Перейти к контенту

Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте!

Понравилось высказывание, сама стараюсь следовать тому же принципу. Тема ваша нужная, буду рекомендовать. Сейчас хочу попросить вас проанализировать мой ПАММ, если можно. Спасибо.

Добрый день! Прошу прощения, но на данный момент проводить анализ ПАММ-счета не могу. Вашего счета нету в полном списке.

Спасибо Вам за проявленный интерес. 


Список счетов с ПАММ-симулятором

http://profitpamm.com/ - расширенный анализ ПАММ-счетов

ветка на форуме Альпари

Profit Pamm - ресурс по анализу ПАММ-счетов. Подробная статистика по каждому счету. Анализ дневных, недельных и месячных данных. 
 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Выбираем ПАММ счет (часть 2 «Показатели»)

 

На странице каждого ПАММ счета приводится много различных показателей. Все эти показатели показывают текущую картину с учетом прошлого, это нужно понимать и принимать во внимание. Сказать, что будет с ПАММ-счетом через неделю, месяц или день довольно сложно. Но именно для этого и нужны все эти показатели: дать опору нашим решениям. Инвестируя в ПАММ-счет и ссылаясь только на красивый график, мягко говоря, ошибочно. По красивому графику мы не сможем сделать каких-либо выводов о средней месячной/недельной/дневной доходности, о вероятности закрытия месяца или недели в прибыль, о возможном убытке, и этот список можно продолжать.

К основным показателям для анализа ПАММ-счета можно отнести:

Читать далее


Список счетов с ПАММ-симулятором

http://profitpamm.com/ - расширенный анализ ПАММ-счетов

ветка на форуме Альпари

Profit Pamm - ресурс по анализу ПАММ-счетов. Подробная статистика по каждому счету. Анализ дневных, недельных и месячных данных. 
 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте. "Текущая просадка"  в разделе "Текущие показатели" расчитывается от максима цены в период открытой сделки?


С уважением, Gora                                                                                          

Информацию по инвестированию читайте в декларации1 и декларации2.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если да, то тогда в описании показателя следует внести ясность "Считается от установленной ранее максимальной точки на свечном графике Памм-счета до текущей цены закрытия". 

  • Upvote 1

С уважением, Gora                                                                                          

Информацию по инвестированию читайте в декларации1 и декларации2.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если да, то тогда в описании показателя следует внести ясность "Считается от установленной ранее максимальной точки на свечном графике Памм-счета до текущей цены закрытия". 

Добрый день!

Спасибо, дельное замечание.

Изменено пользователем Leontopodium

Список счетов с ПАММ-симулятором

http://profitpamm.com/ - расширенный анализ ПАММ-счетов

ветка на форуме Альпари

Profit Pamm - ресурс по анализу ПАММ-счетов. Подробная статистика по каждому счету. Анализ дневных, недельных и месячных данных. 
 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Корреляционный анализ. Составляем портфель правильно

 

Стоит начать с того, что нужно дать определение корреляции. В общем смысле корреляция - этостатистическая взаимосвязь некоторых величин, а коэффициент корреляции показывает тесноту связи этих величин. Изменяется данный коэффициент в диапазоне от -1 до +1. Чем ближе по модулю значение коэффициента корреляции к 1, тем сильнее выражена связь между рассматриваемыми величинами. Если значение близко к 0, то это говорит об отсутствии связи между входящими величинами. Если значение коэффициента меньше 0, то это говорит о том, что с увеличением одной величины другая уменьшается – т.е. связь между обратная. В случае, если значение коэффициента больше 0, то это говорит о том, что с увеличением одной величины, также увеличивается и другая, в этом случае говорят о прямой связи. Теперь, когда мы получили представление о коэффициенте корреляции, найдем ему применение для ПАММ счетов. 

