Jump to content
AntFX

Альтернативный рейтинг от AntFX

Recommended Posts

AntFX
Накрутка будет (тем более если возраст будет давать преимущество в рейтинге)

Допустим счет торгует 9 месяцев и попадает в топ. Если у него есть прибыльная ТС, которая торгует каждый день, то он наторгует условно говоря 200% за это время. А если он будет "накручивать возраст" как ты говоришь то он наторгует только 100% и будет на позиции хуже других счетов. А если у него нет прибыльной ТС, то он вообще ничего не наторгует, потому что "лесенки" в топ проходить не будут. Где здесь преимущество накрутки? С другой стороны, если за те же 9 месяцев у него торгует прибыльная ТС, которая делает сделки только раз в неделю, и при этом считается только число дней с ИКП выше 0, то ему сам доктор прописал во все остальные дни запускать микросделки, потому что он почти ничего от этого не потеряет, но зато получит значительно лучшую оценку (или даже возможность раньше попасть в рейтинг).

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Если "сделок меньше, но результат-то лучше", то почему ты хочешь штрафовать счета, которые совершали меньше сделок, считая только дни с торговлей? 

 

Почему штрафовать? остальные то параметры считаются за все дни.

фильтр предлагаю только для параметров Age30, Age60. Чтобы обычный параметр "возраст" при сортировке не стал безнадежным (если уже не стал из-за необходимости торговать лесенки)

 

Переспрошу: Почему ты хочешь премировать за "дни с 0 ИКП"?

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Почему штрафовать?

Потому что такой же счет, совершивший больше сделок (если только это отражается на торговых днях) при прочих равных будет получать лучшую оценку. Почему нужно объяснять очевидные вещи? 

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Но если он будет давать преимущество в рейтинге, то придется "поставить цену" за его накрутку,

Накрутка возраста невозможна. Если просто не торговать памм сильно просядет по остальным показателям. Чтобы максимально реализовать свое преимущество, счет должен непрерывно показывать максимум отдачи от своей торговли, без "пауз", а не просто открывать счет раньше, чем другие. Ты пытаешься рассуждать на тему, которую не понимаешь.

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Накрутка возраста невозможна. Если просто не торговать памм сильно просядет по остальным показателям. Чтобы максимально реализовать свое преимущество, счет должен непрерывно показывать максимум отдачи от своей торговли, без "пауз", а не просто открывать счет раньше, чем другие. Ты пытаешься рассуждать на тему, которую не понимаешь.

 

Я вижу, ты понимаешь, говоря что накрутка возраста невозможна. :)

Не потеряет по другим параметрам, а не будет ими рисковать, т.е.  "повременит с их ростом или падением", зависит от "системы". Но зато гарантированно прокачает age30, age60 

На примере лесенок можно было уже давно увидеть, что максимальное преимущество в них - это как можно реже реализовывать это свое "преимущество".

 

 

Уточняю. Это не штраф по возрасту, а улучшение твоего рейтингового параметра (опять, же если ничего лучше не найдут и сделают твой вариант единственным), чтобы не угробить обычный "возраст" в общих фильтрах и не дырявить паммы на сервисе.

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Я вижу, ты понимаешь, говоря что накрутка возраста невозможна. Не потеряет по другим параметрам, а не будет ими рисковать, т.е.  "повременит с их ростом или падением", зависит от "системы". Но зато гарантированно прокачает age30, age60  На примере лесенок можно было уже давно увидеть, что максимальное преимущество в них - это как можно реже реализовывать это свое "преимущество".     Уточняю. Это не штраф по возрасту, а улучшение твоего рейтингового параметра, чтобы не угробить обычный "возраст" в общих фильтрах.

Да, накрутка невозможна, чтобы "не рисковать " параметрами в моем рейтинге нужно регулярно обновлять доходность хотя бы на 10%, иначе счет быстро уйдет в хвост рейтинга, как это произошло с экспенсивбаером, даже если потом он ракетой полетит в небо. Ты просто не разобрался в механизме, в моем рейтинге накрутки исключены. 

 

Если считать возраст именно за дни ИКП выше 0, то это именно штраф для тех счетов, которые сейчас имеют одинаковые параметры возраста, а после изменения будут иметь более низкие при прочих равных


Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

ладно. заканчиваю этот пинг понг

насчет AER услышал. Если будет время - проверю.

Edited by WEALTHCRAFT
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
насчет AER услышал. Если будет время - проверю.

