Jump to content
AntFX

Альтернативный рейтинг от AntFX

Recommended Posts

AntFX

 

 

В тест попало много счетов с мартином, например Horse 1.5

Сдается мне что-то Вы сделали не правильно, ни одного Horse 1.5 со сроком жизни, пригодным для попадания в рейтинг не было, кроме одного, который зашел в просадку в самом начале. А если бы и было, то он бы не прошел в топ из-за сильных внутридневных просадок.


Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
prog1C

ни одного Horse 1.5 со сроком жизни, пригодным для попадания в рейтинг не было,

 

 

 

На 01.05.2015 93 торговых дня получилось, а 25-го мая он слился

01052015.xls

Edited by prog1C

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

На 01.05.2015 93 торговых дня получилось
 

А для попадания в рейтинг нужно минимум 150. Важный фильтр забыли.


Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Если хотите выкладывать результаты дальше, то включите задержку выхода из памма в 3 мес (обновляемую если памм снова попал в топ5). и лог по датам входов/выходов с названиями/номерами паммов и результатами по мере теста. С максимальным числом граф, чтобы можно было проконтролировать корректность расчетов.

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Ещё можно как-то учесть в тесте, что памм, в котором мы вошли в просадку обладает 30% преимуществом до выхода из просадки т.к. будет давать на 30% больше прибыли.

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
prog1C

 

 

А для попадания в рейтинг нужно минимум 150. Важный фильтр забыли.
 

У меня в описании написано про ограничение в 90 торговых дней, сейчас пересчитаю под 150-т

 

 

Если хотите выкладывать результаты дальше, то включите задержку выхода из памма в 3 мес. и лог по датам входов/выходов с названиями/номерами паммов и результатами по мере теста

В смысле если не включу то выкладывать запрещаете? Возможно на следующей неделе сделаю. Смысла в логе не вижу в развернутом результате видно какие паммы в какие периоды участвуют. Какую другую информацию даст лог?

Share this post


Link to post
Share on other sites
prog1C
Ещё можно как-то учесть в тесте, что памм, в котором мы вошли в просадку обладает 30% преимуществом до выхода из просадки

Для какой величины просадки? Если просадка 50% есть ли смысл оставлять счет в портфеле, какой диапазон? 

Edited by prog1C

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Для какой величины просадки? Если просадка 50% есть ли смысл оставлять счет в портфеле, какой диапазон? 

Я думаю так, что число баллов счета можно просто увеличить на 1/0.7 (если ВУ=30%), если портфель находится в любой просадке по этому счету. Например, ЦП1=100, средства1 100, ЦП2=200, если счет был в просадке, то средства2=200, если не в просадке, то 170. 100/70=1.42. Тогда, думаю, не требуется задержка удаления памма.

Но из паммов нужно также уметь выходить, или фиксировать прибыль. Без этого инвестиционная стратегия работать не будет. Если мы просто ждем пока памм сольется, выплачивая вознаграждение, то понятное дело, что в итоге ничего не получим...

Ну и мартингейлов, которые все таки просачиваются через 150-дневный фильтр (это редко, но встречается) я удаляю от-туда руками. В тесте можно просмотреть, и отметить все явные мартингейлы, которые туда попадали, и сделать жесткий запрет по номерам их паммов.

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
prog1C
1. Анализ проводился на основании рейтинга  от AntFX

2. Отбор - валюта USD, Возраст счета минимум 150 торговых дней, тип торговли  - Умеренный

3. В портфель включались первые 5-ть счетов из рейтинга от разных управляющих

4. Рейтинг перестраивается в начале каждого тестируемого месяца

5. Начальный капитал 1000, делится равномерно между счетами портфеля

6. При начале нового месяца суммарный результат счета перераспределяется равномерно между счетами портфеля

7. Вознаграждение управляющих фиксировано - 30%, взымается в конце месяца

8. Результат увеличивается на % изменения цены пая счета

9. Период тестирования 01.01.2014-31.05.2016

 

Пожалуй стало хуже по сравнению с 90 дневной отсечкой.

20140101-20160531_умеренный_Комиссия30_5_счетов_150торг_дней.zip

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

1. Анализ проводился на основании рейтинга  от AntFX

Можно вариант рейтинга на  01.09.2014?


Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
prog1C

Можно вариант рейтинга на  01.09.2014?

01092014.xls

Share this post


Link to post
Share on other sites
laxander

При всем уважении, этот рейтинг не подходит для создания портфелей. В нем можно найти интересные ПАММы, не более.

Даже инвестирование в топ10 по результатам месяца выдает обычно нулевой результат.

