Jump to content
Anton_L

Альпари обновляет рейтинг ПАММ-счетов!

Recommended Posts

Anton_L

https://alpari.com/ru/company/news/2015/01/12/new_pamm_rating/

 

Уважаемые клиенты!

 

Альпари рада объявить об обновлении рейтинга ПАММ-счетов.

Обновленная формула рейтинга позволила существенно повысить уровень оценки и ранжирования различных стратегий ПАММ-счетов, приводя их к единому формату для более удобного анализа.

Надеемся, что данное улучшение позволит всем пользователям сервиса ПАММ-счет достигать новых успехов в инвестировании.

 

С уважением,
Альпари

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
forexmagic

То есть визуально изменилось только ранжирование (формула подсчета) и все или еще что-то поменялось?


На войне как на войне

Share this post


Link to post
Share on other sites
Waver

То есть визуально изменилось только ранжирование (формула подсчета) и все или еще что-то поменялось?

Кардинально изменился алгоритм расчета места в рейтинге. На странице рейтинга можете нажать сверху справа Справка и изучить, как теперь все рассчитывается.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Artem

Добрый день. У меня пара вопросов по новому алгоритму.

 

1. Зачем нужен "Коэффициент, повышающий дневную эффективность"?

Как я понял, этим коэффициентом придается бОльшее значение более ранним дням торговли. Например, для первого дня существования памм-счета К = 0,99, а для 250-го дня (примерно год) К = 0,38.

С одной стороны, это улучшает положение более молодых паммов. Что, может быть, и неплохо, т.к. раньше они забивались старыми.

С другой стороны, получается, что с какого-то момента существования памма (года полтора), вообще уже не так важно, как торгует управляющий. Значимость каждого такого дня торговли в четыре раза меньше, чем для начального периода.

По сути, это будет стимулировать управляющих открывать новые памм-счета почаще :).

 

2. По этому же коэффициенту. Как считается параметр TD (количество суток с момента активации ПАММ-счета). Это:

  • Календарные дни
  • Торговые дни
  • Дни с торговой активностью (когда были открытые ордера)?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Waver

Добрый день. У меня пара вопросов по новому алгоритму.

1. Зачем нужен "Коэффициент, повышающий дневную эффективность"?

Как я понял, этим коэффициентом придается бОльшее значение более ранним дням торговли. Например, для первого дня существования памм-счета К = 0,99, а для 250-го дня (примерно год) К = 0,38.

С одной стороны, это улучшает положение более молодых паммов. Что, может быть, и неплохо, т.к. раньше они забивались старыми.

С другой стороны, получается, что с какого-то момента существования памма (года полтора), вообще уже не так важно, как торгует управляющий. Значимость каждого такого дня торговли в четыре раза меньше, чем для начального периода.

По сути, это будет стимулировать управляющих открывать новые памм-счета почаще :).

 

2. По этому же коэффициенту. Как считается параметр TD (количество суток с момента активации ПАММ-счета). Это:

  • Календарные дни
  • Торговые дни
  • Дни с торговой активностью (когда были открытые ордера)?

1. Наверно, Вы хотели сказать: "этим коэффициентом придается бОльшее значение более ПОЗДНИМ, ТЕКУЩИМ дням торговли".

Да. Мы осознанно приняли такое решение занизить значимость результатов торговли полугодовой давности в 2 раза. И ещё в два раза по сравнению с полугодовой занижаем годовую значимость.

Это делается, в первую очередь, исходя из интересов инвесторов. Их интересует, как управляющий торгует сейчас. Конечно же, клиенты смотрят и на весь хвост истории торговли,

но основное их внимание приковано к последним месяцам торговли. Люди инвестируют сегодня, а не вкладываются в красивые графики задним числом.

2. Календарные дни.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Artem

Еще вопрос.

 

Как рассчитывается параметр D (дневная доходность) для P (показатель дневной доходности)? Это процент изменения пая за день, или отношение стоимости пая к стоимости прошлого дня, или что-то другое?

 

В качестве примера, чему будет равен параметр P при дневной доходности -10%?

И чему в этом же примере будет равно D? -10? 0,9? Или чему-то другому?

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Это делается, в первую очередь, исходя из интересов инвесторов. Их интересует, как управляющий торгует сейчас.

Вообще-то, это не так. Если бы инвесторов интересовало то, как управляющий торгует сейчас, то было бы наиболее уместным строить рейтинг по чистой доходности, без учета рисков. Тогда бы в топ выходили именно те паммы, которые сейчас торгуют отлично. И не важно, что с ними будет через месяц или тем более через полгода.

На самом деле инвесторов интересует то, как управляющий будет торговать в будущем (ближайшем или более отдаленном). А на это напрямую влияет то, как он торговал раньше, полгода назад, год назад, два года назад, а не только и не столько сейчас, когда ему, возможно, повезло (или, наоборот, не повезло). Любая статистика основывается на достаточности данных для оценки - чем их больше, тем более достоверен прогноз.

 

 

основное их внимание приковано к последним месяцам торговли.

Основное их внимание приковано к топу рейтинга. Что вы им подадите, в то они и будут вкладывать.

Edited by AntFX
  • Thanks 2

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Artem
Наверно, Вы хотели сказать: "этим коэффициентом придается бОльшее значение более ПОЗДНИМ, ТЕКУЩИМ дням торговли".

 

Видимо, я неправильно понял формулировку в справке:

"TD - количество суток с момента активации ПАММ-счета по текущий день включительно".

 

Правильно ли я понимаю, что в моем примере это неверно:

Например, для первого дня существования памм-счета К = 0,99, а для 250-го дня (примерно год) К = 0,38.

