Jump to content
AntFX

Альтернативный рейтинг от AntFX

Recommended Posts

AntFX

Решил создать свой альтернативный рейтинг памм-счетов, основываясь на принципах оценки счетов, которые считаю более правильными, чем те, что применяются в данный момент в главном рейтинге Альпари. Однако, концепцию присвоения баллов за несколько разных показателей и их сложения для получения итогового балла того или иного счета я позаимствовал у рейтинга Альпари.

Рейтинг строится по следующим правилам. Показатели GVR (GNVR) и AER подробно описаны здесь
Всего строится 2 рейтинга: "консервативный" и "агрессивный". Эти названия не имеют почти ничего общего со стилем торговли управляющих. В обоих случаях оцениваются не торговые риски как таковые, а лишь степень оправданности этих рисков полученной прибылью (это и есть смысл показателя GVR/GNVR). Однако у "консервативного" рейтинга больший вес имеет возраст счета и максимальная дневная прибыль и убыток считаются в равной степени определяющими рисковость счета (GVR). У "агрессивного" рейтинга возраст счета имеет меньший вес и максимальная дневная прибыль не принимается в расчет при определении рисков, а принимается только максимальный убыток (GNVR).

1. Берутся все памм-счета из полного списка с возрастом от 180 дней. КУ не имеет значения. Прибыльность от 10%. Можно инвестировать
2. Считаются показатели GVR (GNVR) - это логарифмическое отношение текущей прибыли счета и максимальной положительной или отрицательной (только отрицательной) дневной волатильности. Из рейтинга убираются все счета с GNVR меньше 5. Предполагается, что 5 - это минимально приемлемый уровень соотношения волатильности и доходности. На самом деле лучше обрабатывать все что выше 3, но с учетом необходимости ручной обработки всего массива счетов на следующем шаге я для начала ограничился минимумом 5.
3. Считается показатель AER - это степень равномерности распределения доходности на счете (степень эффективности счета). В этом здесь основная сложность - этот показатель предполагает обработку статистики дневной доходности счета за всю историю. На данный момент у меня нет инструмента для того, чтобы получать этот показатель автоматом, поэтому я его рассчитывал приблизительно "на глазок" для каждого из 115 счетов, прошедших предшествующие фильтры. После расчета показателя из списка удаляются счета, эффективность которых ниже 1.5, то есть текущая доходность которых ниже, чем полтора наиболее прибыльных отрезка, составляющих 10% счета.
4. Присваиваются баллы для всех счетов по 5 категориям: GVR, GNVR, AER, Age30, Age60. Баллы присваиваются следующим образом: счета сортируются по возрастанию показателя, первому счету в списке присваивается 1 балл, следующему 2 и т.д. до самого крупного показателя. Количество баллов для Age30 и Age60 считаются соответственно делением возраста счета на 30 и на 60. То есть Age30 дает счету 1 балл за каждый месяц его жизни, Age60 дает 1 балл за каждые 2 месяца.
5. Строится "консервативный" рейтинг. Позиция счета в рейтинге определяется по старшинству суммы трех баллов: GVR + Age30 + AER. Кроме того, в "консервативный" рейтинг входят только счета с GVR>5 (раньше фильтровались GNVR>5).
6. Строится "агрессивный" рейтинг. Позиция счета в рейтинге определяется по старшинству суммы трех баллов: GNVR + Age60 + AER.
7. Из списков убираются дубликаты. У каждого управляющего в рейтинге может быть только 1 счет с наибольшим числом баллов.

