Jump to content
pamm

LTR-AUTO (kaif)

Recommended Posts

kaif

Вот конкретно сейчас советник видит еще одну пробитую линию масштаба M5, подпадающую с его точки зрения под ту, против которой следует сыграть. Но так как у нас уже есть открытая пара позиций в таймфрейме M5, и риск по этой паре пока ненулевой, советник воздерживается от того чтобы открыть еще пару позиций SELL. Там еще есть часовая линия (красная). Но она пока еще живая. Если советник посчитает ее пробитой, то он может открыть еще пару позиций в часовом таймфрейме. Но скорее всего к тому моменту пятиминутные либо уже уйдут по стопу в убытке, либо одна из них закроется с прибылью, а вторая будет со стопом в нуле. Так что сегодня скорее всего риск будет оставаться в пределах 2.3% от депозита.

Обратите внимание на пунктирную золотую линию, на которой стоит цена. Это так называемая ТД-линия масштаба H4 (трендовая линия по Томасу Демарку). Советник не использует эти линии в своей работе, так как он не анализирует сценарии вообще. Но я их использую для интерпретации происходящего. Если эта линия пробьется вниз, то будет сильное движение, и наши позиции сыграют:

 

post-449705-0-09531500-1447178739_thumb.png

Edited by kaif500

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
nihil61

Советник не использует эти линии в своей работе, так как он не анализирует сценарии вообще. Но я их использую для интерпретации происходящего.

Генрих, а у Вас нет желания попробовать сделать параллельный счет, на котором исправлять решения советника, кажущиеся Вам неправильными?

Не будет ли такой счет существенно прибыльнее?


EX NIHILO NIHIL

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif
Генрих, а у Вас нет желания попробовать сделать параллельный счет, на котором исправлять решения советника, кажущиеся Вам неправильными? Не будет ли такой счет существенно прибыльнее?

 

Нет, ручная торговля продемонстрировала со всей очевидностью, что трейдер из меня никудышный.

К тому же почти всякий раз когда мне кажется, что советник неправ, в итоге выясняется, что он был все-таки прав.

Например, я уже не горевал по поводу закрытых ночью позиций, зная, что советник придумает что-то умнее.

Он и придумал. Дождаться нового хорошего места для входа и войти большим объемом.

 

К тому же ручные "поправки" невозможно прогнать на истории. Поэтому узнать, лучше это будет или хуже, я смогу по прошествии слишком большого времени экспериментов в реале. Мне жаль тратить время на такие вещи. И вообще мне лень торговать руками, я лучше использую время на поиск более интересной стратегии игры на линиях.

 

И вообще лучше в таких делах использовать свои сильные стороны. Своей сильной стороной я считаю страсть к исследованиям. Но это качество становится бедой при ручной торговле. А при разработке стратегий, наоборот, благом.

Edited by kaif500

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shepherd

Сбросили вас с фунта. А вы по одной паре торгуете?

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif
Сбросили вас с фунта. А вы по одной паре торгуете?

 

Да, фунт вновь ушел по стопу. Недельная линия АТ-линия 2013-го года продолжает пить из нас кровь. Скорее всего мы еще потеряем.

Никак он от нее не оторвется. :(

 

Да, советник торгует только фунт.

Edited by kaif500

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Michail M

Скажите, уважаемый управ, а каков средний профит и средний лосс сделок по Вашей системе?  И какова максимальная серия убытков подряд?


С.Петербург

ПАММ Dreadnought1 (Michail M)

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

 

 

каков средний профит и средний лосс сделок по Вашей системе

 

Вопрос не понятен, уточните. Средний в каком смысле? В пунктах?

Маскимальная длина непрерывной проигрышной серии за 12 лет розыгрышей (по годам) 10..15 сделок.


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Michail M

Вопрос не понятен, уточните. Средний в каком смысле? В пунктах?

Маскимальная длина непрерывной проигрышной серии за 12 лет розыгрышей (по годам) 10..15 сделок.

 

Да, средний размер профита и лосса в пунктах я хотел спросить.


С.Петербург

ПАММ Dreadnought1 (Michail M)

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Вот розыгрыши раздельно по годам. Как видите, просадки большие, но они все отбиваются.

