Jump to content
pamm

Stability 2015 (vladbv)

Recommended Posts

pamm

Название ПАММ-портфеля: Stability 2015

Номер ПАММ-портфеля: 12280

Управляющий: vladbv

Дата открытия: 03.12.2014

Валюта депозита: RUR

Неснижаемый остаток: 90000 RUR

 

Мониторинг ПАММ-портфеля

Share this post


Link to post
Share on other sites
vladbv

Здравствуйте, уважаемые инвесторы.

 

Портфель Stability 2015 создан для обеспечения устойчивого роста сбережений в текущих и прогнозируемых рыночных условиях при сохранении минимального уровня риска. При этом приоритет отдается минимизации просадок, даже если это влечет за собой некоторое снижение доходности.  

 

Ключевые параметры портфеля:

 

- количество используемых ПАММ-счетов: от 5 и выше, в зависимости от общего объема средств в портфеле (от этого зависят расходы на вознаграждения управляющим ПАММ-счетов, а значит, и общая доходность портфеля);

- прогнозируемая доходность портфеля: 100-150% годовых;

- расчетная частота ребалансировок портфеля и изменения перечня ПАММ-счетов в его составе: от 1 раза в квартал до 1 раза в 2 недели. Такая частота связана с особенностями работы управляющих по отдельным ПАММ-счетам, их удельными весами в портфеле, а также с издержками конвертации RUR-USD.

 

Особенность данного портфеля в том, что он включает в себя как рублевые, так и долларовые ПАММ-счета. Такой подход был выбран для лучшей диверсификации средств инвесторов с целью защиты их от волатильности рынков и обеспечения максимально стабильного роста объема сбережений.

 

По мере увеличения общего объема средств в портфеле его доходность будет расти как вследствие оптимизации стратегии на бОльших объемах, так и за счет снижения процента вознаграждения для управляющих ПАММ-счетами.

 

Как инвестировать в портфель Stability 2015:

 

Первоначальную сумму инвестиций рекомендуется разделить на 2 части, вложив их с промежутком в 2 недели. Оптимальная частота внесения дополнительных взносов - 1 раз в 2-4 недели. Такой подход обеспечит инвестору дополнительную защиту от колебаний доходности.

 

Рекомендуемый минимальный срок инвестиций - 2-3 месяца, расчетный оптимальный - 1 год. В случае, если Ваша стратегия управления личными финансами подразумевает вывод средств из ПАММ-портфеля, параметры Stability 2015 рекомендуют делать это не чаще 1 раза в 2 квартала. 

 

Стратегия управления портфелем Stability 2015 показала отличные результаты при обкатке на исторических данных. В настоящее время портфель начал работу, но пока недоступен для инвестиций в связи с заключительным этапом подготовки и отработки стратегии, в ходе которой задействованы исключительно средства управляющего. Данная мера основана на опыте лучших ПАММ-счетов и ПАММ-портфелей и призвана обеспечить максимальную защиту средств инвесторов. По истечении данной подготовки стратегия будет еще раз скорректирована и портфель будет открыт для внешних инвестиций. Ориентировочная дата открытия портфеля для инвестиций - 31 декабря.

 

 

Спасибо за сотрудничество.


RUR-портфель стабильного роста с USD-счетами для хэджирования рисков: Посмотреть

 

Отчеты управляющего и обсуждение портфеля

Share this post


Link to post
Share on other sites
vladbv

Прошла первая неделя существования портфеля, напишу краткий отчет с обозначением планов на ближайшее время.

 

Краткий отчет

 

Просадка за первые 7 дней существования портфеля составила -5%, из которых:

 

-2,17% - просадка в момент создания портфеля, отражающая потерю средств на конвертации, так как портфель рублевый, но часть средств содержится в долларовых ПАММ-счетах. По сути, портфель взял на себя издержки инвесторов, которые они несут, вводя рублевые средства на свой счет и вкладываясь затем в долларовые ПАММы и/или портфели. Эта просадка скорее "техническая".

