Jump to content
Sign in to follow this  
Den2S

Колокейшен для ВЧТ (высокочастотной торговли).

Recommended Posts

TopMaster

С новым типом счетов это не факт даже на отложках.

 

Вот меня это интересует в последнее время. Если Альпари утверждают что на новом типе счета скольжение ни чем не будет ограничено, то по идее можно добиться положительного МО при торговле на новостях за счет положительных проскальзываний, усеяв зону +-40 пунктов перед важнейшими новостями отложенными лимитниками с тейками и без стопов, ну или со стопами в 100-150 пунктах. Интересно какое среднее проскальзывание тейков и бай/селл мимит будет?


На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
forexnnov

Вот меня это интересует в последнее время. Если Альпари утверждают что на новом типе счета скольжение ни чем не будет ограничено, то по идее можно добиться положительного МО при торговле на новостях за счет положительных проскальзываний, усеяв зону +-40 пунктов перед важнейшими новостями отложенными лимитниками с тейками и без стопов, ну или со стопами в 100-150 пунктах. Интересно какое среднее проскальзывание тейков и бай/селл мимит будет?

Надо перед новостями в позиции быть, можно не угадать направление. Иногда на сильных движухах провайдеры ликвидности реджектят ордера и он исполняется в течении нескольких секунд. В терминале желтым подсвечивается несколько мгновений. Все это я наблюдал. И на это нельзя влиять.

Тем не менее, мой личный рекорд плюсового слиппейджа 60 пунктов по 4-х знаку (не в Альпари). Отрицательный рекорд - 100 пипсов :(


-Алло, это Люба? Закат слишком грубый.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

Вот меня это интересует в последнее время. Если Альпари утверждают что на новом типе счета скольжение ни чем не будет ограничено, то по идее можно добиться положительного МО при торговле на новостях за счет положительных проскальзываний, усеяв зону +-40 пунктов перед важнейшими новостями отложенными лимитниками с тейками и без стопов, ну или со стопами в 100-150 пунктах.

 

Именно лимитниками? То есть вы предлагаете наживаться на новостной болтанке (цена дёрнулась вниз — зацепила ваш байлимит, прыгнула вверх — взяла ТП)? Или всё же бай/селлстопами (в расчёте на "полёт" цены в одну сторону)?

 

Интересно какое среднее проскальзывание тейков и бай/селл мимит будет?

 

Так открывайте счёт и проверяйте, 500 баксов найдёте наверно из своей многосоттысячной прибыли? У "правильных" трейдунов на эксперименты денег нет, всё лосями сожрано.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

Тем не менее, мой личный рекорд плюсового слиппейджа 60 пунктов по 4-х знаку (не в Альпари). 

 

Неинтересно, нужны данные именно по Альпари.

Вот у меня на памме 84 новых пипса максимальный скольз в плюс. Но там пока всего 2 тейка было  :crazy: (и 16 стопов :roll: )

Share this post


Link to post
Share on other sites
forexnnov

Неинтересно, нужны данные именно по Альпари.

Вот у меня на памме 84 новых пипса максимальный скольз в плюс. Но там пока всего 2 тейка было  :crazy: (и 16 стопов :roll: )

Думаю, в Альпари примерно тоже самое будет.


-Алло, это Люба? Закат слишком грубый.

Share this post


Link to post
Share on other sites
TopMaster

Именно лимитниками? То есть вы предлагаете наживаться на новостной болтанке (цена дёрнулась вниз — зацепила ваш байлимит, прыгнула вверх — взяла ТП)? Или всё же бай/селлстопами (в расчёте на "полёт" цены в одну сторону)?

Именно лиминтиками и тейками. Вход по лимитнику - одно положительное проскальзывание, тейк- второе. Если в среднем на ордер на сильных новостях будет проскальзывания пунктов 5, то МО на сделку 10 п- спред и можно стабильно навариваться на положительных проскальзованиях.


На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
TopMaster

 

Так открывайте счёт и проверяйте, 500 баксов найдёте наверно из своей многосоттысячной прибыли? У "правильных" трейдунов на эксперименты денег нет, всё лосями сожрано.

