Jump to content
pamm

Diversified (pvl_t34)

Recommended Posts

pamm

Название ПАММ-портфеля: Diversified

Номер ПАММ-портфеля: 11713

Управляющий: pvl_t34

Дата открытия: 10.11.2014

Валюта депозита: USD

Неснижаемый остаток: 3000 USD

 

Мониторинг ПАММ-портфеля

Share this post


Link to post
Share on other sites
pvl_t34
Добрый день.

Немного информации по портфелю:

 

Портфель делался в первую очередь для себя, под мои собственные цели. В этой связи он скорее консервативный, чем прибыльный. Цели: доход 35-45% в год, просадка - до 10%. При этом надеюсь на доход порядка 50%, а просадку хочу сохранить в диапазоне до 5-7%.

Просматриваю портфель несколько раз день, оцениваю ситуацию по каждому счету. Не потому, что это необходимо, а потому что нравится процесс.

 

Основные преимущества:

1. В портфеле только долларовые счета, соответственно (при вложении с долларовых счетов Альпари) инвесторы не теряют деньги на конвертации.

2. Портфель значительно диверсифицирован. Общее количество счетов я планирую держать в диапазоне от 20 до 30 штук.

3. Суммы вложений в счета - разные. Есть формула, известная одному богу и мне ). 

4. Я планирую держать в портфеле не более 3-4 агрессивных счетов, и вкладывать в них относительно небольшие суммы. В начале работы с портфелем агрессивные счета (VSV Group) занимали большую долю, чем сейчас, и это видно на графике доходности.

5. При управлении портфелем действует "риск-менеджмент": при достижении определенной глубины просадки по памм-счету данный счет исключаются из портфеля (вне зависимости от моих желаний и  прогнозов).

6. Сумма вложения в каждый отдельный счет - в среднем от 1500 долларов. Соответственно, даже если учитывать только мои деньги, проценты вознаграждений управляющим (исходя из их офферт) либо средние, либо минимальные. При этом, сумма вашего дохода даже с учетом потери части прибыли за счет комиссии управляющему портфелем будет больше, чем если вы вложите деньги напрямую в памм-счет или в портфель меньшего размера. Данное правило особенно актуально, если вы хотите диверсифицировать портфель. Примеры:

Пример 1:

Вы хотите вложить сумму в 1000 долларов. Исходя из офферты по памм-счету, при этой сумме вы будуте отдавать управляющему 40% прибыли. Предположим, что за какой-то период прибыль по счету составила 10%. Соответственно:

1000*10%=100 долл; 100 долл*(100%-40%)=60долл (ваша реальная прибыль)

Пример 2:

Вы хотите распределить указанную выше тысячу на 10 счетов равными долями. При этом средняя величина вознаграждения управу возрастет до 50% (т.к. сумма вложения в каждый отдельный счет - 100 долл.). При тех же 10% прибыли:

1000*10%=100 долл; 100 долл*(100%-50%)=50долл (ваша реальная прибыль)

Пример 3:

Вы вкладываете 1000 долларов в данный портфель. Учитывая, что суммы вложений в каждый счет в среднем от 1500 долларов, среднее вознаграждение управляющему составит 35%. Таким образом:

1000*10%=100 долл; 100 долл*(100%-35%)*(100%-15%; вычет вознаграждение управляющего портфелем)=63,75 долларов.

7. Принимая во внимание сумму моих собственных инвестиций, я крайне заинтересован во внимательном и осторожном управлении портфелем.

 

 

Кратко о себе

Пол - мужской, возраст средний, опыт работы на бирже - с 2007 года. Просажено депозитов - 2 штуки )).

Биржа (и ее производные) - хобби и инструмент для получения пассивного дохода. Основные деньги зарабатываются в другом месте.

 

Буду рад ответить на ваши вопросы.

Edited by pvl_t34

Share this post


Link to post
Share on other sites
PlanetaFx

 

 

5. При управлении портфелем действует "риск-менеджмент": при достижении определенной глубины просадки по памм-счету данный счет исключаются из портфеля (вне зависимости от моих желаний и  прогнозов).

