Jump to content
pamm

LTR-AUTO (kaif)

Recommended Posts

Michail M

Уважаемый управляющий, нравится Ваш счет а больше - Ваш стиль мышления.  С удовольствием посоревнуюсь с Вами в вопросе " в 1000 раз за 10 лет" - только думаю всё же реалистичнее будет "в 100 раз за 10 лет".

Успехов Вам.

  • Thanks 1

С.Петербург

ПАММ Dreadnought1 (Michail M)

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif
Уважаемый управляющий, нравится Ваш счет а больше - Ваш стиль мышления. С удовольствием посоревнуюсь с Вами в вопросе " в 1000 раз за 10 лет" - только думаю всё же реалистичнее будет "в 100 раз за 10 лет". Успехов Вам.

 

Спасибо за добрые слова. 1000 за 10 лет это расчетная доходность (на основе прогона фунта за предшествовавшие 12.5 лет - в среднем удвоение в год). Разумеется, реальность может оказаться хуже (я уже за счет проскальзывания потерял одну перспективную позицию на стопе, хотя на истории при прогоне за 2 месяца она осталась жива).  Плюс счету не хватает средств (часть позиций он не открывает), его непубличный клон заработал уже больше. Но реальность может оказаться и лучше, так как прогон за 12.5 лет показывает, что математическое ожидание прибыли в этой стратегии с каждым годом неуклонно растет. Будущее покажет.

 

С удовольствием посоревнуюсь с остальными консервативными счетами.

И Вам желаю успехов!

 

Я предполагаю, что именно глубочайшее неверие в существование прибыльных стратегий и порождает массу проблем, которые обсуждаются с таким жаром. Это неверие имеет разные формы. От явного (любой счет будет слит) до профессорского (любая стратегия рано или поздно перестает работать, так как эффективный рынок находит против нее противоядие). Я не согласен ни с тем ни с другим. Я убежден, что стратегия "постараться не терять много во флэте, открываясь каждый раз в сторону потенциального тренда" может жить вечно. Разумеется легче сказать, чем это продемонстрировать. Но тем не менее все прибыльные трендовые стратегии устроены в основном именно так. Временными являются не стратегии, а очень узкие взгляды на рынок вроде "развороты от двойных вершин хорошо работают" или "двухнедельные прорывы порождают сильные тренды". Вот против таких эмпирических закономерностей в движении цены рынок действительно эффективен. И они перестают работать, так как находятся стратегии против них типа "черепаший суп" или еще что-то. Но если не зацикливаться на поиске "особенностей в движении цены", а больше искать разумное поведение игроков, то это поведение остается в целом разумным и вряд ли когда-нибудь станет систематически неразумным.

Edited by kaif500

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Советники перенесены на новую платформу, более надежную.

Все ролловеры открыты.

 

Управляющий.


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
APGG

этот пост был написан под "коньяком"?

 

Да нет......

Увы........

 

Просто Генриху нужны.......деньги.......

Share this post


Link to post
Share on other sites
Michail M

Извините что здесь напишу. Вы писали:

 

 

Значит конкурсов может быть много, а рейтингов нет? Почему та же проблема не возникает в конкурсах? Ведь можно предположить, что "каждый трейдер захочет, чтобы конкурс, в котором он силен, был на первой странице Альпари". Чем таким особенным конкурс от рейтинга отличается применительно к соревнованию трейдеров друг с другом?
 

 

Ответ напрашивается один: Сервису выгодно чтобы максимум инвестиций попадал именно в те счета что регулярно в топе - и даже возможность частичного перетока в другие счета - если рейтинг будет не один а например два - сервису не нравится такая возможность.

 

Только одно можно сделать - сделать свой рейтинг и продвигать его как альтернативу.


С.Петербург

ПАММ Dreadnought1 (Michail M)

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Если честно, меня вообще мало волнуют рейтинги. Просто если уж они существуют, то в них может быть смысл лишь если их много. Если бы я был инвестором, я бы не смотрел на этот рейтинг вообще, увидев на первом месте Trustoff. Я бы скрупулезно перебрал все счета. Не поленился бы, уверяю Вас. Это не так сложно. Тем более, что маленькие графики доходности отображаются, они о многом говорят. Сразу видно, где торговля ведется без признания убытков, где торговля вообще не клеится уже давно и так далее. Выбрал бы себе несколько сотен. Почитал бы их форумы. Остался бы десяток. Дальше уже искал бы параметры статистического свойства. Например на сайте http://profitpamm.com/. Или еще где-то на мониторингах, если кто-то подключил свой счет к мониторингу. Одним словом, собрал максимум возможной информации. А потом ориентировался бы на то, что мне лично больше всего нравится из того, что осталось. Зачем мне вообще рейтинг?  Я же не на скачки пришел, чтобы ставить на лошадь, которая завтра будет первой в заезде.

