Jump to content
Den2S

Почему переворачиванием ордеров при нулевом спреде из убыточного советника невозможно сделать прибыльного?

Recommended Posts

solandr

Уважаемый Altman, получилось действительно красиво, а можно то же самое не с n/a, а хотя бы с 90?) И по-моему, Вы несколько переставили последовательность. На втором скрине оригинал, на первом - перевёртыш. Хотя, может быть, я и не прав.

Вы лучше не на n/a смотрите, а на такие цифры из отчёта как Spread и Expected payoff, учитывая, что лот равен 0.1.

Хотя думаю, что любителям наблюдения кривулин в рейтингах моя реплика - это практически ни о чём...


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

Уважаемый Altman, получилось действительно красиво, а можно то же самое не с n/a, а хотя бы с 90?)

 

Чтобы получить 90 нужно использовать метод "все тики". Я предпочитаю опен-бар метод на мелких ТФ. Сами понимаете, результат один.

 

 

 

 

И по-моему, Вы несколько переставили последовательность. На втором скрине оригинал, на первом - перевёртыш.

 

Вы имеете ввиду в какой последовательности я получил эти тесты? В той в которой привёл.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

Вы лучше не на n/a смотрите, а на такие цифры из отчёта как Spread и Expected payoff, учитывая, что лот равен 0.1.

 

Приведённые картинки служат, исключительно, цели опровергнуть железобетонный тезис топикстартера, который он вынес в заглавие темы. )

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

Приведённые картинки служат, исключительно, цели опровергнуть железобетонный тезис топикстартера, который он вынес в заглавие темы. )

Ну разве вы опровергли?  Вы только показали что  вам можно. А топикстартеру так и осталось нельзя

  • Thanks 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
Edward LeRoy

 

 

Чтобы получить 90 нужно использовать метод "все тики". Я предпочитаю опен-бар метод на мелких ТФ. Сами понимаете, результат один.

Признаюсь, не знал, спасибо за информацию. 


Another World Is Possible

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Чтобы получить 90 нужно использовать метод "все тики". Я предпочитаю опен-бар метод на мелких ТФ. Сами понимаете, результат один.

На самом деле один или не один это ещё далеко не факт. Хотя уверен что в твоем случае действительно один.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

На самом деле один или не один это ещё далеко не факт. Хотя уверен что в твоем случае действительно один.

 

Ну да, сформулировал мысль кривовато, имел ввиду что вместо потикового тестирования ставлю минутный таймфрейм и прогон по открытию баров. Не вижу смысла моделировать тики. Ну конечно это что касается точности, приемлемой для моих систем, не скальперских, как там скальперы справляются не в курсе.

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Ну да, сформулировал мысль кривовато, имел ввиду что вместо потикового тестирования ставлю минутный таймфрейм и прогон по открытию баров. Не вижу смысла моделировать тики. Ну конечно это что касается точности, приемлемой для моих систем, не скальперских, как там скальперы справляются не в курсе.

Я тоже свою систему, работающую на ПАММ счёте Test Drive, тестирую исключительно на периоде М5 на открытии баров. Только для этого я ещё в сам код советника вставил контроль открытия бара. То есть эксперт у меня что на реале, что в тестере на каждом пятиминутном баре работает только один раз и по цене открытия. Во-первых экономятся вычислительные ресурсы компьютера, где развёрнута куча терминалов, а во-вторых время тестирования сокращается в несколько раз. Конечно иногда я и на всех тиках гоняю советник, но только разница между "всеми тиками" и "открытием бара" составляется лишь считанные проценты. То есть при корректном использовании возможностей терминала в плане тестирования и управления работой советника можно очень сильно экономить во времени при сохранении достаточной точности результатов тестирования.

  • Thanks 1

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

В этом случае на М1 нужно запускать эксперта, а не на М5, т.к. это минимальный ТФ в МТ4.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

В этом случае на М1 нужно запускать эксперта, а не на М5, т.к. это минимальный ТФ в МТ4.

Какой смысл мне запускать систему на М1, если у меня советник работает только на открытии бара М5, а все остальные тики пропускает, а также и в своих расчётах использует только таймфреймы M5 и H1? Думаете ордера будут по стоплоссу точнее закрываться? Ну так в тестере они и так идеально все открываются и закрываются по заявленной цене.

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Думаете ордера будут по стоплоссу точнее закрываться? Ну так в тестере они и так идеально все открываются и закрываются по заявленной цене.