Я "запилил" себе тестер портфелей, учитывающий оферты и просадки каждого памма из портфеля. Результаты за последние 3 месяца для портфелей, собранных каждый из топ10 данного рейтинга с начальным депо $10 на каждого:

Топ10 апрель: +0.06%

Топ10 май: +0.07%

Топ10 июнь: -1.52% (FIxPro утянул сегодня, без его вклада было бы +0.02%)

 

Но еще раз повторюсь, рейтинг полезен тем, что в нем можно найти интересные и перспективные ПАММы. Хотя ему явно не хватает какого-то фильтра от ПАММов, которые в данный момент времени не представляют никакого инвестиционного интереса (как, например MrGold, Uspexx, Shooting-Star Trading)

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Прикрепленные файлы

Каким образом в портфель попал счет на 26-м месте? Я думал Вы "инвестировали" в топ5, а не в топ30

 

Ну и в автоматическом режиме лучше применять фильтры AER >= 1.5 и GVR >= 3. Я сам их убрал только потому, что просматриваю и вручную убираю мартингейлы и "левые" паммы, если они все таки просачиваются в топ.

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
prog1C

 

 

Каким образом в портфель попал счет на 26-м месте? Я думал Вы "инвестировали" в топ5, а не в топ30
 

 

2. Отбор - валюта USD, Возраст счета минимум 150 торговых дней, тип торговли  - Умеренный

Это 5-й умеренный счет сверху

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

2. Отбор - валюта USD, Возраст счета минимум 150 торговых дней, тип торговли  - Умеренный Это 5-й умеренный счет сверху

В итоге Вы не только примитивную стратегию прогоняете, никак не фиксируете прибыль, но ещё и берете для неё худшие паммы из топ30, я не удивляюсь что результат отрицательный...


Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
prog1C

 

 

никак не фиксируете прибыль
А как вы предлагаете фиксировать прибыль? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Без хороших агрессивных паммов для прибыли и консервативных для стабильности все равно не будет баланса в портфеле. Хотя доли у них конечно должны быть разные. На сервисе не так много хороших паммов, чтобы их можно было вычеркивать из теста, потому что Вам не нравится валюта или стиль торговли.

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

А как вы предлагаете фиксировать прибыль? 

Самое простое - задать параметр в % прибыли  после которых прибыль выводится. Можно подумать о связи со среднемесячным ростом памма.

Можно проверить режим вывода прибыли на каждом прибыльном окончании ТИ. То есть когда упомянутый параметр=0.01%

 

Если Вы действительно хотите построить прибыльный автоматический портфель на основе моего рейтинга, придется ещё много работать. По мере сил постараюсь помогать советами.

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
prog1C

 

 

Если Вы действительно хотите построить прибыльный автоматический портфель на основе моего рейтинга, придется ещё много работать. По мере сил постараюсь помогать советами.
Никто не говорил что будет просто. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
prog1C

 

 

Самое простое - задать параметр в % прибыли  после которых прибыль выводится.

Куда выводится? Сейчас ведь каждый месяц суммарный результат по портфелю перераспределяется по всем счетам, прибыль не накапливается на определённом счете. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Во-первых включаем ВСЕ паммы, независимо от валюты и агрессивности. Агрессивность будет определять долю в портфеле, которая должна распределяться пропорционально показателю MaxVol, но с ограничением на минимальную и максимальную долю одного памма. Конкретный алгоритм попробуйте сформулировать сами, или я как-нибудь потом подумаю

 

Куда выводится? Сейчас ведь каждый месяц суммарный результат по портфелю перераспределяется по всем счетам, прибыль не накапливается на определённом счете.

Перераспределять каждый месяц не нужно. Короче нужно перерабатывать весь алгоритм...

 

Прибыль либо выводится "совсем", либо участвует в дальнейших операциях, это может быть параметром алгоритма

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
prog1C

 

 

Во-первых включаем ВСЕ паммы, независимо от валюты

Как в этом случае учитывать комиссию за конвертацию? Если не хватает $ счетов даже на один портфель то можно и не думать тут заработать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Как в этом случае учитывать комиссию за конвертацию?

Во-первых никакой комиссии за конвертацию нет, насколько я знаю. Средства при вложении в памм с другой валютой конвертируются по текущему курсу

Во-вторых, учитывать не нужно никак, все расчеты только по цене пая памм-счета 

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Если не хватает $ счетов даже на один портфель то можно и не думать тут заработать.

5 хороших паммов именно "умеренных" и именно в долларах в какой-то конкретный момент времени вполне может и не быть, что и доказал Ваш последний расчет. Поэтому нужно взять все счета и все валюты

Кстати, как именно определялась "умеренность" памма

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
prog1C

Переделал алгоритм расчета средств/баланса по счету. Теперь должны соответствовать правилам https://alpari.com/ru/faq/pamm_accounts/account_balance_net_and_equity/

Убрал отбор счетов по агрессивности, сейчас это просто первые 5-ть USD счетов из рейтинга.

20140101-20160531_умеренный_Комиссия30_5_счетов_USD_150торг_дней_v_0_1.rar

Edited by prog1C

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×