Что в моей философии означает, что стратегия определенно прибыльная.

 

2003

post-449705-0-33744200-1447242451_thumb.gif

2004

post-449705-0-18509200-1447242467_thumb.gif

2005

post-449705-0-88357000-1447242484_thumb.gif

2006

post-449705-0-57155400-1447242540_thumb.gif

2007

post-449705-0-02567600-1447242510_thumb.gif

2008

post-449705-0-53158900-1447242555_thumb.gif

2009

post-449705-0-71379300-1447242568_thumb.gif

2010

post-449705-0-31745300-1447242583_thumb.gif

2011

post-449705-0-83870700-1447242596_thumb.gif

2012

post-449705-0-02340900-1447242610_thumb.gif

2013

post-449705-0-57938000-1447242623_thumb.gif

2014

post-449705-0-41655700-1447242640_thumb.gif

2015

post-449705-0-46833500-1447242654_thumb.gif

Edited by kaif500

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

 

 

Да, средний размер профита и лосса в пунктах я хотел спросить.

 

Нужно учесть, что множество сделок уходит по стопу в нуле. Я их отношу к прибыльным.

 

Прибыль, Points:  3462631, кол-во прибыльных сделок: 3754, средняя прибыльная сделка: 922 Points

Убыток, Points: 2383657, кол-во убыточных сделок: 2480, средняя убыточная сделка: 961 Poits

Математическое ожидание  +173 Points

 

Point - пятый знак (мелкий пункт)

 

Это если чисто в пунктах смотреть.


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Michail M

Интересно, спасибо.  :)

 

Наши с коллегами попытки что-то путное соорудить по фунту на относительно коротких интервалах неизменно приводили к отказу от этой идеи уже на этапе тестов.   По длинным графикам что-то всегда можно придумать, конечно.  Успеха Вам.  :)


С.Петербург

ПАММ Dreadnought1 (Michail M)

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Как видите, это не Грааль. Это - низкоэффективная прибыльная стратегия.

В год она приносит в среднем 100%.

За вычетом вознаграждения управляющего по текущей оферте инвестор может заработать в среднем 70-80%.

С возможностью реинвестиции, так как счет не предполагает фатального слива.

Слить стратегия может только если я неправильно рассчитал риски. И риск 1% на сделку слишком велик для нее.

Но мне кажется, что я рассчитал достаточно оптимально. Спектр просадок имеет экспоненциальное распределение, вероятность просадки быстро падает в зависимости от ее величины. За 12 лет максимальная просадка на сквозных розыгрышах в базе составила менее 40% и наблюдалась лишь однажды.


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Интересно, спасибо.   :)

 

Наши с коллегами попытки что-то путное соорудить по фунту на относительно коротких интервалах неизменно приводили к отказу от этой идеи уже на этапе тестов.   По длинным графикам что-то всегда можно придумать, конечно.  Успеха Вам.   :)

 

Спасибо! :)

 

Я подозреваю, что именно манера фунта двигаться витиевато, вызывающая такую досаду у игроков низких таймфреймов и позволяет моей пробойной стратегии хорошо входить на большую дистанцию. Характер розыгрышей этой стратегии на фунте поразительно не похож на характер на том же евродолларе и долларйене. Лишь золото ведет себя подобно фунту.


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Michail M

Как видите, это не Грааль. Это - низкоэффективная прибыльная стратегия.

В год она приносит в среднем 100%.

За вычетом вознаграждения управляющего по текущей оферте инвестор может заработать в среднем 70-80%.

С возможностью реинвестиции, так как счет не предполагает фатального слива.

Слить стратегия может только если я неправильно рассчитал риски. И риск 1% на сделку слишком велик для нее.

Но мне кажется, что я рассчитал достаточно оптимально. Спектр просадок имеет экспоненциальное распределение, вероятность просадки быстро падает в зависимости от ее величины. За 12 лет максимальная просадка на сквозных розыгрышах в базе составила менее 40% и наблюдалась лишь однажды.