Вот топ10 счетов "консервативного" рейтинга на сегодняшний день (15.05.2014) (AlpR - текущая позиция в рейтинге Альпари; Total - суммарное кол-во полученных счетом баллов)
 

  • Kostas ATS ··································(Age=1287 GVR=10.86 GNVR=16.35 AER=2.77 AlpR=113 Total=175)
  • Petrov_Ivan USD ·························(Age=1539 GVR=11.88 GNVR=11.88 AER=2.03 AlpR=23 Total=159)
  • Suzuka12 USD ·····························(Age=864 GVR=10.47 GNVR=10.94 AER=2.35 AlpR=9 Total=152)
  • avp555 ········································(Age=1332 GVR=8.61 GNVR=22.92 AER=2.09 AlpR=95 Total=149)
  • MrGold V.2 ···································(Age=672 GVR=9.2 GNVR=9.51 AER=2.46 AlpR=0 Total=146)
  • Aurum 999 ···································(Age=239 GVR=8.74 GNVR=18.92 AER=4.24 AlpR=1 Total=145)
  • SeeK MTS ····································(Age=882 GVR=6.09 GNVR=10.72 AER=2.77 AlpR=15 Total=145)
  • anclbob hedge ····························(Age=602 GVR=6.57 GNVR=6.79 AER=2.42 AlpR=123 Total=133)
  • NewTrend ForexWizard ···············(Age=260 GVR=6.21 GNVR=11.12 AER=2.98 AlpR=51 Total=132)
  • terektrader Asterion ····················(Age=603 GVR=6.88 GNVR=10.69 AER=2.29 AlpR=145 Total=131)

Вот топ10 счетов "агрессивного" рейтинга
 

  • Hohla Several Systems ·············(Age=1153 GVR=4.34 GNVR=14.84 AER=3.16 AlpR=154 Total=155)
  • Kostas ATS ····························(Age=1287 GVR=10.86 GNVR=16.35 AER=2.77 AlpR=113 Total=151)
  • Aurum 999 ······························(Age=239 GVR=8.75 GNVR=18.91 AER=4.32 AlpR=1 Total=145)
  • avp555 ··································(Age=1332 GVR=8.61 GNVR=22.93 AER=2.09 AlpR=95 Total=133)
  • SeeK MTS ······························(Age=882 GVR=6.09 GNVR=10.72 AER=2.77 AlpR=145 Total=130)
  • NewTrend ForexWizard ·············(Age=260 GVR=6.21 GNVR=11.12 AER=2.98 AlpR=51 Total=128)
  • Suzuka12 USD ·························(Age=864 GVR=10.47 GNVR=10.95 AER=2.35 AlpR=9 Total=124)
  • Petrov_Ivan USD ·····················(Age=1539 GVR=11.88 GNVR=11.88 AER=2.03 AlpR=23 Total=121)
  • Melady VictoryUSD ···················(Age=365 GVR=5.8 GNVR=14.67 AER=2.25 AlpR=282 Total=120)
  • The way of money Aristotle FT ···(Age=425 GVR=4.83 GNVR=12.15 AER=2.26 AlpR=0 Total=118)

Вот файл со всеми позициями рейтинга
alp_may14.zip

Я планирую обновлять рейтинг не чаще, чем раз в месяц. В данный момент нужно решить проблему с автоматическим расчетом AER, так как вручную обсчитывать весь рейтинг нереально. Если кто-то захочет мне в этом посодействовать, я не откажусь =))


Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
TopMaster

Теректрейдер в топе консервативного рейтинга?


Новая Адская Вертикаль! Старт сразу!

На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Koal

ты деньги вкладываешь в выбранных управов? если нет, то место ветки в рекламе.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Теректрейдер в топе консервативного рейтинга?

 

В названиях отражен "консервативный" и "агрессивный" метод построения рейтинга, а не особенности торговли на данных счетах. О чем подробно написано в первом посте.

На мой взгляд, консерватизм и агрессия на памм-счетах это вообще своеобразный атавизм. Так как в глазах инвестора такие счета различаются только тем, какую долю портфеля инвестору оправданно в них вкладывать - если счет торгует с меньшими рисками, то большую долю, если с большими, то меньшую. Поэтому рейтинг только оценивает оправданность рисков полученной прибылью, а не сами риски. По логике этого рейтинга, можно предположить, что оправданная доля вложений изменяется пропорционально волатильности счета.

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Вообще конечно каждый рейтинг нужно перебирать вручную после составления, так как идеальных алгоритмов не бывает. Качество рейтинга должно заключаться в том, что факторы, которые влияют на нестандартные решения о счетах в рейтинге, являются "неторговыми" особенностями, о которых алгоритм рейтинга знать не может и не должен.

