Jump to content
Bragy

Размышления на тему эффективности инвестиций в Форекс.

Recommended Posts

Bragy
 Если посмотреть на полный список ПАММ счетов, то можно сделать вывод о том, что инвестировать в них деньги - выгодно. Количество ПАММ-счетов, которые принесли прибыль примерно равно количеству убыточных счетов. При этом максимальный убыток  -100%, а вот максимальная прибыль 11.000%. То есть кажется, что получить можно больше, чем потерять. При этом если предположить, что убыточные счета - это счета неграмотных управляющих, а прибыльные счета - управляются грамотными людьми и вложиться в прибыльные счета, то вроде как вообще всё должно быть замечательно. Однако тут нужно учитывать один нюанс. После того, как счёт сливается, то есть получает большой убыток, он, как правило, закрывается и исключается из списка ПАММ-счетов. И сколько их таких закрытых - не известно.

Оценить общую прибыльность инвестиций в ПАММ-счета лучше по списку ПАММ-портфелей. Каждый портфель состоит из нескольких ПАММ-счетов и потому не закрывается когда один из этих счетов сливается.

Итак, вот полный список ПАММ-портфелей: https://alpari.com/ru/investor/pamm_portfolio/ratings/#type=public&layout=grid&page=1&columnSet=main

Можно заметить, что прибыльных портфелей - меньше трети. То есть более двух третей портфелей принесли инвестору убытки, а не прибыль. Прибыль свыше 10% принесли только 25 из примерно 180 портфелей. То есть менее 15%. Прибыль свыше 50% принесли только 3 ПАММ-портфеля, а вот убытки свыше 50% -11 портфелей. Прибыль в примерно 100% принёс только один счёт из 180. То есть вероятность удвоить свои капиталы - примерно 0,5%. Напомню, что если поставить на чёрное или красное в казино, вероятность удвоить свой капитал около 50%, то есть на 2 порядка выше!

Вывод: потерять деньги на Форексе куда вероятнее, чем заработать. А учитывая, что положив деньги в банк можно без проблем и почти без риска получать 10-12% годовых, инвестировать деньги в ПАММ-счета с целью сохранить и приумножить представляется довольно-таки сомнительной затеей. Ну, по крайней мере, мне так представляется.

Edited by Bragy

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Ну, во первых, в рулетке с одним зеро, при ставке на цвет, шансы 48.65%, а не 50%.

 

Во вторых, если провести анализ "портфелей" игроков в рулетку, то не думаю, что там даже эти 48,65% удваивают свои "инвестиции" вложенные в течении непрерывного игрового стажа на протяжении нескольких лет.

Edited by WEALTHCRAFT
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

И сколько их таких закрытых - не известно.

Известно

 

 

Убыточные портфели закрываются их владельцами также, как и паммы. Если Вам больше нравится статистика паммов, чем портфелей - ориентируйтесь на неё )))

Многие портфели не брезгают вкладывать в "токсичных" управляющих и поэтому сливаются. Некоторым, конечно, просто не везет.

Нужно включать голову и анализировать то, во что вкладываешь. Халявы нет нигде, в том числе и здесь. Чтобы заработать, нужно проводить исследования, подходить серьезно и тратить время.

Если вкладывать в ровные графики без просадок или в тысячи процентов в год - то действительно лучше пойти в казино.

Edited by OlgaMWill

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

 

всего 926 страниц, при сортировке по доходности за все время минусы начинаются с 177 страницы. 

т.е. убытки у 749 из 926 т.е. 80% счетов.  Это меньше народного мнения в 95% )

 

Результаты памм-сервиса даже лучше, чем в среднем по миру. А если еще и подойти чуть более ответственней к выбору паммов, то простой инвестор может получить результаты намного лучше среднего трейдера.

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
всего 926 страниц, при сортировке по доходности за все время минусы начинаются с 177 страницы.  т.е. убытки у 749 из 926 т.е. 80% счетов.  Это меньше народного мнения в 95% )

Нужно ещё учитывать, что прибыль от 0 до 11000%, а убыток от 0 до -100%. И на первых 15 прибыльных страницах прибыль при ликвидации выше 100%

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bragy

Ну, во первых, в рулетке с одним зеро, при ставке на цвет, шансы 48.65%, а не 50%.

 

Во вторых, если провести анализ "портфелей" игроков в рулетку, то не думаю, что там даже эти 48,65% удваивают свои "инвестиции" вложенные в течении непрерывного игрового стажа на протяжении нескольких лет.

1. "примерно 0,5%", "около 50%"... То есть в одном случае - округление до десятых долей процента, в другом случае - до процента.