Надо бы так и сделать.

  • Thanks 1

На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
TopMaster

Надо бы так и сделать.

Вот создал эксперементальный непубличный ПАММ для данных целей. Буду подсчитывать среднее положительное проскальзывания на сильных новостях. Вход только бай/селл лимит, выход только по тейку или вручную на уже успокоившемся рынке.

https://alpari.com/ru/investor/pamm/344339/


На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

Вот создал эксперементальный непубличный ПАММ для данных целей. Буду подсчитывать среднее положительное проскальзывания на сильных новостях. Вход только бай/селл лимит, выход только по тейку или вручную на уже успокоившемся рынке.

https://alpari.com/ru/investor/pamm/344339/

 

Будем наблюдать  :popc:

 

Лично я думаю, что результаты будут такие же, как и при обычной пересиживальной системе типа "берём немножко пипсов без стопов". То есть стабильный подъём вверх и внезапный обрыв в минус 99%. Причём обрыв может случиться в любой момент, и даже на первой сделке, если не повезёт. Матожидание на долгом интервале — минус спред, так как подразумеваются случайные входы (случайные же?)

Share this post


Link to post
Share on other sites
TopMaster

Будем наблюдать  :popc:

 

Лично я думаю, что результаты будут такие же, как и при обычной пересиживальной системе типа "берём немножко пипсов без стопов". То есть стабильный подъём вверх и внезапный обрыв в минус 99%. Причём обрыв может случиться в любой момент, и даже на первой сделке, если не повезёт. Матожидание на долгом интервале — минус спред, так как подразумеваются случайные входы (случайные же?)

Входы случайные. Пересиживания не будет. Если не закроюсь по тейку, то выйду вручную после того как рынок успокоится. Буду выставлять ордера лотом 0.01 по несколько штук на новость. Главная миссия это исследование среднего значения положительного проскальзывания на новостях и наличие возможности в принципе на этом зарабатывать в долгосроке, а не заработать непосредственно на данном счете.


На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Quantrader

А пруфы есть?

 

Нету, информация из личного общения с людьми из индустрии.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Quantrader

Ну это же несерьезно)

 

А какие пруфы вас удовлетворят?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sergey Kovalyov

А какие пруфы вас удовлетворят?

 

Пруфные) Для начала, хотя бы название такой ECN, где не хотят зарабатывать на комиссии)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Quantrader

Пруфные) Для начала, хотя бы название такой ECN, где не хотят зарабатывать на комиссии)

 

Сейчас скажу непривычную вещь для тех, кто не сталкивался с работой центральных ECN-площадок, но форексные площадки существуют не для генерации комиссионных (как биржи), а в большей степени для обслуживания интересов банков, которым они принадлежат. 

Если есть доступ к договорам на обслуживание в таких площадках, ознакомьтесь с пунктом "predatory pricing practices" (названия пунктам у разных площадок может незначительно различаться). 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sergey Kovalyov

Сейчас скажу непривычную вещь для тех, кто не сталкивался с работой центральных ECN-площадок, но форексные площадки существуют не для генерации комиссионных (как биржи), а в большей степени для обслуживания интересов банков, которым они принадлежат. 

Если есть доступ к договорам на обслуживание в таких площадках, ознакомьтесь с пунктом "predatory pricing practices" (названия пунктам у разных площадок может незначительно различаться).

Не надо понты колотить. Тут не детский садик.

Название ECN, в которой произошло (если произошло) описываемое событие (отключение клиента за HFT), было бы гораздо более коротким и внятным ответом, ага.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Quantrader

Не надо понты колотить. Тут не детский садик.

Название ECN, в которой произошло (если произошло) описываемое событие (отключение клиента за HFT), было бы гораздо более коротким и внятным ответом, ага.

 

Где вы увидели понты и детский садик?

Название сети, в которой встречаются случаи отключения, дало бы не так много - перепроверить все равно затруднительно. В то же время ссылка на условия договора, на основание которых возможно такое отключение, является куда более весомым аргументом. Поэтому я и пошел вторым путем. Если вам крайне принципиален первый путь - то в частности была названа EBS.