В частности, в обе версии рейтинга попал счет avp555, на котором управляющий остановил торговлю. Если он запустит торговлю с новой ТС, то данные прошлой истории окажутся не представительными и нужно будет следить заново за динамикой новой ТС.

В первый рейтинг попал мартингейл anclbob. С одной стороны если мартингейл оказывается способен получить такую прибыль как 1500%, то почему бы и нет. С другой стороны, есть факторы, которые сводят на нет возможность повторения такого результата: при росте средств на счете брокер урезает плечо, которое жизненно необходимо для мартингейлов. Их прибыльность в результате этого медленно умирает, а вот риски при этом остаются на старом уровне 100%. Подтверждение этому можно увидеть в полугодовой последней истории счета alexche. Поэтому вкладываться в такие счет на поздних этапах абсолютно бесперспективно. А на ранних этапах тем более - вложение в большинство мартингейлов оказывается убыточно для инвестора.

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
ты деньги вкладываешь в выбранных управов? если нет, то место ветки в рекламе.

 

Моя публикация не носит коммерческого характера, и это видно невооруженным глазом каждому, кроме Вас.


Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter

Вник в этот рейтинг, пришлось приложить немалые умственные усилия и собрать пазл из разных постов Антона, в том числе из его блога ;)

 

Да, реально мощно! И, главное, что Антон не просто идейку на форуме ляпнул, а оформил, рассчитал и довёл до результата! Вот это уже - подвиг =D>

 

Проблема в том, чтобы нашлась ещё хоть пара человек, в том числе в администрации, которые вникнут во все эти математические выкладки и врубятся...

В общем, призываю Новодворского и Петухова (вроде они занимались рейтингом) потратить время и вникнуть - явных ошибок в методике AntFX нет, можно обсуждать лишь нюансы!

 

Если двигаться в этом направлении, то удастся решить сразу много нынешних проблем, даже можно будет не беспокоится о том, что некоторые жульбаны на сервисе поставили на поток генерацию клонов, которые нынче то и дело попадают в топ рейтинга. Вот, на днях снова наткнулся на таких в топе... уже даже выводить их на чистую воду лень... создают паммы-консервы с 1-3 долгосрочными сделками и ждут, пока какой-нибудь из их паммов-клонов фортуна в топ не вынесет... Даже в портфелях от Альпари есть ники-клоны...

В рейтинг от AntFX они просто не попадают - в него без достойной ТС вряд ли попадёшь! :thumbsup:

 

 

Но всё же о нюансах.

 

Что-то у меня не получилось воспроизвести AER anclbob (жаль в твоем эксель-файле деталей расчета нет). Возраст 603 дня, 10% = 60 дней, я беру кусок 24.10.13 - 23.12.13 (либо по 20.12 - оба эти дня доходность ~1189%)...

...тьфу, только щас заметил - там на свече доходности 25.10.13 теней нет - это старая болезнь Альпари, приводящая к большим ошибкам!!! Но нас не проведёшь :evil:, открываю часовой график, там 25.10 Low = 179.23% (без часового графика это не увидеть!!! :evil:)

 

Вопросы к Антону.

1. Расчеты AER по Low или по Close дней?

В данном случае прошу расшифровать результат анклбоба из приведенного в 1-м посте рейтинга, туда попал Low 25.10, Low 24.10 или Close 25.10.13г?

 

2. В расчеты GVR & GNVR входят данные Close-Close или же с учетом Low (High)?

Имхо, учёт Low необходим, чтоб срезать сверхопасные внутридневные стратегии...

 

3. Просьба расшифровать смысл разделения "Фактора Прибыль/Волатильность" на два: GVR & GNVR, и почему один из них консервативный, а другой агрессивный. Надо ли это именно так, а не иначе?

_________________

 

3. Считается показатель AER - это степень равномерности распределения доходности на счете (степень эффективности счета). В этом здесь основная сложность - этот показатель предполагает обработку статистики дневной доходности счета за всю историю. На данный момент у меня нет инструмента для того, чтобы получать этот показатель автоматом, поэтому я его рассчитывал приблизительно "на глазок" для каждого из 115 счетов, прошедших предшествующие фильтры. ...

