Jump to content
pamm

Smart Invest

Recommended Posts

pamm

Номер ПАММ-счета: 318613

Управляющий: Altman

Дата открытия: 21.05.2014

Тип торгового счета: pamm.standard.mt4

Торговая платформа: MetaTrader 4

Валюта депозита: USD

Капитал управляющего: 300 USD

 

Мониторинг ПАММ-счета

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

Приветствую интересующихся данным ПАММ'ом.

 

Торговля будет вестись автоматическая, написанным мною советником.

В торговой стратегии не используется мартингейл, локирование и далее по списку...

Предполагаемая доходность ~ 10 % в месяц.

Рабочая просадка 80 %.

Сделки, в среднем, 4 раза в месяц.

 

Тест с 2001 года выглядит так:

 

5624882.png

 

Благодарю за внимание!

Edited by Altman

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rubinovi4
В торговой стратегии не используется мартингейл, локирование и далее по списку...

Предполагаемая доходность ~ 10 % в месяц.

Рабочая просадка 80 %.

 

Добрый вечер. Сразу вопрос, такая низкая доходность, при такой просадке, да еще отсутствие мартингейла и прочего (к просадке), зачем такая тс?


Бог, устал нас любить...

Бог, просто устал...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gluyk
Добрый вечер. Сразу вопрос, такая низкая доходность, при такой просадке, да еще отсутствие мартингейла и прочего (к просадке), зачем такая тс?

 

Скорее всего используется фиксированный лот. Иначе график был-бы иным.

Я прав?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gluyk

Извиняюсь, там pips. )

Кстати по ним не видно просадки в 80%.

А значит сделки длительные.

Edited by Gluyk

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman
Добрый вечер. Сразу вопрос, такая низкая доходность, при такой просадке, да еще отсутствие мартингейла и прочего (к просадке), зачем такая тс?

 

Добрый. Есть надежда, что система окажется работоспособной на длительном промежутке времени. Как минимум уже три года она показывает точно такие результаты, какие выдавала при тестировании на истории, в момент своего создания три года назад. (Сужу по новым тестам на исторических данных, т.к. система три года лежала в столе)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman
Извиняюсь, там pips. )

Кстати по ним не видно просадки в 80%.

А значит сделки длительные.

 

Строго говоря "система" является портфелем из трёх схожих систем, который в тестах показал макс. просадку в районе 60%. Максимальный возможный нарастающий убыток портфеля в 80% от депозита, рассчитан по формуле:

 

[cумма всех просадок] / [корень квадратный из количества систем]

 

чтобы смоделировать худшую потенциальную конфигурацию наложения просадок трёх систем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rubinovi4
Есть надежда, что система окажется работоспособной на длительном промежутке времени. Как минимум уже три года она показывает точно такие результаты, какие выдавала при тестировании на истории

 

Вы не поняли вопроса, зачем такая тс, если можно взять советника построенного на "тупой мартышке" (коих на просторах инетпомойки море), и при такой же просадке в 80% за месяц заработать намного больше чем 10%. По этому и спросил, зачем такая тс, которая и без отсутствия мартышек, усреднений и прочего может также слить депо, не лучше ли использовать данные "добавки", что бы увеличить доходность, раз просдка все одно большая.


Бог, устал нас любить...

Бог, просто устал...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman
Вы не поняли вопроса, зачем такая тс, если можно взять советника построенного на "тупой мартышке" (коих на просторах инетпомойки море), и при такой же просадке в 80% за месяц заработать намного больше чем 10%. По этому и спросил, зачем такая тс, которая и без отсутствия мартышек, усреднений и прочего может также слить депо, не лучше ли использовать данные "добавки", что бы увеличить доходность, раз просдка все одно большая.

 

Понял я вопрос, вопрос незамысловатый. Дело в том, что, как вы правильно заметили моя система "может также слить депо", а всё то, что мне удавалось найти на просторах сети, особенно "мартышки, усреднения и прочее", - сливают депо непременно.

В моём же случае, есть надежда (у меня), что система проработает достаточно долго, чтобы отбить вложенное и заработать сверх того.

Я не против токсичных "добавок" но, к сожалению, у меня с ними подружиться не получилось.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rubinovi4
Понял я вопрос, вопрос незамысловатый. Дело в том, что, как вы правильно заметили моя система "может также слить депо", а всё то, что мне удавалось найти на просторах сети, особенно "мартышки, усреднения и прочее", - сливают депо непременно.

В моём же случае, есть надежда (у меня), что система проработает достаточно долго, чтобы отбить вложенное и заработать сверх того.

Я не против токсичных "добавок" но, к сожалению, у меня с ними подружиться не получилось.

 

Ясно, ну тогда удачи.. :hlop:


Бог, устал нас любить...

Бог, просто устал...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman
Ясно, ну тогда удачи.. :hlop:

 

Спасибо! И Вам успехов!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

Немного о системах, по которым ведется торговля на данный момент.

 

Система №1.

Таймфрем D1.

