Jump to content
panzernik

Отношение средняя прибыль/ средний убыток

Recommended Posts

panzernik

Тестируя советники Вы конечно заметили, что одна и таже стратегия может дать и прибыль и убыток. Как узнать, будет ли в следующем месяце прибыль после проведенной оптимизации или нет?

 

Я думаю, что на этот вопрос ответит отношение средняя прибыль/ средний убыток, которая есть в отчетах МТ4. Если средняя прибыль больше, чем средний убыток, то можно предположить, что завтра это соотношение сохраниться (раз оно среднее), а значит и прибыль получить больше шансов.

 

Среди протестированных мной экспертов наибольшим отношением средняя прибыль/ средний убыток обладают советники, которые используют положительные доливки. Но по разным причинам они меня не устроили, что бы рискнуть деньгами. Продолжаю поиски.

 

Хочу обратиться к уважаемому сообществу, высказать свою точку зрения и поделиться своими соображениями.

 

Вот кстати ошибочное рассуждение Reshetov по поводу торговли:

 

Собрал мультивалютного советника из чисто теоретического интереса. Даже не подозревал, что он будет вести себя не совсем так, как предполагалось в теории. Ведь он действует неправильно, т.е. продает когда цена снижается, а закрывает короткие (т.е. покупает), когда цена растет.

 

Как раз таки он действует ПРАВИЛЬНО. Купили, цена выросла, купили еще и так далее.

 

При доливках к положительной позиции риск только в первом входе. Все последующие входы не несут в себе риска для депозита (при подтягивании стопа на безубыток).

 

Замечали как улетучивается депозит при мартингейле, а ведь он также может нарастать если выстроить положительную пирамиду с наращиванием лотов!

 

 

Отношение средняя прибыль/ средний убыток буржуины называют Impact ratio (коэффициент воздействия).

 

Выложите, пожалуйста, что нибудь еще потестить с хорошим соотношением средняя прибыль/ средний убыток.

Совмесно доработаем.


День за днем и день ото дня дела все лучше у меня!:16:

Share this post


Link to post
Share on other sites
oksieko

Вообще, хорошее соотношение... можно сказать сразу показывает перспективный ли ЕА, или сразу в корзину его отправить. Однако, я еще смотрю на процент прибыльных/убыточных сделок... для спокойствия души.

 

Вообще, тестирование ЕА интересное занятие: я как-то раз взял ЕА что идет вместе с МТ4 и протестировал его у двух разных брокеров: один был прибыльный, а другой нет - и это тот же самый агент!


Fortune smiles upon our first effort.

Share this post


Link to post
Share on other sites
panzernik

Вообще, тестирование ЕА интересное занятие

 

согласен, тоже нравится исследовать. А писать на mql умеете?


День за днем и день ото дня дела все лучше у меня!:16:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

Отношение средняя прибыль/ средний убыток к прибыльности никакого отношения не имеет.

Но если это отношение слишком большое илили слишком маленькое, то возникает опасность подгонки при тестировании.

Кстати наиболее стабильны системы с p/l от 0.33 до 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wowa
Отношение средняя прибыль/ средний убыток к прибыльности никакого отношения не имеет.

 

Не совсем так. Если оно равно нулю, система убыточна :badgrin:


Мы сами знаем, что проблема не имеет решения. Мы хотим знать, как ее решать. (с) К. Хунта

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68
Не совсем так. Если оно равно нулю, система убыточна :badgrin:

Если равно 0 значит не было не одной прибыльной сделки. Надо постараться что бы сделать такую систему.

 

А вообще отношение средней прибыли к среднему убытку никак не характеризует качество системы.

Допустим система сделала 200 прибыльных сделок по 10$. Средняя прибыльная сделка (200*10)/200=10$. И 10 убыточных сделок по 100$. Средняя убыточная сделка 100$. Отношение никакое 10/100=0,1. Но система то прибыльная, прибыльность (200*10)/(10*100)=2. А прибыль (200*10)-(10*100)=1000$

 

Или противоположная система сделала 10 прибыльных сделок по 100$ и 200 убыточных по 10$. Отношение средней прибыльной к средней убыточной 10. Отличное соотношение. Но система то убыточная. Прибыльность (10*100)/(200*10)=0,5. А прибыль (10*100)-(200*10)= -1000$.