2. У меня нет статистики по игрокам казино. Но я писал не про постоянных игроков, а про вполне определённую ситуацию - прийти, поставить, зафиксировать результат. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

1. "примерно 0,5%", "около 50%"... То есть в одном случае - округление до десятых долей процента, в другом случае - до процента.

2. У меня нет статистики по игрокам казино. Но я писал не про постоянных игроков, а про вполне определённую ситуацию - прийти, поставить, зафиксировать результат. 

 

Если речь об одной ставке(сделке), то форекс наверняка лучше. Но возможности(сигнала) для этой 1 сделки придется подождать, а не просто пришел и поставил.

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bragy

Убыточные портфели закрываются их владельцами также, как и паммы. Если Вам больше нравится статистика паммов, чем портфелей - ориентируйтесь на неё )))

Многие портфели не брезгают вкладывать в "токсичных" управляющих и поэтому сливаются. Некоторым, конечно, просто не везет.

Нужно включать голову и анализировать то, во что вкладываешь. Халявы нет нигде, в том числе и здесь. Чтобы заработать, нужно проводить исследования, подходить серьезно и тратить время.

Если вкладывать в ровные графики без просадок или в тысячи процентов в год - то действительно лучше пойти в казино.

Ну, если убыточные портфели также закрываются, то вероятность успешных инвестиций ещё меньше...

Далее. Я никогда не отрицал того ,что существуют инвесторы, которые получили прибыль от инвестирования. Я просто отметил, что их меньше, чем тех, кто потерял свои деньги. Ну, по крайней мере, если судить по ПАММ-портфелям. Поскольку я не телепат то я не могу знать, почему успешные инвесторы успешны. Везенье, знания или умение работать головой - я не знаю. Я лишь могу констатировать факт, что успешных инвесторов куда меньше, чем неуспешных. 

При этом, если является успешным инвестором из-за наличия специфических знаний и навыков, мои соображения вряд ли как-то повлияют на его инвестиционную политику. А вот если человек вкладывается, рассчитывая на "авось", то, полагаю, ему было бы полезно понимать ,что результат таких инвестиций, скорее всего, будет не слишком радужным.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
если человек вкладывается, рассчитывая на "авось", то, полагаю, ему было бы полезно понимать ,что результат таких инвестиций, скорее всего, будет не слишком радужным.

В этом с Вами сложно не согласиться. Навыки самостоятельной оценки памм-счетов для успешного инвестирования нужно иметь обязательно. Портфели - не панацея. Пока что на виду один только хороший портфельный менеджер - Stability, который одновременно и один из лучших трейдеров на данный момент.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

[spoiler= ]Ну, если убыточные портфели также закрываются, то вероятность успешных инвестиций ещё меньше...

Далее. Я никогда не отрицал того ,что существуют инвесторы, которые получили прибыль от инвестирования. Я просто отметил, что их меньше, чем тех, кто потерял свои деньги. Ну, по крайней мере, если судить по ПАММ-портфелям. Поскольку я не телепат то я не могу знать, почему успешные инвесторы успешны. Везенье, знания или умение работать головой - я не знаю. Я лишь могу констатировать факт, что успешных инвесторов куда меньше, чем неуспешных. 

 

При этом, если является успешным инвестором из-за наличия специфических знаний и навыков, мои соображения вряд ли как-то повлияют на его инвестиционную политику. А вот если человек вкладывается, рассчитывая на "авось", то, полагаю, ему было бы полезно понимать ,что результат таких инвестиций, скорее всего, будет не слишком радужным.

На авось любые инвестиции в трубу могут вылететь со свистом. Сила свиста очень примерно будет соответствовать желаемой прибыли. Это везде так.

 

Т.к. необходимо учесть, что чем выше желаемая доходность, тем выше и риски, на которые придется пойти.

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bragy

всего 926 страниц, при сортировке по доходности за все время минусы начинаются с 177 страницы.

т.е. убытки у 749 из 926 т.е. 80% счетов. Это меньше народного мнения в 95% )

 

Результаты памм-сервиса даже лучше, чем в среднем по миру. А если еще и подойти чуть более ответственней к выбору паммов, то простой инвестор может получить результаты намного лучше среднего трейдера.

Э... 80% убыточных счетов, это, конечно, не 95, да. Но это куда больше половины. Я ничего не говорил про другие ПАММ-сервисы. Я вполне допускаю, что там всё ещё хуже. Но на основной вывод это мало влияет.

Ну а учитывая 80% убыточных счетов, простой инвестор, инвестирующий деньги себе в тумбочку уже получит результаты куда лучше среднего трэйдера. А уж если положит в банк под проценты, так даже и прибыль получит.

