Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Торговля по Биллу Вильямсу


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 1897

#41 Rann

Rann

    Бывший

  •  
  •  
  • 18 411 сообщений
  • Регистрация: 18 Май 2003

Отправлено 07 Февраль 2005 - 12:13

Пока хотябы немного на демо не повисит, говорить ни о чём нельзя.
  • 0

Раннев Дмитрий

AMTS Solutions

Мой блог


#42 nickbilak

nickbilak

    Профе$$ионал™

  •  
  •  
  • 671 сообщений
  • Регистрация: 02 Июл 2004

Отправлено 07 Февраль 2005 - 13:44

Пока хотябы немного на демо не повисит, говорить ни о чём нельзя.


пока можно с уверенностью 99% говорить о некорректном коде советника. таких ровных эквити не бывает.
если бы Стив выложил его код здесь, то ошибки сразу бы нашлись, а так пусть тестирует сам на демо.
  • 0
Углы губ в улыбке пропорциональны степени свободы. (с) С.Лец

#43 profitless

profitless

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 3 943 сообщений
  • Регистрация: 21 Окт 2004

Отправлено 07 Февраль 2005 - 13:52

Еще картинки по фунто-йене. По моему на этой паре самый лучший профит фактор, то биш соотношение чистой прибыли к чистому убытку. Более трех на некоторых параметрах.
Впрочем, смотрите сами.
И обратите внимание! в тесте 80-100 соотношение профитных сделок к лосевым почти в 3 раза! Просто офигеть можно.

Эти тесты за период с ноября 2003 года.

у тебя трейлинг стоит. А тестер в МТ при трейлинге и не такие рисунки делает. Сам только об этом узнал
  • 0
ex-Сибиряк

#44 Rosh

Rosh

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 5 909 сообщений
  • Регистрация: 27 Июл 2004

Отправлено 07 Февраль 2005 - 17:50

Написал индикаторы для проверки AScTrendsig1. В лоб (на последнем баре) ни одного не поступает. Нет ни гэпа (с коэффициентом 2.0) в проверке MRO1, ни уверенного роста в течение 3 баров (с коэффициентом 4.6) в проверке MRO2. Придется добавить проверку задним числом. Возможно, Швагер прав, когда предлагал не учитывать при расчетах среднего размаха день с широким диапазоном.

Прикрепленные файлы


  • 0
[URL="http://www.alpari-idc.ru/ru/experts/articles/"]
[/URL]

#45 Steve

Steve

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 3 045 сообщений
  • Регистрация: 03 Янв 2004

Отправлено 07 Февраль 2005 - 19:16

Еще картинки по фунто-йене. По моему на этой паре самый лучший профит фактор, то биш соотношение чистой прибыли к чистому убытку. Более трех на некоторых параметрах.
Впрочем, смотрите сами.
И обратите внимание! в тесте 80-100 соотношение профитных сделок к лосевым почти в 3 раза! Просто офигеть можно.

Эти тесты за период с ноября 2003 года.

у тебя трейлинг стоит. А тестер в МТ при трейлинге и не такие рисунки делает. Сам только об этом узнал


Никакого трейлинга. Выход только по обратному сигналу или по стопприказам.
Насчет тестирования в принципе согласен.
Да и долго по нормальному нужно тестировать.

По фунтобаксу система в тесте давала на начальном участке не очень хороший рост, просадку процентов до 15. Но потом нормально поперла и до 7000% профита дошла. Если бы такое на реале было, несколько месяцев пришлось бы наблюдать горизонтальную линию.
Да вообще, народ, возьмите этот индюк и вручную по графику поползайте. Я же не утверждаю, что это обязательно должно работать. Но индюк этот дает сигналы гораздо более достоверные чем многие другие. Я это заметил когда только первый раз его увидел.
По графику я ползал, входы выходы проверял. Они реальные
Код индикатора есть. По идее больше ничего для создания эксперта и не надо. Чистота эксперимента будет соблюдена. :lol:
В эксперте помещен сам код индикатора с поправкой, чтобы не учитывал нулевой бар, со всеми его переменными, но можно наверное просто вызов делать.
Есть блок расчета размера лота от величины депо. Но это банально.
Остальное - стандартные блоки открытия сделок по наличию сигнала (можно еще цену для лучшего входа проверять) и контроль позиций.
МОжно из примера MACDsample взять.
Нафига именно моего эксперта тиражировать, когда важен тест самой стратегии, подхода.
У кого проснулся к этому реальный интерес, тот потратит на это немного времени и сам напишет. Будет для всех полезнее. Независимая проверка. Повторный эксперимент в другой лаборатории :D :D :D