 

В общем соотношение средней прибыльной сделки к средней убыточной ни о чём.


Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wowa
Если равно 0 значит не было не одной прибыльной сделки. Надо постараться что бы сделать такую систему.

 

Это запросто. Берем какую-нибудь экзотическую пару типа GBPNOK с большим спредом. Открываем по ней сделку в любую сторону и тут же закрываем. Профит! (Точнее, лосс :thumbsup:)

 

По теме, есть еще трейдеры, наивно полагающие, что простым увеличением этого отношения они вытянут убыточную систему в прибыльные. Я к ним не отношусь. Просто веселюсь :fly2:


Мы сами знаем, что проблема не имеет решения. Мы хотим знать, как ее решать. (с) К. Хунта

Share this post


Link to post
Share on other sites
panzernik

Я писал:

Если средняя прибыль больше, чем средний убыток, то можно предположить, что завтра это соотношение сохраниться (раз оно среднее), а значит и прибыль получить больше шансов.

 

Допустим система сделала 200 прибыльных сделок по 10$. И 10 убыточных сделок по 100$.

 

Ключевое слово сделала. Но мы не можем знать сколько будет сделок завтра. Поэтому и все в реальной жизни ориентируются для прогноза на средние параметры.

Поэтому остаюсь при своем мнении, если соотношение средней P/L мало - советник в топку, стратегию на доработку.


День за днем и день ото дня дела все лучше у меня!:16:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68
Поэтому и все в реальной жизни ориентируются для прогноза на средние параметры.

Поэтому остаюсь при своем мнении, если соотношение средней P/L мало - советник в топку, стратегию на доработку.

Эх, если бы средние значения гарантировали такое же продолжение в будущем. :badgrin:

А чем не устраивает матожитание выигрыша? Вообще то, он относится к средним параметрам. Он есть в отчёте.

Хотя ладно, никому ничего не навязываю. Нравится Вам отдельно усреднять прибыльные и убыточные. Мне больше нравится, при усреднении, учитывать все сделки.


Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
panzernik

А чем не устраивает матожитание выигрыша? Вообще то, он относится к средним параметрам. Он есть в отчёте.

"Матожидание выигрыша — математическое ожидание выигрыша. Этот статистически расчитываемый показатель отражает среднюю прибыльность/убыточность одной сделки.

Также можно считать, что он отражает предполагаемую прибыльность/убыточность следующей сделки."

 

Как я понял: Матожидание опирается на одну прошлую сделку и показывает вероятность следующей сделки.

Но одна сделка ничего не решает, значение имеет серия будущих сделок.

p.s. Раз Вы умеете программировать, выложите какой-нибудь сов с соотношением средней прибыли/убытка хотя бы более 3 потестить. Наверняка проверили уже много стратегий.

p.s. Ура я на выходных написал первого советника:8: - и он ЗАРАБОТАЛ, ну то есть компильнулся. Тяжелое это дело:-(


День за днем и день ото дня дела все лучше у меня!:16:

Share this post


Link to post
Share on other sites
oksieko
согласен, тоже нравится исследовать. А писать на mql умеете?

 

Я лучше знаю MQL5, примерно полтора года пишу ЕА для себя. На MQL4 написал только пару ЕА... но сейчас снова появилась необходимость написать индикатор, так что работаю.


Fortune smiles upon our first effort.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

Как я понял: Матожидание опирается на одну прошлую сделку и показывает вероятность следующей сделки

Неправильно понял.

 

Советник выкладывать не буду. Состряпал на коленке тестерный сов. Этот сов. отражает то о чем я писал выше. Математику не обманешь. А выдавать желаемое за действительное, это самообман.

Вот отчёт с отношением средней прибыльной сделки к средней убыточной =4. Такой нравится? Могу сделать хоть 10, но график будет примерно такой же.

post-50587-1404220927,2771_thumb.jpg

 

А вот прибыльность и матожидание отражают реальную картину.

