Jump to content
AntFX

Альтернативный рейтинг от AntFX

Recommended Posts

AntFX

В итоге просадку решил учитывать вдвойне, если это просадка по текущий момент. То есть текущая просадка, длящаяся 100 дней, равна по негативному влиянию на место в рейтинге 200-дневной просадке на истории. Это позволит сделать рейтинг более динамичным и убрать по-дальше счета, находящиеся в затяжных просадках.

 

Пытался придумать формулу для автоматического отсеивания мартингейлов. Перепробовал вариантов 10, каждый раз получалось, что вместе с мартингейлами отсеивалось какое-то количество относительно нормальных паммов. Поскольку в рейтинге (во всяком случае в топе) получается пока только один явный мартингейл, я решил пока отложить этот вопрос в сторону и удалил его из рейтинга вручную...

 

Вот рейтинг на предстоящую неделю

 

Топ20

  1. Kostas**ATS
  2. Aurum 999
  3. Suzuka12**USD
  4. Petrov_Ivan**USD
  5. avp555**
  6. SeeK**MTS
  7. Irrespective**Quattro
  8. Desatnik**U96
  9. MrGold**V.2
  10. Stability**MemoryOfAgris
  11. Hohla**Several Systems
  12. morozFX**gbp straight ml
  13. NewTrend**ForexWizard
  14. nuseni**H1+H4
  15. terektrader**Asterion
  16. ATS Inside**ATS Inside
  17. Samurayi**Navaleon+ichimoku
  18. Madame non
  19. lego
  20. Roshan**3v1

 

Полный рейтинг с показателями

Rating_26-30may14.rar


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Фраер Ушастый
В итоге просадку решил учитывать вдвойне, если это просадка по текущий момент. То есть текущая просадка, длящаяся 100 дней, равна по негативному влиянию на место в рейтинге 200-дневной просадке на истории. Это позволит сделать рейтинг более динамичным и убрать по-дальше счета, находящиеся в затяжных просадках.
На мой взгляд, не вполне корректно. Будет стимулировать неопытных инвесторов, тупо доверяющих рейтингу, совершать классическую ошибку: "вход на максимуме - выход на просадке".Надо отделять "рабочую просадку" от "экстремальной просадки".

В качестве идеи: увеличивать вес последней просадки, если она является наихудшей по какому-то критерию: глубина (в %), длительность (в днях) или комбинация этих показателей. Согласитесь, что только в этом случае возникает подозрение, что стратегия торговли сломалась.

Ещё корректнее не просто удваивать вес последней просадки, если она вышла за какие-то типичные для счёта рамки; а увеличивать вес пропорционально степени выхода параметров последней просадки за максимальные.

 

Ну и в пределе есть такая идея: в целом при расчёте рейтинга все показатели счёта использовать с весом, обратно пропорциональным их возрасту. Т.е. вес ("ценность") вчерашнего подъёма (или просадки) выше, чем подъёма (просадки) месячной давности, и ещё более выше, чем событий полугодовой давности и т.д. Идея не моя, высказана и реализована "инвестором-домоседом" в его блоге.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
На мой взгляд, не вполне корректно. Будет стимулировать неопытных инвесторов, тупо доверяющих рейтингу, совершать классическую ошибку: "вход на максимуме - выход на просадке".Надо отделять "рабочую просадку" от "экстремальной просадки".

В качестве идеи: увеличивать вес последней просадки, если она является наихудшей по какому-то критерию: глубина (в %), длительность (в днях) или комбинация этих показателей. Согласитесь, что только в этом случае возникает подозрение, что стратегия торговли сломалась.

Ещё корректнее не просто удваивать вес последней просадки, если она вышла за какие-то типичные для счёта рамки; а увеличивать вес пропорционально степени выхода параметров последней просадки за максимальные.

 

Ну и в пределе есть такая идея: в целом при расчёте рейтинга все показатели счёта использовать с весом, обратно пропорциональным их возрасту. Т.е. вес ("ценность") вчерашнего подъёма (или просадки) выше, чем подъёма (просадки) месячной давности, и ещё более выше, чем событий полугодовой давности и т.д. Идея не моя, высказана и реализована "инвестором-домоседом" в его блоге.