 

 

Нужно ещё учитывать, что прибыль от 0 до 11000%, а убыток от 0 до -100%. И на первых 15 прибыльных страницах прибыль при ликвидации выше 100%

Ну вот по этому куда проще оценивать ПАММ-портфели. Там всё однозначно, и чтобы это понять не требуется пол дня сидеть с калькулятором. Edited by OlgaMWill

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shvili

Проблема форекса номер 1 это большие плечи. На акцияъ вам 1 к 2 сделали и не дергайтесь. Думаю 1 к 10 максимум надо разрешать, все что выше в копилку брокера ляжет.

Ищите паммы с низкими плечами...........

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bragy

Если речь об одной ставке(сделке), то форекс наверняка лучше. Но возможности(сигнала) для этой 1 сделки придется подождать, а не просто пришел и поставил.

Э... Ну я сейчас говорил про инвестиции в ПАММ-счета. Для полноценной оценки надо смотреть матиматическое ожидание выигрыша, а для этого учитывать не только вероятность выигрыша, но и размер выигрыша.

 

 

Проблема форекса номер 1 это большие плечи. На акцияъ вам 1 к 2 сделали и не дергайтесь. Думаю 1 к 10 максимум надо разрешать, все что выше в копилку брокера ляжет.

Ищите паммы с низкими плечами...........

Большие плечи только увеличивают выигрыш и проигрыш, но не меняют их местами. Edited by OlgaMWill

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Ну вот по этому куда проще оценивать ПАММ-портфели. Там всё однозначно, и чтобы это понять не требуется пол дня сидеть с калькулятором.

Чтобы оценить памм-портфель, нужно как минимум уметь оценивать входящие в него паммы. Не говоря уже о методе управления.

Если Вы не умеете оценивать счета, в частности, избегать опасных методов торговли, то Вам не удастся в долгосроке заработать. Но это только Ваш личный опыт.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bragy

Чтобы оценить памм-портфель, нужно как минимум уметь оценивать входящие в него паммы. Не говоря уже о методе управления.

Если Вы не умеете оценивать счета, в частности, избегать опасных методов торговли, то Вам не удастся в долгосроке заработать. Но это только Ваш личный опыт.

Чтобы оценить результат данного ПАММ-портфеля ничего этого не нужно. А я в данном случае говорю именно про результат среднестатистического портфеля.

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Проблема форекса номер 1 это большие плечи. На акцияъ вам 1 к 2 сделали и не дергайтесь. Думаю 1 к 10 максимум надо разрешать, все что выше в копилку брокера ляжет.

Ищите паммы с низкими плечами...........

 

У акций и волатильности побольше будет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

...

 

Большие плечи только увеличивают выигрыш и проигрыш, но не меняют их местами.

Это и есть главное заблуждение. В одной сделке шансы и не меняют, а в серии могут слить там, где с меньшим плечом можно заработать.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Чтобы оценить результат данного ПАММ-портфеля ничего этого не нужно.

Вот потому что Вам не нужно - Вы и теряете деньги. 


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Чтобы оценить результат данного ПАММ-портфеля ничего этого не нужно. А я в данном случае говорю именно про результат среднестатистического портфеля.

 

Тогда можно сравнить результат среднестатистического профессионального спортсмена. Травмы, ушибы, растяжения и хронические проблемы со здоровьем специфические для каждого вида спорта. Тогда наверное можно сделать вывод, что спортом вредно заниматься, а тем более новичку вообще начинать. 

 

п.с. да и большинство паммов и портфелей открывают далеко не профессионалы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Ищите паммы с низкими плечами...........

Вам, к примеру, низкое плечо не помешало потерять сегодня 20% за день... При этом это плечо 10. А если оно 20, что все ещё считается консервативным для форекса, значит, можно и 50% за день потерять. Плечо зависит от особенностей торгуемых инструментов. Есть инструменты с большим соотношением плечо/волатильность, есть с меньшим. Поэтому для определения агрессивности и относительных рисков ориентироваться нужно на максимальную дневную волатильность счета с достаточным сроком жизни, а не на плечо. Есть паммы с плечами 50, которые не дергаются по 20% в день.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
DEMET

 

Вывод: потерять деньги на Форексе куда вероятнее, чем заработать. А учитывая, что положив деньги в банк можно без проблем и почти без риска получать 10-12% годовых, инвестировать деньги в ПАММ-счета с целью сохранить и приумножить представляется довольно-таки сомнительной затеей. Ну, по крайней мере, мне так представляется.

