Jump to content
Pensioneer

Мартингейл против "правильной" торговли.

Recommended Posts

Paukas

Если он слился за такое короткое время, то этот счет был неправильный. Где риск на сделку не более 2% от депозита? Где соотношение стопа к профиту как 1 к 3, 1 к 4 и 1 к 5? Без выполнения этих параметров любой счет можно назвать правильным, но он от этого таковым не станет. Как построить правильный манименеджмент, так как торгуют профессионалы, а не любители, можете посмотреть здесь http://www.youtube.com/watch?v=vo8imP5A4ik

*** и Гофман, я их всё время путаю у кого сказки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
notsure

 

 

"правильным" в этой ветке называю счет НЕ использующий мартин и жах

а жах с какого риска на сделку или с какого плеча начинается? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Еще раз повторю, что "правильным" в этой ветке называю счет НЕ использующий мартин и жах. Риски были просчитаны, чтобы составить хоть какую-нибудь конкуренцию двум сверх-рисковым счетам.

И он бы не слился, если бы не "ложное" сраватывание системы (сильная раздвижка спредов и, как результат, вместо бая, открылся сел). 

Вы прямо эталон правильного консервативного управляющего)))))

Если бы бы бы.....

 

Тот счет, который приносит прибыль - правильный.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pensioneer

Результаты на 11 июля


1. TopMaster Escalatorинвестор заработал за месяц 13,82 доллара, всего 106,16 доллара. 


2. TopMaster Ascending lightningинвестор заработал за месяц 54,48 доллара, всего 198,99.


3. TopMaster Escalator USD 2-3Xинвестор заработал за месяц 299,26 доллара, всего 869,88 доллара.


4. Asmodeux, инвестор ничего не заработал за месяц, всего 200,85 доллара. Средств 980,2 доллара.


5. Vladimir Paukas,  инвестор ничего не заработал, средств 729,36 долларов.


6. Stability Turboинвестор заработал за месяц 5,9 доллара, всего 134,54 доллара.


7. Stability MemoryOfAgris,  инвестор заработал за месяц 0,99 доллара, всего 72,41 доллара.   


8. Kostasинвестор ничего не заработал за месяц, всего 87,02 доллара. Средств 876,6 доллара.


9. Shooting-Star Tradingинвестор ничего не заработал за месяц, всего 87,94 доллара, средств 958,5 доллара. 


10. Algorithmic Tradingинвестор ничего не заработал, средств 445,48 доллара. 


11. GG0304инвестор заработал за месяц 25,93 доллара, всего 158,92 доллара.


12. Legoинвестор ничего не заработал, средств 133,02 доллара. 


Edited by Pensioneer

Правила начисления бонусов смотрите в моем блоге

Share this post


Link to post
Share on other sites
Павел Викторович

И чего я в Мастера всю дорогу боялся инвестировать... наслушался начитался Антона и Ко и целый год обходил его стороной((( уже б на ферарях и ламборджинях бы детишек своих катал)))

Edited by Павел Викторович

Share this post


Link to post
Share on other sites
TopMaster

И чего я в Мастера всю дорогу боялся инвестировать... наслушался начитался Антона и Ко и целый год обходил его стороной((( уже б на ферарях и ламборджинях бы детишек своих катал)))

Так потому что банда завистливых неудачников антфх, нимиуса, дедушки, альтмана и других, прославляющих ПАММы типа "болото" и охаивающих мою работу, потихоньку делают свое дело и Вы стали их очередной жертвой.


На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
forexnnov

Произошло и то, что не должно было произойти. Слился правильный счет. Такой вариант был возможен, но маловероятен. Причины: сильная раздвижка спредов, что привело к ложному срабатыванию систем, очень волатильный рынок, снятие стопов (ах, стопы, стопы...).

 

Мартин чудом выжил. Торговлю остановил до понедельника 20.07.2015.