Принцип не будет стимулировать выходить на нормальной просадке, потому что при нормальной просадке хороший счет не будет исчезать из рейтинга, а будет нормально опускаться в нем, уступая место счетам, в данный момент находящимся "в тонусе". К примеру, если у Костаса при прочих равных добавится 3 месяца просадки (60 торговых дней), то он лишь опустится с 1-го на на 3-е место. Так, АВП с 8-месячной просадкой всего лишь опустился на 5-е место в рейтинге. Можете поэкспериментировать с файлом рейтинга, меняя столбец "DDLast". Вы увидите, что главными все равно остаются возраст и привлекательность графика, а просадка вторична.

 

К выбору паммов для вложения и к выходу из паммов, в которые уже вложен нельзя относиться одинаково. Когда кто-то вложился в памм, и он вошел в просадку, то до момента выхода из просадки этот памм является для инвестора более привлекательным из-за отсутствия необходимости платить вознаграждение с прибыли до выхода из просадки. Этот фактор нужно учитывать, мысленно уменьшая позиции альтернативных паммов в рейтинге на величину этого вознаграждения, если идет речь о том, чтобы выйти из памма на просадке и войти в другой памм. Это должен проделывать сам инвестор, рейтинг тут не причем.

 

Длительность нормальной просадки для его ТС никто кроме управа не знает. Тем более не может знать и рейтинг. Для кого-то месяц в просадке уже является признаком поломки ТС, а для кого-то год является нормой. Поэтому устанавливать какие-то рамки вручную я пока считаю не правильным. Если увижу, что в рейтинге на высоких позициях присутствуют счета с просадкой более года, тогда, возможно, приму какие-то меры.

 

Я рассматриваю счет как статистически однородный, отражающий одну и ту же тактику торговли или ТС. Поэтому статистическая значимость просадки месяц и год назад с этой точки зрения идентичны. Возраст счета как таковой уже учтен в показателях - он определяет на 1/3 положение счета в рейтинге.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Фраер Ушастый
Я рассматриваю счет как статистически однородный, отражающий одну и ту же тактику торговли или ТС. Поэтому статистическая значимость просадки месяц и год назад с этой точки зрения идентичны.
Допущение как допущение, не хуже других. Нужно только хорошо представлять, чем оно отличается от реальности.

По моему некомпетентному мнению, двумя моментами.

1) Интуитивно полагаю, что ~90% ручных ТС и >50% роботов за год торговли меняются. В бОльшей или меньшей степени. Возможно, ошибаюсь.

2) За год меняется рынок. А инвестору важно, насколько система (тем более - неизменная) приспособлена к сегодняшнему рынку (а не к прошлогоднему). Поэтому значимость сегодняшней просадки должна быть заметно выше, чем просадки годовой давности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Поэтому значимость сегодняшней просадки должна быть заметно выше, чем просадки годовой давности.

 

Именно это у меня и реализовано в последнем рейтинге


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
novi40k

рейтинг хороший, но я при выборе управляющего ориентируюсь больше на психологическое состояние управа и его памма, чем на статистику. Это примерно тоже самое, как торговать по индикаторам, либо по графику валютной пары. Безусловно, такой рейтинг как дополнительный фильтр нужен. Спасибо, за труд.:thumbsup:

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
рейтинг хороший, но я при выборе управляющего ориентируюсь больше на психологическое состояние управа и его памма, чем на статистику. Это примерно тоже самое, как торговать по индикаторам, либо по графику валютной пары. Безусловно, такой рейтинг как дополнительный фильтр нужен. Спасибо, за труд.:thumbsup:

 

Спасибо! Разумеется, для успеха вложения нужно учитывать все факторы, которые могут влиять на успех и невозможно их всех отразить в рейтинге. Рейтинг дает точку отсчета для выбора паммов.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thermal

Добрый день!

И с какой периодичностью будет выкладываться Ваш рейтинг?


"Есть странный дар лететь на пламя, чтоб там остаться навсегда..." ©

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Добрый день!

И с какой периодичностью будет выкладываться Ваш рейтинг?

 

Добрый! Каждую неделю по субботам на следующую неделю.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Radius

Антон, какой ты трудолюбивый! :)

Буду заходить в эту твою ветку...

 

P.S. Кстати, помог бы что ли конкурсному департаменту Альпари с вычислениями на годовом реал-конкурсе... Там у них уже который год никак не могут ликвидировать сбой в вычислении коэффициентов и в частности настроить корректное вычисление уровня маржи ...

