разница между ее максиммом и минимумом, т.е. High-Low

Допустим, хотим построить сезонность внутри дня по часам, т.е. фрейм H1.

1. Берем выборку High-Low значений свечей за длительный период.

2. Сортируем ее по номеру часа (0,1......23).

3. По каждому номеру часа подбиваем статистику - считаем арифметическое среднее, т.е. берем сумму всех значений High-Low по этому часу и делим на количество наблюдений.

Т.к. количество наблюдений в каждом часе будет одинаково, то для получения графика совсем не обязательно считать именно среднее, можно считать просто сумму значений High-Low. Но намного нагляднее считать именно среднее, шкала в сумме не так информативна.

 

 

ну што толку с твоей сезонности? можно было не проводить эту титаническую работу и так понятно что на европейской и американской сессиях волатильность выше чем на азиатской. 

Edited by Capman

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

ну што толку с твоей сезонности? можно было не проводить эту титаническую работу и так понятно что на европейской и американской сессиях волатильность выше чем на азиатской. 

А другие валюты и инструменты не пробовали посмотреть? Заменить волатильность доходностями или другими характеристиками(направленность движений, маркет импактом, хвостатостью, количеством пересечений с MA и т.д) + перед этим еще и фильтровать выборку исходя из рынка. Например, смотреть все эти характеристики при низкой и высокой воле, при движении > X до точки отчета.

Edited by абыр валГ

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Продолжим про рыночную сезонность.

Некоторым может показаться, что сезонность без времени - это бред. Простим этих людей. Все дело в том, что эти люди кроме свечного графика, индексированного по времени ничего в жизни не видели.

Вообще свечи, индексированые по времени - это индикатор и не изначальный рыночный ряд. Это сжатый рыночный ряд - из тиковых данных за определнный период времени(таймфрейм) считается OHLC, т.е. фактически происходит сжатие информации - остается только 4 тика, остальные выбрасываются. Делается это потому, как для большинства стратегий тики являются избыточными и эти стратегии без уменьшения их эффективности работают со сжатым рядом. Например, вы торгуете дневки, очевидно, тиковый ряд вам будет избыточен. Кроме того, тики требуют бОльших вычислительных ресурсов и стоят денег.

Изначальный же рыночный ряд в современном рынке(на площадке/бирже/системе) выглядит так:

 

ID сделки/транзакции | время с миллисекундами | инициатор сделки | цена сделки | объем сделки | сумма сделки

 

Например, современный софт может строить свечи, индексированные не по времени, а по количеству тиков и т.п.. Все это требуется в основмном для быстрых стратегий.

Например, простая сезонность без времени, которая используется в тиковых стратегиях - что происходит с ценой и объемами до и после, когда в систему прилетает крупный маркет ордер(ордер "по рынку", или лимитный ордер, который исполняется об противоположную сторону в буке). Для исследования берется точка отсчета - прилетел ордер. Изначальный тиковый ряд индексирован по тикам(ID) и времени. Смотреть данную сезонность по времени не имеет смысла, поэтому ее рассматривают под микроскопом - индексируя по номеру тика(ID). Кроме того, время тут не поможет по причине того, что маркет ордера могут разлетаться об лимиты. Чтобы понять, что это был крупный ордер его нужно клеить, клеются ордера исключительно по ID.

Продолжение следует........

Edited by абыр валГ

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stinc

А другие валюты и инструменты не пробовали посмотреть? Заменить волатильность доходностями или другими характеристиками(направленность движений, маркет импактом, хвостатостью, количеством пересечений с MA и т.д) + перед этим еще и фильтровать выборку исходя из рынка. Например, смотреть все эти характеристики при низкой и высокой воле, при движении > X до точки отчета.

ну так об чем базар? фильтры нужны правильные. дело в фильтрах а не хвостатастях. ты когда будет делать нефик попробуй игральную кость побросай 1000 раз и фиксируй результат в таблице четные цифры это 1 а нечетные это 0. потом обрабатывай суммируй вычитай накапливай. тоже получишь закономерности которые можно увидеть. только толку с этих наблюдений нету. патаму шта фильтры правильные к этим наблюдизмам не прифигачиць. патаму шта это игральный косць. так и с твоими графиками. можно канешна зафигачиць систему берущую на ночном шуме по пол процента в день тока раз в пол года год прилетает ночной движняк который обнулит и прибыль и начальный деп. ты и сам это знаешь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

 

 

ты когда будет делать нефик попробуй игральную кость побросай 1000 раз и фиксируй результат в таблице четные цифры это 1 а нечетные это 0. потом обрабатывай суммируй вычитай накапливай. тоже получишь закономерности которые можно увидеть.

Закономерности на СБ? :)  Опять по новой......

Share this post


Link to post
Share on other sites
Дмитрий_2015

Волатильность меняется из года в год. А также имеет различия на сессиях. Кому интересно - прикрепил мои файлы с более точными расчетами и подтверждениями данных слов.

 

560ed9a3b8ef0_EUR_2015.png

 

560ed9b2b696a_EUR_20102015.png

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×