Jump to content
Den2S

Критерии жизнеспособности торговых роботов. Кто какие использует?

Recommended Posts

sud'ba

Это точно! Уровни никто не знает. Можно знать лишь только вероятности их существования.

 

Цена долго во флете бывает - это она силу перед скачком копит. Флет и уровни они взаимосвязаны. На этой основе как раз денюжки и можно из рынка вынимать.

 

У Вас случайно не гуманитарное образование?

 

 

У меня юридическое образование.

Но с математикой я дружу очень даже.

А вот флете цена потому, что в рынке нет новых жертв, которым нужно слить депозиты свои, и перечислить на счет этих, так называемых "движущие рынком".

Правильно, готовится к скачку рынок, но этот скачок может быть в течении 5 секунд в разные стороны на 50 пунктов. Или же за 5 мин. Не важно, важно то зачем так делать? И опять ответ очевиден. Там есть те, которых нужно ободрать до последнего. Ведь нам же нужно деньжат прибавить в свои карманы. Да и карманов таких то нету. Не влезут они туда.

Короче, не могут эти все серваки и рабочие оплачиваться только за счет спреда и свопа. Представьте сколько нужно денег, чтобы это все поддерживать в каждой стране. А вот когда будут забирать у всех подряд, тогда вполне реально. Вот такая вот юриспруденция.   

Share this post


Link to post
Share on other sites
sud'ba

- Что мешает играть против толпы?

 

На словах это звучит просто, а что мешает в реале знают только те, кто не в толпе (движущие рынок). 

И это не только мне мешает, те кто в 10% находятся временно, сольют так же, может и не все конечно, но это произойдет, нужно только играть и ждать. Ибо те, кто движет рынком, когда-нибудь останутся на поле боя, только с теми, которые думают что они в их рядах, но они там быть не могут. Так как там только избранные.

Еще раз пишу слова Баффета:

"Если вы не знаете кто теряет деньги, то теряете деньги вы."

Edited by sud'ba
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

У меня юридическое образование.

Но с математикой я дружу очень даже.

А вот флете цена потому, что в рынке нет новых жертв, которым нужно слить депозиты свои, и перечислить на счет этих, так называемых "движущие рынком".

Правильно, готовится к скачку рынок, но этот скачок может быть в течении 5 секунд в разные стороны на 50 пунктов. Или же за 5 мин. Не важно, важно то зачем так делать? И опять ответ очевиден. Там есть те, которых нужно ободрать до последнего. Ведь нам же нужно деньжат прибавить в свои карманы. Да и карманов таких то нету. Не влезут они туда.

Короче, не могут эти все серваки и рабочие оплачиваться только за счет спреда и свопа. Представьте сколько нужно денег, чтобы это все поддерживать в каждой стране. А вот когда будут забирать у всех подряд, тогда вполне реально. Вот такая вот юриспруденция.   

Чуйка меня не подвела. Увидев Ваше описание ситуации понял, что оно кардинально отличается от описания технаря.

Немного представляя рыночные объёмы понимаю, что такие вещи, о которых Вы говорите, теоретически разумеется возможны, но вряд ли возможны на постоянной основе. Условно говоря "группа заговорщиков", которая планирует кинуть всю толпу, ведь тоже достаточно сильно рискует, так как толпа может просто оказаться сильнее объёмом. В своё время в 90-е года ЦБ Японии старался держать достаточно высокий курс доллара по отношению к иене (то есть вёл целенаправленные интервенции - манипулировал курсом). И в какой-то момент миллиарды иен, которые тратил ЦБ Японии просто не хватило на то, чтобы удержать толпу, которая считала совсем по-другому.

 

И Вы зря недооцениваете значимость спреда. На спреде очень даже неплохо жить можно, конечно же если есть хорошие объёмы торговли клиентов. Альпари например прямо открытым текстом так и говорит, что для неё самый желанный клиент - это клиент делающий хорошие оборот. Вы просто сами взгляните на сам факт существования такого конкурса как "Набирай обороты". Цель конкурса показать максимальные объёмы торговли. Читайте далее: даже в случае отрицательных результатов торговли вы можете стать победителем, показав самый высокий суммарный объем сделок.

С точки зрения обычного трейдера или инвестора это просто безумие - думать о том, чтобы обеспечить максимальную оплату спреда брокеру. Но поскольку конкурс есть значит он весьма даже актуален для брокера.

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Думаю что нет никакого смысла гонять советники на истории до кризиса 2008 года.