Это, если срабатывание стопов и раздвижка спреда убивает счет, он не совсем правильный, не ? ;)

 

У одного опытного американского трейдера (пожилой такой мужчина с сединами, не помню как звать) в блоге я прочитал, что надо на сделку брать риск 1% и тогда вы выживете.

Будете 1.5% брать, ваше выживание уже сомнительно.

2% слив в долгосрочной перспективе высоко вероятен.

Деду не вижу смысла не доверять и базовый риск держу 1-1,5%, но правда не везде.

Edited by forexnnov

-Алло, это Люба? Закат слишком грубый.

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Это, если срабатывание стопов и раздвижка спреда убивает счет, он не совсем правильный, не ? ;)

 

У одного опытного американского трейдера (пожилой такой мужчина с сединами, не помню как звать) в блоге я прочитал, что надо на сделку брать риск 1% и тогда вы выживете.

Будете 1.5% брать, ваше выживание уже сомнительно.

2% слив в долгосрочной перспективе высоко вероятен.

Деду не вижу смысла не доверять и базовый риск держу 1-1,5%, но правда не везде.

Это верно. При больших значениях риска сильнее проявляется эффект асимметричного влияния прибыльных и убыточных сделок на торговый результат. Более подробно с примерами я здесь описал.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
shaman_3000

Про ассиметрию - чёткое замечание, очень полезный материал, спасибо! Я при анализе не учитывал этого нюанса, а он очень сильное влияние оказывает на статистику даже при небольших объёмах на больших выборках.

Share this post


Link to post
Share on other sites
loewe

Мартин продолжает свое победное шествие на северо-восток...

Share this post


Link to post
Share on other sites
loewe

Все-таки, любят инвесторы мартингейл в общем и мой в частности.

Скоро станет стыдно. Многолетние усилия переплюнет мартин не только по прибыльности, но и по инвестициям.

Edited by loewe

Share this post


Link to post
Share on other sites
shaman_3000

Все-таки, любят инвесторы мартингейл в общем и мой в частности.

Скоро станет стыдно. Многолетние усилия переплюнет мартин не только по прибыльности, но и по инвестициям.

 

Точно!

Более того, я тут к выводу пришёл, что сам мартин не хорош, ни плох! Как правило, корень зла - это сигнальная часть, которая сигналы на открытие/закрытие ордеров отдаёт. А мартин нормальная система, если его не нашпиговывать ложными срабатываниями и запредельным количеством непрерывных проигрышей. Поэтому лозунг "Мартин=Слив" относится не к удвоению ставок, а к той части стратегии, которая правила входа-выхода задаёт. А у нас "классическим" мартином на валютах принято считать выставление ордеров в одну сторону с удвоением, т.е. не совсем понятный сигнал... + мартин. А какофонию разводят только по поводу мартина, про первую часть балета все забыли.

 

В качестве подпорки приведу результат недавних тестов; это MACD Sample с минимизированным количеством непрерывных проигрышей на достаточно длитлельной истории EURUSD и с прикрученным MM (параметры подобраны так, что количество непрерывных проигрышей на истории с 2013 года - 3):

 

55c1cb016509b_mm.png

 

Ну, у меня лично, не поворачивается язык плохим словом в сторону мартина, это единственный на сегодня известный способ направить средства работать против шума; если мартин сливает, нужно искать проблему раньше, там где ордера открываются. Кстати, MACD с допфильтрами довольно качественный сигнал выдаёт (под мартина); качество тут определяется статистическим непрерывным количеством убыточных сделок.