Инструмент [classified]

 

Суть: торгуется шаблон продолжения среднесрочного тренда, после коррекции. Сигналом к открытию сделки является резкий, очень уверенный выход из коррекции, характеризующийся пробитием, значимого для психологии трейдеров уровня. Стоп-лосс выставляется в момент открытия сделки, размер зависит от текущей ситуации на рынке, его задача здесь - не мешаться, ну и конечно ограничить убытки при резком развороте цены в ненужную сторону. Сделка держится достаточно, чтобы дать цене реализовать, начатый так бодро импульс, либо показать нежелание его реализовывать. Во втором случае сделка закрывается, не дожидаясь когда цена достигнет уровня стоп-лосса.

 

Результаты тестирования на исторических данных (01.2001-01.2014). Фиксированный лот. 1$~1 пункт.

 

Эквити.

 

post-74067-1404221072,6092_thumb.png

 

Статистика.

 

post-74067-1404221073,3948_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

Система №2

 

Таймфрейм D1.

Инструмент [Classified].

 

Суть: отыгрывается момент выхода цены из состояния "нерешительности". Сигналом к открытию сделки служит преодоление ценой, ранее обозначенных границ определенного "канала". Стоп-лосс выставляется в момент открытия сделки, размер зависит от текущей ситуации на рынке. Поскольку выход за пределы "канала" представляет собой, далеко не всегда сильный импульс, а происходит, скорее, неизбежно после явного периода затишья, то сделки держатся отрытыми недолго, фиксируется любой профит, достигнутый на конец рабочего дня.

 

Результаты тестирования на исторических данных (01.2001-01.2014). Фиксированный лот. 1$~1 пункт.

Эквити.

 

post-74067-1404221075,2503_thumb.png

 

Статистика.

 

post-74067-1404221075,1782_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

Система №3

 

Таймфрейм D1.

Инструмент [Classified].

 

Суть: Отрабатывается резкий выход цены из состояния "поиска" направления, характеризующийся быстрым пробитием достаточно удалённого уровня. Сопровождение позиций, как в системе №1.

 

Результаты тестирования на исторических данных (01.2001-01.2014). Фиксированный лот. 1$~1 пункт.

 

Эквити.

 

post-74067-1404221075,3736_thumb.png

 

Статистика.

 

post-74067-1404221075,4628_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
LionShadow
- Я за неделю депозит удвоил!

- За неделю любой дурак может. Ты за год удвой! (с)

 

=D>


Не забываем. Оптимальный срок инвестирования от полугода!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

Все системы были созданы ещё в 2011 году, но, к сожалению, не были тогда запущены в работу. Новые тесты с учётом добавившихся 3,5 лет исторических котировок, показали, что ничего не изменилось - у систем всё та же положительная динамика на тестах. Учитывая тот факт, что на работу данных систем не могут повлиять всевозможные прелести реальной торговли, типа расширяющегося спреда, проскальзываний, реквот и т.д., можно с большой долей вероятности предположить, что та же положительная динамика имела бы место быть, при реальной торговле.

Лично я уже не сомневаюсь, что эти системы были работоспособны последние тринадцать с половиной лет. Надеюсь, что останутся таковыми ещё, как минимум, лет так на тринадцать с половиной. :-D

Время покажет.

Edited by Altman

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman
=D>

 

Да, это очень смешно! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

В портфель добавлены ещё две системы, показывающие достойные результаты в бэктестах. Новые алгоритмы тоже работают на дневном ТФ, но сигналы на открытие позиции появляются чаще, чем в первых трёх системах. В итоге, в данной конфигурации от портфеля можно ждать следующих показателей:

 

Среднемесячная доходность - 10 %

Макс. историческая просадка - 50 %

Портфель находится в просадке три месяца в году.

 

Эквити обновлённого портфеля:

 

post-74067-1404221085,5881_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

Ещё одна наработка отправляется в портфель.

 

Идею для данной стратегии удалось добыть, изучая торговлю некоторых, достаточно успешных, до сего момента, управляющих с нашего дорогого ПАММ сервиса. В основе лежит некая закономерность в поведении цены евродоллара в понедельник. Стратегия не была скопирована подчистую, т.к. господа, торгующие по ней, активно используют мартингейл, чем хоть и добиваются вау-эффекта для неопытных инвесторов, получая график-лесенку без единой проигрышной сделки, но однако же ставят этим свои ПАММы по угрозу моментального краха. Мне же пришлось поработать над тактикой закрытия сделок, добавив разумные стопы, и найдя оптимальные правила взятия профита. Входы, конечно, тоже не скопированы слепо. В итоге получилась вполне годная система, равноценная по рискам остальным системам из портфеля.

 

Тест с 2002 года

 

post-74067-1404221099,3884_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

Ожидаемые показатели обновлённого портфеля.

 

Среднемесячная доходность - 15 %

Максимальная просадка - 50 %

 

Эквити портфеля:

 

post-74067-1404221100,0285_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

Приветствую, первого присоединившегося инвестора! Успеха всем нам!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

В портфеле одна из систем работает на двух инструментах, один из которых - "золото". И тут у системы получается неплохо "ловить" резкие колебания цены (двух трёх дневные тренды). Последняя сделка, как раз была по золоту. :up:

Edited by Altman

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

Доходность за Июнь месяц составила + 16,8 %

Максимальная просадка за время работы ПАММ'а не превысила 9,8 %

Edited by Altman

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

ПАММ ликвидирован. Системы, работавшие на данном счёте, будут разнесены по отдельным ПАММ'ам, из которых будет сформирован инвестиционный портфель

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×