Условия теста:
1. Сигнал берем по закрытому бару (предыдущему).
2. Входить можно по цене открытия текущего или лучше. Аналогично для выхода переворотом (хотя можно вообще только жесткие выходы оставить).
3. Не больше одной открытой позы одновременно (если не выходить переворотом, некоторые входы будут пропущены, поскольку будут отрабатываться до лося либо профита)
4. Лот варьируем от 0.1 до 50 с шагом 0.1
5. Рекомендуемый таймфрейм h4
6. Рекомендуемые параметры лось и профит для начала 80 и 80. А там кто как хочет. :lol:
7. А там глядишь договоримся кто какую пару тестить будет на демо :lol: :lol: :lol: Если конечно явные глюки в подходе или реализации не вылезут

Насчет ровной эквити - имеется в виду видимо тест с постоянным лотом. Но там при таком количестве сделок просадки просто мало видны. 0.1 лот от 10000 тысяч это ведь 1 процент. А цепочка из 4 последовательных убытков на такой линии мало заметна.
И прямая как раз по причине постоянного лота и приличного числа сделок.
Понимаете, я считаю, что данный индикатор в силу своей однозначности создает стабильный сдвиг вероятности в сторону положительного матожидания. А уже эта стабильность создает подобную равномерность.
Когда система использует сразу несколько индюков или сложные условия входа-выхода, предполагаю, что неравномерности из-за этого будут больше и больше неравномерность эквити.
  • 0

#46 nickbilak

nickbilak

    Профе$$ионал™

  •  
  •  
  • 671 сообщений
  • Регистрация: 02 Июл 2004

Отправлено 07 Февраль 2005 - 19:53

Нафига именно моего эксперта тиражировать, когда важен тест самой стратегии, подхода.

Насчет ровной эквити - имеется в виду видимо тест с постоянным лотом. Но там при таком количестве сделок просадки просто мало видны. 0.1 лот от 10000 тысяч это ведь 1 процент. А цепочка из 4 последовательных убытков на такой линии мало заметна.
И прямая как раз по причине постоянного лота и приличного числа сделок.


дело не в тиражировании, а в том, чтобы подсказать тебе в чем может быть ошибка. но если ты такой упрямый, то и ищи ее сам :)

для примера вот советник по твоим правилам. ничего похожего на твои эквити на тестах нет.

Прикрепленные файлы


  • 0
Углы губ в улыбке пропорциональны степени свободы. (с) С.Лец

#47 Steve

Steve

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 3 045 сообщений
  • Регистрация: 03 Янв 2004

Отправлено 08 Февраль 2005 - 05:39

Нафига именно моего эксперта тиражировать, когда важен тест самой стратегии, подхода.

Насчет ровной эквити - имеется в виду видимо тест с постоянным лотом. Но там при таком количестве сделок просадки просто мало видны. 0.1 лот от 10000 тысяч это ведь 1 процент. А цепочка из 4 последовательных убытков на такой линии мало заметна.
И прямая как раз по причине постоянного лота и приличного числа сделок.


дело не в тиражировании, а в том, чтобы подсказать тебе в чем может быть ошибка. но если ты такой упрямый, то и ищи ее сам :)

для примера вот советник по твоим правилам. ничего похожего на твои эквити на тестах нет.


Ну вот. Уже выхлоп пошел! :wink:
Пока могу сказать, что твой эксперт работает побыстрее моего.
Однозначно.
Сейчай погонял его по фунтойене 200-200. Эквити конечно не такая красивая, но прибыль все же получилась 150 % за год и три месяца
Но характеристики конечно сильно отличаются.
Погляжу еще что там с правилами открытия позиций и выставлением ордеров. У тебя это сделано чуть мудренее.
Высылаю своего эксперта в личку
  • 0

#48 nickbilak

nickbilak

    Профе$$ионал™

  •  
  •  
  • 671 сообщений
  • Регистрация: 02 Июл 2004

Отправлено 08 Февраль 2005 - 13:10

Пока могу сказать, что твой эксперт работает побыстрее моего.
Однозначно.


можно еще быстрее сделать, если использовать код индикатора СильверТренд. а тестировать можно по OHLC модели, все равно только по открытию работает.

