Jump to content
TopMaster

Создание ТС под ММ мартингейл.

Recommended Posts

TopMaster

А почему не имеет право на жизнь стратегия, добавляющая ставку после проигрыша? Такая торговля, которую ты считаешь правильной, предусматривает поиск на истории численного перевеса выигрышных сделок над проигрышными. А если мы, анализируя на длительной истории, статистику сделок по какой-то стратегии, замечаем не то что положительных сделок больше, а то что максимальная серия отрицательных скажем за 3000 сделок всего лишь 5 штук. Почему мы не можем использовать данную тенденцию, применив мартингейл? Мы провели анализ, получили статистику что на данном отрезке система сделала бы, допустим 1000% доходности.  При регулярном выводе прибыли наши шансы на успех перевешивают, с учетом исторических данных, имеем положительное МО.


На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

Хочется спросить сколько останется от 1000% при "регулярном выводе прибыли".

Share this post


Link to post
Share on other sites
TopMaster

Хочется спросить сколько останется от 1000% при "регулярном выводе прибыли".

Хочется ответить что на пример если +78% ПАММ делает в квартал, то в год без вывода прибыли инвестиция сделает прибыль (без учета ВУ) 1000%, а при ежеквартальном выводе всей прибыли, доходность (опять же без учета ВУ) будет 312%.


На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

Хочется ответить что на пример если +78% ПАММ делает в квартал, то в год без вывода прибыли инвестиция сделает прибыль (без учета ВУ) 1000%, а при ежеквартальном выводе всей прибыли, доходность (опять же без учета ВУ) будет 312%.

Благодарю. Ещё один вопрос. С какой максимальной просадкой достигаются эти 312%?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Karelia_invest

Хочется спросить сколько останется от 1000% при "регулярном выводе прибыли".

Вопрос хороший. Однако, у меня возникает другой вопрос. Почему бы не мартинить каждую отрицательную сделку, а изначально увеличить торгуемый лот? Ведь мы изначально знаем, что у нас преимущество положительных исходов над отрицательными. А при мартине даже при 6 коленах первоначальный лот нужно резко снизить, соответственно и выхлоп меньше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
TopMaster

Благодарю. Ещё один вопрос. С какой максимальной просадкой достигаются эти 312%?

Благодаря регулярному выводу прибыли размер просадки для данной инвестиции так же уменьшается в сравнении с максимальной просадкой ПАММа. Чем на более позднем периоде произошла просадка на ПАММе, тем меньше она будет для инвестиции.


На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

Вопрос хороший. Однако, у меня возникает другой вопрос. Почему бы не мартинить каждую отрицательную сделку, а изначально увеличить торгуемый лот? Ведь мы изначально знаем, что у нас преимущество положительных исходов над отрицательными. А при мартине даже при 6 коленах первоначальный лот нужно резко снизить, соответственно и выхлоп меньше.

 

Для мартина нужно не преимущество положительных исходов, а малое число подряд идущих убыточных сделок. Если считать, что результат каждой следующей сделки не зависит от предыдущих, то эти два параметра будут, разумеется, связаны (чем больше плюсовых сделок, тем меньше минусовых подряд). А вот если зависит, то теоретически можно из безнадёжно убыточной ТС соорудить профитную мартин-молотилку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

Благодаря регулярному выводу прибыли размер просадки для данной инвестиции так же уменьшается в сравнении с максимальной просадкой ПАММа. Чем на более позднем периоде произошла просадка на ПАММе, тем меньше она будет для инвестиции.

И всё же,с какой. Вот к примеру Вася вложил в начале года 100 баксов. Сколько он будет иметь в конце года и насколько его 100 баксовое вложение максимально будет проседать?

Share this post


Link to post
Share on other sites
TopMaster

И всё же,с какой. Вот к примеру Вася вложил в начале года 100 баксов. Сколько он будет иметь в конце года и насколько его 100 баксовое вложение максимально будет проседать?

