Jump to content
Sign in to follow this  
Den2S

Колокейшен для ВЧТ (высокочастотной торговли).

Recommended Posts

Den2S

Если речь о английской MTF платформе, то толку от такого исполнения не будет, там ребята лицом к ЛП стоят, к клиенту попой. Ни newstrading ни latency arb. там не в почёте.

 

 

Не. Тот брокер другую платформу предлагает.

Мало того - высокочастотников зазывает, а сам на комиссиях сидит.

 

Так все же - чем обусловлено 250мс - времени исполнения ордера через МТ4?

 

- Это такая специальная "фича" чтобы не допустить к самым высоколиквидным ордерам обыкновенных трейдеров?


Тот инвестор, который не фиксирует каждые 5% прибыли со своего счета, в результате потеряет всё.

(Касается любого инвестирования в памм-индустрии). Den2S (©).

------------------------------------------------------------------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Чтобы говорить о ВЧТ, нужно как минимум оперировать напрямую с ЕЦН (не путать с названием "счета ЕЦН" у ряда дилингов). Не через МТ4, а через собственное ПО посредствам FIX (или аналога). И даже здесь пинг 2-4 мс на нормальных ВПС вполне достаточен. Форекс это не биржа, там свои особенности.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ReAcT

Ну так пинг до сервера и время исполнения ордера сервером - это же очевидно разные вещи.

 

Малый пинг до сервера + большое время исполнения получается в итоге = большой пинг до сервера + малое время исполнения.

 

А надо малый пинг до торгового сервера + малое время исполнения ордера = возможность загаситься об исчезающую ликвидность на рынке раньше чем на рынок поступят первые ордера клиентов МТ4.

 

Возможно, HFT использовать на Forex, это тупиковый вариант. Наверно, мало кто знает, но на Forex приличные комиссионные расходы ( спрэд + проскальзывание). Если считать в % от средней прибыльной сделки. Но зато есть гарантии по стопам, и разумные пределы для расширения спрэда. На бирже наоборот. Низкая комиссия - например 1$ независимо от объема. В % от, даже, 1 к $ это, пожалуй, микроскопическая сумма. Но там нет гарантий по SL и размеру спрэда. Только что, читал статью на Bloomberg. В нерабочие часы биржи, по инструменту, спрэд разошелся. И на утро , была котировка: 28.33$ / 84.97$.Итого 56$ спрэд. Шортисты, возможно, в печали.

 

 Сомнительно, что  на Forex получится платить спрэд и делать сверху профит, при большом количестве сделок. Просто, что бы остаться при своих, необходимо гораздо чаще угадывать направление , чем монетка. А монетку, по некоторой инфе, мало кто обыгрывает.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Но зато есть гарантии по стопам,

В каком смысле гарантии по стопам?

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Den2S

Как часто тикают котировки в Альпари?

 

 

3 раза в секунду?

4 раза в секунду?

2 раза в секунду?

 

Сколько времени проходит между двумя тиками в Альпари?

 

333мс

250мс

500мс.

 

А что могут сделать ушлые торговцы при выходе новости на быстрых платформах за 250,333 или за 500мс?

 

Они сожрут все ордера внутри гэпа. А потом перепродадут их вам по большей(и значительно худшей для вас) цене.

 

Торговать с таким малым числом тиков на выходе новостей - равносильно самоубийству.

Это все равно что в крестики-нолики играть вторым.....   - проигрыш обеспечен - 100%.

Edited by Den2S

Тот инвестор, который не фиксирует каждые 5% прибыли со своего счета, в результате потеряет всё.

(Касается любого инвестирования в памм-индустрии). Den2S (©).

------------------------------------------------------------------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Торговать с таким малым числом тиков на выходе новостей - равносильно самоубийству.

Торговать на форексе на выходе новостей равносильно самоубийству, независимо ни от чего.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

Торговать на форексе на выходе новостей равносильно самоубийству, независимо ни от чего.

 

Ерунда.

 

На новостях возникает осмысленное движение цены. Вне новостей же царит шум, торговать который означает сливать по спреду (не это ли происходит на вашем памме? :roll:)

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Ерунда. На новостях возникает осмысленное движение цены.

Ну если десятки пунктов скольжения в минус к МО для вас ерунда - то да, конечно. Осмысливаем движение цены и получаем "подарки". А потом начинаем обвинять в своем сливе гадского брокера. Только нечего пенять на плохие машины, если не знаешь правил дорожного движения.

 

сливать по спреду (не это ли происходит на вашем памме?  :roll:)

Нет, в моем скорость слива пока гораздо выше :)

А вот на вашем - очень похоже на слив по спреду. На новостях торгуете?

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

Ну если десятки пунктов скольжения в минус к МО для вас ерунда - то да, конечно. 

