Jump to content
pamm

LTR-AUTO (kaif)

Recommended Posts

kaif

Ну и как в прошлый раз, показываю ситуацию на пятиминутном таймфрейме. Перед нами мощный тренд вверх (пачка красных линий), намерение рынка - пройти дневную линию (ярко-голубая). Что из этого выйдет, мы, разумеется, не знаем:

post-449705-0-84990400-1444301170_thumb.png


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Советник открыл позиции SELL.

Оферта закрыта. Ввод денег по льготной оферте возобновится, как только у советника вновь не будет открытых позиций.

Сейчас мной разрабатывается автоматизация управления объемами.

Как только она будет готова, оферта будет открыта постоянно.


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Баранкин

Советник открыл позиции SELL.

Оферта закрыта. Ввод денег по льготной оферте возобновится, как только у советника вновь не будет открытых позиций.

Сейчас мной разрабатывается автоматизация управления объемами.

Как только она будет готова, оферта будет открыта постоянно.

 

Посмотрите, может устроит уже готовое решение https://forum.alpari.com/index.php?/topic/26753-sovetnik-korrektciia-obema/

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Спасибо за помощь!

 

К сожалению, не устроит. Проблема у меня не в управлении объемами как таковой. Проблема в том, что советник открывает осмысленные долгоиграющие позиции, причем принимая решения на разных таймфреймах. И он должен знать, что это за позиции, когда и по каким причинам они были открыты, чтобы правильно ими в дальнейшем  управлять (передвигать стопы, закрывать на сопротивлениях определенных масштабов и т.д.).

 

Добавляемые "на ходу" позиции, порожденные вводом-выводом денег инвесторами должны каким-то образом привязываться не к совокупному объему (BUY минус SELL) вообще, а к каждой исходной позиции, причем таким образом, чтобы советник всегда знал, кто чей родственник. Так как для советника очень важно, например, когда была открыта позиция. И закрывать ее "дочерние" (в прибыли или убытке, когда будут реализованы определенные задачи, которые советник перед собой ставит) он должен, выясняя сначала время открытия "родительской" позиции и таймфрейм, на котором ему следует принимать свои решения.

 

Вначале я описывал параметры самих сделок в комментариях к ним. Но к сожалению торговая платформа затирает комментарий при частичном закрытии функцией OrderClose(). Поэтому остается единственный вариант OrderMagicNumber(). Но туда вся информация не влезет. Поэтому нужна база данных и постоянная с ней связь. В базе хранятся исходные ордера со своими magic, а советник, порождает дочерние позиции с тем же magic. И в любой момент он сможет тогда управлять ими корректно. Информацию о вводе средств он получает, мониторя непрерывно историю и обнаруживая там ордера с OrderType()==6 (это ролловеры). И автоматически наращивает или снижает объемы имеющихся позиций, всегда держа их в связке с исходными через magic.

 

Я это все уже на 90% написал. У меня больше проблем с тестированием. Так как демо-счет позволяет "добавить" деньги в Личном кабинете. но , к сожалению, не  предусмотрена возможность "снять" деньги. Как бы она мне помогла для тестирования... Но ее нет.

 

Придется выкручиваться как-то иначе. Может быть даже мне придется завести отдельный торговый счет для отладки всего этого хозяйства онлайн.

Edited by kaif500
  • Thanks 1

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Советник открылся SELL на нескольких таймфремах (пробиты трендовые линиии M5,M15,M30). Как видим, дневная АТ-линия (ярко голубая) оказала сильное сопротивление плюс ей помог отскок от синей четырехчасовой медвежьей линии и решение банка Англии не изменять процентную ставку.

 

Если рынок воспользуется этой ситуацией и попытается вновь атаковать недельную АТ-линию (ярко-зеленая), и эта атака окажется успешной, советник может неплохо заработать. Во всяком случае сейчас его расчет именно такой - поддержать намерение рынка атаковать недельную АТ-линию, которую фунту не удается пройти с 24-го сентября:

 

post-449705-0-88463500-1444307956_thumb.png

Edited by kaif500

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Баранкин
......

Добавляемые "на ходу" позиции, порожденные вводом-выводом денег инвесторами должны каким-то образом привязываться не к совокупному объему (BUY минус SELL) вообще, а к каждой исходной позиции, причем таким образом, чтобы советник всегда знал, кто чей родственник. .........

