Jump to content
Pensioneer

Мартингейл против "правильной" торговли.

Recommended Posts

TopMaster

Да ладно тебе, это всё-таки не я придумал :)

 

Ну а МО мартина они известно как считают - ведь надо же регулярно "выводить прибыль" - то есть часть денег в их расчетах вне депозита лежит, и поэтому мартин до нуля никогда не сливается. А вот доходность считают только от тех денег, что на депозите, это да - так красивше выходит!  :smt023  :crazy:

А многие наоборот считают. "Мартингейлщик призывает к регулярной фиксации прибыли, но при этом существенно снижается доходность, при чем все равно в конце концов счет все равно сливается и инвестор теряет все 100% своих средств!"


На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании!

Создан Разгрузочный Дальний Полет!

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

"Моделировать" результаты на истории мы все умеем. Это называется "подгонка". Проблема в том, что ТС основанная на каком-либо виде анализа имеет системные причины быть прибыльной в будущем, а ТС основанная на повторяемости серий прибылей и убытков зависит только от благоприятного стечения обстоятельств, потому что не основывается ни на каком анализе. Есть конечно анализ серийности, но получить достоверные результаты в нем крайне сложно во-первых (я это подробно описывал) и во-вторых, перевес в сторону вероятности не получения убытка после очередного убытка имеет конкретные величины, не настолько большие, чтобы увеличивать объемы позиций вплоть до слива. Может быть серийность позволяет обоснованно увеличить объем следующих сделок на 10-20%, но бесконтрольное увеличение лота вплоть до слива остается все тем же казино даже если серийная закономерность действительно присутствует (что само по себе очень вряд ли).

При чем тут моделировать на истории. Под моделированием понимается решение задачи численным методом, это вообще с курвафиттингом и с конкретной ТС никак не связанно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

а я всё думал, что же станет поводом :roll:  

Для особо понятливых, это была шутка.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

При чем тут моделировать на истории. Под моделированием понимается решение задачи численным методом, это вообще с курвафиттингом и с конкретной ТС никак не связанно.

Ух ты как все серьезно. Чтобы моделировать такие дела нужно знать модель распределения изменения цен на рынке. Вы наверное основывались на "нормальном распределении" цен. Но у цен на рынке совсем другое распределение. Сделайте хвосты распределения чуть жирнее и повторите свои расчеты.

Edited by AntFX
  • Thanks 1

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
TopMaster
 

"Моделировать" результаты на истории мы все умеем. Это называется "подгонка". Проблема в том, что ТС основанная на каком-либо виде анализа имеет системные причины быть прибыльной в будущем

Я думаю что ты за последние несколько лет исследовал не одну и даже не один десяток ТС, основанных на каком-либо виде анализа, имеющих системные причины быть прибыльными в будущем. Никак не могу понять почему ты не ставил все это время такие системы на свои ПАММы и не зарабатывал, а ставил какие-то фиговые системы, которые не зарабатывали?


На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании!

Создан Разгрузочный Дальний Полет!

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Я думаю что ты за последние несколько лет исследовал не одну и даже не один десяток ТС, основанных на каком-либо виде анализа, имеющих системные причины быть прибыльными в будущем. Никак не могу понять почему ты не ставил все это время такие системы на свои ПАММы и не зарабатывал, а ставил какие-то фиговые системы, которые не зарабатывали?
 

Не повторяй вопросы ТМ, от этого умнее не станешь.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
TopMaster

 

Не повторяй вопросы ТМ, от этого умнее не станешь.

 

Я лишь уточнил вопрос, благодаря новой поступившей от тебя информацией.


На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании!

Создан Разгрузочный Дальний Полет!

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Ух ты как все серьезно. Чтобы моделировать такие дела нужно знать модель распределения изменения цен на рынке. Вы наверное основывались на "нормальном распределении" цен. Но у цен на рынке совсем другое распределение. Сделайте хвосты распределения чуть жирнее и повторите свои расчеты.

Все просто, есть куча способов, если вы их не знаете не смешите других, самый простой - генерировать реализации на реальных свечах реальной пары, переворачивая их случайно(или по алгоритму со сносом и т.п., эмулируя тренды и т.п.) таким образом распределение приращений не меняется(никакого НР не будет), сохраняется волатильность, сезонность и характер инструмента.

Share this post


Link to post
Share on other sites
TopMaster

Для особо понятливых, это была шутка.

Не думаю. Просто уже немного проторяеш путь к мартингейлу. Надоело всех и вся учить, пора бы и зарабатывать.


На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании!

Создан Разгрузочный Дальний Полет!

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Я лишь уточнил вопрос, благодаря новой поступившей от тебя информацией.