Вобщем, такого трудоголика в штате Альпари явно не хватает ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

В основном в рейтинге незначительные перестановки. На первом месте снова Kostas. Suzuka и Aurum поменялись местами. AVP переехал на строчку ниже. Он теперь так и будет медленно скатываться, пока не уйдет из топа, т.к. обновления доходности в ближайшее время не предвидится. Stabiliy с 10-го места был удален из рейтинга вручную, так как он является клоном MrGold, а у меня в рейтинге у каждого управляющего может быть только 1 счет. Также удален мартингейл дядя боб. На 15 месте находится счет FastBoy, который также похож на внутридневной мартин, но у него 14.04.14 имелся прецедент закрытия сделки в минус, без последующего увеличения плеча, поэтому я его решил оставить. Счет MASTERBEST, хотя проходит формальную проверку, но если для расчета AER взять период с создания до публикации, то получается значение ниже 1.5, поэтому он тоже удален.

 

Топ20

 

  1. Kostas**ATS
  2. Suzuka12**USD
  3. Aurum 999
  4. Petrov_Ivan**USD
  5. SeeK**MTS
  6. avp555**
  7. Desatnik**U96
  8. Irrespective**Quattro
  9. MrGold**V.2
  10. Hohla**Several Systems EUR
  11. morozFX**gbp straight ml
  12. NewTrend**ForexWizard
  13. ATS Inside**ATS Inside
  14. nuseni**H1+H4
  15. FastBot**Sunday
  16. terektrader**Asterion
  17. Samurayi**Navaleon+ichimoku
  18. Madame non**weigh up the risks
  19. Roshan**3v1
  20. Shooting-Star Trading**Blue River

 

Полный рейтинг с показателями

Rating_02-06june14.zip


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
argentariy

А ты сам инвестируешь в выбранных тобой управляющих?


Если бы вы знали то что знаю я, то вы бы не смеялись, а плакали.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
А ты сам инвестируешь в выбранных тобой управляющих?

 

Нет. Я торгую сам на своем памм-счете.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

На этот раз в рейтинг вошел (20) выходящий из просадки DREISER примерно на том же месте, что и в рейтинге Альпари (19). Как только выйдет из просадки (в терминах моего рейтинга это обновление предыдущего пика доходности как минимум на 10%), переберется ближе к первой десятке. На этом месте он заменил lego, который в результате резкой просадки перестал соответствовать критерию AER>=1.5 и поэтому совсем исчез из рейтинга, надеюсь на время (AER

 

Топ20

 

  1. Kostas**ATS
  2. Suzuka12**USD
  3. SeeK**MTS
  4. Petrov_Ivan**USD
  5. avp555**
  6. MrGold**V.2
  7. Aurum 999
  8. Desatnik**U96
  9. FastBot**Sunday
  10. ATS Inside**ATS Inside
  11. NewTrend**ForexWizard
  12. Hohla**Several Systems EUR
  13. nuseni**H1+H4
  14. Samurayi**Navaleon+ichimoku
  15. USDD**USD
  16. Shooting-Star Trading**Blue River
  17. Roshan**3v1
  18. ArtemkaRu**Blood and Sand
  19. Madame non**weigh up the risks
  20. DREISER

 

Рейтинг с показателями (35 поз.) и полный список (385 поз.)

Rating_16-20june14.zip

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Фраер Ушастый

Возникла следующая как обычно спорная мысль.

Расстановка ПАММов по местам в соответствии с рейтингом - это относительное ранжирование, которое (в идеале) говорит о том, что управляющий ПАММа X работает лучше, чем управляющий ПАММа Y. Но это ещё не означает, что ПАММ X достаточно хорош для вклада. Нужно отсечь неперспективные для вклада ПАММы по АБСОЛЮТНОЙ величине показателя.

Предлагаю выделить "группу лидеров", рекомендованные ПАММы, т.е. те ПАММы, интегральный показатель которых выше какого-то порога. Чтобы новичку было ясно: "вот в эти ПАММы вклад с высокой вероятностью будет прибыльным".

Получается, что количество ПАММов в этой группе будет плавающим, на каких-то этапах, возможно, группа будет пуста.

А остальные ПАММы из двадцатки пометить как перспективные, но пока слишком рискованные.

Edited by Фраер Ушастый

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Но это ещё не означает, что ПАММ X достаточно хорош для вклада.