Там не только AER. Там итоговое число баллов счета уменьшается на большее из 2: 

- Отношение максимальной длительности просадки* на истории к общей длительности жизни счета

- При нахождении в просадке* по текущий момент от 80 до 160 торговых дней, счет теряет от 0% до 100% всех своих баллов

 

* выходом из просадки считается закрытия дня выше предшествующей максимальной цены на 10% или более

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Там не только AER. Там итоговое число баллов счета уменьшается на большее из 2: 

- Отношение длительности максимальной просадки* на истории к общей длительности жизни счета

- При нахождении в просадке* по текущий момент от 80 до 160 торговых дней, счет теряет от 0% до 100% всех своих баллов

 

* выходом из просадки считается обновление ценой закрытия дня предшествующей максимальной внутридневной цены на 10% или более

 

- Отношение длительности максимальной просадки* на истории к общей длительности жизни счета (Если счет не в просадке, то прокачака возраста прокачивает и этот параметр, т.к. макс.просадка (делимое) та же, а возраст (делитель) растет (здесь же чем меньше тем лучше? ). Т.е прокачка возраста памма вне просадки не ухудшает этот параметр)

- При нахождении в просадке* по текущий момент от 80 до 160 торговых дней, счет теряет от 0% до 100% всех своих баллов (Согласен, если счет в просадке, то лучше повременить с прокачкой возраста)

 

AER пока не проверял. Ничего пока не проверял и не считал.

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Кто про что а Винни про прокачку... Давай на конкретных примерах, у меня в топе не было, нет и не будет счетов, которые получили благодаря "прокачке" лучшие места. 

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Кто про что а Винни про прокачку... Давай на конкретных примерах, у меня в топе не было, нет и не будет счетов, которые получили благодаря "прокачке" лучшие места.

Сделаю вид, что не заметил про Винни.

 

Лесенки тоже начали усиленно качать после того как появился рейтинг на лесенки, и да, спустя какое-то время. Но лесенки научили качать возраст. Если возраст будет влиять на место в рейтинге, то его будут качать упорней. На тех счетах, где основное преимущество - это как можно реже реализовывать это основное "преимущество" (т.к. в основной своей массе у "систем на паммах" отрицательное преимущество, то понятно какое "преимущество" придется качать).

 

Не пойму, чем торговый возраст хуже неторгового. Никто не отнимает неторговый возраст вообще, предлагаю просто не премировать за "пустые" дни при расчете рейтинга. Также остальные параметры вполне можно считать за всё время.

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Полная формула выглядит так: каждый счет получает по числу баллов от 1 до 100, за каждый из 3 показателей, в зависимости от своего положения на "линейке" 1-100 всех счетов по этому показателю:

1) Возраст счета (торговых дней)

2) GVR=LOG(SharePrice/100, MaxVol)

3) AER=LOG(SharePrice/100, MaxProfitSample)

Потом баллы за эти 3 показателя для каждого счета суммируются. и полученное общее число баллов уменьшается в соответствии с просадкой (описал выше)

SharePrice - текущая цена пая 

MaxVol - максимальное отношение внутридневных High / Low за всю историю

MaxProfitSample - максимальное отношение High / Low на промежутке истории счета, не превышающем по длительности 10% его общего срока жизни.

Edited by AntFX
  • Thanks 1

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Полная формула выглядит так: каждый счет получает по числу баллов от 1 до 100, за каждый из 3 показателей, в зависимости от своего положения на "линейке" 1-100 всех счетов по этому показателю:

1) Возраст счета (торговых дней)

2) GVR=LOG(SharePrice/100, MaxVol)

3) AER=LOG(SharePrice/100, MaxProfitSample)

Потом баллы за эти 3 показателя для каждого счета суммируются. и полученное общее число баллов уменьшается в соответствии с просадкой (описал выше)

SharePrice - текущая цена пая 

MaxVol - максимальное отношение внутридневных High / Low за всю историю

MaxProfitSample - максимальное отношение High / Low на промежутке истории счета, не превышающем по длительности 10% его общего срока жизни.

Сдается мне, что и AER не ухудшится при прокачке возраста, а просто замедлится.

 

Всё, второй раз уже ухожу.

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Да о чём вы ребята всё спорите? 99% инвесторов смотрят на рейтинг Альпари. Поэтому в данном рейтинге от AntFX нет смысла что-то специально прокачивать, так как отдача не такая существенная по сравнению с рейтингом Альпари. Просто интеллектуальных инвесторов тут не так много. И думаю, что бОльшая их часть уже у меня в ПАММе.Посмотрите сколько их там- менее сотни! А вы тут про какую-то там прокачку рассуждаете.Да никто ничего под этот рейтинг качать не будет. Просто смысла экономического нет.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
HappyJaJa

 

 

И думаю, что бОльшая их часть уже у меня в ПАММе

+2 см? 


Кому будет интересен портфель Amy ?

Инвестору занимающему пассивную, "оборонительную" позицию, призванную защитить его вложения (defensive investor), который главным образом интересуется сохранностью вложенных средств и не желает обременять себя их управлением.