Закрытие ордеров по стоплоссу в тестере очень сильно зависит от метода моделирования тиков, в частности от от ТФ цен открытия. Не говоря уже о "всех тиках" - хотя они там моделируются, но хай и лоу минуты срабатывают в любом случае, независимо от методики моделирования. Разумеется, если ТС средне-долгосрочная, это не слишком важно. Но проверять по всем тикам всегда нужно.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

 

 

Но проверять по всем тикам всегда нужно.

Ну конечно же по всем тикам время от времени прогон на М1 устраиваю. Небольшое расхождение разумеется присутствует. Но качество исполнения заявок брокером оказывает заметно большее воздействие на результаты торговли, чем качество моделирования тиков в тестере.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

Надо тестить на настоящих тиках, а моделированные выбросить в унитаз.

Кроме того, следует искусственно исполнять стопы с проскальзыванием.

К сожалению, в Альпари и такой максимально приближенный к реальности метод не даст совпадения с практикой, потому что стопы тут исполняются на непонятно каком тике после их активации. А на ЕСН и исполнение идёт по левым ценам, которых нет в тиковой истории.

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Надо тестить на настоящих тиках, а моделированные выбросить в унитаз.

Кроме того, следует искусственно исполнять стопы с проскальзыванием.

 

Ну так в МТ4 нет настоящих тиков. Там идёт моделирование тиков внутри бара М1. Судя по описаниям метода самим разработчиком совпадение с тем, что на самом деле есть, достаточно высокое.

Это в МТ5 записаны все тики, которые были. Там же в МТ5 есть и произвольная задержка времени исполнения ордеров. Разработчик говорит, что это то, что надо. Хотя везде свои нюансы.

Ну а в МТ4 можно только лишь закладывать спред, описывающий накладные расходы (спред+проскальзывания). Ну и в самом советнике использовать некоторые методы, позволяющие стратегии быть устойчивой при любом спреде с проскальзываниями: https://forum.alpari.com/index.php?/blog/1669/entry-6475-umenshenie-vliianiia-spreda-i-proskalzyvanij-n/

Используя приведённую методику я вообще провожу тесты при спреде 1 (пятизнак) и далее просто вычитаю из полученного результата реальные накладные расходы.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wowa

Задержку ты никак не смоделируешь, она разная. Но чем больше таймфрейм, тем это менее актуально. Торгуй на дневках, и может пренебречь всеми мелочами


Мы сами знаем, что проблема не имеет решения. Мы хотим знать, как ее решать. (с) К. Хунта

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

Ну так в МТ4 нет настоящих тиков.

 

Зато они есть тут http://ticks.alpari.org Делаете из них fxt-файл и тестите в своё удовольствие.

 

Это в МТ5 записаны все тики, которые были. Там же в МТ5 есть и произвольная задержка времени исполнения ордеров. 

 

Круто, но писать советники под МТ5, а потом переделывать их в МТ4 лень.

 

Задержку ты никак не смоделируешь, она разная. Но чем больше таймфрейм, тем это менее актуально. Торгуй на дневках, и может пренебречь всеми мелочами

 

Не таймфрейм, а среднее число пипсов на сделку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

Зато они есть тут http://ticks.alpari.org Делаете из них fxt-файл и тестите в своё удовольствие.

 

 

 

Круто, но писать советники под МТ5, а потом переделывать их в МТ4 лень.

 

 

 

Не таймфрейм, а среднее число пипсов на сделку.

А оно от таймфрейма не зависит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

 

 

Задержку ты никак не смоделируешь, она разная.

Это в МТ5 есть такая опция делать случайную (различную) задержку для каждого ордера. То есть идея состоит в том, что ордер может быть исполнен ТОЛЬКО по цене тика и никак иначе.

То есть заявка исполнится лишь только через тик, когда цена уже стала хуже.

Хотя мне это неважно. У меня большие объёмы ценовых выборок для анализа.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr
Круто, но писать советники под МТ5, а потом переделывать их в МТ4 лень.

Ну так я и не занимаюсь подобной ерундой. И другим тоже не советую. МТ5 и МТ4 имеет совершенно разную логику работы. В МТ5 все позиции сливаются в одну общую, в которой не разберёшь нужно ли закрыть какой-то ордерочек или нет. Я потратил пару месяцев на программирование под МТ5. В общем большего идиотизма в логике торговли, чем в МТ5 пока что ещё не приходилось встречать! Поэтому-то этот продукт "не пошёл" в массы. Хотя массы ещё заранее предупреждали о таком развитии событий разработчиков.