У меня недостаточно хорошие паммы отсекаются по двум показателям: отношение прибыли к максимальной волатильности (GVR) больше 3 и отношение прибыли счета к прибыльности его наиболее прибыльного 10% промежутка более 1.5. В принципе я считаю, что все паммы, вошедшие в рейтинг (около 35) вполне можно рассматривать для вложения. Если Вы считаете, что какие-то из них туда попадают неоправданно, то давайте посмотрим на конкретных примерах, так ли это, и можно ли что-либо сделать с этим.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Eldar_
Нет. Я торгую сам на своем памм-счете.
а с какой целью рейтинг ведете?

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
а с какой целью рейтинг ведете?

 

С целью продемонстрировать правильные, на мой взгляд, принципы оценки результативности памм-счетов. Научить начинающих инвесторов отличать хорошие счета от посредственных. Так как, на мой взгляд, рейтинг Альпари с этим не всегда справляется. Никакого коммерческого интереса в рейтинге у меня нет.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

В рейтинг на этот раз попал эффектно выруливший из просадки Carlson, превысив значение AER=1.5 (на данный момент 1.54) и заняв сразу 13-е место. DREISER же в связи с просадкой пока, к сожалению, по этому же параметру в рейтинг вообще не попадает (на данный момент 1.36).

ATS Inside - отличный памм, закрылся на пике прибыльности, с чем его можно только поздравить. Закрылся в том числе потому, что кто-то в техподдержке ему сказал, что невозможно перевести памм со стандарта на ЕЦН, хотя в ЛК эта возможность имеется. Но с учетом недавней радости - увеличения минимального лота на ЕЦН до 0.1, ему бы все равно, скорее всего, в итоге пришлось закрылся, так что это не важно...

 

Топ-20

 

  1. Kostas**ATS
  2. Suzuka12**USD
  3. SeeK**MTS
  4. Petrov_Ivan**USD
  5. avp555**
  6. Desatnik**U96
  7. MrGold**V.2
  8. FastBot**Sunday
  9. Aurum 999
  10. NewTrend**ForexWizard
  11. Hohla**Several Systems EUR
  12. Irrespective**Quattro
  13. Carlson**One More Round
  14. Shooting-Star Trading**Blue River
  15. Samurayi**Navaleon+ichimoku
  16. USDD**USD
  17. nuseni**H1+H4
  18. Roshan**3v1
  19. gemmaster**EWTEL
  20. ArtemkaRu**Blood and Sand

 

Рейтинг с показателями (33 поз.) и полный список (385 поз.)

Rating_23-27june14.zip

Edited by AntFX
  • Thanks 1

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Вот, кстати, пример счета, длительная история которого ему скорее вредит: FixPro

В самом начале своей долгой истории (почти 4 года) он быстро просел более чем в 5 раз (10.09.2010-04.11.2010). Таким образом, отношение скорости просадки на 10% счета и текущей прибыли (700%) составляет всего 1.25. Что, кстати, наводит на мысль, что формулу AER нужно видоизменить для подсчета текущей прибыли от уровня минимальной цены пая.

Кроме того, счет был в просадке 574 торговых дня, с 01.09.2010 по 13.11.2012, или 57% своего срока жизни (1000 торговых дней).

В результате этих факторов счет во-первых не прошел по критерию AER>=1.5, и во-вторых получил 57%-е ухудшение своих рейтинговых баллов (139 до учета просадки, и 59 после). Если бы не фильтр AER он бы мог занять 13-е место в рейтинге, подвинув Карлсона. Кстати, все эти данные и цифры есть в файле рейтинга с полным списком и показателями.

На досуге подумаю над тем, чтобы учитывать в показателях текущую прибыль не от нуля доходности, а от минимальной цены пая.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
TopMaster

Теперь тебе нельзя сильно хорошо торговать на своем ПАММе. Если он войдет в топ твоего рейтинга и будет по нему подниматься, то многие скажут, что это подтасовка под свой ПАММ! :-k


На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Фраер Ушастый
Вот, кстати, пример счета, длительная история которого ему скорее вредит: FixPro...
Он ручками торгует, так что здесь простор для субъективизма. Полагаю, что его стратегия постоянно меняется, подстраиваясь под рынок. Возможно, со временем набирается опыта. Возможно, в какие-то временнЫе отрезки по каким-либо личным причинам менее ответственно относился к ПАММу и т.д.

Вот о таких моментах я и говорил, когда предлагал ввести в расчёты вес, обратно пропорциональный прошедшему времени. "Дела давно минувших лет" не должны существенно влиять на сегодняшний рейтинг.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Вот о таких моментах я и говорил, когда предлагал ввести в расчёты вес, обратно пропорциональный прошедшему времени. "Дела давно минувших лет" не должны существенно влиять на сегодняшний рейтинг.

