Jump to content
transcendreamer

портфельная торговля

Recommended Posts

transcendreamer

старая тема про синтетики затерялась

поэтому сделаю отдельную тему

тем более что в старой теме много постороннего было

 

ПОРТФЕЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ

 

собственно хотел обозначить что новый индикатор-оптимизатор доступен для публики

долгое время он держался в секрете

http://www.mql5.com/ru/code/11859

 

и теперь любой желающий может строить граальные портфели в автоматическом режиме

(и покупать острова с замками)

 

хорошего всем тренда!

Edited by transcendreamer
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
transcendreamer

новая версия индикатора и советника в кодобазе, инструкции в описании

теперь можно торговать портфелем по линии тренда

грааль стал еще более граальным 

 

optimalny-pamm-portfel.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
NeColla

Прива :) - а у тебя же вроде неправильно считалось суммарное еквити? поправил?


Кто на свете всех смелее, всех прекрасней и умнее?

Риторический вопрос - если дуло смотрит в нос!

Share this post


Link to post
Share on other sites
transcendreamer

Прива :) - а у тебя же вроде неправильно считалось суммарное еквити? поправил?

 

здорова

почему неправильно

вроде все правильно

только свопы не учитываются

может быть еще проскальзывания не учитываются

но это мелочи

Share this post


Link to post
Share on other sites
NeColla

это я твои слова просто привёл - 

 

 
543F9D01-52D9.png
transcendreamer | 9 дек 2014 в 12:38

*** 

в расчете суммарного спреда обнаружена ошибка, спред показывается существенно меньше реального

будет исправлено в следующей версии

*** 


Кто на свете всех смелее, всех прекрасней и умнее?

Риторический вопрос - если дуло смотрит в нос!

Share this post


Link to post
Share on other sites
transcendreamer

 

это я твои слова просто привёл - 

 

 
543F9D01-52D9.png
transcendreamer | 9 дек 2014 в 12:38

*** 

в расчете суммарного спреда обнаружена ошибка, спред показывается существенно меньше реального

будет исправлено в следующей версии

*** 

 

 

на самом деле я ошибся тогда

ошибки в учете и не было )))

 

дело в том что спред в индикаторе обновляется только на событии calculate

поэтому всегда есть небольшая задержка в отображаемом спреде

и если например открыться портфелем и сразу посмотреть размер спреда можно увидеть расхождение

но через секунду оно исчезнет

 

вчера специально посмотрел на ecn счете

открылся, тут же отрубил вайфай, сделал скриншот, пересчитал, все совпадает

оставил позиции на ночь

потом при закрытии портфеля сверил сумму отображаемого профита в разнице уровней индикатора и профита в терминале

разница как раз идет на сумму свопов и комиссий

 

возможно микроскопическое расхождение все равно есть

ведь терминал/сервер по своему делает расчет профита по своим алгоритмам а мой расчет более простой

но расхождение мизерное

 

если будет замечены какие-то косяки - буду признателен за сообщение

а вообще спред постоянно скачет и его роль в индикаторе чисто информативная

сделать что-либо с этим не представляется возможным

поэтому все расчеты я делаю исключительно по БИД

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vedenej

 Количество возможных синтетических инструментов, входящих в торговый обзор трейдера, определяется по формуле количества комбинаций из ФИ, которые есть в обзоре рынка МТ4.

 

∑∑С m
n  = n!/m!(n-m)!    
2≤m≤n
где: n — максимальное количество ФИ  в обзоре рынка МТ данного брокера.

где: m — максимальное количество ФИ  в синтетическом инструменте.

 

Так это чего, осталось только, хотя бы визуально, выбрать самые привлекательные спреды, и начать их граалить???

 

И ещё, маленький вопросик. Из Вашего опыта, в переменной m, вышеприведённой формулы, каким диапазоном цифр, подскажете ограничиться?

Share this post


Link to post
Share on other sites
transcendreamer

 Количество возможных синтетических инструментов, входящих в торговый обзор трейдера, определяется по формуле количества комбинаций из ФИ, которые есть в обзоре рынка МТ4.

 

∑∑С m

n  = n!/m!(n-m)!    

2≤m≤n

где: n — максимальное количество ФИ  в обзоре рынка МТ данного брокера.

где: m — максимальное количество ФИ  в синтетическом инструменте.

 

Так это чего, осталось только, хотя бы визуально, выбрать самые привлекательные спреды, и начать их граалить???

