Jump to content
pamm

Safe Agressors (Technician)

Recommended Posts

pamm

Название ПАММ-портфеля: Safe Agressors

Номер ПАММ-портфеля: 13887

Управляющий: Technician

Дата открытия: 05.02.2015

Валюта депозита: USD

Неснижаемый остаток: 3000 USD

 

Мониторинг ПАММ-портфеля

Share this post


Link to post
Share on other sites
technician

Рад приветствовать будущих инвесторов!

 

Данный портфель включает в себя агрессивные ПАММы, отбираемые по следующим критериям:

  1. Высокая среднемесячная доходность (не менее 40% в месяц);
  2. Обязательное ограничение убытков;
  3. Регулярная фиксация прибыли;
  4. Не используется мартингейл и прочие сливные тактики;
  5. Вознаграждение управляющего не более 30% при инвестировании от 3-5к$;
  6. Адекватное общение управляющего на форуме, уважение к инвесторам.

Стратегия управления портфелем - активная, основана на расчёте доли каждого ПАММа в зависимости от "веса" ПАММа и коэффициентов, зависящих от текущей относительной доходности ПАММа.

 

При отсутствии сильных колебаний относительной доходности ПАММов (в пределах -15% .. +25%) ребалансировка портфеля будет производиться раз в неделю в пятницу (или ближайший рабочий день), при наличии же возможна экстренная балансировка.

 

Максимальная допустимая просадка для отдельно взятого ПАММа - 50%, при её превышении средства будут изъяты до восстановления счёта до уровня просадки не более 15%.

 

Ожидаемая среднемесячная доходность портфеля - 40..50%.

Share this post


Link to post
Share on other sites
technician
Комментарии по распределению средств:


  1. Основной "вес" в данный момент имеют счета NightHunter2 и NightHunter2_M (совокупно >70% в данный момент);
  2. Счёт Stability Turbo имеет баланс около 20$ (0.3%), включен в портфель для фиксации выгодной оферты, получит вес при достижении уровня доходности 400% (текущий максимум - 306.38%);
  3. Счёт AnnaGreen имеет баланс 27$ (0.4%), получит вес при достижении баланса 3000$ при его коэффициенте веса, или при изменении оферты таким образом, чтобы вознаграждение управляющему не превышало 35% при его расчётном значении баланса.
  4. Специально держать свободные средства в ближайшие планы не входит, так что если требуется оперативный вывод - предупреждайте заранее :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
technician

Принято решение расстаться со счетами AnnaGreen и M5 Reversal по причине длительной отрицательной динамики.

 

Одновременно с этим в портфель добавляется счёт PPEETTRROOWW 2, несмотря на его возраст 5 дней. Он является USD-клоном рублёвого счёта PPEETTRROOWW1 4-месячного возраста, демонстрирующего неплохую динамику.

Share this post


Link to post
Share on other sites
technician

Сегодняшняя просадка на 9.2% могла быть меньше, если бы правило экстренной балансировки было жёстким, а не опциональным.

Подвел повышенный кредит доверия (который таким и остаётся, и вполне обоснован) счетам группы NightHunter, по которым относительная доходность (превышение предыдущего максимума) составляла уже в среду 29%.

 

С этого дня правило экстренной балансировки становится жёстким, а также день регулярной ребалансировки переносится с пятницы на четверг.

Share this post


Link to post
Share on other sites
technician

Итоги 36 дней работы портфеля:

  • 16-е место в рейтинге (первые 15 мест занимают портфели с возрастом более 100 дней, да и большинство, кроме одного 85-дневного, до 20 места)
  • Кол-во инвесторов - 5 (1-е место среди портфелей с возрастом до 100 дней, единственный портфель с возрастом до 50 дней, где более 1-го инвестора)
  • Доходность за последний месяц - 31,9%, среднемесячная - 21,3% (1-е место среди всех портфелей)

PS ..21,3 - это, увы, пока не 40-50, но теперь у нас есть бесценный опыт :) ..При распределении средств доля любого управляющего теперь не должна превышать 50%, даже самого "надёжного".

Edited by technician

Share this post


Link to post
Share on other sites
technician

Из портфеля удалены ПАММы, управляющие которых продемонстрировали несоответствие 2-му критерию в нарушение собственных ТС. Возможно, это замедлит выход из просадки, но в случае агрессивной торговли риск-менеджмент это не то, чем можно позволить себе пренебречь.

 

Кроме того, добавляется новое правило:

При достижении определённых уровней относительной (от предыдущего минимума) доходности портфеля, часть инвестиций будет переводится в свободные средства: +25% -> 40%, +40% -> 70%.

Накопленные таким образом средства будут реинвестироваться во время просадок портфеля, в объёме ~60% от текущих свободных средств на каждые 10% просадки.

Возможны изменения указанных процентных величин с целью оптимизации отношения доходность/риск.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×