Не очень хочется сильно наворачивать рейтинг, а вообще есть мысль сделать так: учитывать время максимальной просадки и её глубину с коэффициентом их срока давности. Т.е. 50% просадка, закончившаяся на половине счета, равна 25% просадке, длящейся по текущий момент. В GVR/AER вместо текущей прибыли использовать максимальную относительную прибыль, а итоговое число уменьшать на процент текущей просадки относительно максимума прибыли. Уменьшение баллов по длительности просадки применять только к баллам, которые счет получает за срок жизни. Получается довольно наворочено, может быть так и попробую сделать в выходные, и посмотрю, насколько хорош результат.

Теперь тебе нельзя сильно хорошо торговать на своем ПАММе. Если он войдет в топ твоего рейтинга и будет по нему подниматься, то многие скажут, что это подтасовка под свой ПАММ! :-k

Нет, не скажут. Построение рейтинга полностью автоматизировано и подчинено одинаковым формальным правилам для всех счетов. Эти правила построены таким образом, чтобы выбирать действительно лучшие памм-счета, руководствуясь критериями риск-прибыль, срок жизни, и равномерной успешности торговли на всей продолжительности их жизни.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter
Не очень хочется сильно наворачивать рейтинг

Вот это очень здравый аргумент. Рейтинг уже очень неплох, улучшения можно сделать лишь мелкие (я тоже немного прикидывал), и на мой взгляд лучше выдержать паузу, подождать, пока появятся какие-то принципиально новые идеи, да и посмотреть, что сделает администрация.

 

Тут ведь надо понимать, что никакой рейтинг не даст идеального прогноза будущих результатов, рейтинг - лишь отражение прошлого, а не будущего, поэтому плюс-минус три места туда-сюда в рейтинге вообще не важно - будущая фортуна всё равно распорядится по-своему, все равно не угадаешь... (Это я не Антону, конечно, объясняю, а читателям ветки...)

 

Да и боюсь, что не всё удастся формализовать и автоматизировать. То и дело натыкаешься на какие-то уникальные факторы. Например, с некоторыми управляющими возникают сильные сомнения в том, что они свою ТС честно тестировали. То есть, вполне возможно, что их ТС в прошлые годы пару лет аццки сливала, потом 4 года работает, и сейчас, пока жив ПАММ, как раз совпало с глобальным благоприятным периодом. Но управы-то об этом умалчивают! Ясное дело, через некоторое время этот случайно совпавший благоприятный период закончится, и ПАММ начнет лить... Вот это и есть пример самого неподвластного учету неформального фактора.

 

Однако, когда я вижу, что управ настругал ПАММов под 3 никами-клонами, как Кар**он, то я начинаю думать - а не потому ли он сделал себе "запасные самолёты", что знает о врЕменном характере прибыльности этой своей ТС?..

 

Ну и т.п.

У кое-кого из упоминавшихся тут не вижу ни одной фиксации убытков за всё время жизни ПАММа... Ну это гениально, конечно, что он всегда (скажем так ;)) угадывает направление, но что нас ждёт в будущем?.. :pain:

 

а вообще есть мысль сделать так: учитывать время максимальной просадки и её глубину с коэффициентом их срока давности. Т.е. 50% просадка, закончившаяся на половине счета, равна 25% просадке, длящейся по текущий момент.

Срок давности противоречит идее о том, что если просадка была, то она как раз может повториться и её как раз надо учитывать.

А глубина текущей просадки - это отдельный фактор, и по идее её надо учитывать с помощью отдельного механизма ;)

 

В GVR/AER вместо текущей прибыли использовать максимальную относительную прибыль, а итоговое число уменьшать на процент текущей просадки относительно максимума прибыли.

Не могу сходу оценить предложенное, но по идее механизм учета текущей просадки должен быть такой же, как и всё остальное - т.е. логарифмический.

 

Хорошо бы её (тек.просадку) учитывать с учетом истории: то есть мелкая просадка - это неплохо, а чем ближе к исторической предельной или расчетной - тем серьёзнее и хуже. Только вот как это сделать? Надо бы учитывать не только предыдущие просадки за время жизни ПАММа (да что там эти полгода-год!!!), а и заявления управа, т.е. декларацию...

Возможно ли это - не знаю (тем более, с учетом возможных обманов... но некоторые-то говорят правду - и это видно, когда управ говорит то, что ему самому же невыгодно)...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×