Конечно, если мне лень всем этим заниматься, и  я пришел сюда, как в казино, я могу вообще ни о чем не думать, взять то, что попалось на глаза из рейтинга и сыграть.

Но мне кажется, что в казино клиентов все же инвесторами не называют. Вот и я себя не стал бы в этом случае причислять к инвесторам.

Я бы называл это "игрой на форекс-казино". Может даже я стал бы завсегдатаем или лудоманом, регулярно просаживающим деньги.

Но все это к инвестиционной деятельности не имеет ровным счетом никакого отношения.

Мне кажется, что инвестору рейтинг вообще не нужен.

Никакой.

  • Thanks 3

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Приведу простой пример. Я - большой любитель кинематографа. Как я выбираю себе очередной фильм для просмотра? Я читаю анонсы, просматриваю интересные мне конкурсы (фестивали), скажем, Канны или Венецианский. Наконец, я люблю некоторых конкретных режиссеров или сценаристов. Я никогда не интересуюсь тем, кто сейчас в топе продаж. Зачем мне идти на фильм, заведомо зная, что я переплачиваю за ажиотаж, а потом неизвестно с каким ощущением оттуда выйду? Как инвестор я бы вообще держался подальше от рейтингов и ажиотажей. Покупая акции компании, занимающей 1-е место в рейтинге, я должен был бы сообразить (если у меня в голове есть хоть немного инвестиционного серого вещества), что наверняка цена на них уже завышена.

Можно спросить, а на кой тогда существуют рейтинговые агенства?

Я не знаю, если честно, зачем они существуют. Наверно есть ряд "инвесторов", распоряжающихся средствами в доверительном управлении. И риски того, что их уволят с работы в случае, если они вложили "не туда" значительно снижаются, если у них будет отмазка вида "мы ориентировались на этот рейтинг". Ну тогда все понятно. Значит есть спрос на услуги рейтинговых агенств. Если кто-то не хочет решать сам, всегда найдется кто-то, кто будет решать за него. На этом основано много чего в нашей жизни - от рейтингов до политических диктатур. Ну такова данность. Это не значит, что возможен вообще "хороший рейтинг". Если такой и существует, то исключительно личный, составленный самим инвестором. Никак не публичный.

  • Thanks 2

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

События последних двух дней убеждают меня в том, что инвестиции на просадках - хорошая практика.

Конкретно инвестор, добавившийся на рекомендованной просадке в 16% уже находится в 5% прибыли.

К сожалению фунт 4 числа не преодолел минимум предыдущего дня и советник закрыл перспективные позиции SELL, посчитав, что необходимо учитывать и возможный сценарий вверх. Оставил лишь пару позиций, открытых именно 4-го числа на получасовом графике. Поэтому мы сидим не столь большим объемом, как могли бы сидеть. Но, как обычно, в верном направлении, так как у нас в целом трендовый советник.

 

Фунт наконец разобрался с той недельной линией, которую не мог пройти в сентябре, и скорее всего нас ждет большое движение вниз:

post-449705-0-67745000-1446832097_thumb.png

 

Наш советник не занимается парой EURUSD, но расклад на этой паре сегодня был в высшей степени интересным.  Поэтому я его тоже покажу. Чтобы было понятно, как вообще устроен тот анализ, на котором основана стратегия советника.

 

Евродоллар позавчера вынырнул из коридора, образованного двумя недельными линиями, в котором он был зажат очень долго. И дождавшись четырехчасовой линии (обозначена черным цветом), осуществил сильный пробой вниз. Этот будущий пробой подтверждался в течение двух дней, а за 2 часа до самого движения, когда цена стала очень точно отражаться от четырехчасовой линии, уже демонстрировал игрокам возможность открываться вниз со стопом всего в 10 пунктов в 4-м знаке. Что и привело к стремительному движению. Сценарий, который мы наблюдаем, определяется событиями апреля 2012-го года (пробитая ярко-зеленая недельная) и событиями 4 ноября, когда в 12:00 построилась четырехчасовая (черная):

 

post-449705-0-22225500-1446832424_thumb.png


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

О, еще заявка появилась.

