Jump to content
Sign in to follow this  
Den2S

Как вычислить - не использует ли брокер параметр проскальзывания установленный в ордере в свою пользу?

Recommended Posts

Den2S

Как вычислить - не использует ли брокер параметр проскальзывания установленный в ордере в свою пользу?

 

Допустим я ставлю допустимое проскальзывание = 30.

Как посчитать - сколько денег себе дополнительно забрал брокер из-за установленой 30-ки , по сравнению например с 5-кой.

 

Интересует метода расчета для отложенных ордеров.

 

Или может готовая программка есть на этот счет?


Тот инвестор, который не фиксирует каждые 5% прибыли со своего счета, в результате потеряет всё.

(Касается любого инвестирования в памм-индустрии). Den2S (©).

------------------------------------------------------------------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites
Novodvorskiy

Параметр допустимого проскальзывания настраивается только на стороне торгового терминала (МТ4 клиент), значение на сервере не хранится. Работает это так: получая реквот на запрос, МТ4 клиент автоматически согласится на реквот, без участия трейдера, если укладывается в заданный трейдером уровень.

Скорее всего использование данного параметра брокером в "личных целях" невозможно, на 100% подтвердить это сможет только разработчик софта - MetaQuotes,

Share this post


Link to post
Share on other sites
Den2S

Почему это невозможно?

 

Я присылаю ордер бай 1,20 +/-3

 

А брокер у поставщика исполняет ордер по 1,19, и мне присылает что исполнил по 1,23.

 

0,04 от ордера  кладет себе в карман.

Edited by Den2S

Тот инвестор, который не фиксирует каждые 5% прибыли со своего счета, в результате потеряет всё.

(Касается любого инвестирования в памм-индустрии). Den2S (©).

------------------------------------------------------------------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Почему это невозможно?

Читаем внимательно? Потому что данные об установленном значении проскальзывания не попадают брокеру.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

Проскальзывание при срабатывании отложенного ордера не задаётся в терминале, а если задаётся оно игнорируется. Ведь отложенный ордер уже на сервере, срабатывает он уже без участия терминала.

Фиксируется просто. Нужно запомнить/записать цену открытия отложенного ордера. А когда он сработал сравнить цену открытого с запомненной ценой отложенного. Разница и есть проскальзывание. Если разница в выгодную сторону +, если в невыгодную -. Её надо записывать в файл, например csv. После того как накопилась статистика посчитать среднее проскальзывание, в екселе например.


Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Novodvorskiy

Мы об одном и том же говорим? 

Если да, то эта настройка работает только для запросов с рынка (buy\sell, close buy\close sell), на отложенные ордера проскальзывание не настраивается.

 

55afa138abd3b_1.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
ReAcT

Как вычислить - не использует ли брокер параметр проскальзывания установленный в ордере в свою пользу?

 

Допустим я ставлю допустимое проскальзывание = 30.

Как посчитать - сколько денег себе дополнительно забрал брокер из-за установленой 30-ки , по сравнению например с 5-кой.

 

Интересует метода расчета для отложенных ордеров.

 

Или может готовая программка есть на этот счет?

 

Можно посмотреть историю сделок и посчитать размер спрэда. Если спрэд плавающий, то можно сравнить средний размер спрэда, с брокерами, у которых он фиксированный.

 

При открытии по рынку, есть вариант, включить запись экрана. А потом высчитать в среднем, в какую сторону скользит чаще - в плюс, или минус. Если примерно одинаково - брокер норм. Хотя мне больше нравиться, когда проскальзываний, почти, не бывает ( в 4-м знаке).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

Я не торгую отложенными ордерами, открываю по рынку. За полтора года зафиксировал проскальзывания при открытии и закрытии. Среднее получается на Standart -1,17, на ECN -0.55 пятизначных пункта.


Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Den2S

Проскальзывание при срабатывании отложенного ордера не задаётся в терминале, а если задаётся оно игнорируется. Ведь отложенный ордер уже на сервере, срабатывает он уже без участия терминала.

Фиксируется просто. Нужно запомнить/записать цену открытия отложенного ордера. А когда он сработал сравнить цену открытого с запомненной ценой отложенного. Разница и есть проскальзывание. Если разница в выгодную сторону +, если в невыгодную -. Её надо записывать в файл, например csv. После того как накопилась статистика посчитать среднее проскальзывание, в екселе например.

 

- Хотите сказать что если я OrderSend( Байстоп, доп проск = 30, цена открытия, стоп, тейк)

отправил 2 часа назад на сервер брокера, то он не знает значения в поле "доп. прпоск=30?"

???


Тот инвестор, который не фиксирует каждые 5% прибыли со своего счета, в результате потеряет всё.

(Касается любого инвестирования в памм-индустрии). Den2S (©).

------------------------------------------------------------------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

- Хотите сказать что если я OrderSend( Байстоп, доп проск = 30, цена открытия, стоп, тейк)

отправил 2 часа назад на сервер брокера, то он не знает значения в поле "доп. прпоск=30?"