 

И ещё, маленький вопросик. Из Вашего опыта, в переменной m, вышеприведённой формулы, каким диапазоном цифр, подскажете ограничиться?

 

сначала берем выбираем наугад произвольный набор инструментов

от 5 до 8 будет достаточно

смотрим какой получился график

если график не нравится начинаем добавлять/удалять инструменты по одному

еще можно менять период расчета (start time - finish time)

зачастую период расчет даже более важен чем инструменты

после событий с франком франковые пары лучше не использовать

и рублевые тоже и прочий неликвид исключить

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
transcendreamer

Кризис и портфели

 

решил я недавно проверить что будет если построить портфель в условиях текущего кризиса

смысл в том чтобы посмотреть возможно ли вообще построить нормальный портфель на рос.акциях

 

действия:

1. идем на всем известный сайт откуда все качают (google "акции график экспорт котировок")

2. выбираем акции произвольно но только хорошие а не неликвидный мусор

3. выбираем дневные данные за 8 месяцев с начала 2014 года

4. выгружаем в CSV, открываем Excel, объединяем проверяем синхронность дат

5. подбираем оптимальные лоты (например через регрессию)

6. нормализуем объемы, приводим к лотам (лоты можно смотреть на сайте MOEX)

7. строим график

 

я предполагал увидеть совсем унылую картину

но нет портфель получился более менее пригодный

форвард тест показывает что рост портфеля продолжается

(на графике начало форварда отмечено вертикальной линией)

видно что ноябрь-декабрь соответствует максимуму волнений

график становится более дерганным но все равно преимущественно движется вверх

 

выводы

1) портфель в кризис оказывается построить можно

2) годовые-полугодовые тренды на акциях живучи

3) волатильность кризиса не всегда убивает портфель

 

PS

конечно живучесть конкретного портфеля будет разная

если набрать наудачных акций типа АФК то портфель будет хуже

и дневные просадки по некоторым страдальцам типа Газпрома 16.12 могут неприятно удивлять

 

 

 

 

post-402774-0-30163000-1421751792_thumb.png

post-402774-0-72835400-1421751797_thumb.png

post-402774-0-31160600-1421751802_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
nikki21

А какой тип лучше? Тренд или спред?

Судя по мониторингу на myfxbook.com, при одинаковой прибыли просадка в трендовом портфеле ниже.

Edited by nikki21

Share this post


Link to post
Share on other sites
transcendreamer

А какой тип лучше? Тренд или спред?

Судя по мониторингу на myfxbook.com, при одинаковой прибыли просадка в трендовом портфеле ниже.

 

мне тренд больше симпатичен, стабильнее

кому-то больше спреды нравятся так как сдвиг-раздвиг чаще формируются

Share this post


Link to post
Share on other sites
nikki21

А есть какие-то критерии, по которым можно судить о будущей стабильности и сроке актуальности полученного синтетического тренда?

Share this post


Link to post
Share on other sites
transcendreamer

А есть какие-то критерии, по которым можно судить о будущей стабильности и сроке актуальности полученного синтетического тренда?

 

объективно нет

косвенно можно судить о стабильности на истории

чем длительнее история тренда тем больше вероятность что он продлится еще "какое-то время"

Share this post


Link to post
Share on other sites
nikki21

Не искали какой-то оптимальный период для валютных пар?

Месяц, три?

Или может быть можно попробовать тренды сроком с пару суток?

Share this post


Link to post
Share on other sites
transcendreamer

Не искали какой-то оптимальный период для валютных пар?

Месяц, три?

Или может быть можно попробовать тренды сроком с пару суток?

 

тут нет однозначного ответа, обычно хорошие тренды строятся на периоде от нескольких месяцев до 1.5-2 лет, но и меньшие ТФ тоже бывают показывают хорошие тренды, также можно строить и интрадей модели и модели 1-2-3 дня

 

еще можно заметить что есть "переходные" периоды когда хорошие тренды не строятся даже если менять инструменты портфеля, в этом случае надо или расширить или наоборот сузить период

 

еще такая особенность - долгосрочные тренды относительно стабильны но растут медленнее, а более быстрые модели растут быстрее, так что нужен некий баланс под свои собственные индивидуальные предпочтения

Share this post


Link to post
Share on other sites
transcendreamer

пример хорошей и плохой модели

как отличить хорошую модель от плохой?

заранее никак, только внимательным мониторингом

тем не менее после определенного количества повтором можно научиться избирательности

 

хорошая девушка:

54ca4e444483c_good.png

 

плохая девушка:

54ca4e85ae1cf_bad.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×