Читать далее


Список счетов с ПАММ-симулятором

http://profitpamm.com/ - расширенный анализ ПАММ-счетов

ветка на форуме Альпари

Profit Pamm - ресурс по анализу ПАММ-счетов. Подробная статистика по каждому счету. Анализ дневных, недельных и месячных данных. 
 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Риски в ПАММ-инвестировании

 

Нас всегда интересует запас прочности торговой системы и это неслучайно, бывает ситуация на рынке скаладывается не в нашу пользу. Такие периоды случаются и их продолжительность бывает разная, поэтому важно знать сколько неудачных сделок с заданным уровнем риска приведут к определенной потере первоначального депозита. С этого и начнем, рассмотрим несколько случаев когда торговля осуществляется с фиксированным риском (фиксированный процент от депозита, который теряем каждый раз совершая неудачную сделку). Будем считать, что все сделки убыточны и рассмотрим несколько вариантов: 1%, 3%, 5%, 7%, 10%. Перечисленные проценты указывают сколько теряем в случае убыточной сделки от текущего депозита. Также будем рассматривать просадку в 50% как критическую, т.е. при достижении просадки в 50% от первоначального депозита торговля прекращается. 

Читать далее


Список счетов с ПАММ-симулятором

http://profitpamm.com/ - расширенный анализ ПАММ-счетов

ветка на форуме Альпари

Profit Pamm - ресурс по анализу ПАММ-счетов. Подробная статистика по каждому счету. Анализ дневных, недельных и месячных данных. 
 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сразу скажу, что впечатлен проделанной работой и глубиной знаний авторов ветки.

 

Практическое же значение видно не так очевидно.

Вот если бы вы (команда) попробовали бы ДОКАЗАТЬ практическую ценность критериев...

Отобрать 30 плохих и 30 хороших ПАММов.

Объяснить как вы это сделали и почему.

А потом комментировать результаты.

 

Заранее спасибо.

  • Upvote 1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сразу скажу, что впечатлен проделанной работой и глубиной знаний авторов ветки.

 

Практическое же значение видно не так очевидно.

Вот если бы вы (команда) попробовали бы ДОКАЗАТЬ практическую ценность критериев...

Отобрать 30 плохих и 30 хороших ПАММов.

Объяснить как вы это сделали и почему.

А потом комментировать результаты.

 

Заранее спасибо.

 

Вам спасибо за оценку наше работы! Мы стараемся)

Да, мы работаем командой, нас 3 человека и мы все физики.

В этом направлении мы также работаем, но сразу могу сказать, что тут вопрос довольно сложный, вернее что определиться с критериями "плохо" и "хорошо". Как Вы понимаете, важно чтобы подход в формировании критериев не был субъективным. 

Еще раз большое Вам спасибо!


Список счетов с ПАММ-симулятором

http://profitpamm.com/ - расширенный анализ ПАММ-счетов

ветка на форуме Альпари

Profit Pamm - ресурс по анализу ПАММ-счетов. Подробная статистика по каждому счету. Анализ дневных, недельных и месячных данных. 
 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Анализ ПАММ счетов. Недельные и месячные данные

 

Принимая инвестиционные решения относительно определенных ПАММ счетов, нас всегда интересует наиболее вероятное значение доходности за неделю, месяц. Несомненно, средняя дневная доходность (наиболее вероятное значение) имеет важную роль в выборе управляющего на рынке форекс, но мы привыкли смотреть немного дальше. Также учитывая, что по графику доходности сложно сказать насколько увеличилась или уменьшилась эффективность работы ПАММ счета относительно нескольких недель или месяцев назад рассмотрение недельных и месячных данных позволяет решить данный вопрос. На нашем сайте для каждого ПАММ счета доступен анализ по недельным и месячным данным. 

Читать далее


Список счетов с ПАММ-симулятором

http://profitpamm.com/ - расширенный анализ ПАММ-счетов

ветка на форуме Альпари

Profit Pamm - ресурс по анализу ПАММ-счетов. Подробная статистика по каждому счету. Анализ дневных, недельных и месячных данных. 
 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте. Подскажите, на какое время происходит задержка внесения данных ?


