Jump to content
Den2S

Критерии жизнеспособности торговых роботов. Кто какие использует?

Recommended Posts

Den2S

Критерии жизнеспособности торговых роботов. Кто какие использует?

 

 

я, например, пользую такие:

 

Советник нежизнеспособен если:

1) величина максимальной просадки на тестируемом периоде превышает половину стартового капитала.

2) Советник перестаёт расти если тестировать с вдвое большим спредом чем тот на котором его предполагается запустить на реале.

3) Советник сливается, если менять время его старта вправо и влево на +/- 3 месяца с шагом в 1-н месяц.

4) Советник даёт средний доход за период менее 12% годовых ( если меньше, то проще деньги в банке хранить)

 

 

 

А вы какие критерии жизнеспособности советников используете?


Тот инвестор, который не фиксирует каждые 5% прибыли со своего счета, в результате потеряет всё.

(Касается любого инвестирования в памм-индустрии). Den2S (©).

------------------------------------------------------------------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

Просадку 50% нельзя использовать в качестве критерия, потому как уменьши лот в два раза и будет уже 25.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Советник нежизнеспособен если:

Все это бесполезно, если используется мартин. Мартины в своей основе нежизнеспособны. Жизнеспособными могут быть только торговые системы, а не игровые автоматы. Поэтому, учитывая, какие "системы" имеет в виду автор (судя по его торговле на памм-счетах), тема не стоит и выеденного яйца. Хотя слова, которые вроде бы названы в её названии, вроде бы являются заявкой на что-то осмысленное. Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

Просадка важный параметр. Но надо понимать относительно чего. Если относительно стартового депозита, то это имеет смысл только при фиксированном лоте. И то, не стоит раньше времени хоронить систему. Надо снизить лот так, что бы просадка относительно стартового деаозита, стала нормальной. Вот тогда и стоит смотреть остальные параметры.

Но это всё никак не говорит о жизнеспособности системы. Это скорее говорит о характеристиках системы на участке тестирования или торговли. 

 

Гораздо важнее отношение риска к ожидаемой прибыли.

Если разобрать торговлю, то самой малой частью будет сделка. Значит если каждая сделка будет иметь хорошие показатели, то и торговля в целом будет хорошей. Конечно, идеала не существует, но можно предположить математически. В этом смысле, мартингейл - это худшее что можно придумать для жизнеспособности.

Edited by Ugar68

Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Den2S

Просадку 50% нельзя использовать в качестве критерия, потому как уменьши лот в два раза и будет уже 25.

- Почему нельзя, какие есть объективные причины?


Тот инвестор, который не фиксирует каждые 5% прибыли со своего счета, в результате потеряет всё.

(Касается любого инвестирования в памм-индустрии). Den2S (©).

------------------------------------------------------------------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Просадку 50% нельзя использовать в качестве критерия, потому как уменьши лот в два раза и будет уже 25.

Это Вы имеете в виду торговые системы. А тс ведет речь об игровых автоматах. Там нельзя искусственно ограничить лот, иначе они тупо сольют.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Den2S

Просадка важный параметр. Но надо понимать относительно чего. Если относительно стартового депозита, то это имеет смысл только при фиксированном лоте. И то, не стоит раньше времени хоронить систему. Надо снизить лот так, что бы просадка относительно стартового деаозита, стала нормальной. Вот тогда и стоит смотреть остальные параметры.

Но это всё никак не говорит о жизнеспособности системы. Это скорее говорит о характеристиках системы на участке тестирования или торговли. 

 

Гораздо важнее отношение риска к ожидаемой прибыли.

Если разобрать торговлю, то самой малой частью будет сделка. Значит если каждая сделка будет иметь хорошие показатели, то и торговля в целом будет хорошей. Конечно, идеала не существует, но можно предположить математически. В этом смысле, мартингейл - это худшее что можно придумать для жизнеспособности.

Я считаю что если система дает просадку 50% от начального депозита, то она нежизнеспособна при любом размере торгуемого лота.


Тот инвестор, который не фиксирует каждые 5% прибыли со своего счета, в результате потеряет всё.

(Касается любого инвестирования в памм-индустрии). Den2S (©).

------------------------------------------------------------------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites
Den2S

Все это бесполезно, если используется мартин. Мартины в своей основе нежизнеспособны. Жизнеспособными могут быть только торговые системы, а не игровые автоматы. Поэтому, учитывая, какие "системы" имеет в виду автор (судя по его торговле на памм-счетах), тема не стоит и выеденного яйца. Хотя слова, которые вроде бы названы в её названии, вроде бы являются заявкой на что-то осмысленное.

- Похоже что у вас нет никаких критериев жизнеспособности торговых систем...

Вы просто зашли в эту тему поболтать...


Тот инвестор, который не фиксирует каждые 5% прибыли со своего счета, в результате потеряет всё.

(Касается любого инвестирования в памм-индустрии). Den2S (©).

------------------------------------------------------------------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Похоже что у вас нет никаких критериев жизнеспособности торговых систем...

Торговых систем - есть. Игровых автоматов - нет. 

  • Thanks 1

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Я считаю что если система дает просадку 50% от начального депозита, то она нежизнеспособна при любом размере торгуемого лота.

Вы задаёте риторический вопрос, который в самом себе уже содержит противоречие.

Каждый вопрос имеет какой-то смысл в каких-то указанных рамках. Как говорят математики задайте граничные условия задачи.

То есть приведите пример системы, который Вы имели в виду, когда задавали данный вопрос. А то совершенно не понятно как согласуются выражения "50%" и "любой размер лота".


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

Я считаю что если система дает просадку 50% от начального депозита, то она нежизнеспособна при любом размере торгуемого лота.

По этому критерию, не существует жизнеспособных систем.

Можно взять любую жизнеспособную систему, даже проверенную годами реальной торговли, задрать ей лот побольше и её просадка может стать больше всего стартового депозита, даже не половины. Можно её выбросить как не жизнеспособную, или продолжать прибыльно торговать, если к критериям жизнеспособности подходить с умом и калькулятором.

 

Кстати, может покажешь жизнеспособную систему, Ту, которая, при любом лоте, просадку не сделает больше половины стартового депозита.

Очень хочется посмотреть на сие чудо.

Edited by Ugar68
  • Thanks 1

Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr
2) Советник перестаёт расти если тестировать с вдвое большим спредом чем тот на котором его предполагается запустить на реале.

3) Советник сливается, если менять время его старта вправо и влево на +/- 3 месяца с шагом в 1-н месяц.

По пункту 2) советник должен уметь не просто сливать, а сливать "правильно", то есть ровно пропорционально задаваемому спреду. Об этом подробно здесь. Другие варианты слива - это просто лишний не прогнозируемый риск.

По пункту 3) вы скорее всего подразумеваете советники, в которых используются зависимые друг от друга через накопленный убыток сделки. Если они Вам не удобны, то не пользуйтесь таким способом управления торговлей. Делайте в советнике абсолютно независимые друг от друга сделки. То есть есть сигнал на вход, есть на выход. Всё! Никакие накопленные убытки не используются.

В своих системах я использую оба варианта:

Diamond Test - учитывает накопленный убыток

Test Drive - все сделки абсолютно независимы от результатов предыдущих сделок.

  • Thanks 1

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Den2S

Вы задаёте риторический вопрос, который в самом себе уже содержит противоречие.

Каждый вопрос имеет какой-то смысл в каких-то указанных рамках. Как говорят математики задайте граничные условия задачи.

То есть приведите пример системы, который Вы имели в виду, когда задавали данный вопрос. А то совершенно не понятно как согласуются выражения "50%" и "любой размер лота".

 

Если просадка имеет место быть в какой-то период равная 50% от стартового депозита, то после запуска его в торговлю эта просадка может случиться уже в первый же день торговли.

А с учетом того что у счетов есть требования на залог по маржинальному обеспечению, всякие стоп ауты и прочие нехорошести, то при просадке в 50% вы уже имеете все предпосылки к потере депозита.  Если к тому же учесть что иногда случаются такие вещи как ограничения торгового плеча на выходные, гэпы и значительные проскальзывания, которые могут невзначай случиться в как раз в момент просадки вашего счета на 50%, да еще и против ваших ордеров, то вероятность потери депозита еще больше увеличится. Поэтому я считаю просадку в 50% - критерием оценки жизнеспособности торгового робота.  Мало того, две подобных просадки, которые могут случиться на небольшом временном интервале могут так сильно уменьшить депозит что дальнейшая торговля на нем станет бессмысленной. Пример:  100$  минус 50% = 50$ минус 50% = 25$. Теперь чтобы вернуть 25$ к начальным 100$  нужно уже делать 400% дохода и это всего лишь вернет депозит к начальному значению. Т.е. такая торговля будет бессмысленной с финансовой точки зрения.

 

У вас есть другой уровень максимально допустимой просадки? - озвучьте его.

Edited by Den2S

Тот инвестор, который не фиксирует каждые 5% прибыли со своего счета, в результате потеряет всё.

(Касается любого инвестирования в памм-индустрии). Den2S (©).

------------------------------------------------------------------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites
Den2S

Торговых систем - есть. Игровых автоматов - нет. 

 

И какие же они?


Тот инвестор, который не фиксирует каждые 5% прибыли со своего счета, в результате потеряет всё.

(Касается любого инвестирования в памм-индустрии). Den2S (©).

------------------------------------------------------------------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites
Den2S

По этому критерию, не существует жизнеспособных систем.

Можно взять любую жизнеспособную систему, даже проверенную годами реальной торговли, задрать ей лот побольше и её просадка может стать больше всего стартового депозита, даже не половины. Можно её выбросить как не жизнеспособную, или продолжать прибыльно торговать, если к критериям жизнеспособности подходить с умом и калькулятором.

 

Кстати, может покажешь жизнеспособную систему, Ту, которая, при любом лоте, просадку не сделает больше половины стартового депозита.

Очень хочется посмотреть на сие чудо.

Вы неправильно поняли. Я имел ввиду не то что лот можно увеличивать до бесконечности для того чтобы как можно быстрее достичь просадки в 50%,

а то что если на том размере лота на который рассчитан робот - он на тесте даёт в какой-то период времени просадку в 50%, то данный робот нежизнеспособен.

 

При этом не важно насколько мал или велик был торгуемый лот.


Тот инвестор, который не фиксирует каждые 5% прибыли со своего счета, в результате потеряет всё.

(Касается любого инвестирования в памм-индустрии). Den2S (©).

------------------------------------------------------------------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Если просадка имеет место быть в какой-то период равная 50% от стартового депозита, то после запуска его в торговлю эта просадка может случиться уже в первый же день торговли.

А с учетом того что у счетов есть требования на залог по маржинальному обеспечению, всякие стоп ауты и прочие нехорошести, то при просадке в 50% вы уже имеете все предпосылки к потере депозита.  Если к тому же учесть что иногда случаются такие вещи как ограничения торгового плеча на выходные, гэпы и значительные проскальзывания, которые могут невзначай случиться в как раз в момент просадки вашего счета на 50%, да еще и против ваших ордеров, то вероятность потери депозита еще больше увеличится. Поэтому я считаю просадку в 50% - критерием оценки жизнеспособности торгового робота.  Мало того, две подобных просадки, которые могут случиться на небольшом временном интервале могут так сильно уменьшить депозит что дальнейшая торговля на нем станет бессмысленной. Пример:  100$  минус 50% = 50$ минус 50% = 25$. Теперь чтобы вернуть 25$ к начальным 100$  нужно уже делать 400% дохода и это всего лишь вернет депозит к начальному значению. Т.е. такая торговля будет бессмысленной с финансовой точки зрения.

 

У вас есть другой уровень максимально допустимой просадки? - озвучьте его.

В принципе Вы достаточно здраво рассуждаете. Я тоже когда-то об этом думал в таком же точно ключе и в итоге пришёл к следующему выводу.

Всё достаточно просто.

1) Торгуем фиксированным лотом от начала существования счёта и до его закрытия, по крайней мере это касается ПАММ счетов. Для ПАММ счёта используем фиксированный размер лота на каждую единицу введённых инвестором денег, чтобы обеспечить "псевдофиксированный" лот на ПАММ счёте. Это с течением времени уменьшает риск, кстати как и доходность тоже.

2) Полученную максимальную просадку на тестах закладываем в стартовый капитал. Более подробно здесь Коэффициент надёжности выбираете на своё усмотрение. Лучше от 2х максимальных просадок и более.

3) Для удобства работы с инвесторами по схеме с "псевдофиксированным" лотом на ПАММе применяем систему каскада ПАММ счетов. Подробнее здесь.

 

Хотя правда нужно отметить все вышеприведённые рекомендации пригодятся Вам, если Вы за деньги, а не за проценты. Если за проценты, то продолжайте делать то, что делали до этого и делают большинство остальных управов, показывая проценты в месяц, а не конкретное количество денег, произведённых по отношению к стартовому капиталу.

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

Вы неправильно поняли. Я имел ввиду не то что лот можно увеличивать до бесконечности для того чтобы как можно быстрее достичь просадки в 50%,

а то что если на том размере лота на который рассчитан робот - он на тесте даёт в какой-то период времени просадку в 50%, то данный робот нежизнеспособен.

 

При этом не важно насколько мал или велик был торгуемый лот.

 

Робот не расчитывается на лот. Наоборот, лот рассчитывается на робота.

  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Den2S

Робот не расчитывается на лот. Наоборот, лот рассчитывается на робота.

 

 

Давайте так:  Если вы запустили робота на тест.  Робот торгует с вполне определенным объемом лотов. И в итоге вы видите что робот даёт на тестируемом отрезке просадку 50% от начального депозита, то в данном варианте робот на реал ставить нельзя , ибо будет велика вероятность потери всего депозита.


Тот инвестор, который не фиксирует каждые 5% прибыли со своего счета, в результате потеряет всё.

(Касается любого инвестирования в памм-индустрии). Den2S (©).

------------------------------------------------------------------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites
Den2S

2) Полученную максимальную просадку на тестах закладываем в стартовый капитал. Более подробно здесь Коэффициент надёжности выбираете на своё усмотрение. Лучше от 2х максимальных просадок и более.

3) Для удобства работы с инвесторами по схеме с "псевдофиксированным" лотом на ПАММе применяем систему каскада ПАММ счетов. Подробнее здесь.

 

Да. Занимательный статейки по ссылке приведены.


Тот инвестор, который не фиксирует каждые 5% прибыли со своего счета, в результате потеряет всё.

(Касается любого инвестирования в памм-индустрии). Den2S (©).

------------------------------------------------------------------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

Робот торгует с вполне определенным объемом лотов. И в итоге вы видите что робот даёт на тестируемом отрезке просадку 50% от начального депозита, то в данном варианте робот на реал ставить нельзя , ибо будет велика вероятность потери всего депозита.

То есть вы считаете, что если уменьшить лот, то это будет уже другой вариант робота?

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

Давайте так:  Если вы запустили робота на тест.  Робот торгует с вполне определенным объемом лотов. И в итоге вы видите что робот даёт на тестируемом отрезке просадку 50% от начального депозита, то в данном варианте робот на реал ставить нельзя , ибо будет велика вероятность потери всего депозита.

Давайте так:  Если вы запустили робота на тест.  Робот торгует с вполне определенным объемом лотов. И в итоге вы видите что робот даёт на тестируемом отрезке просадку 50% от начального депозита, то в данном варианте робот на реал ставить нельзя , ибо будет велика вероятность потери всего депозита.

Можно, но лот надо уменьшить примерно вдвое чтобы сохранит запас прочности

.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

Давайте так:  Если вы запустили робота на тест.  Робот торгует с вполне определенным объемом лотов. И в итоге вы видите что робот даёт на тестируемом отрезке просадку 50% от начального депозита, то в данном варианте робот на реал ставить нельзя , ибо будет велика вероятность потери всего депозита.

Давайте так:  Если вы запустили робота на тест.  Робот торгует с вполне определенным объемом лотов. И в итоге вы видите что робот даёт на тестируемом отрезке просадку 50% от начального депозита, то в данном варианте робот на реал ставить нельзя , ибо будет велика вероятность потери всего депозита.

Можно, но лот надо уменьшить примерно вдвое чтобы сохранит запас прочности

.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

Давайте так:  Если вы запустили робота на тест.  Робот торгует с вполне определенным объемом лотов. И в итоге вы видите что робот даёт на тестируемом отрезке просадку 50% от начального депозита, то в данном варианте робот на реал ставить нельзя , ибо будет велика вероятность потери всего депозита.

Можно. Уменьшайте лот в два раза и ставьте.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
И какие же они?

 

Во-первых, нужно понять, что имеется в виду под жизнеспособностью. На мой взгляд это критерий того, насколько вероятно продолжение прибыльной динамики робота после его запуска на реале.

Под торговым роботом я имею в виду роботы, которые могут работать в режиме с фиксированным у всех ордеров лотом, при том, что в каждый момент времени открыто не более 1 ордера. Разумеется, у всех ордеров стоят адекватные стоплоссы. Если робот невозможно привести к такому формату работы, то это не робот, а игровой автомат. Игровые автоматы по определению нежизнеспособны - вероятность получить на них прибыль или потерять зависит от везения, а матожидание в долгосроке отрицательно.

Очень важно не только то, что получилось в итоге на тестах, но и то, как эти результаты были получены. А именно, если у робота много параметров, и производилась их полная оптимизация на истории до достижения хорошего результата, то скорее всего этот результат нельзя брать во внимание, так как он является "подгонкой под кривую".

Форвард-тесты частично решают эту проблему (это значит, что оптимизация производится на одном участке, а потом результат проверяется на другом участке, который не участвовал в оптимизации). Но это работает только в том случае, если форвард применяется единичным образом, а не каждый раз, то есть если производится оптимизация, потом каждый из результатов прогонов, начиная от лучшего к худшему, проверяется на форварде и если форвард не пройдет, то происходит переход к следующему варианту и так до тех пор, пока форвард не окажется хорошим, то это "те же самые яйца, только вид сбоку" (можно было бы производить оптимизацию на всем периоде без форварда и получить тот же результат).

Основными формальными критериями жизнеспособности тестов являются два параметра: равномерность распределения прибыли на истории и количество сделок. Равномерность прибыли означает, что направление кривой доходности на всем промежутке тестирования примерно одинаково, нет отдельных крупных скачков, которые в основном обеспечивают результат. Количество сделок - минимум 300, лучше от 1000. Это требования статистики, иначе слишком высока вероятность, что результат является полностью случайным.

Вместо того, чтобы думать о минимальном жизнеспособном матожидании, на мой взгляд нужно перед началом процесса подумать об адекватном тестовом спреде. В него должны быть включены: средний спред у брокера, где предполагается вести торговлю, в то время суток, когда советник в основном торгует, комиссия брокера, среднее проскальзывание. Для верности полученное значение можно увеличить на 50%.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Den2S

Можно, но лот надо уменьшить примерно вдвое чтобы сохранит запас прочности

.

 

Не всегда имеется возможность уменьшить лот вдвое.

Например если лот 0,1 минимальный то уменьшать его будет уже некуда.


Тот инвестор, который не фиксирует каждые 5% прибыли со своего счета, в результате потеряет всё.

(Касается любого инвестирования в памм-индустрии). Den2S (©).

------------------------------------------------------------------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×