 

Какой размер просадки по памм счёту для исключения из портфеля?

Share this post


Link to post
Share on other sites
pvl_t34

Какой размер просадки по памм счёту для исключения из портфеля?

Зависит от нескольких факторов: средний размер доходности, максимальная просадка, характер текущей просадки (резкая или плавная), размер вложения в счет. В вашем случае я выставил "стоп" на доходности 20%, т.е. просадка с текущего уровня - на 14,04%.

Share this post


Link to post
Share on other sites
pvl_t34

Да, соответственно по мере роста доходности (если таковой будет) "стоп" будет двигаться вверх.

Share this post


Link to post
Share on other sites
nartwiz

Вложился, надеюсь счет, понемногу, но будет расти - учитывая количество счетов в портфеле. Удачи!

Edited by nartwiz

Инвестируйте в свое развитие

 

AB_Everest USD

AB_Elbrus USD

Share this post


Link to post
Share on other sites
pvl_t34

Уважаемые инвесторы, приветствую.

Благодарю за оказанное доверие.

 

Но, также, я бы хотел озвучить следующую мысль:

Доходность, полученная по портфелю на этой неделе (19.01-24.01) - 3,25%. Исходя из стратегии портфеля, выраженной в выборе счетов, данная доходность - аномальна. 

Цель доходности - порядка 0,70%-1,00% в неделю, 0,15%-0,30% в день, с возможностью таких же небольших просадок.

 

Так вот, теоретически, доходность портфеля в год (исходя из анализа истории на pammin.ru) может составить порядка 150%. При этом достойным уровнем доходности я считаю (как и писал выше) 35-45% в год. Кто из нас окажется прав (я или "паммин") - покажет время.

 

Но, в любом случае, я прошу инвесторов реально оценивать перспективы.

 

Удачи нам всем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
pvl_t34

Ну что, друзья.

Как я и опасался, повышенная волатильность сработала в обе стороны. Сначала мы выросли на 3,25% на падении евро к основным валютам, затем упали на 1,35% росте евро к основным валютам.

Конечно, было бы лучше сбалансировать портфель таким образом, чтобы в нем были разные инструменты, и чтобы движения по евро не оказывали на него такого воздействия. Но, к сожалению, я просто не вижу у Альпари более 30 счетов, подходящих под мои критерии. Из этих 30 - 27 у меня в портфеле, а из этих 27, похоже, половина использует пары с евро.

 

Посмотрим, что будет дальше.

 

p.s. Кстати, если у кого-то есть предложения по новым счетам, которые можно было бы включить в портфель, я с удовольствием выслушаю. Критерии: USD, плечо до 30, умеренная торговля без больших просадок. Ну и срок существования, естественно.

Edited by pvl_t34

Share this post


Link to post
Share on other sites
forexnnov

Хороший портфель, удачи вам


-Алло, это Люба? Закат слишком грубый.

Share this post


Link to post
Share on other sites
pvl_t34

Хороший портфель, удачи вам

Спасибо. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
pvl_t34

По 4-5 счетам, похоже, продолжаем сидеть в шорте по евро.

Я мониторю пару Евро/Доллар и сравниваю со статистикой по портфелю. Ноль по портфелю наступает, когда евро/доллар находится где-то на уровне 1,130. Если выше (как сейчас - 1,134), мы в минусе. Если ниже - в плюсе.

По другим счетам серьезных движений нет, в совокупности они образуют примерно ноль.

 

История тянется с середины прошлой недели. Если честно, надоело уже ). К тому же, если глянуть ту же пару евро/доллар, там два уровня сопротивления/поддержки: 1,135 и 1,127. Если пройдем 1,127 вниз, свалимся, думаю, где то до 1,123 и дальше вниз. Похоже, управы на это и рассчитывают.

Я, в свою очередь, рассчитываю что управы будут зарабатывать на любом разумном (=не очень волатильном) рынке.

 

Юмор в том, что канал между 1,137 и 1,127 - это всего лишь 0,88%. Вот мы и болтаемся в этом диапазоне с 26го января.