 

Так и в плюс скользит. Даже на счетах старого типа, если рыночным ордером брать профит, а не ТП. Но дело не в этом даже, а в том, откуда можно взять положительное МО. Из шума его точно не возьмёшь.

 

Нет, в моем скорость слива пока гораздо выше :)

А вот на вашем - очень похоже на слив по спреду. На новостях торгуете?

 

Кстати, на моём памме прибыль получалась как раз на новостях, а вне их шёл слив  :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Так и в плюс скользит.

Скольжения в плюс и в минус несоизмеримы в целом, это факт, к сожалению, даже на маркетах. В общем имейте в виду, когда вам "не повезет", никто не будет сочувствовать вашим заявлениям о том, что в сливе виноват гадский брокер) Вас предупреждали о том, что на новостях торговать небезопасно. Если считаете что рынок вне новостных моментов это просто шум, то лучше наверное вообще не торговать. Правда лидеры паммов уверенно годами извлекают прибыль из этого так называемого "шума"

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

Скольжения в плюс и в минус несоизмеримы в целом, это факт, к сожалению, даже на маркетах. 

 

С новым типом счетов это не факт даже на отложках.

 

Вас предупреждали о том, что на новостях торговать небезопасно. 

 

Что, и с плечом 1:1 тоже?

Да и торговля на новостях разная бывает. Можно входить до новости, немедленно после неё (чтобы сесть на хвост начавшемуся движению), через какое-то время, когда вероятен откат, или на этом откате в расчёте на продолжение. Во всех этих случаях шанс получить проскальзывание стопа сильно разный. А вы всё под одну гребёнку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Что, и с плечом 1:1 тоже?

Да с любым плечом, потому что речь о влиянии повышенной вероятности крупных проскальзываний на МО. Наибольшая вероятность при входе сразу в начале новостных рывков после выхода новости.

Если входить до новости со значительным стоплоссом, или после, когда паники на рынке уже нет, то это уже совсем другая торговля.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

Да с любым плечом, потому что речь о влиянии повышенной вероятности крупных проскальзываний на МО. 

 

Это если МО (положительное) есть. А если его нет, по причине торговли шумом, то и говорить не о чем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Это если МО (положительное) есть. А если его нет, по причине торговли шумом, то и говорить не о чем.

С изначально неверными аксиомами спорить бессмысленно. Вера это такое дело, в котором не нужны доказательства. А вот крупные скольжения на новостях - это факт, от которого никуда не деться. Новостная торговля - внутридневная или максимум среднесрочная. У такой торговли не бывает огромных МО, максимум десять-двадцать пунктов. Именно это МО и могут схавать новостные проскальзывания, или как минимум серьезно подпортить.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

С изначально неверными аксиомами спорить бессмысленно. 

 

Это у тебя изначально неверная аксиома была. На что я попытался тебе намекнуть, в том числе указанием на твой ПАММ, где МО отрицательно, поэтому его ухудшай-не ухудшай, всё равно будут убытки, а не прибыль, за которой мы все сюда приходим.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Это у тебя изначально неверная аксиома была. На что я попытался тебе намекнуть, в том числе указанием на твой ПАММ, где МО отрицательно, поэтому его ухудшай-не ухудшай, всё равно будут убытки, а не прибыль, за которой мы все сюда приходим.

А причем здесь мой памм? Почему среди сотен паммов, торгующих по твоему мнению "шум" ты выбрал именно мой? На чистых новостях торгуют редкие единицы и как правило очень недолго в силу понятных причин. Давай лучше возьмем памм Стабилити для примера.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

Почему среди сотен паммов, торгующих по твоему мнению "шум" 

 

Моё высказывание про шум столь же обосновано, как и твоё про самоубийство. Понимаешь?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Den2S

Да с любым плечом, потому что речь о влиянии повышенной вероятности крупных проскальзываний на МО. Наибольшая вероятность при входе сразу в начале новостных рывков после выхода новости.

Если входить до новости со значительным стоплоссом, или после, когда паники на рынке уже нет, то это уже совсем другая торговля.

 

Ценовые разрывы после выхода новости являются разрывами только для клиентов МТ4.

 

Я уже давно наблюдаю как "чем реже тикают котировки у брокера, тем более внушительными гэпами он угощает своих клиентов на новостях"...

 

 

Смотрите:

 

У одного брокера 100 тиков в секунду.

У другого 4 тика.

 

Цена за секунду уходит на 500 пунктов (пятизнак)

 

У первого будут шаги примерно 500/100=5 пятизначных, 0,5 четырехзначных пункта.

 

У второго 500/4=125 пятизначных, 12,5 четырехзначных пункта.