 

Понятно, задача непростая у Вас. Процесс грозит быть лавинообразным с каждым новым вводом ))

Edited by Баранкин

Share this post


Link to post
Share on other sites
negatin

Сильно сложно - тоже плохо


Хорошее решение-результат опыта. А опыт-результат плохих решений.

Уолтер Ристон

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

 

 

Понятно, задача непростая у Вас. Процесс грозит быть лавинообразным с каждым новым вводом ))

 

Я хочу сделать проще. У меня есть исходные позиции (в базе). Со всеми их параметрами. Я могу на каждом следующем ролловере выяснять, какой нужен объем, и корректировать по каждой исходной позиции все ее дочерние так, чтобы они в точности соответствовали тому, что надо. Что-то вообще закрывать, что-то добавлять. То есть у меня дочерняя не становится никогда родительской ни для чего нового. И лавинообразного усложнения вовсе не происходит.

Более того, я вообще хочу сделать все родительские объемом 0.01 лота. И еще на стадии открытия исходных позиций доводить их объемы до целевых в их "дочерних". Может это мне поможет решить еще ряд других проблем (проскальзывание, пустой стакан и прочее, что иногда может случиться на ECN). Точно так же и закрывать, возможно, я буду постепенно, чтобы решать все эти дополнительные задачи.

 

Я обязательно прочитаю ту ветку, ссылку на которую Вы мне прислали. Так как возможно я что-то упускаю, а это тоже важно...


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

База данных это не сложно. Я давно связал свои советники с базой, написав на Delphi маленькую dll, которая позволяет из советника отправлять SQL-запросы серверу баз данных. Так как я сам программист баз данных, мне так даже проще работать, чем мучиться в ряде случаев с языком mql4. В том советнике что сейчас работает, например, для асимметричного экспоненциального управления капиталом (оно всегда отталкивается от последнего максимума баланса) используется глобальная переменная. И лишь занимаясь всей этой новой темой с корректировкой объемов, я вдруг случайно выяснил для себя, что глобальные переменные могут исчезать сами по себе через 4 недели (таково их время жизни). Разумеется, я сразу решил перенести это все в базу данных. Так как там я могу хотя бы ручаться за сохранность информации.


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Сильно сложно - тоже плохо

 

Совершенно с Вами согласен. Особенно, что касается самой стратегии. Я убежден, что стратегии должны быть по возможности простыми. Чтобы быть уверенным на истории, что при тестировании ты не водишь сам себя за нос. Слишком сложные стратегии могут содержать в себе кучу подгонок под историю, на которой они отлаживаются. И лишь самые простые стратегии, если дают удивительные результаты, то это заставляет предположить, что возможно они действительно эффективны, что это не иллюзия.

Ну и как программист, я сам привык все как можно упрощать. Чем сложнее код, тем более вероятнее ошибки и непредсказуемое поведение.

 

Но просто не всегда означает примитивно.

 

Просто должно быть для понимания. А реализация может быть и не столь простой с чьей-то точки зрения. Если кто-то никогда не работал с базами данных, для него такая реализация покажется слишком сложной. Но если я могу просто объяснить, что именно происходит и в какой последовательности, то человек сразу поймет и согласится, что здесь все не так сложно, как кажется на первый взгляд. А может даже и надежнее, чем держать что-то в массивах, файлах и т.п.

Edited by kaif500

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Наверно я плохо выразился.

Исходной позицией я называю позицию, открытую по сигналу торговой системы.

Все позиции, образовавшиеся в результате корректировки объемов исходных позиции, я называю дочерними к исходным. Дочерние имеют все те же свойства, что и исходные. То есть с точки зрения советника они якобы были открыты тогда же, когда и исходные, по тем же ценам и на тех же таймфреймах. Их стопы "в безубыточности" там же, где стопы безубыточности исходных позиций, хотя сами по себе эти стопы применительно к дочерним вовсе не похожи на "стопы в безубыточности".


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
negatin

думаю вообще ни кому не интересно как у нас там что работает.

прибыль инвесторам главое


Хорошее решение-результат опыта. А опыт-результат плохих решений.

Уолтер Ристон

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

думаю вообще ни кому не интересно как у нас там что работает.

прибыль инвесторам главое

 

Сегодня, возможно LTR-AUTO порадует тех инвесторов, что рискнули вложиться в него, пока оферта льготная. И расстроит тех, кто выжидает. :)

Хотя боюсь сглазить.