 

Вы не согласны?

Скорее всего у вас каша в голове и вы смешали тёплое с мягким.

Деля рынок до и после кризиса вы интуитивно понимаете что он разный. Однако не понимаете что нужно в связи с этим делать трейдеру.

Чтобы отделить тёплое от мягкого скажу следующее:

1. Поведение торгового алгоритма нужно тестировать на всей доступной истории

2. Сам торговый алгоритм должен уметь динамически адаптироваться под текущие рыночные условия, например оценивая рыночную волатильность за последние 2 месяца. А то получится как у Malboro. Человек настроил свой советник на один диапазон волатильности, а потом она уменьшилась, советник начал сливать, и теперь человек ждёт её возвращения в требуемый диапазон значений.

Ведь может и не дождаться вообще-то? Блуждания Бернулли говорят о том, что время до следующего возвращения в начальную точку является случайной величиной с бесконечным математическим ожиданием.

Edited by solandr
  • Thanks 1

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
sud'ba
solandr

 

Все эти конкурсы от Альпари только для того, чтобы народа больше привлечь. И они не несут больше никакой информации. Только одну, когда будешь играть на реальные деньги, сольешь однозначно, но это уже будет реально, но не виртуально. А такие игрушки завлекают, и хочется поиграть реально.

Конечно, что для Альпари важны объемы, и те кто их делает. Там много спреда. Но вы не представляете как они важны для тех, кто движет рынком. Ведь Альпы возьмут только спред и своп,  а так же зарплаты, которые им начислят с выше, если не хватит, а так же получат деньги лошков, которые не могут доказать свои претензии, почему не сработал стоп, по очередному тех. сбою или котировкам, которые упали откуда-то свыше, но они это никому не говорят, ибо это секретно, почему-то. А таких есть не мало думаю, которые попали под раздачу. Но, слава Богу, что это не случается каждый день, ибо тогда многие отказались бы от торговли, может быть.

Вот как раз тогда, когда толпа угадывает движение, происходят эти скачки, только в разные стороны, обычно, почему-то. Интересно и почему это бы?  :)    

Извлечь выгоду можно с рынка, какую-то хотя бы. Но стоит ли она (выгода), этого занятия ежедневного? Может эти скачки кому-то и не мешают, не нервничают они, но если большие суммы (к счастью у меня их нет), и смотришь, что осталось еще немного на счету, то думаю можно уже начинать прыгать вместе с ценой на графике, может она и подыграет.....  :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

И Вы зря недооцениваете значимость спреда. На спреде очень даже неплохо жить можно, конечно же если есть хорошие объёмы торговли клиентов. Альпари например прямо открытым текстом так и говорит, что для неё самый желанный клиент - это клиент делающий хорошие оборот. Вы просто сами взгляните на сам факт существования такого конкурса как "Набирай обороты". Цель конкурса показать максимальные объёмы торговли. Читайте далее: даже в случае отрицательных результатов торговли вы можете стать победителем, показав самый высокий суммарный объем сделок. С точки зрения обычного трейдера или инвестора это просто безумие - думать о том, чтобы обеспечить максимальную оплату спреда брокеру. Но поскольку конкурс есть значит он весьма даже актуален для брокера.

Ага, можно это так интерпретировать. Но лично мне смысл этого конкурса видится иначе. Даже не буду описывать как, это по-моему очевидно...


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Den2S

У меня в подписи ссылка на статью, где доступно и подробно описана разница для инвестора между казиношными и торговыми памм-счетами. Специально чтобы не разжевывать 100500 раз одно и то же.

 

А такая же статья про немартенгейловые паммы - где?

  • Downvote 1

Тот инвестор, который не фиксирует каждые 5% прибыли со своего счета, в результате потеряет всё.

(Касается любого инвестирования в памм-индустрии). Den2S (©).

------------------------------------------------------------------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites
Den2S

У меня юридическое образование.

Но с математикой я дружу очень даже.

А вот флете цена потому, что в рынке нет новых жертв, которым нужно слить депозиты свои, и перечислить на счет этих, так называемых "движущие рынком".

Правильно, готовится к скачку рынок, но этот скачок может быть в течении 5 секунд в разные стороны на 50 пунктов. Или же за 5 мин. Не важно, важно то зачем так делать? И опять ответ очевиден. Там есть те, которых нужно ободрать до последнего. Ведь нам же нужно деньжат прибавить в свои карманы. Да и карманов таких то нету. Не влезут они туда.