Спасибо за сотрудничество! Признателен за доверие.

Правда вводить средства накануне недели на таком фунте...

Интересно, фунт откроется небольшим гэпом вверх или большим гэпом вниз? :)

Будем надеяться, что все будет хорошо.

Например, откроется он небольшим гэпом вверх. Или вообще без гэпа.

Edited by kaif500

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
nihil61

Как в воду глядели... ;)

 

Гэп вверх?


EX NIHILO NIHIL

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Нет, гэпа не было. Все в порядке. Фунт открылся без скачка (гэпа).

Сегодня он откатывается, но мы сидим в SELL, пока ждем продолжения движения.

Неприятным был бы сценарий, когда сессия открывается большим гэпом вниз, а потом фунт откатывается вверх. Инвестиция проседает, пока гэп не заполнится.

Поэтому лучше в выходные деньги не вводить.

Предпочтительно вводить средства на рекомендованных просадках 15-16%. Так как в спектре просадок они образуют второй выраженный максимум.

 

Инвестируйте в данный консервативный PAMM не сумму, которую Вы готовы потерять. Маловероятно, что Вы ее потеряете.

Инвестируйте сумму, о которой Вы можете надолго забыть. То есть вывести ее из своих оборотных средств на длительный срок.

Счет очень медленный. Делать какие-то выводы можно, лишь в течение длительного периода (год-два).

Следить ежедневно за его работой особенного смысла нет, если только Вы не ищете очередной "хорошей" просадки для ввода средств.

Edited by kaif500

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Фунт сейчас разбирается с двумя четырехчасовыми линиями. Одну я обозначил ярко-зеленым цветом, другую - черным.

Ярко-зеленая у нас "свеженькая", датируется октябрем этого года.

А вот черная - застарелая. Она сформировалась в октябре 2014 года.

Существует два способа пройти эти линии:

1. Пробой ТД-линии четырехчасового масштаба (мы ее видим в виде пунктирной пологой линии)

2. Сильный откат к пробитой недельной и формирование нового тренда вниз на низких таймфреймах.

В первом случае советник просто будет наблюдать за происходящим.

Во втором советник может открыть позиции вверх, если тренд вниз на низких таймфреймах окажется слабым. На тот случай, если пройти четырехчасовые линии не удастся. 

 

Для нас сейчас наилучший сценарий - это пробой четырехчасовой ТД-линии и сильное продолжение вниз. Тогда нас ждет сильное и длительное движение пунктов на 300-700 в четвертом знаке.

Советник так сложно не рассуждает, сценарии не анализирует. Он действует проще - ждет пробоев линий низких таймфреймов чтобы открыть позиции и сопротивления высоких таймфреймов чтобы закрыть. Но мы можем наблюдать и рассматривать возможные сценарии. Чтобы оценивать, насколько советник удачно или неудачно действует, придерживаясь своего примитивного алгоритма.

 

post-449705-0-09250100-1447083557_thumb.png

Edited by kaif500

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
nihil61

Предпочтительно вводить средства на рекомендованных просадках 15-16%.

Ждем-с...


EX NIHILO NIHIL

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Фунт избрал второй сценарий (откат к пробитой недельной линии). Советник закрыл прибыльные позиции SELL.


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
nihil61

Генрих, а какой процент загрузки депозита обычно использует советник?


EX NIHILO NIHIL

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kamran1974

Hello my friends

I recently became a member of this forum.I do not speak Russian.I have a very good strategy for profitability.Over the past 17 days, have gained more than 50%.My capital is about 15 thousand dollars.Anyone who is interested to invest in my account, I'd be happy to be with him.Also, anyone can be my partner in the venture.With the introduction of the investor, shares will be in the 10% profit.