С уважением, Gora                                                                                          

Информацию по инвестированию читайте в декларации1 и декларации2.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте. Подскажите, на какое время происходит задержка внесения данных ?

Добрый день! Сейчас данные обновлены за 13.00. На текущий момент обновление на сайте происходит 4 раза в день.

 

  • Upvote 1

Список счетов с ПАММ-симулятором

http://profitpamm.com/ - расширенный анализ ПАММ-счетов

ветка на форуме Альпари

Profit Pamm - ресурс по анализу ПАММ-счетов. Подробная статистика по каждому счету. Анализ дневных, недельных и месячных данных. 
 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемые форумчане))

Если у Вас есть какие-либо вопросы по функционалу сайта или пожелания, то пишите и говорите. Мы будем Вам очень признательны и благодарны. Что-то рассмотреть подробно, написать статью или обзор. Все замечания стараемся учитывать и реализовывать, и немного больше)

Сейчас это особенно важно т.к. в скором времени будет приятный и очень полезный сюрприз. 
С уважением, команда Profit Pamm.


Список счетов с ПАММ-симулятором

http://profitpamm.com/ - расширенный анализ ПАММ-счетов

ветка на форуме Альпари

Profit Pamm - ресурс по анализу ПАММ-счетов. Подробная статистика по каждому счету. Анализ дневных, недельных и месячных данных. 
 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте. На сервисе предоставлена возможность просмотреть график доходности за выбранный период, а анализа выбранного периода нет (т.е. граф : доходность, показатели риска, инвест привлекательность) именно за выбранный период?  Конечно, понимаю, сложная задача.

Изменено пользователем Gora_Trader
  • Upvote 1

С уважением, Gora                                                                                          

Информацию по инвестированию читайте в декларации1 и декларации2.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день! Спасибо за Ваш ответ.

Понимаю о чем Вы говорите. Такую возможность мы уже обдумывали много раз и постепенно она будет реализовываться. Сейчас сложно сказать точно о времени ее реализации, но точно такая возможность будет. Т.к. является дополнительным важным функционалом. 

  • Upvote 1

Список счетов с ПАММ-симулятором

http://profitpamm.com/ - расширенный анализ ПАММ-счетов

ветка на форуме Альпари

Profit Pamm - ресурс по анализу ПАММ-счетов. Подробная статистика по каждому счету. Анализ дневных, недельных и месячных данных. 
 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день еще раз. У Вас действительно очень интересный сервис. Но все эти критерии для меня с первого раза достаточно сложны для восприятия. Нужно время, чтобы разобраться.

 

Меня интересует возможность проанализировать результаты, полученные мной на истории в рамках той стратегии, что я сам написал. Подгонка под историю - это то, чего я больше всего опасаюсь и больше всего старался избежать при ее разработке.

 

В то, что не существует торговых систем, которые "никогда не ломаются", я не верю. Так как мне неизвестен ни один здравый аргумент в пользу такой точки зрения. Я убежден, что подобные системы существуют, более того, цель исследователя как раз в том и состоит, чтобы их найти.

Вот ссылка на форум, в котором я привел результат тестирования на истории GBPUSD за 12.5 лет моей торговой системы. Буду признателен, если Вы мне подскажете, как мне проверить, не подогнал ли я что-то под историю.

 

https://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif500/

 

Статистика 6 тыс сделок.

 

Я заинтересован в такой проверке. Сделки лежат в базе данных, так что я при помощи SQL-запросов и хранимых процедур могу провести любой анализ. Вы можете видеть, что я отображаю, например, спектр просадок (просадку в процентах с шагом 1% от текущего депозита и число таких событий на всем розыгрыше). Сравнение дисперсии этой случайной величины (просадки) с ее матожиданием говорит мне о том, что распределение просадок скорее всего у меня экспоненциальное. При средней просадке 9% и экспоненциальном распределении, если я не подгонял под историю, я могу с большой уверенностью сказать, что это как раз система, которая не ломается (вероятность ее слива близка к нулю). Но может я ошибаюсь. Если Вы мне на пальцах объясните, как посчитать омега-критерий или что-то другое, что докажет, что я что-то подогнал под историю незаметно для себя самого, это мне сильно поможет.