 

 

 

Согласен. Для прибыли на форексе и других инструментах биржевой торговли нужно. Строить ТС исходя из постулатов рыночной торговли.

 

1дин из них.

 

Грамотная сделка не только тебя обогатит, но и убережет вас от не нужных сделок. Отсюда вывод. Нужно ждать и очень долго ждать если мы идем в прибыльном направлении.

Share this post


Link to post
Share on other sites
tedjasudu

Для успешной оценки ПАММ портфеля крайне желательно глубокое понимание оценки ПАММ счетов. И размер плеча в этом случае не явняется панацеей. Я могу открывать сделки задействуя 5% депозита с плечом 500, а могу задействуя 90% с плечом 30. Могу открывать весь выведеный объем одним лотом, а могу 30-ю в разных направлениях и с разными параметрами. В каком случае риск слива счета будет больше?
ИМХО любой счет нужно оценивать в комплексе исходя из известной информации о ТС и накопленных исторических данных, общей истории управления предыдущими счетами этого управляющего, токсичности стратегий в них.
Касательно ПАММ портфелей, есть большое копичество непубличных портфелей с разными показателями доходности.

 

П.С. Сложность для инвесторов во вложениях в форекс заключается в первую очередь в нежелании вникать в правила работы системы, счетов и механизмов рынка. Большая потенциальная маржа здесь уравновешивается высокими рисками. Чего только стоят многочисленные плачи инвесторов недумая вложившихся в слитые ecn.pro счета которые не только потеряли депозит, но и остались должны банку. форекс - рынок требующий финансовой, экономической и инвестиционной грамотности.

Edited by tedjasudu

Мой непубличный ПАММ портфель для среднесрочных инвестиций здесь. Текущая доходность 32% за квартал. Приглашаю присоединяться для более выгодных оферт и повышенной прибыли.

Share this post


Link to post
Share on other sites
kazakov.v

 

 

Я могу открывать сделки задействуя 5% депозита с плечом 500, а могу задействуя 90% с плечом 30. Могу открывать весь выведеный объем одним лотом, а могу 30-ю в разных направлениях и с разными параметрами. В каком слечае риск слива счета будет больше?

 

Всякие "волшебные" манипуляции чуда не явят: там, где больше риск слива, так же больше "риск" профита :lol:

  • Thanks 1

Никому верить нельзя.

Мне - можно.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Red Tiger

Для успешной оценки ПАММ портфеля крайне желательно глубокое понимание оценки ПАММ счетов. И размер плеча в этом случае не явняется панацеей. Я могу открывать сделки задействуя 5% депозита с плечом 500, а могу задействуя 90% с плечом 30.

Плечо это возможность. Смотреть надо на ИКП.


Уважаемые инвесторы, ролловеры я ускоряю как на вход, так и на выход, только тогда когда у меня закрыты все позиции. Если позиции не закрыты, то исполнение Ваших заявок на ввод и вывод будет исполнено в соответствие с графиком исполнения заявок.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shwartz Wellinger

Вообще, из своего личного опыта, хочу сказать, что в большинстве инвестирование в ПАММы убыточно. Или доход очень низкий (сравнимый с банковским) с минимальными рисками ("умирающий лебедь"), или высокий с высокими рисками потери капитала (чистое казино). Я инвестировал средства в один из самых стабильных и успешных ПАММов, но через пол года доходность была "плачевная", по сравнению с обещаниями и графиками. Можно стабильно по процентов десять зарабатывать каждый месяц, а потом через пол года влететь в просадку и потерять весь доход или, хуже того, потерять все. Затем колесо повторяется. Я спросил у десяти форумчан с датой регистрации от нескольких лет, смогли ли они реально заработать на инвестировании, ответ был отрицательный. Только один заработал много, и то, по чистой случайности (как я считаю). 

 

Но! Заработать можно и нужно. И для того, чтобы это делать нужно самому торговать, а для этого:

1) выделить время для этого (сверхважно, никак без этого, хотя бы часа два в день)

2) пройти обучение или самообучаться (учебники (в основном все старые годов 90 - 2000, хотя можно поновее что-то найти и более полезное), видео (много шлака, но есть полезное))

3) заниматься этим как работой, а не развлечением (в этом считаю основное отличие профессионалов от дилетантов)

 

Хотя если ты хороший программист, то можно написать робота, следить за ним каждую неделю, обновлять раз в год-два и зарабатывать. Хотя, все равно человека машина не заменит!

  • Thanks 1

Shwartz Wellinger - сбалансированный ПАММ, доход 10-15%, оферта 35%.

SUPER PROFIT ENJOY - агрессивный ПАММ, доход 50-60%, оферта 50%.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×