Jump to content
Den2S

Критерии жизнеспособности торговых роботов. Кто какие использует?

Recommended Posts

solandr

Автор скрипта в своё время как-то обещал написать отдельную запись в блоге на эту тему, но так и не сделал этого почему-то. Ещё есть сам алгоритм расчёта в xls файле. Он его где-то в одной из своих веток публиковал. Если найду, то выложу попозже.

Пока что нашёл следующее описание калькулятора здесь:

 

Калькулятор сравнивает процент прибыльных сделок с весом средних убыточных сделок в сумме убыточных сделок с прибыльными. И затем определяет значимость данного соотношения через общее количество сделок.

То есть в практическом применении к реальной жизни данная формула может например ответить на вопрос какой ценой был достигнут высокий процент прибыльных сделок. Если трейдер в отчёте показывает большой процент прибыльных сделок, имея при этом очень большую среднюю убыточную сделку, то можно сделать предположение о том, что он несвоевременно закрывает убыточные сделки, надеясь "пересидеть", что в итоге неминуемо приведёт к МК. И от таких нужно держаться подальше.

Задача этого индикатора – составить оценку, основанную исключительно на объективных результатах работы управляющего. Чтобы можно было взять верхние 10 счетов рейтинга и инвестировать, не глядя им внутрь.

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Melady

Да, так.

Сам лот - это просто лот.   :)  То есть размер лота, это и есть процент от депозита. 

 

Вы инвестор или трейдер?

 

Если инвестор, то Вам простительно такое писать.

 

Размер лота никакого отношения к проценту от депозита не имеет.

 

Размер лота зависит от того, какие риски трейдер закладывает в свою торговую систему.

 

То есть, можно торговать 0.01 лотом на 50 $ депозита, а можно 0.01 лотом на  300 $ депозита.

 


Невозможно победить того, кто не сдается. (Бейб Рут)   

Для инвесторов, желающих вложить крупные суммы, я открываю персональный непубличный ПАММ. (обращаться в личные сообщения).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

Да, так.

Сам лот - это просто лот.   :)  То есть размер лота, это и есть процент от депозита. 

 

И нужно еще учесть, что лот мы можем попробовать увеличить в любом советнике, или уменьшить,

а вот депозит нет, это святое дело. Нужно только увеличивать.

Я имел ввиду лот в фиксированный процент от депозита.

Share this post


Link to post
Share on other sites
sud'ba

Вы инвестор или трейдер?

 

Если инвестор, то Вам простительно такое писать.

 

Размер лота никакого отношения к проценту от депозита не имеет.

 

Размер лота зависит от того, какие риски трейдер закладывает в свою торговую систему.

 

То есть, можно торговать 0.01 лотом на 50 $ депозита, а можно 0.01 лотом на  300 $ депозита.

 

Скажем так, я инвестирующий трейдер   :)

 

Почему лот, это не процент от депозита?

 

Процентность же выражается в цифрах (имеется ввиду риск или прибыль), значит и размер лота в сравнении к депозиту можно выбрать какой нужно...

Share this post


Link to post
Share on other sites
sud'ba

Я имел ввиду лот в фиксированный процент от депозита.

 

Это тоже самое, что и я имел ввиду. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

Это тоже самое, что и я имел ввиду. 

 

Тогда, не совсем понимаю, что вас смутило в моём посте? Сделал уточнение о том, что тестировать систему нужно не с фиксированным лотом (допустим лотом 1), а лотом, объемом в фиксированный процент от депозита. (лот увеличивается, пропорционально увеличению депозита) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Melady

Почему лот, это не процент от депозита?

 

Процентность же выражается в цифрах (имеется ввиду риск или прибыль), значит и размер лота в сравнении к депозиту можно выбрать какой нужно...

 

Наверное потому, что можно торговать и постоянным лотом, в независимости от размера депозита, как здесь и торгуют некоторые.

 

Естественно, что размер лота в сравнении к депозиту каждый выбирает согласно своей стратегии.

 


Невозможно победить того, кто не сдается. (Бейб Рут)   

Для инвесторов, желающих вложить крупные суммы, я открываю персональный непубличный ПАММ. (обращаться в личные сообщения).