  • Upvote 1

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Эх, вот если бы существовала возможность интерактивно проверить результаты тестирования стратегии в Метатрейдере при помощи Ваших методов...

Допустим разработчик стратегии кладет файл (например тот, что формирует Метатрейдер как отчет о результатах тестирования советника), а Ваш сервис отображает результаты анализа этого файла...


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за отзыв! Да статистики много, но это все элементы целого. 

Delpfi 

Сразу могу сказать, работа проделано достойная!

Ваш счет уже есть у нас на сайте: http://profitpamm.com/pamm/343303По нему выводится статистика. 

Все счета из полного списка у нас появляются автоматически и для каждого становится доступен анализ. 

Если это секрет, то говорить не нужно, все понимаю: "у Вас торговая система скорее всего работает не по индикаторам?" используются какие-то алгоритмы? 

Про коэффициент Омега: уверен Вы быстро все поймете и сможете написать код. Строим распределение для ряда доходностей. Затем отделяем положительную и отрицательную область. Какая будет нормировка значения не имеет, или на 1 или на 100%. Далее суммируем вероятности получить прибыль и вероятности получить убыток. И в итоге берем отношение вероятности получить прибыль к вероятности получить убыток. Вот и коэффициент Омега.

Относительно интерактивной проверки:

в этом направлении у нас уже есть небольшие наработки, но говорить о них публично рано еще. Т.к. работы большая

Изменено пользователем Leontopodium

Список счетов с ПАММ-симулятором

http://profitpamm.com/ - расширенный анализ ПАММ-счетов

ветка на форуме Альпари

Profit Pamm - ресурс по анализу ПАММ-счетов. Подробная статистика по каждому счету. Анализ дневных, недельных и месячных данных. 
 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Моя стратегия основана на работе индикатора. :)

Но это особенный индикатор, написанный мной. Индикатор трендовых линий. Если интересно, вот он:

 

https://www.mql5.com/ru/market/product/5673

 

Линии строятся через две точки, образованные началом двух последовательных сильных импульсов цены в одном направлении.

Как выявить сильный импульс и его начало - это уже секрет. :)

 

Если включите видеоролик, обратите внимание на то, как цена "разбирается" с каждой "толстой" линией.

Этот индикатор позволяет получать удивительные результаты при ручной игре на отражениях от сильных линий.

(вот блог, в котором один трейдер показал в ручной игре онлайн удесятирение за 2 месяца с относительной просадкой 6%)

 

http://fxlines.livejournal.com/851.html

 

К сожалению, торговля "от линий" очень сложна, и найти автоматический алгоритм для отражений мне пока не удалось. Трейдер не может объяснить, как он отличает хорошую линию от плохой.

 

Но мне удалось найти критерий пробоя таких линий.

Пробои гораздо менее вероятны, чем отражения, но они позволили получить пусть и скромный, но стабильный стабильный результат 100% годовых при максимальной просадке счета в 36% за 12 лет.

Пробой сопряжен с выходом игроков из рынка. А так как игроки "завязают" в рынке с открытыми позициями, и в какой-то момент просто обречены их закрывать, у нас возникает возможность сделать прогноз о неизвестном будущем на основе уже известного прошлого.

 

Таким образом особого секрета в стратегии нет. И очень увлекательно наблюдать за тем, как советник играет в реальном времени.

Например, как он успевает закрыться и тут же открыться во-время на фунте вверх, когда все ждут решения ФРС по процентной ставке и убеждены, что фунт пойдет вниз.

Советник открывается не согласно ожиданиям аналитиков, а согласно накопленным рискам участников рынка, погрязших по уши в своих ожиданиях.

Если слишком много народу ждет игры вниз, то если что-то пойдет не так, они все закроют позиции, а советник заработает на пробое линии.