Если на пример просадка 80% по ПАММу застала инвестора в первом квартале, то просадка для его средств составила бы 80% (80-142 доллара), если бы во 2м квартале, то просадка для средств инвестора, с учетом выведеных составила бы 45-56% (80-142 доллара) , в третьем - 32-43% (80-142 доллара) , в четвертом - 24-35%(80-142 доллара) . В конце года он будет иметь 412 долларов.

Edited by TopMaster

На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

Если на пример просадка 80% по ПАММу застала инвестора в первом квартале, то просадка для его средств составила бы 80% (80-142 доллара), если бы во 2м квартале, то просадка для средств инвестора, с учетом выведеных составила бы 45-56% (80-142 доллара) , в третьем - 32-43% (80-142 доллара) , в четвертом - 24-35%(80-142 доллара) . В конце года он будет иметь 412 долларов.

Больше вопросов нет.

78% за квартал без учёта ВУ с просадкой 80%.

C учетом ВУ в 30% остается 55/80. Не густо.

Edited by Paukas

Share this post


Link to post
Share on other sites
TopMaster

Больше вопросов нет.

78% за квартал без учёта ВУ с просадкой 80%.

C учетом ВУ в 30% остается 55/80. Не густо.

Ваш ПАММ счет за публичный период  имеет аналогичный показатель среднеквартальная дох./просадка с учетом ВУ 7.8/12.8, что еще хуже.


На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

Ваш ПАММ счет за публичный период имеет аналогичный показатель среднеквартальная дох./просадка с учетом ВУ 7.8/12.8, что еще хуже.

Никто и не говорит что у лучше. Я на предмет вложиться зондировал.

Edited by Paukas

Share this post


Link to post
Share on other sites
TopMaster

Никто и не говорит что у лучше. Я на предмет вложиться зондировал.

Ну для Вас это точно не подойдет. Выгоднее однозначно быть управляющим с соотношением 7.8/12.8 чем инвестором с соотношением  55/80.


На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

Подвожу маленький итог.

1.Есть регулярно дорожающий актив, на 55% за квартал.

2. Известно, что стоимость актива может резко и внезапно упасть до нуля.

3. Вопрос заключается есть ли экономический смысл вкладываться в этот актив.

Мнение Топмастера:

Вкладываться, но регулярно выводить прибыль.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

А если мы, анализируя на длительной истории, статистику сделок по какой-то стратегии, замечаем не то что положительных сделок больше, а то что максимальная серия отрицательных скажем за 3000 сделок всего лишь 5 штук. Почему мы не можем использовать данную тенденцию, применив мартингейл

Во-первых, надеюсь, понятно, что мартингейл в чистом виде (без прибыльной по пунктам стратегии в его основе) это чистое казино без всяких примесей. Поэтому далее пойдет разговор о прибыльной стратегии торговли.

 

Для каждого торгового метода существует уровень агрессивности, при превышении которого даже прибыльная (по пунктам) торговая тактика превращается в сливную засчет превышения лота. Этот критический уровень риска можно определить банально оптимизацией динамического лота в тестере - на получившейся оптимизационной кривой будет один пик, когда прибыль максимальна, и по обоим концам от него прибыль будет снижаться, довольно быстро в случае превышения риска переходя в отрицательную область, даже если стратегия положительная с подходящим риском.

 

Действительно, может существовать ситуация, при которой на ряде сделок присутствует серийность, то есть, к примеру, на истории после лосса чаще срабатывает именно профит, а не лосс. В этой ситуации как будто бы мартингейл оправдан, так как он как раз после убыточной сделки увеличивает лот. Однако, здесь есть два "но":

 

1. Чтобы сделать заключение о существовании закономерности (о том, что после лосса более вероятен профит) нужно, чтобы число испытаний - а это в данном случае все сделки, совершенные после 1 лосса - было достаточным для достоверных выводов. Причем речь не о всех сделках стратегии, а только о тех сделках, которым предшествовал лосс, потому что именно они являются предметом закономерности. Тем более если мартингейл начинает после второго, третьего и т.д. лосса далее повышать лот, то есть подразумевается, что вероятность профита после второго, третьего и т.д. лосса растет ещё больше, то для того, чтобы этот вывод был статистически значимым, нам нужно иметь достаточно экспериментальных случаев, то есть достаточный для достоверного анализа ряд сделок, которые идут после двух, или после трех и т.д. лоссов. Обычно такой ряд сделок у мартинов слишком мал, чтобы можно было делать какие-то выводы о том, что вероятность профита после такого ряда действительно выше, чем вероятность лосса. В таком случае то, что на истории следовал именно профит, а не лосс, является результатом простой случайности, или подгонки параметров под историю, то есть ошибочным принятием желаемого за действительное.