Сейчай погонял его по фунтойене 200-200. Эквити конечно не такая красивая, но прибыль все же получилась 150 % за год и три месяца
Но характеристики конечно сильно отличаются.


надеюсь ты не забыл выставить спред 8 пунктов в параметрах?
  • 0
Углы губ в улыбке пропорциональны степени свободы. (с) С.Лец

#49 Steve

Steve

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 3 045 сообщений
  • Регистрация: 03 Янв 2004

Отправлено 08 Февраль 2005 - 18:40

Да хрен с ним со спредом. Если спред меньше десяти процентов планируемых стопа и профита, то вряд-ли он сильно окажет влияние на статистику.
Меня больше волнует как обеспечить корректность тестирования входов выходов.
Разница в наших экспертах вроде в основном в этом.
Те ордера, что у тебя используются вообще большие сомнения вызывают.
Вроде ползаю по графику - вполне реальные входы вижу. Ну есть сомнения конечно, когда выход переворотом. По простейшей модели цена бывает довольно левая, хотя может и в плюс и в менус быть. Иногда, редко, в одном баре значки видно. Но большей частью абсолютно реальные входы
Это я уже и по твоему полазил.
Конечно по идее надо на демке погонять, но это дело небыстрое.
Две недели тут явно маловато. По пяти- десяти сделкам особо ничего не скажешь. Да и параметры оптимальные на демке не подберешь.
  • 0

#50 nickbilak

nickbilak

    Профе$$ионал™

  •  
  •  
  • 671 сообщений
  • Регистрация: 02 Июл 2004

Отправлено 08 Февраль 2005 - 20:12

Да хрен с ним со спредом. Если спред меньше десяти процентов планируемых стопа и профита, то вряд-ли он сильно окажет влияние на статистику.
Меня больше волнует как обеспечить корректность тестирования входов выходов.
Разница в наших экспертах вроде в основном в этом.
Те ордера, что у тебя используются вообще большие сомнения вызывают.


аналогичные сомнения (вернее даже 99% уверенность) по твоим :), выложи или пришли код и увидим.

Вроде ползаю по графику - вполне реальные входы вижу. Ну есть сомнения конечно, когда выход переворотом. По простейшей модели цена бывает довольно левая, хотя может и в плюс и в менус быть. Иногда, редко, в одном баре значки видно. Но большей частью абсолютно реальные входы
Это я уже и по твоему полазил.
Конечно по идее надо на демке погонять, но это дело небыстрое.
Две недели тут явно маловато. По пяти- десяти сделкам особо ничего не скажешь. Да и параметры оптимальные на демке не подберешь.


тестируй со стрелками на графике и тогда будет видно где ставит ордера твой и мой советники и соответствует ли то твоему алгоритму.

по предложенной тобой модели можно очень быстро понять правильный ли советник. повесь его на м15 на пару ордеров всего и сравни с тестом и сам все увидишь - т.к. открытие и закрытие идет только в момент открытия бара, то разница не должна превышать нескольких пунктов.
  • 0
Углы губ в улыбке пропорциональны степени свободы. (с) С.Лец

#51 Steve

Steve

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 3 045 сообщений
  • Регистрация: 03 Янв 2004

Отправлено 09 Февраль 2005 - 05:11

То что сигналы указывают смену направления это просто по индюку видно. Вопрос остается в размерах движения. На малых интервалах ловить почти нечего.
Тест важен статистикой, которую на нескольких сделках не увидишь.
То что корректное открытие можно легко сделать это не вопрос. Хотим каждую сделку иметь - по цене открытия. Хотим цену получше - можно и так, кому сколько нравится.
Интереснее сколько реально пипсов можно взять с конкретного интервала (если вообще статистически положительно) и какие оптимальные параметры для этого нужны.
  • 0

#52 Steve

Steve

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 3 045 сообщений
  • Регистрация: 03 Янв 2004

Отправлено 09 Февраль 2005 - 05:25

Поставил на евройену и фунтйену на 15 минутках. Поглядим :lol: :lol: :lol:
  • 0

#53 nickbilak

nickbilak

    Профе$$ионал™

  •  
  •  
  • 671 сообщений
  • Регистрация: 02 Июл 2004

Отправлено 09 Февраль 2005 - 14:27

короче посмотрел я твой код - в нем использован глючный код индикатора асктренд и много его сигналов на тестах пропускаются (а может это ты задумал так :) ), кроме того допускаются повторные входы по старому сигналу, если закрыли по т/п или с/л.
т.е. алгоритм работы не соответствует твоему описанию и из-за глючности индикатора не известно как будет вести себя этот советник в реале.