 

 

Секрет здесь лишь в том критерии, который позволяет мне предсказать пробой линии.

А также в способе затем не закрыть позицию, если игра перешла в высокий масштаб, и, переставляя правильно стопы, не терять ее раньше времени.

 

А так в целом советник довольно часто играет ровно так же, как играл бы опытный трейдер со стальными нервами.

 

Спасибо за объяснение про коэффициент Омега.

Я лишь не понял, что есть "ряд доходностей". Это набор, состоящий из результатов OrderProfit() каждой отдельной сделки?


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В догонку посылаю скриншот. Вот так работает советник онлайн:

 

post-449705-0-10999400-1443355363_thumb.png


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Посмотрел свой счет у Вас. Это великолепно! Спасибо Вам огромное, я смогу теперь следить за работой системы.

Все очень удобно, особенно возможность видеть, как изменяются коэффициенты во времени.

Буду вникать.


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Посмотрел свой счет у Вас. Это великолепно! Спасибо Вам огромное, я смогу теперь следить за работой системы.

Все очень удобно, особенно возможность видеть, как изменяются коэффициенты во времени.

Буду вникать.

Спасибо! Еще выводится статистика по неделям и месяцам. Да, мы первые кто ввел графическое представление для коэффициентов, вернее динамику. Как показывает практика, это очень нужный инструмент. В скором времени все еще станет удобнее)

Ряд доходностей - все доходности, как положительные так и отрицательные. Да, профит же может быть как положительным так и отрицательным. 

Спасибо за подробное разъяснение, сейчас буду ссылки изучать и скрин. 


Список счетов с ПАММ-симулятором

http://profitpamm.com/ - расширенный анализ ПАММ-счетов

ветка на форуме Альпари

Profit Pamm - ресурс по анализу ПАММ-счетов. Подробная статистика по каждому счету. Анализ дневных, недельных и месячных данных. 
 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В догонку посылаю скриншот. Вот так работает советник онлайн:

 

attachicon.gifLTR-AUTO.PNG

Посмотрел запись и почитал форум, несколько раз перечитал Ваше большое сообщение. 

Во многом с Вами согласен. Торговля от уровней или на пробой уровня довольно мощная штука, но есть несколько очень важных тонких моментов:

как выбирать точки, которые используются для построения линий поддержки/сопротивления. как выбирать их правильно, что бы наш взгляд не был субъективным при выборе. Рисовать линию не потому, что нам так нравится. 

Как личное мнение, то может быть тут смотреть формирование определенных шаблонов на более мелких масштабах. Пишу то, что сам проверял - личный опыт. 

Если вернутся к вопросу про подгонку торговой системы: суть в том, что если есть, а мне кажется они есть, определенные параметры для настройки торговой системы нужно посмотреть как ведет себя тс на разных отрезках времени. Если немного упростить, то получится примерно так:

берем M-количество лет, этот отрезок разбиваем на N частей и смотрим как ведет тс на этих отрезках. Вернее какие оптимальные параметры системы на рассматриваемом отрезке. 


Список счетов с ПАММ-симулятором

http://profitpamm.com/ - расширенный анализ ПАММ-счетов

ветка на форуме Альпари

Profit Pamm - ресурс по анализу ПАММ-счетов. Подробная статистика по каждому счету. Анализ дневных, недельных и месячных данных. 
 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну что же, я вроде бы получил коэффициент Омега для своей системы.

 

Я запросил профиты по всем сделкам, упорядочив их по возрастанию процента прибыли к балансу на момент фиксации этой прибыли.

 

Затем написал хранимую процедуру, которая сканирует этот набор, щелкая на каждой строке счетчик на 1,

возвращая значение счетчика и процент прибыли.

 

Возвращаемое значение счетчика пронормировал, поделив на общее число сделок.

 

По оси абсцисс получил такой диапазон прибылей profit_percent на сделку:

- 1.56

+ 44.43

По оси ординат плавно растущую кривую distribution от 0 до 1.

 

Насколько я понимаю, это распределение и есть.