Edited by kaif500

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Сглазил. 8)

Одна из позиций SELL заработала 1%, вторая ушла по стопу в нуле, четыре ушли по стопу в убытке по менее 1% каждая, так как фунт раздумал атаковать недельную (обозначена ярко-зеленым) и решил вновь заняться дневной линией (обозначена ярко-голубым):

 

post-449705-0-36766600-1444381864_thumb.png

 

 

Открытых позиций нет. Все ролловеры открыты. Приглашаю инвесторов.

Стратегия демонстрирует прибыль на истории 12.5 лет. Математическое ожидание прибыли 100% годовых, математическое ожидание просадки 8%, плотность распределения просадок по форме близка к эспоненциальному (сигма = 8%), максимальная просадка за 12.5 лет менее 5 сигма (35%)

 

ЛЬГОТНАЯ ОФЕРТА 20%

период расчета вознаграждения управляющему 6 мес.

 


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Тестируется новая версия советника, содержащая автоматическую корректировку позиций при вводе-выводе средств инвесторами.

Как только она будет внедрена, все ролловеры будут всегда открыты, а порог приема заявок (время до ближайшего ролловера) сокращен до минимума.

 

Льготная оферта отменена.

Edited by kaif500

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aleksey Epifanov

 

 

Спешите, льготная оферта будет закрыта сразу после того, как будет открыта первая позиция. Или по достижении на счете суммы в $5000.   ЛЬГОТНАЯ ОФЕРТА 20%

 

Я так понял что на льготную офёрту я уже не попал? 


С Уважением, Алексей

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

 

 

Я так понял что на льготную офёрту я уже не попал?

 

Я сейчас ее открою вновь. Просто я хотел дать понять, что она не будет вечной. И показать примерно условия, какие будут, когда льготный период закончится.

Может быть это было не лучшим ходом с моей стороны.


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Итак, пока нет открытых сделок и счет не достиг $5000, действует вновь льготная оферта.

Я заинтересован в увеличении размера счета, так как при низких значениях советник избегает открывать некоторые позиции, что уменьшает его эффективность.

ЛЬГОТНАЯ ОФЕРТА 20%

 

период расчета вознаграждения управляющему 6 мес.

  • Thanks 1

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aleksey Epifanov

Я сейчас ее открою вновь. Просто я хотел дать понять, что она не будет вечной. И показать примерно условия, какие будут, когда льготный период закончится.

Может быть это было не лучшим ходом с моей стороны

 Спасибо. Я Пока войду минимальной суммой т.к. потерпел большой крах на лесенках. Спасибо за Ваше высказывание в на форум Cream PLUSIK. Как говорят век живи Век учись. Скорее всего я буду не один кто войдёт в ваш счёт нас группа инвесторов после сообщу


С Уважением, Алексей

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Спасибо за добрые слова! А я уже пожалел, что там высказался, так как мне показалось, что люди обиделись, решили, что я избирательно напал на чей-то PAMM.  Конечно правильнее было написать статью и дать на нее ссылку.

 

Люди действительно легко поддаются иллюзиии стабильных заработков в виде "маленьких прибылей", просто будучи не осведомленными о том, как вообще устроено движение цены в целом.

Дело в том, что вероятность того что цена пройдет из из одной точки до другой обратно пропорциональна расстоянию, поэтому стратегии с близким тейкпрофитом и дальным стопом (в депозит) могут демонстрировать длинные серии выигрышей, даже если просто открываться в случайном направлении. Но один проигрыш рано или поздно перечеркивает все, даже если открываться и не в случайном. Так как упускаются все время все возможности заработать много как раз ради увеличения вероятности заработать мало, но быстро.

 

Такие стратегии, хоть они и в целом не прибыльные, в принципе имеют право на жизнь. И управляющие обычно честно предупреждают. Но мне кажется, их не очень понимают.

И бывает слишком много эмоций, когда такой счет рушится.

Я всего лишь хотел еще раз напомнить всем о том, с чем они имеют дело, и был уверен, что управляющий сам бы все это рассказал, если бы догадывался, насколько понимание инвесторов далеко от того, каким видит рынок трейдер. Впрочем, иногда и сами трейдеры заблуждаются на этот счет. И им кажется, что если открываться только когда "рынки спокойные", то вполне можно избежать кочерги. Но проблема-то как раз в том, что именно на спокойных, вялых рынках и возникают обычно самые стремительные движения. В тихом омуте, как говорится...