свой я переделал с использованием аналога - СильверТренд, при тестировании четко отрабатывает все сигналы и работает намного быстрее.

индикатор и советник в аттаче - сравни индикатор на графике со своим и запусти тест со стрелками на графике - увидишь, что ордера выставляются строго по сигналам индикатора.

если есть желание может придумаешь что-то получьше с входами и выходами.

Прикрепленные файлы


  • 0
Углы губ в улыбке пропорциональны степени свободы. (с) С.Лец

#54 Steve

Steve

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 3 045 сообщений
  • Регистрация: 03 Янв 2004

Отправлено 09 Февраль 2005 - 17:44

Спасибо за новые советники, поглядим.
Сегодня тестировал на демке код моего советника.
В принципе входы отрабатыват.
Я сделал небольшое изменение - вход не хуже середины бара, в котором появился сигнал, и одновременно не хуже цены открытия.
Это позволяет неплохо входить, даже если тело свечи, где сигнал появился, очень большое.
С выходами пока особо лицезреть работу не удалось, поскольку маленькие стопы ставил. Сработка была либо по стоппрофиту, либо стоплосу. Жаль.
По фунтйене 30 пипсов, по евройене 20. Профиты были либо такие же, либо чуть хуже на величину спреда.
Поскольку советник только одну позицию может открывать, то некоторые входы сделаны по вышеприведенным правилам вручную с точностью до 3 пипсов. Для увеличения статистики.
Один раз стоп вообще тик в тик снесло. Это последняя сделка в стейтменте.
К сожалению на 15 минутках канал маловат. А на фунте еще и спред 8 пипс. Короче только и посмотреть как входит-выходит. Но и то 50 на 50 получается. Небольшой убыток в 30 баков. На уровне погрешностей.
Есть мысли как входы чуть получше сделать, или скажем точнее по ситуации профит подбирать. А стоплосс может вообще побольше сделать, чтобы сработка по перевороту происходила. Это в большинстве случаев лучше жесткого стоплосса будет, так как цена возвращается за уровень стоплосса и остается локти кусать почему она зараза твой стоп слизнула а потом отскочить решила, прежде чем дальше идти.
Но главным образом все же хочу посмотреть на выходы переворотом. :lol:
Думаю, что если сделки только по тренду разрешать, то результаты должны улучшиться. Это касаемо маленьких таймфреймов, типа этих пятнадцатиминуток. На больших может и так будет работать.
Стопы видимо самое лучшее немного за сигнал ставить. Тогда их практически не сносит. Если уж снесло, то все - переворот.

Короче погоняю еще на демке несколько дней. Поглядим. Несколько десятков сделок должны чего-нибудь подсказать. Может еще после этого на пятнадцатиминутках пипсы половить на реале захочется?

Кстати, как бы получше организовать обработку, чтобы несколько поз можно было открывать по разным парам? Что-то не соображу пока.
С выходами все хоккей, хоть десять поз держи, а со входами - разрешишь больше 1, он начнет на той же паре позы плодить по каждому тику. Типа проверку делать какие уже инструменты открыты?

Кстати, сейчас вот глянул, последняя сделка могла бы даже и с профитом выйти. Надо же, тик в тик снесло. Уровень сигнала (134.74) на 1 тик прокололо (134.73) и дальше пошло. Именно тот редкий случай.

Прикрепленные файлы


  • 0

#55 Spiker

Spiker

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 201 сообщений
  • Регистрация: 20 Сен 2004

Отправлено 09 Февраль 2005 - 17:53

У кого-нибудь есть MT-Profitunity для MT4
  • 0

#56 Настенька

Настенька

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 61 сообщений
  • Регистрация: 22 Фев 2005

Отправлено 22 Февраль 2005 - 17:42

Теорию хаоса ктонибудь изучал?
  • 0

#57 VladimirNN

VladimirNN

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 156 сообщений
  • Регистрация: 12 Мар 2004

Отправлено 22 Февраль 2005 - 18:05

Теорию хаоса ктонибудь изучал?

"Кто-нибудь" изучал! См., например, http://www.cplire.ru...al/tutorial.htm и http://www.ghcube.com/fractals/
  • 0
С наилучшими пожеланиями!