Затем я проинтегрировал раздельно отрицательную область и положительную:

SELECT
  sum(case when profit_percent > 0 then distribution * profit_percent else 0 end),
  sum(case when profit_percent < 0 then -distribution * profit_percent else 0 end),
  sum(case when profit_percent > 0 then distribution * profit_percent else 0 end)/
  sum(case when profit_percent < 0 then -distribution * profit_percent else 0 end) omega_coefficient
FROM OMEGA(511)

 

И получил значение Омега, равное 7.139

--------------------------------------------------------

 

Это вроде бы должно означать, что стратегия была подогнана под историю.

 

Но у меня возникает резонный вопрос.

А если стратегия обладает предсказательной силой, разве она не покажет высокий коэффициент Омега?

 

Подозреваю, что этот критерий хорош для выявления мартингейла на стратегиях с нулевым матожиданием.

Но если стратегия увеличивает кредитное плечо строго пропорционально КОЛИЧЕСТВУ СИГНАЛОВ в выбранном направлении и это направление оказывается чаще верным, чем ошибочным,

то коэффициент Омега как раз таки будет говорить о предсказательной силе стратегии. Особенно если никакой мартингейл не используется.

Что Вы об этом думаете?

 

Вот с какой стати площадь распределение прибылей должна равняться площади распределения убытков, если стратегия содержит в себе предсказательную силу?

 

Ведь получается, что все стратегии, способные хоть немного предсказывать поведение цены (а ведь именно такие нас интересуют по большому счету)

будут, согласно коэффициенту Омега, выглядеть как стратегии, подогнанные под историю. Так как они ведут себя СООБРАЗНО будущей истории, и в этом весь их смысл.

 

То есть нужно очень точно понять, что мы имеем в виду, требуя от стратегии низкого коэффициента Омега. Может быть вернее было бы говорить так:

если коэффициент Омега падает со временем, это означает, что стратегия теряют ту предсказательную силу, которая то того мерещилась именно за счет подгонки на истории.

 

 

Если, конечно, я все верно посчитал.

Одним словом у меня за 12 с половиной лет на 6234 сделках коэффициент Омега равен 7 и это что-то совершенно определенное означает.

Осталось понять, что именно.


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот данные по Вашему ПАММ-счету:

1. Накопление - тут происходит суммирование вероятностей. Отношение зеленой к оранжевой области дает Омегу.

5607f9f923442_.png

2. Эта картинка показывает распределение - выводится процент доходности и с какой вероятностью его можно получить

5607fa4fae166_1.png

3. Показывается история коэффициента Омега. Для Вашего счета происходит увеличение. Нужно учитывать, что у нас идет анализ по дням, а у Вас по сделкам и это более правильно. 

5607fad1a7794_2.png

 

Относительно Вашего вопроса, он в самом дело хороший. 

- 1.56 - это максимальный убыток?

+ 44.43 - это максимальная прибыль? 

а в какой системе расчеты: пункты, $ или проценты?

Положительная сторона Омеги в том, что нету зависимости от плеча, Вы сами понимаете, что прибыль или убыток есть их величина тут отношения не имеет, главное площади. Если рассмотреть две абсолютно одинаковые ТС, но с разными рисками, то Омеги будут одинаковы. 

Это в самом дело очень дельное замечание - спасибо большое!

Да, Омега как раз и обладает предсказательной силой. 

Как следует из определения Омеги, то значение равное 7 говорит о том, что вероятность получить прибыль в 7 раз больше вероятности получить убыток. Вот собственно и весь смысл. И полностью согласен про ТС, которые хорошо работают как предсказательные, у них будет значение выше средних.

Изменено пользователем Leontopodium

Список счетов с ПАММ-симулятором

http://profitpamm.com/ - расширенный анализ ПАММ-счетов

ветка на форуме Альпари

Profit Pamm - ресурс по анализу ПАММ-счетов. Подробная статистика по каждому счету. Анализ дневных, недельных и месячных данных. 
 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×