Jump to content
Den2S

Критерии жизнеспособности торговых роботов. Кто какие использует?

Recommended Posts

Stinc

Я сохраню хотя б остаток сил.

Он думает, отсюда нет возврата.

Он слишком рано нас похоронил.

Ошибся он, поверьте мне, ребята.

© :kos:

по кумпалу його заэта

Share this post


Link to post
Share on other sites
Den2S

Сидел там же где Мавроди?  :oh_no:

 

Сидел начальник мой (и уже не первый раз).

А я слинять успел когда почувствовал неладное.

 

 

Двое других начальников отделались легким испугом и банкротством своих предприятий.

Edited by Den2S

Тот инвестор, который не фиксирует каждые 5% прибыли со своего счета, в результате потеряет всё.

(Касается любого инвестирования в памм-индустрии). Den2S (©).

------------------------------------------------------------------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites
Den2S

А максмальный риск за период - такой критерий кто-нибудь пользует в роботах?


Тот инвестор, который не фиксирует каждые 5% прибыли со своего счета, в результате потеряет всё.

(Касается любого инвестирования в памм-индустрии). Den2S (©).

------------------------------------------------------------------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

А максмальный риск за период - такой критерий кто-нибудь пользует в роботах?

10%

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

10%

За какой период времени?


Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

За какой период времени?

За месяц. Пока не случилось

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

За месяц. Пока не случилось

То есть насколько я понял если робот просадил счёт на 10%, то идёт отдыхать в отпуск на месяц? Правильно?

Если это так, то в этом возможно есть своё рациональное зерно.

Таким образом похоже робот пытается подстроиться под нестационарность рынка. Большая просадка означает что параметры рынка ушли слишком далеко от установленного в роботе среднего значения. Робот идёт в отпуск, а в это время параметры рынка возвращаются к подходящим для робота значениям.

Робот возвращается из отпуска "отдохнувшим" и сразу приступает к закосу урожая.

Спасибо за идею!


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

То есть насколько я понял если робот просадил счёт на 10%, то идёт отдыхать в отпуск на месяц? Правильно?

Это не риск, а просадка за период.


Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Это не риск, а просадка за период.

Возможно, что и так как вы говорите. Но в данном случае само направление имеет право на существование - ограничение потерь по суммарному риску, или по просадке во времени. Имеет смысл копать в обоих направлениях. Возможно, что для разных стратегий могут быть отличия в плане того, что может быть лучше. В любом случае факт наличия адаптационного механизма налицо.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

Возможно, что и так как вы говорите. Но в данном случае само направление имеет право на существование - ограничение потерь по суммарному риску, или по просадке во времени. Имеет смысл копать в обоих направлениях. Возможно, что для разных стратегий могут быть отличия в плане того, что может быть лучше. В любом случае факт наличия адаптационного механизма налицо.

Некоторые новички и не только, думают что просадка за период времени защитит от слива. Но чисто логически, это пахнет целью взять запланированный убыток.

Взял убыток, можно отдыхать. Отстой какой то.

Риск за период гораздо логичнее.

Edited by Ugar68

Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

То есть насколько я понял если робот просадил счёт на 10%, то идёт отдыхать в отпуск на месяц? Правильно?

Нет, до конца месяца

Share this post


Link to post
Share on other sites
Den2S

То есть насколько я понял если робот просадил счёт на 10%, то идёт отдыхать в отпуск на месяц? Правильно?

Если это так, то в этом возможно есть своё рациональное зерно.

Таким образом похоже робот пытается подстроиться под нестационарность рынка. Большая просадка означает что параметры рынка ушли слишком далеко от установленного в роботе среднего значения. Робот идёт в отпуск, а в это время параметры рынка возвращаются к подходящим для робота значениям.

Робот возвращается из отпуска "отдохнувшим" и сразу приступает к закосу урожая.

Спасибо за идею!

 

Жалко что Ёжик таким критерием не пользовался - просадил весь доход на счете за несколько месяцев непрерывной торговли...


Тот инвестор, который не фиксирует каждые 5% прибыли со своего счета, в результате потеряет всё.

(Касается любого инвестирования в памм-индустрии). Den2S (©).

------------------------------------------------------------------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites
sud'ba

Это не риск, а просадка за период.

 

Интересно, а это вполне может быть одно и то же. В зависимости от того, какой риск, и за какой период.

 

Другими словами, риск - это и есть просадка за период, или прибыль за период.

Edited by sud'ba

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

Интересно, а это вполне может быть одно и то же. В зависимости от того, какой риск, и за какой период.

 

Другими словами, риск - это и есть просадка за период, или прибыль за период.

Трейдер рискует открывая позицию. Он что,из за открытия позиции уже получил прыбыль или убыток за период времени?

Или инвестор рискует присоединяя свои средства к памм счёту, но ведь от этого действия он не получил убытка или прибыли за период времени.

Прибыль или убыток за период времени будет потом, когда пройдёт этот период времени.

Риск сейчас, при открытии позиции или инвестировании средств, а прибыль или убыток потом.

А вот если суммировать все риски и получится суммарный риск за период времени, когда они были совершены.

Так же может быть не только сумма рисков за период, но и средний, средний квадрат... и другие статические функции.


Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
sud'ba

Он что,из за открытия позиции уже получил прыбыль или убыток за период времени?

 

Риск сейчас, при открытии позиции или инвестировании средств, а прибыль или убыток потом.

 

 

Да, я считаю что он уже получил убыток, и так столько раз на сколько тянется этот период. Возможно это только один раз, или одна сделка за весь период, возможно несколько сделок, за этот же период.

