Jump to content
Den2S

Критерии жизнеспособности торговых роботов. Кто какие использует?

Recommended Posts

sud'ba

Увеличить депозит двухкратно - это значит денег не клюют?  :p

 

 

А зачем его увеличивать? Нужно чтобы депозит, например в 200-300 долларов, приносил прибыль, в своих допустимых размерах.

Соответственно, и депозит  в 2000-3000 будет приносить свою. Но для этого нужна стратегия не сливающая его. А каждая стратегия зависит от времени ожидания, или же от количества пройденных пунктов ценой.

 

 

 

Что за пункты - 4 или 5-ти знак?

 

 

 

Да не важно. Я имею ввиду 20-30 п. полноценных. 

 

 

 

Интересно

 

1 пункт. Без профитов.  Как же он тогда жизнеспособен будет?

2-й пункт.  Без стопов - с профитами - до первого безоткатного движения. 

Но мы ведь не знаем куда и когда пойдет цена, поэтому прибыли нужно дать расти, или же убыток ограничить стопами.

Ну и соответственно, убытку дать расти, но при этом фиксировать прибыль (это не значит, что убыток, будет больше чем прибыль)

Edited by sud'ba

Share this post


Link to post
Share on other sites
sud'ba

Den2S

 

 

 

В итоге в первом случае спред сожрет всю прибыль из за частой торговли, а во втором случае прибыль будет маленькая так как условий для открытия практически не будет.

 

Условия задает создатель советника и алгоритма его работы. Но любые действия советника, зависят от движения цены на данный момент времени, или же анализируя цену (движения), которые были раньше. Анализ по прошедшему (истории), это заблуждение. Ибо мы просто видим то, что и должны видеть. А в будущем саму историю (движение), можем изменить мы, даже не подозревая об этом. Так что анализ или тестирование по истории, это не правильное решение. Правильное решение, кроется в количестве пройденных пунктов на данный момент времени (цена может пройти 50 п за 1-2 часа, а может пройти за 1-2 дня).

Edited by sud'ba

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Да не важно. Я имею ввиду 20-30 п. полноценных. 

Да уж, господин трейдер, что Вы делаете на форексе, если не способны придумать систему, которая зарабатывает на 20-30 полноценных пунктов колебаниях вверх-вних? Может лучше картошкой торговать?

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Den2S

Это не критерий - а Ха-Ха-Ха (гомерический смех)

 

Такой робот - это идеал, которого, к сожалению, не достигнуть.

 

Мне тоже так кажется. Но если робот на паре - тройке валютных пар идет в рост , то такой робот лучше чем тот который этого не делает.


Тот инвестор, который не фиксирует каждые 5% прибыли со своего счета, в результате потеряет всё.

(Касается любого инвестирования в памм-индустрии). Den2S (©).

------------------------------------------------------------------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites
Den2S

Den2S

 

 

Условия задает создатель советника и алгоритма его работы. Но любые действия советника, зависят от движения цены на данный момент времени, или же анализируя цену (движения), которые были раньше. Анализ по прошедшему (истории), это заблуждение. Ибо мы просто видим то, что и должны видеть. А в будущем саму историю (движение), можем изменить мы, даже не подозревая об этом. Так что анализ или тестирование по истории, это не правильное решение. Правильное решение, кроется в количестве пройденных пунктов на данный момент времени (цена может пройти 50 п за 1-2 часа, а может пройти за 1-2 дня).

 

Есть такое выражение: "На ошибках - учатся". 

Прогон советника по истории - это способ убедиться в том что советник в достаточной мере научился на ошибках, и стал мудрым чтобы не сливать.

Мало того  - будущее хотя и неизвестно, но оно подобно прошлому.


Тот инвестор, который не фиксирует каждые 5% прибыли со своего счета, в результате потеряет всё.

(Касается любого инвестирования в памм-индустрии). Den2S (©).

------------------------------------------------------------------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

"К тому же - есть чёткое..." (с)

Share this post


Link to post
Share on other sites
sud'ba

Да уж, господин трейдер, что Вы делаете на форексе, если не способны придумать систему, которая зарабатывает на 20-30 полноценных пунктов колебаниях вверх-вних? Может лучше картошкой торговать?

 

 

Да система вполне может быть, но сколько она принесет прибыли?  И принесет ли вообще.? Мы же не знаем где и когда это произойдет (флет).

Угадывать можем, но это не доказательство того, что угадаем. 

 

 

 

 

Мало того  - будущее хотя и неизвестно, но оно подобно прошлому.

 

 

Может и так, но это нам только так кажется, ибо есть только 2 варианта, в низ или вверх.

Поэтому будущее, кажется подобным прошлому. Но оно не так. Это не время, что вчерашний день, такой же продолжительностью часов. как и сегодняшний, или  завтрашний. Это движение цены вверх или в низ. И оно где-то и может быть похожим на прошлое, или закономерным, но это не так, точнее не всегда, как в случае с временем дня. 

Вы можете изменить будущее своей сделкой, но прошлое никогда. Поэтому отталкиваться от прошлого не стоит, так его вы уже не можете изменить, или вернуть. 

Edited by sud'ba

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Да система вполне может быть, но сколько она принесет прибыли?  И принесет ли вообще.? Мы же не знаем где и когда это произойдет (флет). Угадывать можем, но это не доказательство того, что угадаем. 

это другое дело, тренд мы тоже угадать не можем. однако Вы утверждали, что на тренде можно заработать, а на флете нет. уровень предсказуемости у них одинаковый, более того классики писали что рынок 70% времени находится во флете и только 30% в тренде.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Если кого интересуют математические критерии жизнеспособности системы, а не только эпистолярный жанр, в котором все уже достаточно поупражнялись выше, то можете воспользоваться вот таким вот "Калькулятором зрелости трейдера" . Правда для этого необходимо иметь данные из торгового отчёта, такие как

1. количество сделок

2. % прибыльных сделок

3. средний размер прибыльной сделки

4. средний размер убыточной сделки

 

post-422792-0-17881900-1411830065_thumb.gif

 

Такой быстрый расчёт полезен для начальной оценки торгового счёта трейдера, или же торговой системы, которую предполагается использовать в реале.

 

Автор данного расчёта Asmodeux. Все вопросы по принципам расчёта можете задавай напрямую ему.

 

Пример расчёта слитого мартина:

post-422792-0-31985100-1411830757_thumb.gif

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Автор данного расчёта Asmodeux

Это тот сливший паммщик, сделавший казиношную систему, слившуюся при первом дуновении ветка и долго обвинявший в своем сливе брокера? Ну-ну. Сам бы повзрослел сначала...


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Это тот сливший паммщик, сделавший казиношную систему, слившуюся при первом дуновении ветка и долго обвинявший в своем сливе брокера? Ну-ну. Сам бы повзрослел сначала...

Здесь ветка посвящена не обсуждению управляющих, а критериям оценки. Вы как админ это прекрасно знаете.

  • Thanks 1

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

Если кого интересуют математические критерии жизнеспособности системы, а не только эпистолярный жанр, в котором все уже достаточно поупражнялись выше, то можете воспользоваться вот таким вот "Калькулятором зрелости трейдера" ...

 

Ух ты, я оказывается "молодой, перспективный трейдер, подходит для тестовых сумм".

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Здесь ветка посвящена не обсуждению управляющих, а критериям оценки. Вы как админ это прекрасно знаете.

Ок. Тогда выкладывайте критерии оценки, которые используются в этой программе, обсудим предметно критерии. Пока кроме ника автора метода ничего не было, поэтому обсуждать больше пока нечего :=) А иначе - на кой здесь ссылка на стороннюю программу "черный ящик", если в ветке обсуждаются критерии?

Edited by AntFX
  • Thanks 1

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Ок. Тогда выкладывайте критерии оценки, которые используются в этой программе, обсудим предметно критерии. Пока кроме ника автора метода ничего не было, поэтому обсуждать больше пока нечего :=) А иначе - на кой здесь ссылка на стороннюю программу "черный ящик", если в ветке обсуждаются критерии?

Автор скрипта в своё время как-то обещал написать отдельную запись в блоге на эту тему, но так и не сделал этого почему-то. Ещё есть сам алгоритм расчёта в xls файле. Он его где-то в одной из своих веток публиковал. Если найду, то выложу попозже.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
sud'ba

это другое дело, тренд мы тоже угадать не можем. однако Вы утверждали, что на тренде можно заработать, а на флете нет. уровень предсказуемости у них одинаковый, более того классики писали что рынок 70% времени находится во флете и только 30% в тренде.

 

Согласен. Но под трендом, я имел ввиду любое существенное движение. Но не 20-30 п.  А как вы и говорите, действительно больше времени рынок находится во флете, и как не странно чаще всего именно тогда, когда сам в нем. 

 

Вообще-то, всю историю любой валюты можно назвать флетом. Все зависит от того, кто сколько может ждать, вложить, и получить ожидаемое. Но почему-то всегда оно (ожидаемое), не приходит или не случается.