Короче, не могут эти все серваки и рабочие оплачиваться только за счет спреда и свопа. Представьте сколько нужно денег, чтобы это все поддерживать в каждой стране. А вот когда будут забирать у всех подряд, тогда вполне реально. Вот такая вот юриспруденция.   

 

Рынок всегда идет туда где больше стопов.

"Это же элементарно, Ватсон!"


Тот инвестор, который не фиксирует каждые 5% прибыли со своего счета, в результате потеряет всё.

(Касается любого инвестирования в памм-индустрии). Den2S (©).

------------------------------------------------------------------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites
Den2S

Скорее всего у вас каша в голове и вы смешали тёплое с мягким.

Деля рынок до и после кризиса вы интуитивно понимаете что он разный. Однако не понимаете что нужно в связи с этим делать трейдеру.

Чтобы отделить тёплое от мягкого скажу следующее:

1. Поведение торгового алгоритма нужно тестировать на всей доступной истории

2. Сам торговый алгоритм должен уметь динамически адаптироваться под текущие рыночные условия, например оценивая рыночную волатильность за последние 2 месяца. А то получится как у Malboro. Человек настроил свой советник на один диапазон волатильности, а потом она уменьшилась, советник начал сливать, и теперь человек ждёт её возвращения в требуемый диапазон значений.

Ведь может и не дождаться вообще-то? Блуждания Бернулли говорят о том, что время до следующего возвращения в начальную точку является случайной величиной с бесконечным математическим ожиданием.

 

 

Т.е. вы предлагаете в эру планшетов и смартфонов в кармане у каждого, вернуться назад, в эру костяных счет, пленочных фотоаппаратов, дисковых телефонов и потестировать своих роботов на том периоде, чтобы быть более уверенным что ваш робот не сольёт , попав в прошлое ?

Такого рынка как был раньше уже не будет, так как поменялись технологии торговли, интернет и планшет проник в каждый дом, а скорость распространения информации достигла максимума.

К тому же спред уменьшился в десятки раз, а так же безвозвратно изменилась финансовая модель мира.

 

PS Тестирование советников на интервалах до 2008 года может иметь только научно-прикладной смысл для какой-нибудь докторской диссертации, или из соображений чистого любопытства.

Никакой практической пользы в таком тестировании нет.


Тот инвестор, который не фиксирует каждые 5% прибыли со своего счета, в результате потеряет всё.

(Касается любого инвестирования в памм-индустрии). Den2S (©).

------------------------------------------------------------------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

Т.е. вы предлагаете в эру планшетов и смартфонов в кармане у каждого, вернуться назад, в эру костяных счет, пленочных фотоаппаратов, дисковых телефонов и потестировать своих роботов на том периоде, чтобы быть более уверенным что ваш робот не сольёт , попав в прошлое ?

Такого рынка как был раньше уже не будет, так как поменялись технологии торговли, интернет и планшет проник в каждый дом, а скорость распространения информации достигла максимума.

К тому же спред уменьшился в десятки раз, а так же безвозвратно изменилась финансовая модель мира.

 

PS Тестирование советников на интервалах до 2008 года может иметь только научно-прикладной смысл для какой-нибудь докторской диссертации, или из соображений чистого любопытства.

Никакой практической пользы в таком тестировании нет.

 

Это вы так оправдываете для себя тот факт, что ни один из ваших роботов не способен пройти тест на исторических данных за последние жалкие 10 лет. Вы на тупиковом пути и тешите себя (и морочите голову инвесторам) пустой демагогией. Мартин это не торговая система, это игра. Нигде на финансовых рынках (любых), профессиональные участники не используют игровые "системы". Этим балуются только такие как вы люди в розовых очках, с потеющими ладошками при любом начинающемся безоткатном движении.

Edited by Altman

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

Такого рынка как был раньше уже не будет, так как поменялись технологии торговли, интернет и планшет проник в каждый дом, а скорость распространения информации достигла максимума.

К тому же спред уменьшился в десятки раз, а так же безвозвратно изменилась финансовая модель мира.

 

 

Вы хоть раз, вообще, задумывались о том, как устроен тот самый "рынок форекс" на котором собрались чего-то заработать? Судя по тому, что вы написали - нет. Ну и здорово, эта тема будет существовать в неизменном виде пока 95% участников - мясо. Успехов вам в ваших заблуждениях!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Den2S

Вы хоть раз, вообще, задумывались о том, как устроен тот самый "рынок форекс" на котором собрались чего-то заработать? Судя по тому, что вы написали - нет. Ну и здорово, эта тема будет существовать в неизменном виде пока 95% участников - мясо. Успехов вам в ваших заблуждениях!