 

"Не надо гнаться за излишним, подвергаясь опасности потерять необходимое"

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Сдается мне что и AER не ухудшится при прокачке возраста, а просто замедлится.

Если тупо качать возраст, AER становится пропорционально меньше. Например, доходность 100%, наиболее волатильный 10% участок счета +10% (идеально ровный допустим, но это не важно). AER=LOG(2, 1.1)=7.21.

Если стоять "прокачивать возраст" на месте, то кроме того что баллы начнут быстро теряться после 80 дней, через равный промежуток времени простоя с той же доходностью 100% наиболее волатильный 10% участок счета будет уже 20% и AER упадет до 3.8

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Кстати я применил тот же показатель AER (не логарифмический для фикс лота конечно) в качестве своего критерия оптимизации в МТ. Вроде бы, работает не плохо :)

Имхо гораздо удобнее чем придумывать велосипеды с подсчетом отклонения от среднего

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Я всегда при оптимизации только фикс лот и использую, так как в таком случае вы именно саму стратегию оптимизируете без искажения манименеджментом. В качестве критерия оптимизации использую алгебраическую сумму относительных приращений каждой сделки. Это позволяет находить наилучшие параметры для переменчивых рыночных условий. То есть повышает её устойчивость на будущих неизвестных данных.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
В качестве критерия оптимизации использую алгебраическую сумму относительных приращений каждой сделки. Это позволяет находить наилучшие параметры для переменчивых рыночных условий.

Чем такой критерий качественно отличается от матожидания? 

При оптимизации главная задача - избежать подгонки. Кроме форвард тестов в этом помогает оценка общего вида графика. Если рост на нем в основном обеспечен отдельными периодами, то вероятность подгонки возрастает, если рост равномерный, то уменьшается, потому что гораздо сложнее подобрать такой "случайный" набор параметров, при котором будет происходить равномерный рост на всем графике. Именно под эту задачу я и придумывал критерий. На паммах показатель AER оценивает то же самое.

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Ну да, в данном случае это одно и то же по смыслу. Просто в моём случае не используется лишняя операция деления. Ну и ещё я эту алгебраическую сумму использую для двльнейших вычислений некоторых других величин, связанных с оценкой качества того илт иного алгоритма, когда принимаю решение о модификации очередной версии советника.

 

Рост доходности счёта на тестах не может быть функцией, стремящеймя к прямой линии. Вы же сами повторяете, что рынок постоянно меняется. И соответственно эта линия будет лежать от горизонтального положкния и до какого-то положительнлго угла наклона. Согласитесь что ожидать от пробойной стратегии прибыли на флете? Её задача прлсто по минимуму слить денег на таком рынке.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Рост доходности счёта на тестах не может быть функцией, стремящеймя к прямой линии. Вы же сами повторяете, что рынок постоянно меняется. И соответственно эта линия будет лежать от горизонтального положкния и до какого-то положительнлго угла наклона. Согласитесь что ожидать от пробойной стратегии прибыли на флете? Её задача прлсто по минимуму слить денег на таком рынке.

Тогда придется полагаться на понимание осмысленности механизмов, заложенных в логику советника - не случайность ли это, что на определенных этапах происходит рост, тогда как на других флет или просадка.

А в этом деле (оценке обоснованности тех или иных торговых принципов) трейдерам крайне свойственен самообман... 


Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
prog1C

Первые результаты тестирования портфеля. Параметры теста:

1. Анализ проводился на основании рейтинга  от AntFX
2. Отбор - валюта USD, Возраст счета минимум 90 торговых дней, тип торговли  - Умеренный
3. В портфель включались первые 5-ть счетов из рейтинга от разных управляющих
4. Рейтинг перестраивается в начале каждого тестируемого месяца
5. Начальный капитал 1000, делится равномерно между счетами портфеля
6. При начале нового месяца суммарный результат счета перераспределяется равномерно между счетами портфеля
7. Ни какие комиссии -вознаграждения управляющих не включены - это очень грубая оценка!
8. Результат увеличивается на % изменения цены пая счета
9. Период тестирования 01.01.2014-31.05.2016
 
Результат довольно интересный, если я конечно нигде не промахнулся ). 
 
Конструктивная критика и предложения приветствуются!

20140101-20160531_умеренный.zip

  • Thanks 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Результат довольно интересный, если я конечно нигде не промахнулся ). 

Как я понимаю результат плюс 250% за 2.5 года, при довольно примитивной стратегии инвестирования? Да, интересно если так )

Edited by AntFX
  • Thanks 1

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Вот бы знать историю офф рейтинга и то же самое проделать с ним... До того, как его топ наводнили мартингейлы 1.5 года назад, могло бы тоже быть вполне сносно

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

Конструктивная критика и предложения приветствуются!

 

 

Хорошо бы добавить учёт вознаграждения управляющего. Для простоты можно считать его равным 30% на всех счетах. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×