#58 Steve

Steve

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 3 045 сообщений
  • Регистрация: 03 Янв 2004

Отправлено 24 Февраль 2005 - 05:53

[quote name='"R2D2"'][quote name='Steve'][quote name='R2D2'][quote name='Настенька']Теорию хаоса ктонибудь изучал?[/quot
в науку решила вдариться вместо трейдинга?
Билла достаточно...[/quote]

Ентот самый Билл, кстати, один из создателей теории хаоса. И что вы таким образом имеете в виду "Билла достаточно"?
Приложения теории к рынкам это лишь одна из частей его работы[/quote]

Я не говорил ни слова про работу Билла...
Хочешь занимайся трейдингом и изучай хаос, хочешь .. да что хочешь то и делай... есть наклонность науку поизучать? - легко!
Я читал те ресурсы, да, интересно, но особо ни чего не понял. Мне хаос интересен с точки зрения применимости к рынкам (Билла просто достаточно, понял его от и до) и жизни в целом, хобби я себе другое определил.
Есть правильные инструменты, нужно только правильное отношение (подчеркиваю - правильное!)

Добивайтесь всего, что вам хочется, что бы получить то, что сможете.[/quote]

Если действительно так хорошо понимаете Билла, то не могли бы растолковать принцип построения широко известного комплекта индюков ASC (они все так или иначе на базе WPR). Это без подколов.
Я сейчас активно осваиваю работу с этими индюками, но честно говоря не вполне понимаю алгоритмы, на которых они строятся. А хотелось бы. Если вдруго есть ссылки на это дело, то тоже неплохо. Само описалово работы с системой есть минимум в 2 вариантах.
Некоторые индикаторы упорно не рисуются на парах с йеной. Думаю, что это связано с порядком значений (там сотни вместо единиц). Но глюк в алгоритме пока не усмотрел. Хотя уже отловил пару глюков, которые сильно тормозили в изначально попавших мне индюках и вызывали ошибки в лог.
  • 0

#59 Steve

Steve

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 3 045 сообщений
  • Регистрация: 03 Янв 2004

Отправлено 24 Февраль 2005 - 05:55

А вот эти индюки на всякий случай. Там уже есть некоторые переделанные варианты от Сильвера.

Прикрепленные файлы


  • 0

#60 Xikol

Xikol

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 1 131 сообщений
  • Регистрация: 07 Июн 2004

Отправлено 19 Март 2005 - 23:37

[quote name='"Steve"'][quote name='R2D2'][quote name='Steve'][quote name='R2D2'][quote name='Настенька']Теорию хаоса ктонибудь изучал?[/quot
в науку решила вдариться вместо трейдинга?
Билла достаточно...[/quote]

Ентот самый Билл, кстати, один из создателей теории хаоса. И что вы таким образом имеете в виду "Билла достаточно"?
Приложения теории к рынкам это лишь одна из частей его работы[/quote]

Я не говорил ни слова про работу Билла...
Хочешь занимайся трейдингом и изучай хаос, хочешь .. да что хочешь то и делай... есть наклонность науку поизучать? - легко!
Я читал те ресурсы, да, интересно, но особо ни чего не понял. Мне хаос интересен с точки зрения применимости к рынкам (Билла просто достаточно, понял его от и до) и жизни в целом, хобби я себе другое определил.
Есть правильные инструменты, нужно только правильное отношение (подчеркиваю - правильное!)

Добивайтесь всего, что вам хочется, что бы получить то, что сможете.[/quote]

Если действительно так хорошо понимаете Билла, то не могли бы растолковать принцип построения широко известного комплекта индюков ASC (они все так или иначе на базе WPR). Это без подколов.
Я сейчас активно осваиваю работу с этими индюками, но честно говоря не вполне понимаю алгоритмы, на которых они строятся. А хотелось бы. Если вдруго есть ссылки на это дело, то тоже неплохо. Само описалово работы с системой есть минимум в 2 вариантах.
Некоторые индикаторы упорно не рисуются на парах с йеной. Думаю, что это связано с порядком значений (там сотни вместо единиц). Но глюк в алгоритме пока не усмотрел. Хотя уже отловил пару глюков, которые сильно тормозили в изначально попавших мне индюках и вызывали ошибки в лог.[/quote]

Если я не ошибаюсь переводом этих индюков занимались на пауке там есть ветка по этой системе и самой проге. А какое отношение они имеют к Биллу, я просто не знаю.
  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных