Jump to content
Shvili

Советники. Как не быть обманутым.

  

11 members have voted

  1. 1. Я исользую советники

    • да
      7
    • нет
      4
  2. 2. Я разочарован советниками

    • да
      3
    • нет
      8


Recommended Posts

Shvili

Советники. Как не быть обманутым.
Наверное каждый трейдер, находящийся в поиске выгодной, стабильной торговой системы не раз имел возможность скачать где-то или купить советник, анонсируемый как прибыльный.
Первым делом, полученный таким образом советник, проходит обкатку на тестах и оптимизацию, ведь не хочется слива своего драгоценного депозита.
Но здесь встает проблема нехватки ресурсов компьютера. Моделирование занимает очень много времени. Например, некоторые мои советники проходили оптимизацию в течении 120 и более часов, а это почти неделя. Неделя шипения, жужжания вашего компьютера. Да и ждать не хочется.

 

По всем тикам?
Мы знаем, что оптимизацию можно провести по всем тикам - это очень долго, а если еще с достойным периодом около года и более....Поэтому есть очень хороший выход, благо метатрейдер позволяет, провести оптимизацию по контрольным точкам.
Но к чему это может привести? Давайте попытаемся разобраться.
Сразу скажу, что я провожу оптимизацию своих советников по всем тикам, не менее чем за год. но так ли это обязательно.
Необходимо знать или определить к какому типу торговли относится стратегия советника.
Если это долгосрочная стратегия на дневных графиках с прибылями и лосами сопоставимыми с размерами дневных свечей, то в большинстве случаев оптимизация по контрольным точкам будет допустима.
Если же ваша стратегия предполагает прибыли 10-20-30 пунктов, то вам никак не уйти от оптимизации и тестирования по всем тикам.
Если пренебречь этими правилами, то результаты для вашего счета могут быть плачевными.
Недавно я написал советник, стратегия простая, на все про все ушло 30 минут. Тут же провел оптимизацию за год по контрольным точкам, чтобы оценить работоспособность нового бота. При депо 1000$ и лоте 0.1 по евре лучший результат за год был +13000$ (pips) и просадкой в 2,5%. Я чуть со стула не упал, ну чем не грааль. Но эйфория продолжалась не долго. Проверка лучшего результата по все тикам показала полный слив за 2 месяца. Вот так! Хотя оптимизация по всем тикам показала все таки прибыльность советника(стратегии), но уже с более скромным результатом около 80% годовых и как мне кажется вполне приемлемыми просадками в 20%.
Не раз на различных сайтох вы видели такие отчеты, сделанные по контрольным точкам - берегитесь, потратите деньги за кота в мешке, купите вероятность....

За год?
Ну зачем же так много? Как много стратегий в Интернете с красиво подобранными графиками, иллюстрирующими прибыльность стратегии (советника). В один месяц у нас стремительный тренд, в другой флэт. Так и стратегии мы должны менять. Следовательно и советники трендовые работают и показывает хорошие результаты на тренде. А если намечается консолидация цен, флэт - отключите свой советник.
Некоторые советники в тестах за месяц или пару недель показывают прибыль, а потом сливают. Итог за год будет всегда более взвешенный. А если не полагаться на советник и отключать его тогда, когда "не его" время, то прибыльность возрастает.
Итак если ваш интервал H4,D, то ваш период оптимизации и тестирования от года и выше. На внутридневных графиках 1 год достаточно.
Не покупайте советники с представленными тестами за месяц.

Тестирование вне выборки?
Вот мы провели оптимизацию, провели по лучшим результатам тест за год, что дальше? Кладем деньги на счет? Нет. При написании советников я сталкивался с такой ситуацией, когда за 2010 год советник показывает около 120% прибыли и просадки в 30%. А вот с теми же параметрами, но уже за 2009 или слив или жуткие просадки от 50%. Понятно, что советник в таком виде использовать нельзя.
Поэтому всегда проверяйте советник на тех годах, где не проводилась оптимизация.

Устойчивость к изменению параметров.
Об этом параметре вообще умалчивается, хотя он очень важен. Например, при оптимизации тестер сделал 1200 проходов, сколько результатов прибыльных, сколько результатов с просадками менее 30%? На эти вопросы надо знать ответ. Очень часто только несколько проходов прибыльные из тысячи. Это говорит нам о том, что стратегия советника не работает и при малейшем изменении условий на рынке начнет сливать.
Поэтому, чем больше положительных результатов с прибылью и низкими просадками, тем больше вероятность, что советник будет работать на реале.
Я использую уровень в 50% прибыльных проходов.

Выводы.
Меня не удивляет, что многие не дешевые советники не работают в тестере, не предоставляется возможность скачать демо-версию советника. Это сделано специально, чтобы было проще продать лохам бесполезные файлы размером всего 10кб.
Работающий советник - результат большого труда. Поэтому не поленитесь и сделайте все то, о чем я говорил.

Edited by Shvili
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ZeleBoba

Никак не пойму всех этих: " А какое качество тестирования?" - "аааа.... меньше 90% - отстой", "тики в тестере ненастоящие, моделируются" и т.п.

 

Такая полная фигня...

 

Нашли  советник. Устраивает на тестах с контрольными точками. Типа прибыльный. Внесите в него изменения чтобы, он активизировался (принимал решения только по открытию бара, и если использует рыночные стоп и профит - замените на виртуальные).

 

И будет он работать один в один как в тестере по контрольным точкам.


Лучше маленький профит, чем большие рога.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Нашли  советник. Устраивает на тестах с контрольными точками. Типа прибыльный. Внесите в него изменения чтобы,

Тест на контрольных точках никогда не будет идентичен всем тикам. Вы вероятно ошиблись - хотели сказать "по ценам открытия".

 

если использует рыночные стоп и профит - замените на виртуальные

И что с этими виртуальными получится? Срабатывание раз за бар, когда цена уже ушла от них на пару фигур? :) Стопы/тейки могут просто неадекватно срабатывать в режиме по ценам открытия и это никак не исправить - просто ошибка тестера (точнее, режима тестирования).

Edited by AntFX
  • Thanks 1

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ZeleBoba

Извините за грубость, заранее. Но вы прогер или где?

Если стоп виртуальный, т.е. внутри советника, а не в ордере, то и советник, активируясь по цене открытия бара примет соответствующее решение, ушла цена за виртуальный стоп или нет, и примет решение закрыть/не закрыть по цене открытия бара.

Так вот и при тестировании в тестере по контрольным точкам имеем тоже самое.

 

И вот тут читайте  выше... "если вас устраивает тест советника по контрольным точкам" - преобразуйте/измените советник к режиму работы в соответствие абзаца 1.


Лучше маленький профит, чем большие рога.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Во-первых, заставить советник работать по ценам открытия можно (если изначально ограничения на запуск раз за бар нет как в вашем случае, но по ценам открытия показывает хороший результат), а вот заставить работать как в режиме контрольных точек - нельзя. Потому что тестер при моделировании контрольных точек заглядывает в будущее.

Во-вторых, срабатывание стопа на открытии бара и срабатывание внутри бара при обработке стопа режимом по ценам открытия- совсем разные цены закрытия ордера получаются.

Вы просто не в курсе особенностей работы тестера, извините за откровенность.

Edited by AntFX
  • Thanks 1

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ZeleBoba

Тест на контрольных точках никогда не будет идентичен всем тикам.

Я как раз вёл речь о советниках, которые будут работать не по тикам, а по открытию бара. 


Лучше маленький профит, чем большие рога.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Я как раз вёл речь о советниках, которые будут работать не по тикам, а по открытию бара. 

Контрольные точки не идентичны открытиям баров. Для Вас это новость?

  • Thanks 1

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Стопы можно сделать виртуальными и исполнять по рынку, но проблема в том, что режим "по ценам открытия" в ряде случаев выдает некорректные результаты обработки стопов. При тестинге советника работающего раз за бар но со стопами в режиме "все тики" эта ошибка уходит. Поэтому этот режим - по ценам открытия - особенно при достаточно коротких стопах и/или тралах, может выдавать совершенно не объективную картину.