???

В функции OrederSend заданное проскальзывание имеет значение только при открытии Buy или Sell ордеров и только при исполнении по Instant (на Альпари Standart), в остальных случаях заданное значение проскальзывания игнорируется.

При установке отложенных ордеров сколько не задавай проскальзывание, на реальное проскальзывание при срабатывании отложенного ордера, никак не повлияет.

Теоретически, устанавливая отложенный ордер, ты заранее соглашаешься на любое проскальзывание при срабатывании ордера. Так что, то что ты поставил отложенный ордер на определённую цену, означает что когда он сработает цена открытия может быть где угодно. За исключение случаем когда сработка ордера невозможна, тогда вместо срабатывания отложенный ордер будет просто удалён.


Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Den2S

В функции OrederSend заданное проскальзывание имеет значение только при открытии Buy или Sell ордеров и только при исполнении по Instant (на Альпари Standart), в остальных случаях заданное значение проскальзывания игнорируется.

 

Что значит "Instant"?

 

Так я на стандарте и торгую.

При этом частота проскальзываний в Альпари меня неприятно удивляет последний год по сравнению с теми же ордерами у других брокеров.

(зачастую я выставляю одинаковые ордера у нескольких брокеров одинакового объема и наблюдаю аномалии в их различном исполнении)

 

И что интересно - в Альпари проскальзывания случаются на почти не движущимся рынке.

Как такое может быть?

 

У других брокеров проскальзывания случаются только при больших и резких движениях рынка.

А тут рынок двинулся на 20 пунктов вверх, 10 пунктов вниз, 20 пунктов вверх, 10 пунктов вниз, раз и ордер с проскальзыванием 20-25 или 30 открылся на ровном месте...

 

Причем одно дело когда логи смотришь уже после, а другое когда у тебя три монитора перед глазами и прямо в реале видишь момент срабатывания ордеров на трех одинаковых графиках трех разных брокеров.

Edited by Den2S

Тот инвестор, который не фиксирует каждые 5% прибыли со своего счета, в результате потеряет всё.

(Касается любого инвестирования в памм-индустрии). Den2S (©).

------------------------------------------------------------------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

Что значит "Instant"?

Тип исполнения приказа открыть Buy или Sell. При исполнении по Instant гарантируется точность открытия в пределах заданного проскальзывания, но не гарантируется исполнение. То есть, если цена улетела дальше заданного проскальзывания позиция не откроется. К отложенным ордерам, стопам и тейкам это не относится.

При исполнении по market (ECN) точность не гарантируется, заданное проскальзывание игнорируется. При этом гарантируется исполнение, на сколько бы пунктов цена не улетела в сторону, позиция откроется по текущей цене в момент исполнения.


Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
forexnnov

А вы сходите на форекс экспо, пообщайтесь с продавцами софта. Особенно, если владеете английским. Они вам расскажут, как можно персонально трейдеру навесить слиппейдж какой вам надо, про B-book, про A-book и про их смесь, про маркапы тоже спросите.

В общем, возможности у брокеров очень-очень широкие для получения дополнительной копеечки)


-Алло, это Люба? Закат слишком грубый.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Den2S

Ну а если не хочется идти, можно в гугле посмотреть ;)

http://www.abundancetradinggroup.com/what-is-a-book-vs-b-book-in-forex-trading/

 

Тут пару лет назад один дяденька с американской биржи показывал трейдерам бэк-офисный плагин для MT4 , который позволяет в отношении каждого клиента персонально настраивать ему проскальзывания, задержку исполнения по тейкам, по стопам, и прочим "палкам" в колеса трейдеру, и в пользу брокера.

Чё то подозреваю что в этот плагин благополучно видит все допустимые проскальзывания установленные клиентом в ордере и пользуется ими не в пользу клиента.

 

Тот же дяденька потом демонстрировал документы NFA, которая штрафовала американских и европейских брокеров одного за одним за использование таких технологий.

Edited by Den2S

Тот инвестор, который не фиксирует каждые 5% прибыли со своего счета, в результате потеряет всё.

(Касается любого инвестирования в памм-индустрии). Den2S (©).

------------------------------------------------------------------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites
forexnnov

Тут пару лет назад один дяденька с американской биржи показывал трейдерам бэк-офисный плагин для MT4 , который позволяет в отношении каждого клиента персонально настраивать ему проскальзывания, задержку исполнения по тейкам, по стопам, и прочим "палкам" в колеса трейдеру, и в пользу брокера.

Чё то подозреваю что в этот плагин благополучно видит все допустимые проскальзывания установленные клиентом в ордере и пользуется ими не в пользу клиента.

 

Тот же дяденька потом демонстрировал документы NFA, которая штрафовала американских и европейских брокеров одного за одним за использование таких технологий.

Учитывая богатый арсенал настроек, думаю смысла ему нет это делать. Он и так может трейдера пощипать.


-Алло, это Люба? Закат слишком грубый.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×