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
ReAcT

Ну так я и не занимаюсь подобной ерундой. И другим тоже не советую. МТ5 и МТ4 имеет совершенно разную логику работы. В МТ5 все позиции сливаются в одну общую, в которой не разберёшь нужно ли закрыть какой-то ордерочек или нет. Я потратил пару месяцев на программирование под МТ5. В общем большего идиотизма в логике торговли, чем в МТ5 пока что ещё не приходилось встречать! Поэтому-то этот продукт "не пошёл" в массы. Хотя массы ещё заранее предупреждали о таком развитии событий разработчиков.

 

По моей информации, МТ 5 был специально разработан, под требования регуляторов США. Которые, возможно, пытаются ограничить торговлю валютами, в пользу своих акций, внутри штатов. Например - запрет создавать лок по паре в МТ 5, который больше походит на замашки средневековой  инквизиции. С таким направлением развития, в МТ 6 могут сделать запрет на  SL и пирамидинг .

Share this post


Link to post
Share on other sites
kazakov.v

 

 

В общем большего идиотизма в логике торговли, чем в МТ5 пока что ещё не приходилось встречать!

 

А ФК на Румусе? Там еще и ролловеры ежесуточно.

А омериканские друзья? Ну, запрет локов - это понятно. Но там еще если есть несколько ордеров, ты закрыть можешь только тот, который раньше был открыт, например.

 

И да, реальных тиков в МТ5 нету. Собираются только кастомную историю приладить, когда - неизвестно.


Никому верить нельзя.

Мне - можно.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

 

 

Ну, запрет локов - это понятно. Но там еще если есть несколько ордеров, ты закрыть можешь только тот, который раньше был открыт, например.

По моей информации, МТ 5 был специально разработан, под требования регуляторов США. Которые, возможно, пытаются ограничить торговлю валютами, в пользу своих акций, внутри штатов. Например - запрет создавать лок по паре в МТ 5, который больше походит на замашки средневековой  инквизиции. .

Да, знаю. В МТ5 в самой логике работы реализовали правило FIFO (first in first out) для МТ4 под требования регулятора американского. Чего хотели эти добиться честно говоря не совсем ясно. Скорее всего какой-то там из шишкарей в ЦБ америки решил что-то такое сделать, чтобы "оградить и спасти" инвесторов. Но только в торговле мало что соображал при этом. И потом после введения этого правила FIFO американские брокеры тебе давали 2 стейтмента в МТ4. Один тот, который в терминале "неофициальный" и "официальный", где все сделки были отрегулированы/нарисованы таким образом, чтобы правило FIFO соблюдалось, но итоговый баланс совпадал с терминальным. Ну вот метаквотосы решили и пособить американским регулятором раз и навсегда решить проблему читинга со стороны брокеров, которые нашли реальный хак как обойти это правило, ничем не ограничивая при этом своих клиентов в торговле. В МТ5 никто не знает что именно ты хочешь закрыть (какой из ордеров) в общей позиции. Но программная реализация этого подхода сверхсложна, если вообще возможна. Я лично после 2х месяцев вычленения отдельных ордеров из общей позиции просто сдался. Особенно если учитывать, что некоторые ордера открыты в противоположные стороны. То есть их в позиции реально нет, но советник должен о них помнить что они есть! :D Прямо как про суслика получалось

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wowa

В МТ5 никто не знает что именно ты хочешь закрыть (какой из ордеров) в общей позиции. Но программная реализация этого подхода сверхсложна, если вообще возможна. Я лично после 2х месяцев вычленения отдельных ордеров из общей позиции просто сдался

А зачем их вычленять? На ММВБ и ФОРТСе вообще нет ордеров. Точнее, есть, но они означают заявку на покупку или продажу. Они могут быть исполнены или нет, но не могут быть открыты или закрыты.

История в тему: знакомая ездила за рубеж, часть валюты поменяла в банке, а часть докупила уже на месте по менее выгодному курсу. Так ту, дорогую, валюту она держала отдельно, чтобы случайно не расплатиться ей, пока не кончилась дешевая :)

  • Thanks 1

Мы сами знаем, что проблема не имеет решения. Мы хотим знать, как ее решать. (с) К. Хунта

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

Синдром утёнка  :) Как подсели на МТ4, так больше ничего и знать не хотят.

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Синдром утёнка  :) Как подсели на МТ4, так больше ничего и знать не хотят.

Нет, здесь не тот случай. Я же говорил я изучал программирование на МТ5 и переписывал советники под него. И даже полгода демку гонял на нём. Но всё равно - это не то, с чем стоит иметь дело.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×