Edited by AntFX
  • Thanks 1

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ZeleBoba

Уважаемый AntFX, у меня складывается впечатление, что мы с Вами общаемся на разных языках. Может я не верно пытаюсь довести до Вас свою мысль.

 

 

Во-первых, заставить советник работать по ценам открытия можно (если изначально ограничения на запуск раз за бар нет как в вашем случае, но по ценам открытия показывает хороший результат), а вот заставить работать как в режиме контрольных точек - нельзя. Потому что тестер при моделировании контрольных точек заглядывает в будущее.

 

Заставить советник работать по открытию бара элементарно просто.

Вставьте пару строк и будет побаровый режим торговли советника

 

    if( TimeBar != Time[0] )
      { TimeBar = Time[0];
         .....
      }

 

С чего Вы взяли, что у тестера цена открытия бара зависит от заглядывания в будущее? Если эта цена закачивается с сервера ДЦ или брокера. Она фиксирована и соответствует "факту" как его выставлял в реале данный ДЦ или брокер.

 

 

Во-вторых, срабатывание стопа на открытии бара и срабатывание внутри бара при обработке стопа режимом по ценам открытия- совсем разные цены закрытия ордера получаются.

Вы просто не в курсе особенностей работы тестера, извините за откровенность.

 

Об обработке стопа внутри бара (по цене, какой бы она там ни была) речи вааще не шло. (что-то у меня с русским языком случилось ))) )

Вся суть в том, что советник работающий по ценам открытия бара, будет вести себя идентично 

работе в тестере по контрольным точкам


Лучше маленький профит, чем большие рога.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ZeleBoba

100% тралы в этих случаях отсекаются.


Лучше маленький профит, чем большие рога.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Если Вы не хотите меня слышать - ну пусть будет у Вас этот режим объективным. В особенности - режим по контрольным точкам, о котором Вы говорили изначально :) 

В конце концов, никто кроме Вас не пострадает от этого ошибочного убеждения.

Если стопы всегда достаточно удаленные, а ТФ довольно низкий, то режим "по ценам открытия" действительно будет похож на режим "все тики" при контроле открытия баров. Но в ряде случаев это не так.

А о режиме "контрольных точек" вообще говорить нечего, его не нужно использовать.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ZeleBoba

Хотя, если трал осуществлять будет сам советник (опять же по цене открытия бара), то можно и использовать получаемый результат. если он приемлем.


Лучше маленький профит, чем большие рога.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ZeleBoba

Да что же вы все уперлись в в эти "все тики"!

Представьте себе, Вы торгуете вручную и включаете комп 1 раз в час. И принимаете соответствующие решения.

То же и с советником - работа только 1 раз за бар (открытие). УУУУУУ....


Лучше маленький профит, чем большие рога.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Я уже все подробно расписал, читающему и думающему человеку должно быть понятно. Всего доброго.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ZeleBoba

)))) взаимно. Мне кажется я тоже подробно расписал. Пусть читают и думают. ))))


Лучше маленький профит, чем большие рога.

Share this post


Link to post
Share on other sites
BMel

Прошу пояснить по безопасности советников.

Предположим, разработчик без согласования установил опцию "высылать отчет" на его контакты. Может ли другой программист определить- высылается отчет или нет?

Могу ли я неспециалист в программировании найти строку или оператор, отвечающий за высылку отчета? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Предположим, разработчик без согласования установил опцию "высылать отчет" на его контакты. Может ли другой программист определить- высылается отчет или нет?

Просто не пользуйтесь советниками, использующими DLL чтобы обезопасить себя от возможных скрытых манипуляций.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

Прошу пояснить по безопасности советников.

Предположим, разработчик без согласования установил опцию "высылать отчет" на его контакты. Может ли другой программист определить- высылается отчет или нет?

Могу ли я неспециалист в программировании найти строку или оператор, отвечающий за высылку отчета? 

Только в случае если она там есть. Если её нет- даже специалисту трудно будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×