 

2. Даже если мы достоверно определили, что после лосса выше вероятность профита, а после двух и т.д. лоссов она ещё выше, то эта более высокая вероятность также выражается в конкретных цифрах и на самом деле сдвигает оптимальный для такого ряда уровень риска вправо, т.е. дает основание торговать более агрессивно. Но этот сдвиг не будет слишком существенным, это может быть в реальности 5-10%. Мартингейл же не определяет, насколько именно увеличивается эта вероятность, а тупо удваивает лот. В итоге довольно быстро оказывается, что уровень риска, с которым оказывается открыта очередная сделка, значительно превышает оптимальный уровень риска даже для стратегии "после 1-2-3 убыточных сделок", даже если предположить, что вероятность профита после лоссов на оригинальном ряде сделок действительно увеличивается. То есть опять же происходит слив засчет превышения рисков даже если сама стратегия в основе прибыльная.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Возможно данная стратегия для проффесионалов довно известна , речь идет о мартингейле.

Эта стратегия настолько же "профессиональна", как "однорукий бандит" в казино.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
drsuro

Эта стратегия настолько же "профессиональна", как "однорукий бандит" в казино.

и? что в ней не так?. как может быть слив? почему данная стратегия не выгодна ?.  я чайник но в ручную скока не тестил и не пытался наткнуться на ситуацию когда поподу в такой флэт где ширина канала будет столько же скока мой ТП и СЛ и тогда придется открывать много раз увеличиваю лот пока банк не сдохнет.

 

Так может есть уже такой советник?... сколько я не искал везде принцип был другим ..открывать стока Бай пока не выподет Бай....я же делаю наоборот...после СЛ открываю в обратную сторону...

 

Хотелось бы узнать кто что думает и что посоветует насчет советника...

Share this post


Link to post
Share on other sites
TopMaster

1. Чтобы сделать заключение о существовании закономерности (о том, что после лосса более вероятен профит) нужно, чтобы число испытаний - а это в данном случае все сделки, совершенные после 1 лосса - было достаточным для достоверных выводов. Причем речь не о всех сделках стратегии, а только о тех сделках, которым предшествовал лосс, потому что именно они являются предметом закономерности. Тем более если мартингейл начинает после второго, третьего и т.д. лосса далее повышать лот, то есть подразумевается, что вероятность профита после второго, третьего и т.д. лосса растет ещё больше, то для того, чтобы этот вывод был статистически значимым, нам нужно иметь достаточно экспериментальных случаев, то есть достаточный для достоверного анализа ряд сделок, которые идут после двух, или после трех и т.д. лоссов. Обычно такой ряд сделок у мартинов слишком мал, чтобы можно было делать какие-то выводы о том, что вероятность профита после такого ряда действительно выше, чем вероятность лосса. В таком случае то, что на истории следовал именно профит, а не лосс, является результатом простой случайности, или подгонки параметров под историю, то есть ошибочным принятием желаемого за действительное.

 

В принципе таким образом можно полностью разбомбить трейдеров-долгосрочников, обвиня их в игре в рулетку, так как с их 1-2 сделками в год достоверной статистики, которую можно было бы оценить, не набрать, так как даже за 20 лет это 20-40 сделок, что явно мало для статистики.