 

Я то больше вашего задумывался.


Тот инвестор, который не фиксирует каждые 5% прибыли со своего счета, в результате потеряет всё.

(Касается любого инвестирования в памм-индустрии). Den2S (©).

------------------------------------------------------------------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites
Den2S

Это вы так оправдываете для себя тот факт, что ни один из ваших роботов не способен пройти тест на исторических данных за последние жалкие 10 лет. Вы на тупиковом пути и тешите себя (и морочите голову инвесторам) пустой демагогией. Мартин это не торговая система, это игра. Нигде на финансовых рынках (любых), профессиональные участники не используют игровые "системы". Этим балуются только такие как вы люди в розовых очках, с потеющими ладошками при любом начинающемся безоткатном движении.

 

- судя из того что вы изложили, тему мартина "вы не вкурили" достаточным образом.

это все равно что человек приходит в автошколу а водить не умеет. сел в тачку первый раз и разбил её, испугался и убежал.

Теперь всем рассказывает что тачки - они все разбиваются и что ездить на них нельзя.... и что каждый кто сел на тачку - обязательно разобьется...

 

Другие же сев на тачку - научились водить автомобиль и ездят на нем, жизнью наслаждаются.

 

Только тот что не сумел научиться водить автомобиль все ездит на метро  и рассказывает всем что тачки - зло!

Edited by Den2S

Тот инвестор, который не фиксирует каждые 5% прибыли со своего счета, в результате потеряет всё.

(Касается любого инвестирования в памм-индустрии). Den2S (©).

------------------------------------------------------------------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Любимый прием разномастных шарлатанов от форекса - проведение бредовых параллелей между форексом и любыми другими областями человеческой жизни. Параллели совершенно бредовые потому, что природа форекса очень сильно отличается от любых других занятий и поэтому в реальности никакие параллели не работают, кроме как на создание иллюзии того, что якобы ты по аналогии что-то понимаешь. В частности, водить автомобиль можно научиться и водить его всю жизнь, пока не состаришься. Торговать невозможно научиться, можно найти метод, который работает в данный момент и возможно будет работать ещё какое-то время в будущем. Ключевой момент в этом вопросе в стыке между тестами и реальностью. Именно на этом стыке падают почти все мартины, потому что их прибыльность на прошлой истории по определению является иллюзорной в виду того, что критические для них события на истории происходят очень редко и их набор не является статистически значимым. А это значит, что исход торговли по такой системы зависит не от качества прошлой статистики, а от того как "карта ляжет".

Edited by AntFX
  • Thanks 2

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Den2S

Любимый прием разномастных шарлатанов от форекса - проведение бредовых параллелей между форексом и любыми другими областями человеческой жизни. Параллели совершенно бредовые потому, что природа форекса очень сильно отличается от любых других занятий и поэтому в реальности никакие параллели не работают, кроме как на создание иллюзии того, что якобы ты по аналогии что-то понимаешь. В частности, водить автомобиль можно научиться и водить его всю жизнь, пока не состаришься. Торговать невозможно научиться, можно найти метод, который работает в данный момент и возможно будет работать ещё какое-то время в будущем. Ключевой момент в этом вопросе в стыке между тестами и реальностью. Именно на этом стыке падают почти все мартины, потому что их прибыльность на прошлой истории по определению является иллюзорной в виду того, что критические для них события на истории происходят очень редко и их набор не является статистически значимым. А это значит, что исход торговли по такой системы зависит не от качества прошлой статистики, а от того как "карта ляжет".

 

 

 Где же ваши супер-не-мартин счета, которые существуют несколько лет и показывают доходность выше банковской, хотя бы в 2 раза?


Тот инвестор, который не фиксирует каждые 5% прибыли со своего счета, в результате потеряет всё.

(Касается любого инвестирования в памм-индустрии). Den2S (©).

------------------------------------------------------------------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Где же ваши супер-не-мартин счета, которые существуют несколько лет и показывают доходность выше банковской, хотя бы в 2 раза?

1. Разуть глаза и посмотреть в рейтинг памм-счетов не судьба? 

2. Причем здесь не-мартин счета, если мы говорим про мартин?