В данный момент нужно решить проблему с автоматическим расчетом AER, так как вручную обсчитывать весь рейтинг нереально. Если кто-то захочет мне в этом посодействовать, я не откажусь =))

Если загонять данные всех ПАММов в эксель, то это не проблема.

Выше на примере анклбоба уже и другая проблема проявилась - на самом деле точны расчеты только по часовым данным. Более того, даже в них есть ошибки. Я недавно в часовках копался - наткнулся на сбои данных даже в таких ПАММах, от которых этого совершенно не ждёшь - у Петрова. Правда, ошибок всё же не очень много. Однако тонкие (чувствительные) расчеты могут быть сильно сбиты. Тогда-то я и догадался, почему Новодворский так любит средние... :(

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

2 Rihter

 

Для расчета AER в первом посте я брал только дневные цены закрытия. Причем в половине случаев "самый прибыльный кусок" я определял "на глазок". Это делалось потому, что мне хотелось уложиться с созданием первой версии рейтинга в разумное время. В итоге уложился в пол дня =)

G(N)VR считались с учетом макс волатильности из показателей в рейтинге Альпари, сам я ничего не считал в экселе, кроме формулы. Я полагаю, что дневные хай-лоу у них учитываются.

Да, если там у паммов была существенная разница между дневным закрытием и реальным минимумом, то AER считался не правильно. Ничего страшного, как говорится, первый блин комом. Может быть Альпари или Паммин заинтересуются этим показателем и я смогу получать информацию о MaxProfitSample или AER с их сайтов - тогда все будет проще и корректнее. Либо я сам соображу как автоматизировать процесс загрузки и анализа данных по паммам.

 

По поводу того, почему GVR консервативный, а GNVR - агрессивный. Это исходит из самого допущения, что максимальную дневную прибыль можно не считать за показатель риска. То есть если у памма макс дневной убыток 10%, а макс дневная прибыль 100%, то в случае GVR этот памм считается агрессивным, а в случае GNVR консервативным, и соответственно этому оценивается оправданность рисков его текущей прибылью. В моем дневнике на примере памма Lego это хорошо описано. В случае GVR он будет считаться одинаково привлекательным с Петровым при прибыли в 30000%, а если использовать GNVR - то лишь при 2500%. "Агрессия" здесь как раз в том, что мы закрываем глаза на сигналы максимальной дневной прибыли о возможных больших убытках.

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter
Для расчета AER в первом посте я брал только дневные цены закрытия.

Ну так проверь, или меня поправь.

Берем дядю боба, кусок 25.10.13 (361.08%) - 23/24.12.13 (1189.1% или 1190.7%), а вчера-сегодня 1530-1580%... У меня никак не получается AER 2.42, получается > 2.7... LOG(16.8, 2.796) = 2.74... Где ошибка? :roll:

 

При этом, если взять Low 24.10 (это Low его дневного графика), то там уже 227% вместо 361% (почувствуйте разницу! :crazy:), а если взять потерянный Low 25.10, который виден лишь на часах, то там уже 179.2% - вот такая резкая зависимость от точности входных данных ;)

Для 179.2% у меня получается уже LOG(16.8, 4.617) = 1.84 вместо 2.74, который был по Close - по твоим данным это порядка 43 баллов долой ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Я ж не спорю - говорю первый блин комом. Переделывать не буду, полностью корректного рейтинга не будет, пока не появится возможность расчета AER на автомате. Искать на каждом счете не только промежуток и его начало и конец, но и переходить на вторую вкладку и искать хай/лоу - так на построение рейтинга в ручном режиме несколько дней уходить будет. Так что пока так... В любом случае я уже ранее написал, что в дядю боба вкладывать не стоит, т.к. мартингейлы при наборе популярности теряют высокое плечо и их прибыльность сдувается, а 100% риски в каждой сделке остаются.


Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Корректный расчет по анклбобу:

Лоу 24.10.13=227% (ЦП=327), Хай 20.12.13=1190 (ЦП=1290) Доходность=1535% (ЦП=1635) AER=LOG(16.35, 1290/327)=2.03 (это если по дневным Хай-Лоу)

Или Лоу=179 (279), Хай=1190 (1290) AER=LOG(16.35, 1290/279)=1.82


Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
DREISER

Идея этого рейтинга очень толковая. По сравнению с действующим рейтингом компании это другой, более совершенный уровень.

  • Thanks 1

Добро пожаловать на ПАММ "DREISER"!

 

«...Здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте!

Если же хочешь попасть в другое место, тогда нужно бежать по меньшей мере вдвое быстрее!»

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Идея этого рейтинга очень толковая. По сравнению с действующим рейтингом компании это другой, более совершенный уровень.

 

Спасибо, DREISER. Удачного тебе движения к топу.


Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Немного подправил AER у анклбоба и некоторых других... Все равно некоторые счета могут показывать не правильный AER, т.к. пока ещё нет автоматизиации.

 

Доработал принципы присвоения баллов. Кажется логичным, что счета должны получать баллы в зависимости от того, насколько их показатель лучше, чем у счета, следующего за ними в рейтинге, а не просто на 1 больше. Поэтому заменил расчет баллов на формулу, которая дает данному счету такое кол-во баллов, которое занимает его показатель в линейке от максимального до минимального значения этого показателя среди всех оцениваемых счетов. При этом на каждой "линейке" указывается максимальное число баллов, которое может получить счет. То есть баллы счетов масштабируются от 1 до этого числа баллов.

За G(N)VR и AER счета могут получать от 1 до 100 баллов.

За возраст в "консервативном" рейтинге счета также могут получать от 1 до 100 баллов.

За возраст в "агрессивом" рейтинге счета могут получать от 1 до 50 баллов.

В остальном все осталось также. В таблицу XLS вставил формулы, а не просто расчетные значения.

Получилась следующая картина:

Консервативный:

1. Petrov_Ivan USD

2. Kostas ATS

3. Aurum 999

4. avp555

5. Suzuka12 USD

6. Hohla Several Systems

7. MrGold V.2

8. morozFX gbp straight ml (я не уверен, что этот счет должен быть в топе, так как на мой взгляд основной результат получен всего за несколько сделок, но пока у меня нет показателя, который позволил бы его отфильтровать)

9. SeeK MTS

10. Irrespective Quattro

Агрессивный:

1. Aurum 999

2. Hohla Several Systems

3. Kostas ATS

4. avp555

5. PEKOPDCMEH Variety RUR (фактически, счет здесь оказался из-за максимального дневного убытка 8% при прибыли 2376%, а в прошлом рейтинге его не было из-за GVR

6. SeeK MTS

7. Petrov_Ivan USD

8. NewTrend ForexWizard

9. nuseni H1+H4

10. Suzuka12 USD

Полный рейтинг: alp_may14_3.zip

Предложения по рейтингу приветствуются.

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
Фраер Ушастый

Весьма разумный результат. Значит, и методология в целом правильная.

В качестве предложения: на мой непросвещённый взгляд, привлекательность счёта для инвестора также зависит от длительности просадок. Чем больше длительность просадок - тем больше вероятность, что при необходимости придётся снимать средства не на пике, т.е. недополучая прибыль.

Возможно, следует как-то учесть максимальную (или среднюю?) длительность просадки при расчёте рейтинга.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Весьма разумный результат. Значит, и методология в целом правильная.

В качестве предложения: на мой непросвещённый взгляд, привлекательность счёта для инвестора также зависит от длительности просадок. Чем больше длительность просадок - тем больше вероятность, что при необходимости придётся снимать средства не на пике, т.е. недополучая прибыль.

Возможно, следует как-то учесть максимальную (или среднюю?) длительность просадки при расчёте рейтинга.

 

Просадка сильно зависит от удачи, то есть то, что у одного счета просадка 20% а у другого 30%, при прочих равных, не означает, что первый счет лучше, а скорее всего означает, что ему просто повезло пока не встретить просадку 30%. Зато максимальная дневная волатильность, используемая в рейтинге, является определяющим параметром риска, который гораздо меньше зависит от удачи. По этой же причине GVR, на мой взгляд, лучше фактора восстановления.