Share this post


Link to post
Share on other sites
sud'ba

Тогда, не совсем понимаю, что вас смутило в моём посте? Сделал уточнение о том, что тестировать систему нужно не с фиксированным лотом (допустим лотом 1), а лотом, объемом в фиксированный процент от депозита. (лот увеличивается, пропорционально увеличению депозита) 

 

Извините, если вам показалось, что меня что-то смутило. Я просто хотел сказать, что фиксированный процент лота к депозиту, это то же самое, что если депозит увеличивается, значит можно увеличить и размер лота, а если уменьшается, значит наоборот. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

Извините, если вам показалось, что меня что-то смутило. 

 

Ну что вы, этож форум, обсуждаем и всё-такое.

 

Я просто хотел сказать, что фиксированный процент лота к депозиту, это то же самое, что если депозит увеличивается, значит можно увеличить и размер лота, а если уменьшается, значит наоборот. 

Логично.

  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
sud'ba

Наверное потому, что можно торговать и постоянным лотом, в независимости от размера депозита, как здесь и торгуют некоторые.

 

Естественно, что размер лота в сравнении к депозиту каждый выбирает согласно своей стратегии.

 

Ну если депозит увеличивается, значит лот будет больше, если уменьшается - меньше.

 

 И конечно же все зависит от стратегии. Главное чтобы депо всегда хватало минимум на 100 сделок.

Edited by sud'ba

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anton_Seleznev

 

 

Я просто хотел сказать, что фиксированный процент лота к депозиту, это то же самое, что если депозит увеличивается, значит можно увеличить и размер лота, а если уменьшается, значит наоборот. 

 

 

Логично.

"фиксированный процент лота к депозиту" - ну реально запарился переводить:). Простите что вмешиваюсь. Больше не буду:)

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

"фиксированный процент лота к депозиту" - ну реально запарился переводить :). Простите что вмешиваюсь. Больше не буду :)

Да, видимо тут не то что "без стакана на разобраться", даже со стаканом, вон, не получается!  :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anton_Seleznev

Да, видимо тут не то что "без стакана на разобраться", даже со стаканом, вон, не получается!  :)

насчет стакана - в яблочко:). С ним и пытался:)

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
sud'ba

насчет стакана - в яблочко :). С ним и пытался :)

 

Сейчас стаканы уже не в моде, у нас все пьют с бутылки...  

 

А лот что в процентах, что в объеме, или размере, от депо - это одно и то же...

Edited by sud'ba

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anton_Seleznev

 

 

А лот что в процентах, что в объеме, или размере, от депо - это одно и то же...

ну есть "фиксированный лот", есть "фиксированный процент от депозита"... это если мы говорим о стратегиях  мани менеджмента.

но "фиксированный процент лота к депозиту" - реально непереводимо. 

Еще раз прошу прощения, что вмешиваюсь:)

Share this post


Link to post
Share on other sites
sud'ba

ну есть "фиксированный лот", есть "фиксированный процент от депозита"... это если мы говорим о стратегиях  мани менеджмента.

но "фиксированный процент лота к депозиту" - реально непереводимо. 

Еще раз прошу прощения, что вмешиваюсь :)

 

Переводимо еще как... Просто не нужно углубляться, а читать и понимать так, как есть.

 

"фиксированный процент лота к депозиту"  - это некий размер лота к депозиту, измеряемый в процентах от депо, что равен размеру, или объему лота,  если процент откинуть, и считать его в цифрах, основываясь на некоторое количество сделок (потерь или прибыли).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anton_Seleznev

 

 

"фиксированный процент лота к депозиту"  - это некий размер лота к депозиту, измеряемый в процентах от депо, что равен размеру, или объему лота,  если процент откинуть, и считать его в цифрах, основываясь на некоторое количество сделок (потерь или прибыли).

пошел за вторым стаканом. однозначно чувствую слабость своего интеллекта...

Share this post


Link to post
Share on other sites
sud'ba

Депозит (деньги) можно посчитать в лотах или процентах. Это одно и то же. Так что отношение к депозиту у них одинаковое.

 

 

Поэтому,  "фиксированный процент лота к депозиту" или же "изменяемый объем, размер лота к депозиту", это одно и то же. 

Edited by sud'ba

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Депозит (деньги) можно посчитать в лотах или процентах. Это одно и то же. Так что отношение к депозиту у них одинаковое.