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr
PS Тестирование советников на интервалах до 2008 года может иметь только научно-прикладной смысл для какой-нибудь докторской диссертации, или из соображений чистого любопытства.

Никакой практической пользы в таком тестировании нет.

Ну-ну, весьма даже очень интересное мнение...

Планшет хорош лишь только для совершения революций для нагнетания истерии в массах.

В большинстве практических жизненных ситуаций от топорика гораздо больше пользы, чем от планшета.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

Ну-ну, весьма даже очень интересное мнение...

Планшет хорош лишь только для совершения революций для нагнетания истерии в массах.

В большинстве практических жизненных ситуаций от топорика гораздо больше пользы, чем от планшета.

Maчете. Самый полезный садово-огородный инструмент.

Edited by Paukas

Share this post


Link to post
Share on other sites
Den2S

1. Разуть глаза и посмотреть в рейтинг памм-счетов не судьба? 

2. Причем здесь не-мартин счета, если мы говорим про мартин?

 

 

- Ну что - сорим на 100 баксов что ни один ваш не-мартин счет не переживет и 5-ти лет регулярной торговли, при этом показав хотя бы 30% регулярного годового дохода?


Тот инвестор, который не фиксирует каждые 5% прибыли со своего счета, в результате потеряет всё.

(Касается любого инвестирования в памм-индустрии). Den2S (©).

------------------------------------------------------------------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

 

Ставлю 1 шекель против вашей сотни. Согласны?

Edited by Paukas

Share this post


Link to post
Share on other sites
Den2S

Ставлю 1 шекель против вашей сотни. Согласны?

 

Вы тоже считаете что не-мартин счета сливаются также успешно как и мартин-счета, или даже еще более успешнее сливаются?

Edited by Den2S

Тот инвестор, который не фиксирует каждые 5% прибыли со своего счета, в результате потеряет всё.

(Касается любого инвестирования в памм-индустрии). Den2S (©).

------------------------------------------------------------------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

Вы тоже считаете что не-мартин счета сливаются также успешно как и мартин-счета, или даже еще более успешнее сливаются?

Зря не соглашаетесь. Лишаете меня вашей соточки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
- Ну что - сорим на 100 баксов что ни один ваш не-мартин счет не переживет и 5-ти лет регулярной торговли, при этом показав хотя бы 30% регулярного годового дохода?

Я согласен поспорить, только у меня не памм, а мониторинг на котором уже 3.5 года успешной торговли со средним доходом 80% годовых. Думаю, следующие 1.5 года он не сольет точно, а значит я потенциально уже выиграл спор) Сейчас услышу в ответ отмазки, что это демо и бла-бла-бла. К сведению, на этом Альпари-демо действуют реальные проскальзывания, такие же как на реале. Недавно на новостном стопе отскользило 16 больших пунктов по евре. Поэтому торговые условия на этом демо идентичны реалу.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Den2S

Я согласен поспорить, только у меня не памм, а мониторинг на котором уже 3.5 года успешной торговли со средним доходом 80% годовых. Думаю, следующие 1.5 года он не сольет точно, а значит я потенциально уже выиграл спор) Сейчас услышу в ответ отмазки, что это демо и бла-бла-бла. К сведению, на этом Альпари-демо действуют реальные проскальзывания, такие же как на реале. Недавно на новостном стопе отскользило 16 больших пунктов по евре. Поэтому торговые условия на этом демо идентичны реалу.

 

Да. Демо не в счёт....

И я даже скажу почему.

Потому что маркетмейкеров демосчета не интересуют в принципе...

Маркетмейкеров интересуют реальные счета.

Именно их они и сливают, забирая все деньги себе.

виртуальные демо-доллары - им абсолютно "до фени".

 

Так что давайте - открывайте ПАММ-счет в Альпари.

Приглашайте инвесторов.

Торгуйте без мартина.

Покажите в течении 5-ти лет доходность за каждый год не менее 30% годовых.

Тогда будет о чем поговорить.

Edited by Den2S

Тот инвестор, который не фиксирует каждые 5% прибыли со своего счета, в результате потеряет всё.

(Касается любого инвестирования в памм-индустрии). Den2S (©).

------------------------------------------------------------------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites
Melady

Да. Демо не в счёт....

 

+1

 

 


Невозможно победить того, кто не сдается. (Бейб Рут)   

Для инвесторов, желающих вложить крупные суммы, я открываю персональный непубличный ПАММ. (обращаться в личные сообщения).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×