 

2. Даже если мы достоверно определили, что после лосса выше вероятность профита, а после двух и т.д. лоссов она ещё выше, то эта более высокая вероятность также выражается в конкретных цифрах и на самом деле сдвигает оптимальный для такого ряда уровень риска вправо, т.е. дает основание торговать более агрессивно. Но этот сдвиг не будет слишком существенным, это может быть в реальности 5-10%. Мартингейл же не определяет, насколько именно увеличивается эта вероятность, а тупо удваивает лот. В итоге довольно быстро оказывается, что уровень риска, с которым оказывается открыта очередная сделка, значительно превышает оптимальный уровень риска даже для стратегии "после 1-2-3 убыточных сделок", даже если предположить, что вероятность профита после лоссов на оригинальном ряде сделок действительно увеличивается. То есть опять же происходит слив засчет превышения рисков даже если сама стратегия в основе прибыльная.

Никто не отрицает того что в конечном итоге мартиновский счет будет слит. Это так же неоспоримо как и то что в любой правильной системе будет достигнута максимально допустимая просадка. Поэтому в мартиновский счет нужно вкладывать четверть или треть капитала, чтобы после слива иметь возможность на следующую попытку. Это равнозначно тому как и в правильном счете ограничивать просадку чтобы иметь еще попытку с переделанной системой начать все заново.


На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

В принципе таким образом можно полностью разбомбить трейдеров-долгосрочников, обвиня их в игре в рулетку, так как с их 1-2 сделками в год достоверной статистики, которую можно было бы оценить, не набрать, так как даже за 20 лет это 20-40 сделок, что явно мало для статистики.

 

Так и есть. Долгосрок — зло! По крайней мере на форексе. Все прибыльные долгосрочники не более чем везунчики. От трейдера-нуба, удвоившего депозит за неделю на нескольких сделках и возомнившего себя финансовым гением, они отличаются разве что терпением.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

А почему не имеет право на жизнь стратегия, добавляющая ставку после проигрыша?

Имеет право на жизнь, но у неё гораздо больше прав на смерть. Цель мартингейла - кочерга. Прибыль, во время движения к цели - побочный эффект от движения (выхлопные газы). Водитель не знает расстояния до цели, но знает что чем медленнее движется (меньше стартовый лот) тем дольше будет добираться до цели и тем меньше выхлопных газов (прибыли). По пути мираж кочерги (просадки), которые растворяются при достижении, тогда приходится ехать дальше. И только достигнув настоящей кочерги, водитель взодхнёт с облегчением, "ну наконец то приехали".

Чем быстрее двигаться, тем быстрее можно добраться до цели и больше шансов что вместо миража будет настоящая кочерга.


Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

ИМХО Брать копейки рискуя всем - тупо. Риск должен соответствовать ожидаемой прибыли. Вот железная леди жахала на все, рискуя всем, так ей и удалось разок 46000% за 2 месяца намолотить. счета живут не долго, за то никаких мучений или толстый пан или пропал.

Или долго и помаленьку зарабатывать годами без слива.

Edited by Ugar68

Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
как может быть слив?

Легко, непринужденно и со свистом. Вряд ли кому-то будет интересно писать очередной мартингейл, чтобы очередной новичок, только что открывший для себя мартингейл, в этом убедился.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
В принципе таким образом можно полностью разбомбить трейдеров-долгосрочников, обвиня их в игре в рулетку, так как с их 1-2 сделками в год достоверной статистики, которую можно было бы оценить, не набрать, так как даже за 20 лет это 20-40 сделок, что явно мало для статистики.

Полностью согласен. Чтобы понять является ли долгосрок прибыльным, или случайным, нужно гораздо больше времени.

 

Никто не отрицает того что в конечном итоге мартиновский счет будет слит.

Похоже ты не понял. Чтобы счет не был рулеткой он должен не только содержать прибыльную по пунктам ТС, но и не превышать риск, оптимальный для этой ТС. Иначе даже торговля с прибыльной в основе по пунктам ТС превращается в рулетку. Об этом и была тема собственно. То есть мартингейл портит даже нормальную ТС, т.к. превращает её в рулетку из-за превышения рисков.

 

Это так же неоспоримо как и то что в любой правильной системе будет достигнута максимально допустимая просадка.

Это правда, что "мы все умрем", но есть ньюанс... 