My PAMM Account: Kamran 1974

Yours sincerely,

Kamran

  • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aleksey Epifanov

 

 

Hello my friends I recently became a member of this forum.I do not speak Russian.I have a very good strategy for profitability.Over the past 17 days, have gained more than 50%.My capital is about 15 thousand dollars.Anyone who is interested to invest in my account, I'd be happy to be with him.Also, anyone can be my partner in the venture.With the introduction of the investor, shares will be in the 10% profit. My PAMM Account: Kamran 1974 Yours sincerely, Kamran
 

 

Не вариант

  • Thanks 1

С Уважением, Алексей

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif
Генрих, а какой процент загрузки депозита обычно использует советник?

 

Я не знаю, что называется загрузкой депозита. :(

 

Еще раз вкратце :) опишу, что делает советник. Он использует индикатор так называемых AT-линий тренда. Их тысячи. Каждая линия считается игроком (хеджером или спекулянтом - не важно).

Когда цена подходит к линии, она чаще всего отражается от нее, так как игроки обычно продолжают поддерживать свои линии. Но иногда линии пробиваются.

Советник выбирает среди линий те, что по его мнению, являются кандидатами на пробой, наблюдая за поведением цены на линиях.

Советник наблюдает за линиями 5 масштабов: M5,M15,M30,H1,H4

 

Если он считает, что линия пробита, он открывает 2 позиции: "пипсовочную" и "трендовую".

Стоп-лосс у обеих позиций общий. Стоп-лосс может оказаться очень близко, а может оказаться очень далеко. Зависит от ситуации. Стоп-лосс ставится на такой уровень цены, на котором сценарий пробоя линии уже перестает быть актуальным. Далее Объем у обеих позиций также одинаков. Рассчитывается он таким образом, чтобы риск на каждую позицию составил не более 1% от последнеей величины MaxBalance. Наличие инвесторских денег несколько усложняет этот расчет, но представьте себе, что если бы их не было, то MaxBalance это просто максимальное последнее значение депозита. Советник использует асимметричный экспоненциальный MM, поэтому расчет риска идет от MaxBalance, а не от текущей величины Balance.

 

Далее либо обе позиции уходят в убытке по стопу и мы получаем убыток 2%, либо если у "пипсовочной"  срабатывает тейк-профит , то у "трендовой позиции" стоп переставляется "в ноль". Тейк-профита у трендовой позиции нет. Она будет закрываться иначе, если не уйдет дальше по стопу в нуле. Советник определяет масштаб игры (дневной, недельный или месячный) и переставляет стоп по трендовой позициии в безубыток, передвигая его в конце каждого дня (если масштаб дневной) или в конце каждой недели (если масштаб недельный) и так далее. Если советник решит, что цена столкнулась с сопротивлением на высоком масштабе (например, для "дневной" позиции на дневном графике), он закроет такую позицию. Таким образом "трендовые" позиции часто оказываются в большой прибыли (последняя была 250 пунктов), а стоп переставлен в безубыточность таким образом, что даже если позиция уйдет по стопу, то она уже уйдет в прибыли. То есть срабатывание стопа это не всегда убыток, я это хочу подчеркнуть. Так как это важно для дальшейших разъяснений.

 

Советник в каждом таймфрейме может открыть только 1 рискованную пару позиций в одном направлении. Но чем больше пробивается линий (друг за другом), тем больший риск советник принимает на себя. Если будет пробито 5 линий (все таймфреймы), то советник примет риск 10%. Кредитное плечо при этом может оказаться самым разным, все зависит от расстояний до стопов. Разумеется, оно никогда не окажется больше 100:1, так как там мы просто упремся в ограничение счета ecn.pro.

Советник не рассматривает встречные сигналы как сигналы к закрытию позиций, поэтому он может открывать и встречные позиции. При этом риск формально растет (то есть максимальный, как Вы понимаете может достичь 20%), но на практике это очень маловероятная ситуация, к тому же еще более невероятно, чтобы все эти 10 пар позиций в 5 таймфреймах ушли по стопам.

 

Если часть позиций уже в безубытке, советник может наращивать позиции в тех же таймфреймах, например, если  риска по существующим позициям M5 уже нет (стопы в безубытке), то советник может открыть еще одну пару при пробитии линии M5. При этом общий риск остается в прежних пределах, хотя кредитное плечо растет.