Edited by pvl_t34

Share this post


Link to post
Share on other sites
pvl_t34

Ну что, господа, досиделись ).

Евро/доллар махнул свечку до 1,143.

 

По нескольким счетам - просадка в районе 5%.

Algorithmic Trading 3 Sigma Profit AM Corp
1 год 11 мес.
1 013.3%
-4.11%
11 мес. 24 дн.
322.5%
-5.05%
8 мес. 4 дн.
40.3%
-6.67%
SAPIENT in FX Идёмте к успеху вместе!
8 мес. 19 дн.
220.4%
-4.58%
DEZZY DEZZY
1 год 4 мес.
-5.2%
-4.80%
 

 

Спасибо диверсификации, мы просели не так сильно, всего на 0,7%.

Share this post


Link to post
Share on other sites
pestrige

 

 

Евро/доллар махнул свечку до 1,143.

уже 1.15 тем временем

надеюсь ваш портфель достойно выберется, а это вполне рабочий момент.

 

ув. pvl_t34, у вас в планах долгосрочная и стабильная работа с портфелем или это все же больше приятное хобби? Не собираетесь останавливаться и сворачивать деятельность, забрасывая портфель?

Если пропустил, подскажите, какой минимальный срок эффективного инвестирования в ваш портфель? 

 

Зашел пока пробной суммой в 800$, с интересом понаблюдаю. 

Успеха!

Share this post


Link to post
Share on other sites
pvl_t34

уже 1.15 тем временем

надеюсь ваш портфель достойно выберется, а это вполне рабочий момент.

 

ув. pvl_t34, у вас в планах долгосрочная и стабильная работа с портфелем или это все же больше приятное хобби? Не собираетесь останавливаться и сворачивать деятельность, забрасывая портфель?

Если пропустил, подскажите, какой минимальный срок эффективного инвестирования в ваш портфель? 

 

Зашел пока пробной суммой в 800$, с интересом понаблюдаю. 

Успеха!

Добрый день.

 

По поводу просадки: просадка в большей ее части вызвана ситуацией по указанным выше пяти счетам. При этом данные счета составляют около 20% портфеля, соответственно просадка по ним на 5-10% дает просадку по портфелю примерно на 1-2%. Что, собственно, и случилось в последние несколько дней. Надеюсь управы вырулят. Если не вырулят и пойдут дальше вниз - буду "отчислять" )). 

 

По поводу срока жизни портфеля: я планирую держать данный портфель, не меняя объема собственных средств в нем, как минимум 3-4 года. Порядок управления и стратегия будут, предполагаю, примерно такими же как сейчас (как указано в первом посте темы).

Причин закрыть портфель может быть три: 

- риск банкротства брокера или возникновение иных дополнительных неторговых рисков (основной риск);

- существенное изменение торговых условий (комиссии на вывод средств, комиссии управляющим и т.п.), что сделает вложение не рентабельным;

- личные обстоятельства, вынуждающие резко вытащить деньги из системы. Данный вариант маловероятен, к тому же, в любом случае, вряд ли мне будет необходимо вытаскивать всю сумму, не оставив минимальных 3000 долларов.

 

 

Спасибо за добрые слова, постараюсь оправдать доверие.

 

Удачи нам и, главное, управляющим счетами ).

Share this post


Link to post
Share on other sites
pvl_t34

Пиарим конкурентов )).

 

Портфели, в которые, по моему мнению, можно вкладывать деньги. Критерии выбора обведены синим.

 

 

post-437197-0-10073700-1424759632_thumb.jpg

Edited by pvl_t34
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
pvl_t34

Итак, 

сегодня для меня значительная дата: моему портфелю исполнилось 3 месяца. Т.е., на самом деле, ему уже 4 с небольшим, но в текущей стратегии портфель работает ровно три месяца (15.12.14 я вышел из высокорисковых счетов VSV group).

Я планирую работать в таком режиме и в дальнейшем.

 

Результаты за период с 15.12.14 по 16.03.15:

Доходность - 11,08%

Максимальная просадка - 3,02% (26.01.15 - 05.02.15)

Прибыльных недель - 9. Убыточных недель - 4.

