Jump to content
AntFX

Альтернативный рейтинг от AntFX

Recommended Posts

AntFX

Чтобы считать вознаграждение нужно знать структуру паммов, какой был максимум прибыли с момента вложения в тот или иной счет. Так что по тем данным, которые уже есть в файле, посчитать не получится...

И желательно добавить параметр задержки в месяцах, в течение которого выхода из памма не происходит, даже если он покидает топ5. Оптимизировать от 0 до 5 месяцев

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
laxander

Вот бы знать историю офф рейтинга и то же самое проделать с ним... До того, как его топ наводнили мартингейлы 1.5 года назад, могло бы тоже быть вполне сносно

В этом вам может помочь http://web.archive.org/web/*/alpari.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

 

Первые результаты тестирования портфеля. Параметры теста:

1. Анализ проводился на основании рейтинга  от AntFX
2. Отбор - валюта USD, Возраст счета минимум 90 торговых дней, тип торговли  - Умеренный
3. В портфель включались первые 5-ть счетов из рейтинга от разных управляющих
4. Рейтинг перестраивается в начале каждого тестируемого месяца
5. Начальный капитал 1000, делится равномерно между счетами портфеля
6. При начале нового месяца суммарный результат счета перераспределяется равномерно между счетами портфеля
7. Ни какие комиссии -вознаграждения управляющих не включены - это очень грубая оценка!
8. Результат увеличивается на % изменения цены пая счета
9. Период тестирования 01.01.2014-31.05.2016
 
Результат довольно интересный, если я конечно нигде не промахнулся ). 
 
Конструктивная критика и предложения приветствуются!

 

 

Работа большая и трудная (за это большой плюс). Но как получен результат? Первые результаты идут с 1 февраля 2014, но в ветке первый состав портфеля в мае 2014. Вы и состав портфеля весь просчитали за каждый месяц или брали его из ветки?

 

Основное:

1. Доходность портфеля за месяц считалась в течении месяца от текущего состава или за месяц предшествующий данному составу?

2. В расчетных портфелях не увидел архивных паммов из рейтинга в ветке. (т.е. мне кажется, что в расчетах с 2014 года  принимали участие только паммы активные в настоящие момент)

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

В этом вам может помочь http://web.archive.org/web/*/alpari.com

Сомневаюсь, там скрипты выдают результат. Даже если да, мне это не настольно нужно, чтобы перелопачивать такой объем информации вручную ) 


Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

вопрос №2 частично снимается. но составы расчетного портфеля не похожи на топ 5, судя  по ветке.

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
laxander

Сомневаюсь, там скрипты выдают результат. Даже если да, мне это не настольно нужно, чтобы перелопачивать такой объем информации вручную ) 

Скрипты там выдают результат. Т.е. рейтинг доступен и работает. Мне лично было любопытно узнать, какие паммы были топами полгода-год назад и посмотреть - где они сейчас (весьма удручающая картина на самом деле).

Дело ваше, просто вы "помечтали" об истории офф рейтинга - я показал, где ее при необходимости можно наковырять. )

Share this post


Link to post
Share on other sites
大胆なタカ
Excel: Total = MAX(0;ROUND(U2*(1-MAX(L2/E2;MAX(80;MIN(160; O2))-80)/80)*1));0))
 
Could you please explain why you've used these numbers - 80 and 160? 
All these magic numbers, what do they mean? It is not a strict mathematical form as I see.
And why have you replaced "*2" by "*1" for current DD?
Please feel free to explain in Russian if you want.
Thanks for your incredible job!

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Could you please explain why you've used these numbers - 80 and 160? 

These numbers were chosen empirically, they mean that the account which did not update its profitability maximums for 80 to 160 trade days looses from 0% to 100% of its total rating points gained from other indications.

 

And why have you replaced "*2" by "*1" for current DD?

*1 of course can be removed, it is actually some relic of the past.

 

Thanks for your incredible job!

Thanks for the appreciation! 

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
大胆なタカ
Empirical numbers are not suitable for mathematical rating. But it's only imho )

Also I beleive that "*2" better emphasizes the current DD among historical DD.

Thx for your answer!

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Also I beleive that "*2" better emphasizes the current DD among historical DD.

At some time it was so, but after that the formula has changed and that multiplier became useless. Why I did not remove it and instead changed 2 to 1, I don't trully remember )

 

Empirical numbers are not suitable for mathematical rating

These numbers just represent my estimation of length of normal DD on accounts

 

P.S. Have a look at "official" Alpari rating formula :)

[spoiler=Spoiler]offic.png

 

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Most likely I will remove first part of the formula in the next rating (which reduces rating points according to relation between max DD length and overall account lifetime) and there will be only reducing of points for from 80 to 160 days of current DD, so it does not matter. This will allow such accounts as Expensivebuyer to take its deserved place in the ranking

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
大胆なタカ

Ok, I see. So, current DD more than 160 days is zeroing the Total.

Share this post


Link to post
Share on other sites
prog1C

 

 

Хорошо бы добавить учёт вознаграждения управляющего. Для простоты можно считать его равным 30% на всех счетах. 