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

5.3
Trading platform rules and controls

The trading platforms used by HFT firms also have controls to influence participants’ trading
behaviour. The two main electronic broking platforms (***********************) have extensive
trade controls, including requirements on the minimum amount of time that a quote has to remain active (minimum quote life, MQL), on the percentage of actual trades conducted
relative to the total amount of quotes submitted (minimum fill ratio), and limits on the maximum number of quotes that can be submitted in a specified time interval. These controls vary by currency pair, with the major currencies having a shorter minimum quote life and a
lower required fill level.

--------------------------
High frequency trading in
the foreign exchange
market(с) 2011

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

......

Other ECNs, including the multi bank platforms,
have less extensive trading controls. For example, Currenex does not have requirements such as minimum quote life or minimum fill ratios. The controls that these other platforms do have are there mainly to facilitate more orderly trading when the system is overloaded and thus are typically triggered only when volumes increase sharply.

---------------------

От туда же.

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Две главные ECN площадки(Interdealer Trading Platform) в первом посте подтер звездами, все тут умные и так знают названия.

Edited by абыр валГ

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Еще интересного по состоянию на конец 2013год. источник-отчет бис.орг

 

...EBS estimates that around 30-35% of volume on its trading platform is HFT-driven. HFT strategies can both exploit tiny, short-lived price discrepancies and provide liquidity at very high frequency benefiting from the bid-ask spread. Speed is crucial, and as competition among HFT firms has increased, additional gains from being fast have diminished. Some electronic platform providers have also recently introduced microstructural changes to reduce competition for speed (eg by increasing minimum tick size or by modifying the treatment of incoming orders in the queue).

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Оттуда, что такая скорость обработки на самом МТ4 сервере. Есть экосистема Equinix NY4, там типа точка обмена ликвидностью. Там же многие дилеры/брокеры сервера размещают, там же VPS у меня (я вам писал название), но никакого существенного преимущества, на мой взгляд, эта тема не имеет. Только красивый пинг 0,5 мс.

 

Расходы на HFT на московской бирже от 200 тыс рублей в мес. На западных тоже, наверное, но в долларах.

Кстате если пошла такая пьянка на миллисекунды, то не забывайте отключать сетевую буфферизацию, если используете операционную систему Windows. Дядя Билли (да и создатели всяких девайсов типа роутеров, в том числе на стороне Вашего провайдера) очень беспокоится за Ваш интернет. Поэтому пакеты не уходят одномоментно по одному, а пачками через некоторое время. Если не отключить - то все эти пинги и яйца выеденного не стоят, реальные пакеты(а не пинг) будут задерживаться на стороне винды/роутера/другово сет. обордования.

Для тех кто в танке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%BB%D0%B0

Геймеры хорошо знают эту фичу, если ее не отрубить то убить в онлайн экшене врага невозможно))), даже если ты первый в него выстрелишь пакет будет задержан и его выстрел прибъет тебя быстрее.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Две главные ECN площадки(Interdealer Trading Platform) в первом посте подтер звездами, все тут умные и так знают названия.

Ну ты бы ещё перевел, что все это означает (инглиш знаю, но разбираться лень - интересуют выводы). 

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Ну ты бы ещё перевел, что все это означает (инглиш знаю, но разбираться лень - интересуют выводы). 

Ну выходит, что на стороне диллер-диллер=Interdealer Trading(у обоих центральных ECN число firms(т.е. контрагентов) всего порядка 2000) с недавнего времени вставляют палки высокочастотникам. На стороне диллер-клиент(например, Currenex) нет, но там скорости уже не те, объедать особо некого, весь хфт профит высосан будет выше уровнем. По отчету на 2013 год на стороне Interdealer Trading проходит 39% всего спот вольюма. Да и вообще, вставлять палки высокочастотникам после флеш-креша стало некой манией регуляторов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Ну и кроме того, специализации firms на центральном ECN обычно поделены, они не играют друг против друга, а занимают свою определеную нишу. Часть из них рулят хфт и на их поляну никто не лезет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×