Все это было бы не так печально, если бы инвесторы сразу после крушения такого счета не начинали настаивать на том, чтобы трейдер "отбил потери".

После сильных движений рынки еще долгое время колбасит, и стратегия лесенок не работает.

А сменить манеру трейдеру очень сложно, так как инвесторы требуют "вернуть лесенки прямо сейчас".

Может быть он и мог бы заработать много, воспользовавшись тем, что рынки стали активны, но ему нужно полностью отказаться от лесенок и торговать по-настоящему. С большими просадками и большими прибылями. Но тогда инвесторы разбегутся. И он оказывается в парадоксальной ситуации. Единственное, что можно посоветовать управляющему, это исчезнуть на какое-то время, а потом, когда рынки успокоятся настолько, что лесенки вновь смогут выдавать длинные серии, начать вновь это развлечение для любителей "вовремя вложиться" и "вовремя соскочить".

  • Thanks 1

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Я уменьшил порог приема заявок до минуты. Чтобы всем было удобнее.


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aleksey Epifanov

 

 

Я уменьшил порог приема заявок до минуты. Чтобы всем было удобнее.

 

Спасибо. ещё есть вопросы по вашей работе.

на каких парах торгуете?

и как?


С Уважением, Алексей

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif
Спасибо. ещё есть вопросы по вашей работе. на каких парах торгуете? и как?

 

Я не торгую. Торгует советник. Все полностью автоматизировано.

Торговля ведется только на паре GBPUSD.

Советник установлен на выделенном сервере. Со своего компьютера я только слежу за его работой и иногда комментирую здесь в ветке. Вы можете найти историю сделок (скриншоты приведены на предыдущих страницах этой ветки форума), которые он совершил за первые 2 месяца онлайн. Торговая стратегия основана на пробоях трендовых линий низких масштабов (от пятиминутного до четырехчасового). Трендовые линии рисует по специальной методике индикатор, который тоже разработан мной.

 

Сделки долгосрочные. Они могут закрыться в течение дня, а могу прожить и месяцы, если позиция окажется в хорошем тренде. Среднее время жизни позиций 2 суток.

Все сделки со стоп-приказами. Риск на каждую сделку фиксирован и равен 1% от последнего максимума депозита. Если линия пробита, одновременно всегда открываются 2 сделки.

Одна с тейкпрофитом, равным расстоянию до стопа. А вторая (перспективная) без тейкпрофита.

 

Если они обе не ушли по стопу, то одна из них приносит прибыль в 1%, а стоп-приказ второй устанавливается на цену открытия сделки (риск = 0).

 

В дальнейшем, если позиция живет долго, ее стоп передвигается все дальше в безубыточность. Перспективные далее позиции закрываются по сопротивлениям на высших таймфреймах (дневном и выше), если советник их распознает, либо уходят по стопам (в прибыли), если откат начался раньше, чем сопротивление стало явным.

 

Одновременно может быть открыто много позиций, если пробито несколько линий. То есть большое число сигналов (это часто бывает при попытке разворота глобального тренда или в размашистом флете) повышает кредитное плечо.

 

Стратегия прогонялась на истории. В начале ветки я приводил результаты.

Среднегодовая прибыль 100% (геометрическое среднее). Средняя годовая просадка  25%.

 

Стратегия, будучи достаточно простой, продемонстрировала устойчивую прибыльность за 12 лет. Я надеюсь, что и дальше она будет себя так же вести, так как в ее основе лежит простая логика: игроки, открывавшие позиции в тренде низкого масштаба, обречены в какой-то момент их закрывать, что и вызывает пробой линии. Мы пытаемся открыться в том же направлении вместе с ними. Если пробой ложный, мы теряем, если пробой удачный, мы зарабатываем. Если мы зарабатываем больше, чем теряем, на большей серии сделок, мы получаем нашу итоговую прибыль.

Edited by kaif500

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aleksey Epifanov

а что будет если случится чёрный лебедь? Ведь рынок не предсказуем и цена всегда капризна


С Уважением, Алексей

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

По-Вашему за 12 лет на фунте не было черных лебедей?

Подозреваю, что как раз на этих лебедях и лебедятах он в основном и зарабатывает. :)

Это же трендовый советник. Ему нравятся черные лебеди.


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×