Меня ваши конкретные результаты не интересуют, я говорю об общих принципах управления капиталом, почему тебя должны интересовать мои? На подобные посты отвечать не буду.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Все просто, есть куча способов, если вы их не знаете не смешите других, самый простой - генерировать реализации на реальных свечах реальной пары, переворачивая их случайно(или по алгоритму со сносом и т.п., эмулируя тренды и т.п.) таким образом распределение приращений не меняется(никакого НР не будет), сохраняется волатильность, сезонность и характер инструмента.

Таким образом вы подгоняете результат под какую-то функцию от прошлой истории, что также является подгонкой под неё. Может быть чуть более изощренной и на мой взгляд малополезной. Время покажет кто из нас был прав.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
TopMaster

Меня ваши конкретные результаты не интересуют, я говорю об общих принципах управления капиталом, почему тебя должны интересовать мои?

Так по-моему совершенно логично задать вопрос тому кто знает как надо управлять капиталом почему он так ничего хорошего и не науправлял за последние долгие годы.

  • Thanks 3

На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании!

Создан Разгрузочный Дальний Полет!

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Таким образом вы подгоняете результат под какую-то функцию от прошлой истории, что также является подгонкой под неё. Может быть чуть более изощренной и на мой взгляд малополезной. Время покажет кто из нас был прав.

Я не подгоняю ничего, я решаю задачу :D  Какая там функция, там все реализации будут разные. Не нравиться - можно взять рыночное распределение с хвостами и островершинностью, и на нем генерировать, там не будет истории вообще, резултьтаты будут крайне примерными, т.к.там не будет структуры волатильности(сезонности и кластеризации в частности).

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Например, чтоб решить задачу - доказать что вы не правы по мартину - очень просто, генерируем на реальных квотах 100 000 реализаций, берем вашу ТС без ММ прогоняем на них, смотрим результат, далее берем эту же ТС, крутим сверху ММ и опять прогоняем там же, сравниваем результаты. Профит и МО не исчезнет и будет одинаковое, сильно измениться распределение сделок ТС. Сходимость результатов то же будет хорошая.

Edited by абыр валГ

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Если Антон откроет мартин, то Рихтер откроет памм 

Нострадамус такой конец света предсказывал? :)

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Если Антон откроет мартин

Не откроет, не беспокойся. Я хоть и большей частью в отставке (или в отпуске - время покажет) но все таки ещё трейдер, а не МММ-щик. 

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
TopMaster

Не откроет, не беспокойся. Я хоть и большей частью в отставке (или в отпуске - время покажет) но все таки ещё трейдер, а не МММ-щик. 

Так МММщики там вроде набирали бабло, которым потом выплачивали прибыль тем кто решил снять деньги и т.д.  При чем здесь это? Тут все торгуют валютой и либо оказываются в прибыли либо в убытке непосредственно в зависимости от результатов своих торговых операций.


На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании!

Создан Разгрузочный Дальний Полет!

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Антон торгует по книжкам с интернета. Его не переубедить

п.с. По "правильным" книжкам

Edited by WEALTHCRAFT
  • Thanks 1
  • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Не откроет, не беспокойся. Я хоть и большей частью в отставке (или в отпуске - время покажет) но все таки ещё трейдер, а не МММ-щик. 

Не понимаю людей, которые мир делят на черное и белое. Мир он в оттенках. Можно быть и трейдером и МММ-щиком, не вижу причин для препятствий.

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Ну вот, спугнули. Теперь еще несколько лет будет смелости набираться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
При чем здесь это?

Не люблю повторы, это порождает рекурсию. Я уже писал об этом.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stinc

мне сейчас Антон напомнил персонажа Джека Восьмеркина из фильма Американец. тот крутил правильные сигары и прогорел а наши пасаны перекрутили фсе на мясорубке и тока ф пуць пошла махра. 

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

мне сейчас Антон напомнил персонажа Джека Восьмеркина из фильма Американец. тот крутил правильные сигары и прогорел а наши пасаны перекрутили фсе на мясорубке и тока ф пуць пошла махра. 

Не фсё измеряется в бабках, товарисч. Тебе не поняцъ.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Influence

Забавная тема, эксперимент все дела...) Ничего не имею против мартин-boys, Topmastera даже поддержал в день слива в ветке одного из его счетов, когда там собрание гиен было.

У меня вот вопрос - если мартин прибылен на долгосрочной дистанции, где все эти миллионеры, заработавшие на нем капитал? Возможно ли существование ДЦ, при наличии прибыльной ТС, которую обязательно попробует каждый трейдер? (риторический вопрос). При всем уважении к управам, не нужно быть избранным, чтобы формализовать по истории временные периоды низкой волатильности и торговать мартин. Расплодившиеся лесенки, линейки и прочие возбуждающие инвесторов-новичков фигуры графика доходности это подтверждают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

При всем уважении к управам, не нужно быть избранным, чтобы формализовать по истории временные периоды низкой волатильности

Проблема в том, что выход из низкой волатильности предсказать невозможно. 


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×