 

Позвольте с Вами не согласиться. Если то что Вы пишете подтвердиться реальной торговлей скажем года три - это совершенно точно грааль -  +100% за год с риском до 40%

 

(Всё же тест - и торговля в реальном времени - большая разница).


С.Петербург

ПАММ Dreadnought1 (Michail M)

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Ну пока что то, что я вижу очень похоже на то, что я наблюдал на розыгрышах.

Так как моя стратегия основана не на поисках "закономерностей", "паттернов" и не на "оптимизации" на истории, а на том, что я искал способ не стать жертвой именно оптимизации на истории, у меня есть серьезные подозрения, что это должно работать точно так же и дальше. Более того, математическое ожидание прибыли в последние годы только растет. Этот год был очень удачным, жаль я набрел на эту стратегию лишь в июле. Найди я ее раньше, ситуация на счете была бы уже иной.

Стратегия основана на поведении игроков, которых я старался найти на графике. Так как игроки себя выдают, как бы скрытно они не действовали. Если крупный игрок постоянно покупает, он будет создавать нарастающий дефицит и взвинчивать цену. Хочет он того или не хочет. Поэтому его можно обнаружить. А дальше остается лишь найти момент, когда игрок решит выходить из игры. Ведь ему придется продавать все, что он накупил. А накупил он немало. И когда он все продаст, цена вернется в ту же точку. Разумеется, картина усложняется тем, что вместе с ним игррает и другой игрок. И третий. И поэтому цена может никогда не вернутся совсем в ту же точку. Но это происходит не всегда. Иногда она возвращается именно в ту же точку. Если все игроки вместе с тем игроком решили закрыть позиции. А встречных игроков серьезных не образовалось.


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

В общем, нам мешает все время эта недельная линия (я ее обозначил ярко-зеленым цветом), проведенная через две точки (2008.10.05 00:00-2013.01.06 00:00) - Вы ее можете построить у себя на графиках. Цена возвращается к ней, как к магниту. И пока не в состоянии по-настоящему оторваться ни в верх, ни вниз. Из просадки мы пока так и не выбрались, так что у инвесторов есть время подумать об инвестициях:

 

post-449705-0-27967300-1447249597_thumb.png


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Michail M

Фунт пытается показать, что пробой вниз уровня 1.5100 был ложным.  И если евро не пойдет ниже 1.0750 - в сторону 1.0500  - может так и окажется.

 

А если евро пойдет дальше вниз на 1.0500 , придется наверно фунту тоже поучаствовать в забеге...


С.Петербург

ПАММ Dreadnought1 (Michail M)

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Евро вероятнее всего пойдет вверх. Как минимум до 1.0795. Там пробой вверх треугольника H4.

А вот фунт не обязательно пойдет за евро.


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aleksey Epifanov

 

 

Евро вероятнее всего пойдет вверх. Как минимум до 1.0795. Там пробой вверх треугольника H4. А вот фунт не обязательно пойдет за евро.

 

Александр Элдер.

- Когда вы работаете на бирже у Вас появляется один очень богатый ДРУГ и звать его Рынок. Он постоянно врывается в Ваш дом и начинает у вас, что-то просить либо предлагать, но надо помнить что он полностью чёкнутый и только Вам решать когда продавать, а когда покупать. Ведите аналитику всегда.... 


С Уважением, Алексей

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aleksey Epifanov

Любой график можно разложить на составляющие и преимущество того кто это сделал и вычислил когда один цикл сменяет другой

 

Александр Элдер


С Уважением, Алексей

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Для трейдеров-меломанов.  :)

Хорошее исполнение си-минорной сонаты Листа.

  • Thanks 1

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Investor Nikita

Для трейдеров-меломанов.  :)

Хорошее исполнение си-минорной сонаты Листа.

Почему с отрицательной доходностью у вас такой большой % вознаграждения?

  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif
Почему с отрицательной доходностью у вас такой большой % вознаграждения?

 

Это медленный счет. Доходность будет видна через год или два.

А что, если я снижу процент вознаграждения, Вы инвестируете?

Могу снизить. Хоть до нуля. Прямо сейчас.

 

Годовая доходность 100%.

Процент вознаграждения за полгода 20%

Вы находите это плохими условиями?

Edited by kaif500

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×