Jump to content
pamm

Golden Rhythm (Altman)

Recommended Posts

pamm

Название ПАММ-счета: Golden Rhythm

Номер ПАММ-счета: 323225

Управляющий: Altman

Дата открытия: 26.08.2014

Тип торгового счета: pamm.standard.mt4

Торговая платформа: MetaTrader 4

Валюта депозита: RUR

Капитал управляющего: 10000 RUR

 

Мониторинг ПАММ-счета

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

На данном ПАММ-счёте будет вестись торговля на инструменте XAU/USD, по разработанной мной торговой стратегии. При тестировании стратегии на исторических данных были получены следующие результаты: среднегодовая доходность 62%, при максимальной просадке в 35%. 

График баланса, при торговле фиксированным лотом (тест за последние 9 лет): 

53fda7db21cbc_GoldenRhythm.png

 

Наилучшие результаты система показывает в моменты всплесков волатильности, самые удачные для системы были 2008-й, 2011-й годы. Наихудшим - 2007-й год, золото тогда болталось на месте.

53fdaa3500bc8_.png

 

В системе всегда используются относительно короткие стопы, не используются: мартингейл, локи, пересиживание убытков и т.д. Рекомендованные сроки инвестирования - от 1 года.

Благодарю за внимание!
 

Edited by Altman

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

Удалось немного доработать торговую систему. Параметры обновлённой системы таковы: среднегодовая прибыльность 70%, при максимальной рабочей просадке в 31%.


График баланса, при торговле фиксированным лотом (тест за последние 9 лет): 

 

5405b711ede6d_20140902181725.png

 

Доходность в % по годам:

5405b5a8990c5_20140902181013.png

Отчёт из тестера:

 

 

 

 

 

post-406357-0-48152500-1409660701_thumb.png

Edited by Altman

Share this post


Link to post
Share on other sites
FUNKY

Могу лишь пожелать управляющему стабильного профита. Но есть один момент - тестирование стратегии по золоту со спредом 350 это, мягко говоря, утопия. Рекомендую тестировать со спредом от 1000 до 1500 пунктов.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

Могу лишь пожелать управляющему стабильного профита.

Благодарю!

 

 

Но есть один момент - тестирование стратегии по золоту со спредом 350 это, мягко говоря, утопия. Рекомендую тестировать со спредом от 1000 до 1500 пунктов

 

Да, пожалуй вы правы, нужно заложить риски сильного расширения спреда и ухудшения проскальзываний по мере роста баланса счёта.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

Чтож, придётся вернуться к первой модификации системы, т.к. она оказалась более терпима к большому увеличению спреда.

Привожу результаты тестов:

Тест со спредом 700 - в два с небольшим раза больше среднего в МТ.
 
540c7a80d16ff_csp700.png
 
 
  Спред 1250, в четыре раза больше среднего.
 
540c7b33b2295_sp1250.png

 

 Ниже - отчеты тестов.

 

 

post-406357-0-45229600-1410104458_thumb.png

post-406357-0-51702600-1410104582_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

В итоге, тесты показывают, что при таком варианте развития событий, когда торговые условия будут соответствовать работе со спредом, четырёхкратно превышающим средний спред по золоту на стандарте, система должна приносить 59% годовых, при максимальной рабочей просадке в 35%. При этом, в периоды сильного спада волатильности золота (например 2007 год), система демонстрирует значительно более длительные (но не "глубокие") просадки. Будем посмотреть, как говорят в Одессе.

Edited by Altman

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

Объявление: советник, работающий на данном ПАММ-счёте продаётся. Демо-версию для тестов можно скачать тут.

Edited by Altman

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

Потенциальным инвесторам: 

 

На 30.10.2014 ситуация с данным ПАММ'ом складывается следующим образом: система Golden Rhythm льёт, но пока льёт в пределах рабочих показателей. Ни глубина, ни длительность просадки пока не подошла к максимальным значениям, полученным в результате бэктестов (* есть нюанс, читаем далее). Но, появилась новая информация.

 

На днях я написал робота, по этой системе, для терминала MetaTrader 5, и появилась возможность протестировать систему на более длительном промежутке истории. Плюс пять лет, т.е с 1999 года. И тесты выявили не очень весёлую вещь: система достаточно уверенно льёт во флэте. Тот кусок истории в МТ с 1999 где то по 2004 год, представляет собой беспрецедентный, по меркам истории 2004-2014 годов, флэт. Т.е. золотишко не шло вообще никуда, вообще. Как итог, система на промежутке 1999-2004 показывает плавно и уверенно нарастающий убыток - 70%. 

 

Вывод: диверсифицируйте, диверсифицируйте и ещё раз диверсифицируйте. Лучше инвестируйте в портфель моих же ПАММов.  ;) 

Edited by Altman

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

Прошу модераторов перенести ветку во "взрослый" раздел. Спасибо!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

В итоге, тесты показывают, что при таком варианте развития событий, когда торговые условия будут соответствовать работе со спредом, четырёхкратно превышающим средний спред по золоту на стандарте

 

Не видел заметных расширений спреда по золоту даже во время новостей. Нет смысла ставить спред выше 500.

 

А вот проскальзывания на голде бывают ого-го. У вас позиции как открываются — с рынка, лимитниками или стопами? Если много стопов, надо обязательно при тестах искусственно проскальзывать ордера и тестировать на реальных тиках  ;)


Спешите застолбить лояльную оферту на моём памме, она открыта только по 15 января.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

Не видел заметных расширений спреда по золоту даже во время новостей. Нет смысла ставить спред выше 500.

 

А вот проскальзывания на голде бывают ого-го. У вас позиции как открываются — с рынка, лимитниками или стопами? Если много стопов, надо обязательно при тестах искусственно проскальзывать ордера и тестировать на реальных тиках  ;)

Открытие стопами, поэтому и закладывают тройной-четверной спрэд. А скользит, да, люто.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

Открытие стопами, поэтому и закладывают тройной-четверной спрэд. А скользит, да, люто.

 

Так я и говорю, надо искусственно делать проскальзывание, и брать реальные тики, а не смоделированные МТшкой. А спред пусть будет обычным.


Спешите застолбить лояльную оферту на моём памме, она открыта только по 15 января.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

Так я и говорю, надо искусственно делать проскальзывание, и брать реальные тики, а не смоделированные МТшкой. А спред пусть будет обычным.

Не вижу смысла так заморачиваться с нескальперской ТС. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

Не вижу смысла так заморачиваться с нескальперской ТС. 

 

Ладно... Надеюсь не обидитесь, если я напоследок выложу пару весёлых картинок. Одна и та же ТС на золоте, 2014 год:

 

тут спред 2000 без учёта проскальзываний

547d454e0a600_TesterGraph1.gif

Грааль!

 

 

а тут спред 400, но скольжение учтено:

547d457ea5cde_TesterGraph2.gif

Карета превратилась в тыкву...


Спешите застолбить лояльную оферту на моём памме, она открыта только по 15 января.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

а тут спред 400, но скольжение учтено:

 

Карета превратилась в тыкву...

И вправду чудеса. И какое это, позвольте поинтересоваться, скольжение учтено? 

 

P.S. Каким образом учёт проскальзываний снизил на 20% количество сделок? 

 

Edited by Altman

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

Честно говоря, не представляю что может быть настолько разный результат при закладывании скольжения в спред и при учёте его в коде. Система у вас вижу на дневках, значит цели не маленькие, если есть некая закономерность ну не может она так испаряться при таком несущественном шевелении условий. Очень похоже что вы просто нарвались на жесточайшую подгонку, которая и посыпалась чуть её задеть.

Edited by Altman

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

И вправду чудеса. И какое это, позвольте поинтересоваться, скольжение учтено? 

 

P.S. Каким образом учёт проскальзываний снизил на 20% количество сделок? 

 

 

Скольжение байстопов и селлстопов.

Некоторые сделки не открылись, потому что не хватило денег на залог. При тесте постоянным лотом получается столько же сделок.

 

Честно говоря, не представляю что может быть настолько разный результат при закладывании скольжения в спред и при учёте его в коде. Система у вас вижу на дневках, значит цели не маленькие, если есть некая закономерность ну не может она так испаряться при таком несущественном шевелении условий. Очень похоже что вы просто нарвались на жесточайшую подгонку, которая и посыпалась чуть её задеть.

 

Да, наверное. Скорее всего, к вашей ТС всё это не имеет отношения. Желаю успехов на паммах.

  • Thanks 1

Спешите застолбить лояльную оферту на моём памме, она открыта только по 15 января.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

Скольжение байстопов и селлстопов.

 

Ну это я понял.  :)  Я имел ввиду размер проскальзывания.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

Ну это я понял.  :)  Я имел ввиду размер проскальзывания.

 

Среднее 1494 новых пипсов.


Спешите застолбить лояльную оферту на моём памме, она открыта только по 15 января.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×