 

Правильно, если открыл сделку, значит это уже риск. Вот как раз этот риск, и есть убыток. Не важно, был он убытком, или прибылью. Точнее не важно чем он стал. А за какой период трейдер решает сам. 

Edited by sud'ba

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

Вот как раз этот риск, и есть убыток. Не важно, был он убытком, или прибылью. Точнее не важно чем он стал. А за какой период трейдер решает сам. 

 

Убыток не может быть прибылью, это противоположное. Если трейдер не различает убыток от прибыли, не знаю как его обозвать.

 

Edited by Ugar68

Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Робот идёт в отпуск, а в это время параметры рынка возвращаются к подходящим для робота значениям.

С чего бы это ) 

 

 

Взял убыток, можно отдыхать. Отстой какой то.

Ну конечно весь риск-менеджмент это отстой. Казино с неограниченным убытком рулит.

Edited by AntFX
  • Thanks 1

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

Робот идёт в отпуск, а в это время параметры рынка возвращаются к подходящим для робота значениям.

 

Да что уж мелочиться. Сразу сделать робота, который будет только в прибыльные сделки заходить, а убыточные пропускать.  :)

Edited by Altman

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68
Ну конечно весь риск-менеджмент это отстой. Казино с неограниченным убытком рулит.

А при чём тут риск менеджмент и казино?

Я имел ввиду что если система превысила допустимую просадку, (кстати не за месяц, а за весь период торговли) это не повод отдыхать, возможно пропуская прибыльные сделки, а с начала нового месяца продолжить брать убытки.

Это повод наоборот напрячь мозги и принять меры по исправлению системы. Желательно срочно и не прерывая работы. Стоит остановить торговлю если система себя изжила и дальше по ней работать нельзя. В этом случае остановка торговли по системе не до конца месяца, а совсем.

Хотя, допускаю что некоторые трейдеры торгуют временем. Тогда у них могут быть привязки к временным промежуткам.

Но это не означает что превышение просадки повод что бы расслабиться и отдыхать. Что бы с начала месяца, со свежими силами, продолжить проседать.


Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Я имел ввиду что если система превысила допустимую просадку, (кстати не за месяц, а за весь период торговли) это не повод отдыхать, возможно пропуская прибыльные сделки, а с начала нового месяца продолжить брать убытки.

Не нужно мешать мух с котлетами: целесообразность Вашей торговли по системе - это одно, а риск-менеджмент, связанный с управлением чужими активами, это другое. В риск менеджменте всегда есть лимит, больше которого Вы не должны терять. В том числе за определенный период. "Песочницы" паммов это конечно не касается.

Если брать систему в вакууме не применительно к паммам, то скорее всего нет смысла в остановке на время после убытка. Но здесь собрались все паммеры, значит есть претензия на управление чужими деньгами, а не просто торговли по системе.

Если говорить о критериях поломки, то конечно значительное превышение исторической просадки таковым является.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
sud'ba

Убыток не может быть прибылью, это противоположное. Если трейдер не различает убыток от прибыли, не знаю как его обозвать.

 

 

Да, убыток не может быть прибылью. Но риск, может быть и убытком, и прибылью. Убыток и прибыль, это совсем разные вещи.

А риск, может стать как убытком, так и прибылью. Поэтому риск нужно всегда брать во внимание, из начального депозита. Не важно чем он стал. Убытком или прибылью. То есть этот риск нужно всегда учитывать, независимо от того, был ли убыток, или прибыль. 

А вот результат ожидаемый, или не ожидаемый, это уже другое дело.  Риск - это одно, прибыль - другое, а убыток, это третье. 

Но риск может быть как вторым, так и третьем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

Да, убыток не может быть прибылью. Но риск, может быть и убытком, и прибылью. Убыток и прибыль, это совсем разные вещи.

А риск, может стать как убытком, так и прибылью. Поэтому риск нужно всегда брать во внимание, из начального депозита. Не важно чем он стал. Убытком или прибылью. То есть этот риск нужно всегда учитывать, независимо от того, был ли убыток, или прибыль. 

А вот результат ожидаемый, или не ожидаемый, это уже другое дело.  Риск - это одно, прибыль - другое, а убыток, это третье. 

Но риск может быть как вторым, так и третьем.

Так я же об этом и писал. Риск при открытии позиции, а убыток, прибыль или безубыток потом, при закрытии позиции, как результат.

Из этого и следует что учитывать сумму рисков за период и сумму убытков за период не одно и тоже.

Если есть чёткий стоп лосс, риск можно посчитать сразу при открытии позиции. 

Например, открыли за месяц 5 сделок с 5% риска в кадой, суммарный риск 25%. А вот результат закрытия может быть разным. Если все сделки закрылись в прибыль, то убытка и просадки нет, но риск то всё равно был.  


Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
sud'ba

Ну, если вы так и писали, значит я не понял.

 

Вот так я считаю.

Риск, например, 30% от депозита.

Он же превращается в :

 

1. Убыток - 30% от депозита, не важно был он или нет, и какой, но он не больше 30%.

2. Прибыль - %, что получится, это число Х.

 

В конце периода ожидаемого, или тестируемого, торгового,  берем число Х,  и от него отнимаем убыток, и от него же отнимаем риск.

 

После этих двух вычетов,  это и будет результат торговли. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

После этих двух вычетов,  это и будет результат торговли. 

Результат торговли - это прибыль или убыток, полученный в итоге торговли за период, и ничего более. Риск - это объем средств, потеря которого прогнозируема на этом временном промежутке без каких-либо форс-мажоров.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
sud'ba

Правильно, но мы не знаем во что превратится риск, в убыток или прибыль. Поэтому вычет нужен как одного так и другого, а результат торговли, будет то число что получится.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×