Edited by sud'ba

Share this post


Link to post
Share on other sites
sud'ba

Автор скрипта в своё время как-то обещал написать отдельную запись в блоге на эту тему, но так и не сделал этого почему-то. Ещё есть сам алгоритм расчёта в xls файле. Он его где-то в одной из своих веток публиковал. Если найду, то выложу попозже.

 

Если б алгоритм был действительно прибыльным, вы бы здесь его не светили. Зачем?

Просто каждая новая сделка это уже риск. Если есть возможность рисковать большими суммами, то по мартину, если вы его изучили до конца, всегда придет когда-то, то время, когда денег не хватит. А после отбиться уже будет не возможно. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Если б алгоритм был действительно прибыльным, вы бы здесь его не светили. Зачем?

Просто каждая новая сделка это уже риск. Если есть возможность рисковать большими суммами, то по мартину, если вы его изучили до конца, всегда придет когда-то, то время, когда денег не хватит. А после отбиться уже будет не возможно. 

Мы обсуждаем здесь критерии оценки, а не торговые алгоритмы.

 

А про риск Вы можете почитать у меня в блоге , если интересуетесь действительно этим вопросом.

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
sud'ba

Мы обсуждаем здесь критерии оценки, а не торговые алгоритмы.

 

А про риск Вы можете почитать у меня в блоге , если интересуетесь действительно этим вопросом.

 

Да, действительно, что-то я попутал. Думал вы алгоритм по мартину предлагали.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Den2S

А как такой критерий на ваш взгляд?

 

7) Вероятность счета сделать 100% дохода относится к вероятности 100% просадки как более чем 3 к 1.

 

?


Тот инвестор, который не фиксирует каждые 5% прибыли со своего счета, в результате потеряет всё.

(Касается любого инвестирования в памм-индустрии). Den2S (©).

------------------------------------------------------------------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites
sud'ba

Это типа что-то похоже как, вероятность получить прибыль несколько раз, к вероятности слить. Или наоборот. 

 

К тому же, просадка должна быть в три раза меньше прибыли, за несколько сделок, или за одну.

Edited by sud'ba

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

По теме: ИМХО, критерии будут различны, в зависимости от-того, созданием какой ТС занимается человек. Если, например, как в случае с автором ветки, система - суть мартингейл в любом из вариантов, то, единственный критерий, хоть как-то оправдывающий запуск такой ТС на реале, это - успешное прохождение бэк-тестирования на всей доступной истории символа (минимум с 2004'го года), со спредом, минимум в трое-четверо превосходящим средний спред по паре. Конечно, имеется ввиду - успешный прогон без смены оптов, для разных отрезков истории и, естественно, не с постоянным лотом, а лотом в % от депозита.

P.S. Думаю, львиная доля мартинов, такой тест не проходит.

Edited by Altman

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

По теме: ИМХО, критерии будут различны, в зависимости от-того, созданием какой ТС занимается человек. Если, например, как в случае с автором ветки, система - суть мартингейл в любом из вариантов, то, единственный критерий, хоть как-то оправдывающий запуск такой ТС на реале, это - успешное прохождение бэк-тестирования на всей доступной истории символа (минимум с 2004'го года), со спредом, минимум в трое-четверо превосходящим средний спред по паре. Конечно, имеется ввиду - успешный прогон без смены оптов, для разных отрезков истории и, естественно, не с постоянным лотом, а лотом в % от депозита.

 

P.S. Думаю, львиная доля мартинов, такой тест не проходит.

Ну да и, при этом, доходность от 30% годовых))

Share this post


Link to post
Share on other sites
sud'ba

Конечно, имеется ввиду - успешный прогон без смены оптов, для разных отрезков истории и, естественно, не с постоянным лотом, а лотом в % от депозита.

 

 

А сам лот, и % от депозита не одно и то же? Лот можно увеличить, или уменьшить на столько, сколько нужно. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

А сам лот, и % от депозита не одно и то же?

Что такое "сам лот"?

 

 Лот можно увеличить, или уменьшить на столько, сколько нужно. 

Таак...?

Edited by Altman

Share this post


Link to post
Share on other sites
sud'ba

Да, так.

Сам лот - это просто лот.   :)  То есть размер лота, это и есть процент от депозита. 

 

И нужно еще учесть, что лот мы можем попробовать увеличить в любом советнике, или уменьшить,

а вот депозит нет, это святое дело. Нужно только увеличивать.

Edited by sud'ba

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×