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ZeleBoba

и? что в ней не так?. как может быть слив? почему данная стратегия не выгодна ?.  я чайник но в ручную скока не тестил и не пытался наткнуться на ситуацию когда поподу в такой флэт где ширина канала будет столько же скока мой ТП и СЛ и тогда придется открывать много раз увеличиваю лот пока банк не сдохнет.

 

Так может есть уже такой советник?... сколько я не искал везде принцип был другим ..открывать стока Бай пока не выподет Бай....я же делаю наоборот...после СЛ открываю в обратную сторону...

 

Хотелось бы узнать кто что думает и что посоветует насчет советника...

Вы описали точь-в-точь ТС Лавина. Вынужден Вас расстроить: т.к. она тоже мартиновая, то рано или поздно ловит "кочергу". Поначалу, еще на заре своего увлечения форексом, также сам изобрел сей велосипед, но как оказалось - "патент уже куплен" )))). Поверьте, канал может быть достаточно долгим, будучи одной ширины (+/- сама ширина). Пытался "ломать" ситуацию, выходя из канала ступенчато "вверх", "вниз" и " туда-обратно". Увы, рынок всякий раз подкидывал мне "фигуру" по которой двигался и я. )))))))))

  • Thanks 2

Лучше маленький профит, чем большие рога.

Share this post


Link to post
Share on other sites
drsuro

Вы описали точь-в-точь ТС Лавина. Вынужден Вас расстроить: т.к. она тоже мартиновая, то рано или поздно ловит "кочергу". Поначалу, еще на заре своего увлечения форексом, также сам изобрел сей велосипед, но как оказалось - "патент уже куплен" )))). Поверьте, канал может быть достаточно долгим, будучи одной ширины (+/- сама ширина). Пытался "ломать" ситуацию, выходя из канала ступенчато "вверх", "вниз" и " туда-обратно". Увы, рынок всякий раз подкидывал мне "фигуру" по которой двигался и я. )))))))))

Интересно:) Я сам лично убежден что если оставить все на автомате на плечах советника он рано или поздно сольет.......

Насчет канала , вчета искуственно выискивал канал влез в него чтоб понять как можно выйти.....но пришел к той мысли что если ты попал в канал лучше повышение лота перейти на другую пару валюты где есть движение.

 

За 2 недели теста максимально у меня повышалось на 3 порядка тоесть 0.1 0.2 0.4 ....я вхожу и выхожу в рынок там где считаю что есть тенденция , либо с выходом новостей. + уже пару дней пробую меньшими лотами но параллельно на нескольких парах смотря где есть подходящие условия .....

 

Приведу пример один из жизни:)  лет 5 назад у нас в стране был один букмейкер онлайн, который открыл онлайн казино...ну как мы знаем сама програма касино создана так что бы ты не поставил в нужный момент она тебе выдаст результать противоположный и сольет тебя......этот принцип  в ней и заложен.... но подобная програма дает возможность в первые 5 мин выйгрывать....и я этим восползовался причем по красической перамидой на черные красные .....к тому же паралелно открывал два стола на разных компах с разными айпи ...ставил в одном ...а дублировал в другом ...тем самым отдельно если бы расмотреть очередность моих ставок в отделной игре она не имела никакой логики .....и играл первые 5 мин после чего делал перерыв выходил и тд......за первые 2 недели вывел приличную сумму причем с разный счетов .....но увы при выводе денег в центральном оффисе букмейкера ....мне "посоветовали" больше не играть у них:) у нас город маленьких так что тут конфликтовать с ними было чревато осложнениями:) ...

 

К чему это я ..к тому что если комбенировать все это ...мартингейл + скальпинг + знание о трейдинге , разнообразие разные инструменты и тд ...в общем счете можно максимально снизить возможность слива и убыточных сделок......

 

Да многие профф трайдеры мне бесконечно будут говорить что все это фигня:) и полюбому сольешь и тд:) но если данный подход мне приносит стабильно профит ....который ты постоянно снимаешь ....то в чем проблема.....пусть в один день случиться слив банка....пока это случиться ты уже многократно выведишь этот банк.....

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×