 

 

Поэтому,  "фиксированный процент лота к депозиту" или же "изменяемый объем, размер лота к депозиту", это одно и то же. 

Вы знаете что такое лот? Лот - это единица объема покупаемой валюты. Лот — это стандартная единица измерения контракта.

Лот - это какой объём валюты вы покупаете, а не сколько у вас на депозите денег находится.

Например 1 лот может соответствовать 100000 единицам покупаемой валюты.

Например у вас на счету 1000 баксов. Плечо 1:100. Это совершенно не означает, что у вас на счету 1 лот. Нет, у вас на счету ровно 1000 баксов!

 

Понятия "лот" и "процент" - это 2 отдельных понятия

 

На смежную тему можно глянуть эту запись:  https://forum.alpari.com/index.php/blog/1669/entry-6294-plecho-i-risk-ili-chto-meshaet-tantcevat-plokhomu-ta/

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
sud'ba

solandr

 

Здесь простая математика. И поэтому лот (его объем), это и есть ваш депозит.  Он измеряется в лотах, потому что это условия рынка форекс, это его единица. Потому что больше определенного объема, вы не купите или продадите. И кредитное плечо здесь не нужно вмешивать, это только для того, чтобы вы могли  больше лотов закупить. И забыть о риске к депозиту. Но количество сделок не играет роли, играет роль объем лота.

Вот скажите, в чем разница и есть ли она?

 

Вступить 10 раз со стопом в 10 пунктов лотом 0.01, и вступить 1 раз лотом 0.1 со стопом  в 10 пунктов, и вступить  1 раз лотом 0.01 со стопом в 100 пунктов.

Edited by sud'ba

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas
.....

Вступить 10 раз со стопом в 10 пунктов лотом 0.01, и вступить 1 раз лотом 0.1 со стопом  в 10 пунктов, и вступить  1 раз лотом 0.01 со стопом в 100 пунктов.

Напомнило:

 

- Сара, я вступил в партию!

- Вечно ты куда-нибудь вступишь: то в ....о, то в партию.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
sud'ba

Анекдот в тему, как раз для меня   :)

 

Paukas

 

Плюс за анекдот...

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Похоже, что вашу новую математику здесь никто не понимает. Вы давно на форексе уже?

Вот скажите, в чем разница и есть ли она?

 

Вступить 10 раз со стопом в 10 пунктов лотом 0.01, и вступить 1 раз лотом 0.1 со стопом  в 10 пунктов, и вступить  1 раз лотом 0.01 со стопом в 100 пунктов.

Риск для всех случай одинаков. Не одинаков будет лишь только финансовый результат этих 3х вариантов на практике. Это вы уж сами порассуждайте.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
sud'ba

Похоже, что вашу новую математику здесь никто не понимает. Вы давно на форексе уже?

Риск для всех случай одинаков. Не одинаков будет лишь только финансовый результат этих 3х вариантов на практике. Это вы уж сами порассуждайте.

 

Давненько, лет 5 точно есть. Поэтому я и задал вам вопрос.

Ответ не верный. Насчет риска верный. И знаю что вы имеете ввиду, когда говорите на практике. Но вы же не знаете как поведет себя рынок. А вдруг он будет только за вашими стопами бегать?   :)  Так что все зависит от рынка. Закономерности меня не устраивают. Их нет. Это совпадение. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Den2S

По теме: ИМХО, критерии будут различны, в зависимости от-того, созданием какой ТС занимается человек. Если, например, как в случае с автором ветки, система - суть мартингейл в любом из вариантов, то, единственный критерий, хоть как-то оправдывающий запуск такой ТС на реале, это - успешное прохождение бэк-тестирования на всей доступной истории символа (минимум с 2004'го года), со спредом, минимум в трое-четверо превосходящим средний спред по паре. Конечно, имеется ввиду - успешный прогон без смены оптов, для разных отрезков истории и, естественно, не с постоянным лотом, а лотом в % от депозита.

 

P.S. Думаю, львиная доля мартинов, такой тест не проходит.

 

 

Думаю что нет никакого смысла гонять советники на истории до кризиса 2008 года.

 

Вы не согласны?

Edited by Den2S

Тот инвестор, который не фиксирует каждые 5% прибыли со своего счета, в результате потеряет всё.

(Касается любого инвестирования в памм-индустрии). Den2S (©).

------------------------------------------------------------------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×