 

Большую часть роста принесли счета, которые "стояли" в позициях против Евро. 

Посмотрим, что будет дальше.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
pvl_t34

Игры с Евро в последние пару недель послужили отличной проверкой и для управляющих счетами, и для управляющих портфелями.

Многие обновили максимальные просадки. Несколько изначально неплохих портфелей вылезли за 10% макс.просадки. Я увеличил максимальную просадку с 4,7 до 5 процентов.

 

На самом деле, именно такие моменты и показывают эффективность торговых систем. Удачливые (=временно зарабатывающие) управляющие уходят, профессиональные - остаются.

 

К слову, себя к профессиональным я не отношу )). Считаю, что долю счетов, стоящих против Евро, нужно было уменьшить еще три недели назад. Но все мы сильны задним умом ))).

  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
pestrige

ув. управляющий, будете ли менять структуру портфеля или проводить иные действия по вытягиванию портфеля из убыточной зоны?

Share this post


Link to post
Share on other sites
pvl_t34

Добрый день.

 

Структура портфеля была изменена на прошлой неделе. Удалены 3 или 4 счета, ушедшие в сильную просадку. По счета, ушедшим в "среднюю" просадку (Freya и другие) объем вложения был сокращен в два раза.

Также добавлены новые счета. Порядка 4000 долларов висят в "свободных средствах" т.е. не участвуют в инвестировании.

 

Я посмотрел перечень счетов, соответствующих моим критериям. Как мне кажется, сейчас в моем портфеле есть все, на что нужно обратить внимание.

 

Если вы считаете, что можно еще что-то добавить, пишите, я рассмотрю этот вариант.

 

 

В целом могу сказать следующее: последние два месяца торговли показали, что Альпари - не лохотрон. Существует четкая зависимость прибыльности счетов от ситуации на рынке. Ситуация на рынке - сложная. Евро скорректировался вверх.

 

Я предполагаю довериться управляющим счетами (с сохранением ежедневного контроля за ситуацией).

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Довольно солидная диверсификация. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
pvl_t34

Уважаемые инвесторы, пара новостей:

1. На период с 17.08 по 26-27.08 средства из всех памм-счетов портфеля будут выведены. Причина - уездаю в отпуск, хочу выйти на это время "в кэш"

2. После моего возвращения работа с портфелем будет продолжена. Я планирую немного пересмотреть стратегию. Цель та же - плавная прямая вверх с доходом порядка 35% в год и просадкой до 10%.

 

Ну и общая информация: рынок в последнее время не радует, отсюда и убытки у большинства управов (и, как следствие, портфелей). Буду думать что делать).

Share this post


Link to post
Share on other sites
UOlg

Уважаемый управляющий! предлагаю Вам рассмотреть возможность включения в Ваш портфель моих ПАММ-счетов.

вот ссылка на сигналы и подробные отчеты моих систем. https://www.mql5.com/ru/signals/author/urmanovoleg 

прошу если предложение не интересно.

 С уважением, Олег.

Share this post


Link to post
Share on other sites
UOlg

Уважаемый управляющий! предлагаю Вам рассмотреть возможность включения в Ваш портфель моих ПАММ-счетов.

вот ссылка на сигналы и подробные отчеты моих систем. https://www.mql5.com/ru/signals/author/urmanovoleg 

прошу если предложение не интересно.

 С уважением, Олег.

Share this post


Link to post
Share on other sites
pvl_t34

Уважаемые инвесторы (коих осталось всего трое )).

 

1. Я вывел часть средств из портфеля. Причина - инвестиции в другой актив на другой площадке. Здесь планирую оставить сумму 15-20к долларов.

2. Стратегия портфеля не меняется, возможно я ее сделаю еще более консервативной, с целью по доходности - 15-20% годовых и просадкой 3-4% (хотя на нынешнем рынке не факт что это возможно).

 

Желаю всем удачи.

Share this post


Link to post
Share on other sites
pvl_t34

Процент вознаграждения управляющего за управление снижен с 15% до 5%.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×