Share this post


Link to post
Share on other sites
shaman_3000

А самый жёсткий парадокс заключается в том, что на малых таймфреймах никакие тренды, индюки и правила анализа не работают; на текущий момент у меня наилучшие результаты показывает Random и попеременное выставление ордеров вверх-вниз; они имеют МО, гораздо большее чем MACD при минимальном количестве непрерывных проигрышей независимо от состояния рынка. Это значит, что сюда хорошо прикручивается мартэн для сглаживания шумов))

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
loewe

А самый жёсткий парадокс заключается в том, что на малых таймфреймах никакие тренды, индюки и правила анализа не работают; на текущий момент у меня наилучшие результаты показывает Random и попеременное выставление ордеров вверх-вниз; они имеют МО, гораздо большее чем MACD при минимальном количестве непрерывных проигрышей независимо от состояния рынка. Это значит, что сюда хорошо прикручивается мартэн для сглаживания шумов))

А в чем Вы видите парадокс?

Share this post


Link to post
Share on other sites
shaman_3000

А в чем Вы видите парадокс?

В том, что по сути случайный сигнал имеет более высокую эффективность по сравнению с трендовыми и индикаторными входами... и статистика это подтверждает

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

В том, что по сути случайный сигнал имеет более высокую эффективность по сравнению с трендовыми и индикаторными входами... и статистика это подтверждает

Вы хотите сказать что они дают не случайные сигналы? Занято.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
shaman_3000

Я хочу сказать, что недетерминированный стохастический сигнал по сравнению с точным алгоритмом работает лучше против рыночного шума. Индюки на малых таймфреймах также дают не случайный сигнал, а коррелированный с ценой и абсолютно бесполезный, т.к. отсутствует устойчивая трендовая составляющая. Если б тренд устаканивался и имел достаточно продолжительные интервалы, то индикаторы успевали бы вовремя давать сигнал, но на очень коротких трендах индюк не успевает. Из-за этого случайные входы имеют большее статистическое перимущество.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Из-за этого случайные входы имеют большее статистическое перимущество.

Случайные входы имеют "преимущество" в ноль минус спред минус комиссия минус свопы. А Ваше "МО" - не более чем результат подгонки результата под историческую кривую в тестере.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
shaman_3000

Не нужно мух с котлетами смешивать... я про ММ пока даже не заикался...

Я занят сухим анализом сигналов, для которого пишутся болванки роботов; это для того, чтобы понимать качество сигналов и рыночных движений с точки зрения больших чисел. Кривая там действительно уходит в минус, да и чёрт с ней. Меня интересует распределение сделок и разброс. Моё МО для статитстики не включает в множителе прибыль, это даже результатом подгонки не назвать в контексте рынка))) Вот я и поделился забавной находкой)

Share this post


Link to post
Share on other sites
shaman_3000

Вам тоже советую математикой и статистикой заняться, судя по Вашему ПАММ-у, торговля не очень стабильная, а после даже небольшого стат.анализа взгляд на график совершенно другой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

Вам тоже советую математикой и статистикой заняться, судя по Вашему ПАММ-у, торговля не очень стабильная, а после даже небольшого стат.анализа взгляд на график совершенно другой.

Это да. Совет чем заняться от того, у кого нет памма должно быть весьма ценен для того, у кого он есть.

Edited by Paukas

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

 

 

Не нужно мух с котлетами смешивать... я про ММ пока даже не заикался...
Вы пишете про Мартингейл.

Мартингейл тогда по вашему это что? 

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
shaman_3000

Это да. Совет чем заняться от того, у кого нет памма должно быть весьма ценен для того, у кого он есть.

да, судя по количеству постов на форуме Вы имеете свободное время ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Да это ещё что, я встречал таких товарищей "мыслителей" на просторах сети, которые строили космические корабли сеток-мартингейлов и надеялись улететь на них в финансовый космос. Некоторые даже уверены что за ними охотятся службы безопасности всех банков и даже говорить с ними по скайпу опасно, потому что их супер-алгоритмы способны обнулить все их капиталы. А тут просто тихий сторонник торговли в случайном шуме.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
shaman_3000

Вы пишете про Мартингейл.

Мартингейл тогда по вашему это что?

 

сначала я описал мартин... затем результат голой статистики.

извините, что внёс путаницу

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×