Это в ближайших планах 

Share this post


Link to post
Share on other sites
prog1C

 

 

И желательно добавить параметр задержки в месяцах, в течение которого выхода из памма не происходит, даже если он покидает топ5. Оптимизировать от 0 до 5 месяцев

Подумаю над этим. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
prog1C

Работа большая и трудная (за это большой плюс). Но как получен результат? Первые результаты идут с 1 февраля 2014, но в ветке первый состав портфеля в мае 2014. Вы и состав портфеля весь просчитали за каждый месяц или брали его из ветки?

 

Основное:

1. Доходность портфеля за месяц считалась в течении месяца от текущего состава или за месяц предшествующий данному составу?

2. В расчетных портфелях не увидел архивных паммов из рейтинга в ветке. (т.е. мне кажется, что в расчетах с 2014 года  принимали участие только паммы активные в настоящие момент)

Рейтинг считается автоматически: "4. Рейтинг перестраивается в начале каждого тестируемого месяца"

1. См. п.4. в описании

2. Каких например? Использовались только умеренные памы в USD, кроме того условия расчета рейтинга в ветке менялись.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Teranozavr

 

Первые результаты тестирования портфеля. Параметры теста:

1. Анализ проводился на основании рейтинга  от AntFX
2. Отбор - валюта USD, Возраст счета минимум 90 торговых дней, тип торговли  - Умеренный
3. В портфель включались первые 5-ть счетов из рейтинга от разных управляющих
4. Рейтинг перестраивается в начале каждого тестируемого месяца
5. Начальный капитал 1000, делится равномерно между счетами портфеля
6. При начале нового месяца суммарный результат счета перераспределяется равномерно между счетами портфеля
7. Ни какие комиссии -вознаграждения управляющих не включены - это очень грубая оценка!
8. Результат увеличивается на % изменения цены пая счета
9. Период тестирования 01.01.2014-31.05.2016
 
Результат довольно интересный, если я конечно нигде не промахнулся ). 
 
Конструктивная критика и предложения приветствуются!

 

Добрый день! Интересный результат. Предложения такие:

1. Почему были исключены рублевые паммы? У большинства управляющих у рублевых есть долларовые клоны, они не попадают в топ, потому что имеют более маленький возраст, но стратегия торговли у них одинакова. Можно использовать данные топового памма, приравняв 1 usd = 1 руб.

2. Можно ли провести тесты с большим числом паммов, например 7-8. Какие результаты будут тогда?

3. Можно ли исключить из теста памм топ-1. (не с целью в него не инвестировать, а с целью посмотреть результат, насколько определяющее влияние носит памм топ-1.

74

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Смотрю, меня уже плагиатят, причем довольно неумело и с партнерскими ссылками... Что ж, плагиат это знак признания :)


Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
kazakov.v

Особенно порадовал консервативный счет:

 

Максимальное использованное кредитное плечо - 90%, т.е. риск немного выше

))


Никому верить нельзя.

Мне - можно.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

А меня это порадовало особо

- Красным цветом - я буду обозначать консервативные памм-счета (счета с большим риском).

Ну да ладно, это офтоп ) Чисто посмеяться )

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
Norma

 

 

Чисто посмеяться )

Пока кто-то чисто смеется, автор "шедевра" уже чисто 30штук привлек. Без рейтинга, репутации, стопов. Когнитивный диссонанс. :?  

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Пока кто-то чисто смеется, автор "шедевра" уже чисто 30штук привлек. Без рейтинга, репутации, стопов. Когнитивный диссонанс. :?  

Ну а трастоф привлек 5 миллионов на своей рулетке, большую часть из которых уже слил, и что дальше? Мне до клиентов казино и числа их денег вообще нет дела, я делаю рейтинг для инвесторов.

А смеюсь я над невежеством, а не над числом привлеченных денег. То, что невежество позволяет здесь привлекать инвестиции это печально конечно, но в основном для тех, кто в это инвестирует

Edited by AntFX
  • Thanks 1

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
Norma

 

 

Ну а трастоф привлек 5 миллионов на своей рулетке, большую часть из которых уже слил, и что дальше?

Нет, ну там хоть понятно было откуда популярность: от долгого нахождения на первом месте. А вот в этом случае, я вообще ничего не понимаю. Впрочем, действительно офтоп, зря я о печальном в полезной теме. 

п.с. Рейтинг ваш очень интересный. 

  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
prog1C

 

 

1. Почему были исключены рублевые паммы? У большинства управляющих у рублевых есть долларовые клоны, они не попадают в топ, потому что имеют более маленький возраст, но стратегия торговли у них одинакова. Можно использовать данные топового памма, приравняв 1 usd = 1 руб.

 

Согласно правилам расчета доходности портфеля включать в один портфель счета с разными валютами не выгодно. Нужно делать отдельные портфели. https://alpari.com/ru/faq/pamm_portfolios/pamm_porfolio_returns_varied_denomination/

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Согласно правилам расчета доходности портфеля включать в один портфель счета с разными валютами не выгодно. Нужно делать отдельные портфели

Почему не выгодно? Наоборот диверсификация 


Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
prog1C

Почему не выгодно? Наоборот диверсификация 

А комиссия за конвертацию?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×