 

В первом случае чел проскользит на 0,5-1,5 четырехзначных пункта,

а во втором на 12,5-37,5 четырехзначных пункта.

 

(все естественно не в прибыль)

 

- Где торговать выгоднее?

Edited by Den2S

Тот инвестор, который не фиксирует каждые 5% прибыли со своего счета, в результате потеряет всё.

(Касается любого инвестирования в памм-индустрии). Den2S (©).

------------------------------------------------------------------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Ценовые разрывы после выхода новости являются разрывами только для клиентов МТ4.

Поторгуйте на бирже в каком-нибудь квике на новостях, потом делайте выводы. 


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Den2S

Поторгуйте на бирже в каком-нибудь квике на новостях, потом делайте выводы. 

 

 

Квик это собрат МТ4.

Он сделан специально для неповоротливых пользователей.

 

Кто при выходе новости больше всего тормозит - тот больше и проигрывает.


Тот инвестор, который не фиксирует каждые 5% прибыли со своего счета, в результате потеряет всё.

(Касается любого инвестирования в памм-индустрии). Den2S (©).

------------------------------------------------------------------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites
ReAcT

В каком смысле гарантии по стопам?

 

Существуют различия, между банковским сервисом и сервисом ДЦ .

 

Квик это собрат МТ4.

Он сделан специально для неповоротливых пользователей.

 

Кто при выходе новости больше всего тормозит - тот больше и проигрывает.

 

На мой взгляд, ситуация разыгрывается по другому.  Гэп это последствие недостатка ликвидности. И  от терминала скорость новостных ордеров зависит не в первую очередь. Предположим, если появилась заявка на 100 лотов на покупку, а есть только 40 лотов на продажу, на этом уровне. То цена проскользит до той точки, когда заявка будет полностью выполнена. Попутно собирая ликвидность. 

 

Также это может зависеть, от того, как брокер воспринимает игру спекулянтов на новостях. В договорах с брокером, может быть специально прописанный пункт по этому вопросу.

 

Вообще такие темы как : арбитраж, новостная игра и пипсовка ( тем более HFT). Могут болезненно восприниматься брокером. Поэтому до применения таких тактик, есть смысл, напрямую их спросить об этом. Прямо отказать они не могут, но вероятно намекнут, про нежелательные тактики.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Существуют различия, между банковским сервисом и сервисом ДЦ .

Я спросил "в каком смысле форекс дает гарантию по стопам".

 

 

Но зато есть гарантии по стопам

Разве это ответ? 


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

 

Разве это ответ? 

 

От этого товарища нормального ответа не добьётесь, чужие посты для него просто повод, чтобы повещать о чём-то своём.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Quantrader

Та да, что-то отклонились от темы.

 

Если речь идет о HFT именно на "большом форексе", куда клиент получает доступ, подключаясь к конкретной ECN или используя услуги prime-bank, то там везде высокочастотная торговля рассматривается как "predatory trading", и уличенный в таком стиле торговли клиент будет просто отключен от услуги "до разбирательства". 

Это, наряду с другими, является отличительным признаком "форекса" от биржи, где высокочастотная торговля не только не запрещается биржей, но и всячески ею стимулируется.

 

Если речь идет о HFT внутри какого-нибудь дилингового центра, например, в том же Альпари, то это вряд ли можно считать HFT, поскольку ни софт, ни клиенты ДЦ, ни сам ДЦ не готовы по-настоящему развивать это направление. ДЦ не готов потому что он зарабатывает совершенно на ином, а нагрузка от внедрения HFT способна положить текущие сервера ДЦ на обе лопатки; софт ДЦ просто не проектировался под такие задачи; клиенты в подавляющем большинстве даже не подозревают о таком понятии, как HFT (а знакомые с темой уже работают в других местах). 

 

Если говорить о HFT и иметь в виду доступ к ECN-сетям через ДЦ (тот же Альпари), то опять мимо кассы: во-первых, софт ДЦ не даст быстрого доступа; во-вторых, значительную часть ордеров ДЦ сводит между собой "не выводя в свет" (как бы они не доказывали обратное); в-третьих, смотри выше состояние дел с HFT в "большом форексе".

 

Отсюда вывод: хочешь HFT - иди на биржу, ее централизованная модель торговли дает возможность существования HFT.

 

P.S. Скользяк на новостях к теме HFT не имеет ни малейшего отношения.

  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sergey Kovalyov

Если речь идет о HFT именно на "большом форексе", куда клиент получает доступ, подключаясь к конкретной ECN или используя услуги prime-bank, то там везде высокочастотная торговля рассматривается как "predatory trading", и уличенный в таком стиле торговли клиент будет просто отключен от услуги "до разбирательства".

А пруфы есть?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×