 

Порядка -3% - просадка, образовавшаяся за счет падения более чем на 50% ПАММа Russian only USDRUB управляющего VSV Group (https://alpari.com/ru/investor/pamm/319925/). Данный ПАММ, являясь высоковолатильным с высокой агрессивностью торговли, показал исторические минимумы по величине дневного падения и максимальной относительной просадки, продемонстрировав также почти 4-кратное снижение объема средств в управлении. При этом снижение портфеля Stability 2015 составило порядка -3% на фоне отсутствия значительного роста других ПАММов. Это можно рассматривать как своеобразный "тест на прочность" для портфеля. Было принято решение о полном выводе средств портфеля из данного ПАММа - не столько в связи с его динамикой, сколько в связи с позицией управляющего по ряду ключевых вопросов относительно управления ПАММом.

 

Планы на ближайшее время

 

В ближайшие 1-2 недели увеличить объем средств в управлении приблизительно в 1,5-2 раза. При этом провести ребалансировку портфеля путем варьирования объема дополнительных взносов в каждый ПАММ-счет. Снижать объемы средств в каких-либо ПАММах пока не планируется.

 

Рассматриваются 2 ПАММ-счета на предмет включения их в портфель. Решение по этому вопросу будет принято также в ближайшие 1-2 недели.

 

Планируемые сроки открытия портфеля для инвестиций остаются прежними - 31 декабря.

 

Ближайший отчет выйдет 25-30 декабря.

 

Спасибо.

 

P.S. Практику предоставления отчетов считаю полезной и необходимой - вне зависимости от показателей портфеля и объема средств в управлении. На фоне общей непредсказуемости рынка определенный уровень предсказуемости управляющего имеет ключевое значение.


RUR-портфель стабильного роста с USD-счетами для хэджирования рисков: Посмотреть

 

Отчеты управляющего и обсуждение портфеля

Share this post


Link to post
Share on other sites
vladbv

Здравствуйте.

 

За минувшие 3 недели портфель показал дополнительно -3,5%. Значительная часть средств портфеля лежит в долларовых ПАММ-счетах, при этом сам портфель рублевый. Это значит, что стоимость валютной части портфеля постоянно пересчитывается в соответствии с текущими курсами конвертации Альпари. Разница между курсом RUR-USD 3-недельной давности и сегодняшним курсом USD-RUR составляет порядка 7-8%.

 

Также за эти недели рухнул один из ПАММ-счетов более, чем на 30%, а другой был ликвидирован управляющим после долгой просадки. Тем не менее, остальные ПАММ-счета показали неплохую динамику и смогли компенсировать эти потери. Был также добавлен ПАММ-счет Shooting-Star Trading, показывающий неплохие результаты.

 

За неполный месяц существования портфеля было отработано много ситуаций, в т.ч. довольно экстремальных, в которых портфель выглядел относительно достойно. Данный опыт был учтен, в дальнейшем планируется придерживаться сбалансированного подхода в управлении портфелем.

 

Как и планировалось, портфель открывается для инвестиций с 31 декабря. На данный момент сумма средств управляющего составляет порядка 200 тыс. руб и планируется к дальнейшему увеличению.

 

Также для удобства инвесторов по согласованию с Альпари был снижен порог приема заявок с 4-х часов до 2-х.

 

Всем удачи и с наступающим Новым Годом!


RUR-портфель стабильного роста с USD-счетами для хэджирования рисков: Посмотреть

 

Отчеты управляющего и обсуждение портфеля

Share this post


Link to post
Share on other sites
Im Prime

День добрый!

Скажите а какой памм счет у вас считается основным?


  ВНИМАНИЕ:

- счет может быть слит на 100% в любое время, этот счет для разгона ДЕПО, инвестиции не более $1500

- на счете может быть использованы принцип мартингейла, усреднения, а так же практическая магия и женская логика

Share this post


Link to post
Share on other sites
vladbv

День добрый!

Скажите а какой памм счет у вас считается основным?

Здравствуйте. Такого понятия как "основной ПАММ-счет" у меня нет. Если говорить о % доле, то структура портфеля регулярно пересматривается, доли меняются - в зависимости от многих факторов (в т.ч. от общей доли USD-счетов). На сегодня в портфеле нет ПАММ-счетов с долей более 15% от общей стоимости портфеля.


RUR-портфель стабильного роста с USD-счетами для хэджирования рисков: Посмотреть

 

Отчеты управляющего и обсуждение портфеля

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×