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
Koal

а почему моего счета нет в рейтингах? :casha:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Фраер Ушастый
Просадка сильно зависит от удачи, то есть то, что у одного счета просадка 20% а у другого 30%, при прочих равных, не означает, что первый счет лучше, а скорее всего означает, что ему просто повезло пока не встретить просадку 30%.
Я говорю не о глубине, а о длительности просадки (в сутках, неделях, месяцах).

Я учитываю этот фактор.

На своём мнении, естественно, не настаиваю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
а почему моего счета нет в рейтингах? :casha:

 

Потому что у него AER=1.04, а в рейтинге стоит фильтр на AER>1.5


Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Я говорю не о глубине, а о длительности просадки (в сутках, неделях, месяцах).

Я учитываю этот фактор.

На своём мнении, естественно, не настаиваю.

 

На мой взгляд, точно также, как мы не знаем, в какой момент прекратится тренд прибыльности, также мы и не знаем, когда прекратится просадка. Если она длится не 4 месяца, а 6, то я не вижу причин уменьшения вероятности её прекращения в ближайшее время, если ранее у счета была хорошая динамика, которая привела к его хорошему месту в рейтинге даже с учетом текущей просадки. С другой стороны наличие на верхних строчках рейтинга счетов, которые находятся в просадке более года, наверное нежелательно. Однако, я думаю, что такие счета там и так не будут появляться.

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Автоматизировал построение рейтинга (в процессе наткнулся на кучу глюков в мониторинах - здесь и далее)

 

Теперь рейтинг сам строит дневные свечи на основании данных почасовой доходности. Это гарантирует правильный расчет максимальной волатильности, так как дневные свечи Альпари не только не учитывают часовых минимумов, но и часто даже не учитывают часовых закрытий внутри дня.

Правда, внутридневные данные у Альпари есть только после 2010.05.03. Более ранние дневные свечи взяты непосредственно из файлов дневной доходности.

 

Решил избавиться от двух вариантов рейтинга, и от разницы GVR и GNVR, теперь GVR считается просто как Max / Min дня с максимальной волатильностью.

Также считается и AER - как Max / Min 10% участка счета с максимальной волатильностью.

 

Как и ранее в рейтинге присутствуют счета только с GVR>=3 и AER>=1.5, причем поскольку на этот раз данные с учетом достоверных внутридневных минимумов, то в рейтинге оказалось ещё меньше счетов - всего 42.

 

Для оживления рейтинга по просьбам трудящихся учел в рейтинге максимальную длительность просадки. Теперь итоговое количество баллов, которое получает счет, уменьшается на процент, равный отношению максимальной длительности просадки ко всему сроку жизни счета (причем выход из просадки засчитывается только тогда, когда предыдущий максимум оказывается обновлен на 10%).

 

Нельзя сказать, что относительное положение счетов в получившемся рейтинге меня полностью устраивает. Рейтинг, на мой взгляд, все ещё плохо учитывает системность торговли. Если я найду способ добавить такой учет в рейтинг, то я это сделаю позже. И больший упор на динамике последних периодов, возможно, нужно сделать...

 

Топ20 рейтинга

 

  1. avp555**
  2. Aurum 999**
  3. Kostas**ATS
  4. Suzuka12**USD
  5. Petrov_Ivan**RUR
  6. Irrespective**Quattro
  7. morozFX**gbp straight ml
  8. SeeK**MTS
  9. Desatnik**U96
  10. MrGold**V.2
  11. Stability**MemoryOfAgris
  12. Hohla**Several Systems
  13. nuseni**H1+H4
  14. ArtemkaRu**Blood and Sand
  15. terektrader**Asterion
  16. NewTrend**ForexWizard
  17. ATS Inside**ATS Inside
  18. Madame non**weigh up the risks
  19. The Rich**
  20. anclbob**hedge

 

%2$s

 

%2$s

 

XLS файл рейтинга

Rating_20may2014.rar

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
Фраер Ушастый

Хммммм... Ну, на первый взгляд...