 

Главный принцип, из которого исходит советник: больше сигналов о пробое линий - больше риска. Так как массовые пробои линий часто являются началом перспективных и сильных движений и желательно оказаться в них подобающим объемом. Если же сигналов мало, они друг другу противоречат, то значит мы находимся пока во флэте, и принимать большой риск не имеет смысла. "Пипсовочные" позиции при этом немного зарабатывают (у них расстояние до тейк-профита равно расстоянию до стоп-лосса), перестановка стопов "трендовых" позиций после срабатывания "пипсовочных"в ноль снижает потери на неудавшихся ложных трендах, в целом советник старается удержаться во флэте и заработать на хорошем тренде, стараясь все время оказаться в нужной позиции.

 

Вот как-то так это все работает.

2% риска на каждую пробитую линию. Чаще всего это бывает от 4% до 6% риска в течение суток. Дальше уже что-то либо уходит по стопу, либо закрывается по тейкпрофиту с перестановкой стопа в0, либо происходят перестановки стопа в безубыточность, либо еще что-то. Таким образом кредитное плечо плавающее.

В отношении данного советника лучше рассуждать в терминах риска, чем кредитного плеча.

В принципе я могу публиковать риск по открытым позициям ежедневно. Здесь нет никакого секрета.

Кстати, можно попробовать.

 

В 15:00 советник открыл две позиции SELL на пробое линии M5.

Суммарный риск 2.3% (к текущему депозиту)

Edited by kaif500

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Чтобы было понятнее, покажу, что советник делает сейчас. У него открыты 2 позиции SELL на пробое линии масштаба M5.

Либо они уйдут обе по стопу, либо у одной из них сработает тейкпрофит, а стоп второй переставится на цену открытия позиции:

 

post-449705-0-17408100-1447170784_thumb.png

 

Если мы уйдем по стопу, то потеряем 2.3% от текущего депозита. Если сработает тейкпрофит, то заработаем 1.3% и у нас останется перспективная "трендовая" позиция SELL. Обратим внимание, что советник закрыл позиции SELL в 0:00, посчитав, что возникло сопротивление дневного масштаба. Правильно ли он поступил? Наверно правильно, так как он закрыл позиции очень малого объема (суммарно 0.05 лота). А открыл заново с гораздо более близким стопом 2 позиции с объемом 0.13 лота каждая. Если тренд вниз продолжится, мы будем сидеть в нем гораздо более адекватным объемом, чем сидели прежде.

Edited by kaif500

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
nihil61

Генрих, может я неправильно выразился.

Я имею в виду, какой процент средств от депозита используется в сделке.


EX NIHILO NIHIL

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Я имею в виду, какой процент средств от депозита используется в сделке.

 

 

Я не понимаю вопрос. У нас маржинальная торговля. То есть советник занял 0.26 лота базовой валюты у компании Alpari. И это все продал. Это 26,000 британских фунтов. С кредитным плечом 100:1 (это плечо счета ecn.pro). Считаю я плохо. поэтому могу где-то ошибиться. Поэтому покажу снимок, в котором Вы увидите маржу и свободную маржу:

 

post-449705-0-92862800-1447175699_thumb.png

 

Мониторинг сейчас показывает используемое кредитное плечо 12.45. Ну наверно так оно и есть.

Потерять мы можем 2.3% от текущего размера счета, если уйдем по стопам без проскальзывания. Стоп у нас сейчас 28 пунктов в 4-м знаке.

Больше не знаю, что сказать.

Наверно вопрос не понимаю просто. Простите :(

Edited by kaif500

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
nihil61

Да это я, наверное в терминах запутался... :(

Примерно это я и хотел узнать


EX NIHILO NIHIL

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Да это я, наверное в терминах запутался... :(

Примерно это я и хотел узнать

 

:)

 

Обычно он использует малую часть возможной маржи.

Так как работает с низкими кредитными плечами. Ну может когда-нибудь и упрется ИКП в 100:1. Хотя вряд ли. Для этого нужно открыть довольно много позиций и приличными объемами. Обычно пробои линий редко дают близкий стоп, как сегодня. А уж тем более во всех таймфреймах. В общем, плеча 100:1 нам хватит за глаза на все случаи жизни.


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
nikola1

А если не секрет , что за индикатор используется(название есть , например?) ?

 

 

вот это я прочитал.

 

 

Он использует индикатор так называемых AT-линий тренда

Хаос не опасен до тех пор, пока не начинает выглядеть упорядоченным.(ц)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×