 

А надо:

для первого дня существования памм-счета К = 0,38, а для 250-го дня (примерно год) К = 0.99.

?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Koal

повышение значимости поздних периодов - правильное решение. стратегия может меняться, и прошлые заслуги или неудачи не должны оказывать большого влияния на положение в рейтинге.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Waver

Еще вопрос.

Как рассчитывается параметр D (дневная доходность) для P (показатель дневной доходности)? Это процент изменения пая за день, или отношение стоимости пая к стоимости прошлого дня, или что-то другое?

В качестве примера, чему будет равен параметр P при дневной доходности -10%?

И чему в этом же примере будет равно D? -10? 0,9? Или чему-то другому?

Это отношение изменения стоимости пая к стоимости прошлого дня. Т.е. это доходность выраженная в долях, а не в процентах. Например, если управ за день заработал (учвеличил стоимость пая) на 15%, то D=0,15.  А если слил 15%, то D=-0,15.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Artem
Это отношение изменения стоимости пая к стоимости прошлого дня. Т.е. это доходность выраженная в долях, а не в процентах. Например, если управ за день заработал (учвеличил стоимость пая) на 15%, то D=0,15.  А если слил 15%, то D=-0,15.

 

Прошу прощения за назойливость :)

Но давайте посчитаем. Возьмем для примера убыток за день -50%.

D = -0.5

 

Тогда

P = -10 / 3 * log10 (3 * -0.5 / (1 - (-0.5)) + 1)

P = -10 / 3 * log10 (-1.5 / 1.5 + 1)

P = -10 / 3 * log10 (0)

 

И чему это будет равно? :)

Edited by Artem

Share this post


Link to post
Share on other sites
Koal

 

 

И чему это будет равно?

считают :roll:  

Share this post


Link to post
Share on other sites
Waver

Видимо, я неправильно понял формулировку в справке:

"TD - количество суток с момента активации ПАММ-счета по текущий день включительно".

Правильно ли я понимаю, что в моем примере это неверно:

А надо:

для первого дня существования памм-счета К = 0,38, а для 250-го дня (примерно год) К = 0.99.

?

Да, теперь Вы понимаете правильно, как после слов "А надо...".

Share this post


Link to post
Share on other sites
Waver

Прошу прощения за назойливость :)

Но давайте посчитаем. Возьмем для примера убыток за день -50%.

D = -0.5

Тогда

P = -10 / 3 * log10 (3 * -0.5 / (1 - (-0.5)) + 1)

P = -10 / 3 * log10 (-1.5 / 1.5 + 1)

P = -10 / 3 * log10 (0)

И чему это будет равно? :)

В понедельник будет опубликована версия справки с этим недостающим минусом. Мы уже про это отвечали. В справке формулу поправим. Расчеты же в рейтинге уже ведутся верно изначально; с минусом всё сходится:

P = -10 / 3 * log10 (3 * -0.5 / ( - 1 - (-0.5)) + 1) = -10 / 3 * log10 (-1.5 / -0.5 + 1) = -10 / 3 * log10 (3+1) = -3,3333 * log10 (4).

Спасибо за внимательность.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Artem

 

 

В понедельник будет опубликована версия справки с этим недостающим минусом. Мы уже про это отвечали. В справке формулу поправим. Расчеты же в рейтинге уже ведутся верно изначально; с минусом всё сходится: P = -10 / 3 * log10 (3 * -0.5 / ( - 1 - (-0.5)) + 1) = -10 / 3 * log10 (-1.5 / -0.5 + 1) = -10 / 3 * log10 (3+1) = -3,3333 * log10 (4).
 

 

Спасибо!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Artem

Я тоже не понимаю смысла

Коэффициент, повышающий дневную эффективность по сравнению с предшествующей

 

С ним получается что чем старше счёт, тем этот коэффициент меньше. То есть чем старше счёт, тем ниже его рейтинг и счёту нужно показывать более лучшие результаты по сравнению с новичками. При приближении к значению 0.25 "старый" счёт должен показывать результат в 4 раза выше чем свежеоткрытый чтобы оставаться на том же уровне рейтинга. Разве это логично? Прошу представителей Альпари прокомментировать.

 

Как я понял из объяснений и формулы:

Этот коэффициент влияет на каждый день торговли.

Последние дни торговли имеют бОльший вес, чем первые. Но первые тоже учитываются, просто с меньшим весом.

Например, сегодняшний день торговли будет умножен на коэффициент 0.99. 10 дней назад - на 0.96. 100 дней - на 0.67. И так далее, до 0.25.

 

 

 

При приближении к значению 0.25 "старый" счёт должен показывать результат в 4 раза выше чем свежеоткрытый чтобы оставаться на том же уровне рейтинга

Это не так. Торговля последнего полугодия будет у "старого" управа учитываться наравне с новым. Да еще и будут прибавляться старые дни торговли, но с меньшим коэффициентом (в 4 раза ниже только очень давние дни торговли). Так что тут никак не получается значение в 4 раза ниже. Наоборот, новичку придется догонять старые счета.

 

Вообще, идея на мой взгляд очень хорошая, причем как для управляющих новых счетов, так и старых.

- Новым легче догнать старых. Сейчас как раз в рейтинге трехмесячный счет на 5 месте. Раньше меня всегда интересовал вопрос: как найти в рейтинге адекватные молодые счета.

- А старым при хорошей торговле можно постепенно "избавляться" от прежней негативной истории. Например, раньше параметры "Максимальная просадка" и "Максимальное плечо" висели над счетом всегда. Чтобы от них избавиться, управляющему нужно было открыть новый счет, или всегда оставаться на низких позициях в рейтинге, даже если теперь торговля совершенно другая.

  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×