1. Показатель "длительность просадки" сработал как-то не так, как я ожидал. Возможно, имеет смысл уменьшить его вес.

2. А как в рейтинг попал например The Rich с просадкой чуть больше года? На мой (ошибочный?) взгляд, это явно неправильно.

3. Эх, и всё же полная автоматизация невозможна. Никак не учесть: а) "молодые" ПАММы, открытые опытными управляющими; б) индивидуальные предпочтения по величине доходности; в) ПАММы, торговля на которых прекращена.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Хммммм... Ну, на первый взгляд...

1. Показатель "длительность просадки" сработал как-то не так, как я ожидал. Возможно, имеет смысл уменьшить его вес.

2. А как в рейтинг попал например The Rich с просадкой чуть больше года? На мой (ошибочный?) взгляд, это явно неправильно.

3. Эх, и всё же полная автоматизация невозможна. Никак не учесть: а) "молодые" ПАММы, открытые опытными управляющими; б) индивидуальные предпочтения по величине доходности; в) ПАММы, торговля на которых прекращена.

 

Во-первых, отличие последнего и предпоследнего рейтинга далеко не только в факторе просадки. Там изменения коснулись самой методологии расчетов - теперь процесс автоматизирован и использованы точные внутридневные данные. Немного доработана методология расчета показателей. Так что не беспокойтесь - изменения не только из-за Вашей идеи учитывать длительность просадки :)

 

Ну так Рич на предпоследнем месте вместе с мартингейльщиком бобом... Ничего, пусть будут. АВП в аналогичной ситуации с паммом вообще на первом месте... Это отражает тот факт, что даже не смотря на большую просадку, их паммы по соотношению возможный риск/прибыль являются хорошими (особенно АВП)

А показатель сработал - опустил Рича с 16-го на 20-е место. Учитывается не абсолютная длина просадки, а её отношение ко всему сроку счета. У Рича это отношение 36%.

 

Молодым паммам нужно сначала доказать, что тактика торговли на них достойна внимания, даже если они открыты кем-то опытным. Практика показывает, что когда у "опытного" ломается система, его опыт ему уже ничем не помогает. Например, АВП (хотя я конечно желаю ему удачи в будущем). А если тактика та же, что на предыдущих паммах, значит вкладывать нужно в предыдущие с накопленной историей. Так что это проблема надуманная.

Индивидуальные предпочтения по доходности (рисковости) можно отрегулировать, загрузив файл с рейтингом и отфильтровав паммы по показателю макс волатильности, к примеру. Или той же доходности. Хотя на мой взгляд регулировать их нужно долей вложения в тот или иной памм - в более консервативный вкладывать большую долю, чем в более агрессивный, и ожидаемая прибыль будет сопоставима.

ПАММы на которых торговля прекращена (конкретно АВП) это да, рейтинг об этом знать не может. К тому же АВП обещает в скором времени возобновить торговлю. Но что это будет за торговля - пока неясно...

 

Однако же, не смотря на все это, я считаю, что получившийся рейтинг на голову выше по качеству отбора паммов, чем то, что мы имеем в данный момент от Альпари (в топ их рейтинга часто попадают вообще случайные паммы, а хорошие паммы могут оказываться во второй сотне).

 

П.С. Возможно, следует удвоить уменьшение места в рейтинге от просадки, если эта просадка происходит по настоящий момент. Завтра сделаю новый рейтинг (последний был на состояние на 20.05.2014)

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
Фраер Ушастый
...я считаю, что получившийся рейтинг на голову выше по качеству отбора паммов, чем то, что мы имеем в данный момент от Альпари (в топ их рейтинга часто попадают вообще случайные паммы, а хорошие паммы могут оказываться во второй сотне).
Я согласен, рейтинг Альпари по-видимому хуже. Во всяком случае, конкретно на сегодняшний момент их рейтинг менее адекватен.

Интересно было бы посмотреть расчёт по состоянию "годом раньше", т.е. на май 2013г. И оценить адекватность предложенного рейтинга по доходности ПАММов за год.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×