У меня нет сомнений что и в будущем этот советник будет показывать такой же график и такие же циферки.

Edited by Ugar68

Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

А вот другой вариант. Отношение средней прибыльной к средней убыточной никакое. Но вот мне этот отчёт больше нравится.

post-50587-1404220927,321_thumb.jpg


Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wowa

Ключевое слово сделала. Но мы не можем знать сколько будет сделок завтра. Поэтому и все в реальной жизни ориентируются для прогноза на средние параметры.

Поэтому остаюсь при своем мнении, если соотношение средней P/L мало - советник в топку, стратегию на доработку.

 

Нет, ключевое слово - "остаюсь при своем мнении". Чтобы мнение что-то значило, оно должно опираться на факты, а не на книги, написанные людьми, которые зарабатывают не на трейдинге, а на продаже книг о трейдинге (никого конкретного не имею в виду).

Вот стандартный советник из примера MetaQuotes на скользящей средней. Я добавил к нему закрытие по стоп-лоссу и тейк-профиту. Изменяя эти входные параметры (TP и SL), можно регулировать требуемое соотношение.

Погоняем для примера на часовках евробакса с 1 января 2004 года. При профите втрое больше лосса получаем убыток почти 40000.

Ставим лосс втрое больше профита - и у нас больше 2000 прибыли.

 

Разумеется, делать обратный вывод (профит должен быть маленький, а лосс большой) тоже неправильно

MA.mq4

post-18194-1404220930,1824_thumb.jpg

post-18194-1404220930,2086_thumb.jpg


Мы сами знаем, что проблема не имеет решения. Мы хотим знать, как ее решать. (с) К. Хунта

Share this post


Link to post
Share on other sites
panzernik

Советник выкладывать не буду. Состряпал на коленке тестерный сов. Вот отчёт с отношением средней прибыльной сделки к средней убыточной =4. Такой нравится? Могу сделать хоть 10, но график будет примерно такой же.

 

Странные Вы люди Состряпал на коленке, выкладывать не буду.

В чем логика такого подхода?

Можно тогда, описать стратегию. Хотя если это простой вход-выход как в комменте про МА, то не надо. Вход-выход не работает, нужно управление капиталом, но только после первого входа, по простому положительная доливка. Т.к. торговля на бирже и покер это почти одно и тоже. В покере управление капиталом начинается после раздачи карт - на префлопе. Только тогда имеет смысл Отношение средняя прибыль/ средний убыток

Edited by panzernik

День за днем и день ото дня дела все лучше у меня!:16:

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
В покере управление капиталом начинается после раздачи карт - на префлопе.

 

Вообще-то в покере управление капиталом начинается задолго до раздачи карт - с выбора лимитов в зависимости от размера "депозита". Судя по всему Ваши познания в покере настолько же "обширны" как и в трейдинге.

П.С. управление капиталом к торговой стратегии (в т.ч. соотношению лоссов и профитов) не имеет вообще никакого отношения. УК применяется к стратегии уже после того, как она полностью настроена в режиме фиксированного лота. если только это не мартингейл какой-нибудь, который не разу не торговая стратегия, а система игровых ставок в казино.

 

П.С.С. По теме:

Как узнать, будет ли в следующем месяце прибыль после проведенной оптимизации или нет?

Это зависит только от того, как Вы проводили оптимизацию. Ни от каких статистических показателей это прямо не зависит (хотя может зависеть косвенно через влияние на статистическую достоверность результата). Об этом можно говорить долго, в итоге это сводится к тому, чтобы минимизировать вероятность того, что полученные на истории хорошие результаты являются результатом "подгонки" под конкретную историю котировок, и максимизировать вероятность того, что полученный результат является следствием обнаружения реальной закономерности в рынке, которая работала в прошлом и будет работать в будущем. В т.ч. это относится к соотношению среднего лосса и профита, для разных стратегий и рынков оптимальные соотношения могут сильно отличаться.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
panzernik
Вообще-то в покере управление капиталом начинается задолго до раздачи карт - с выбора лимитов в зависимости от размера "депозита".

Вообще-то у нас уже есть некая сумма на счету и выбор лимитов в зависимости от размера "депозита" уже как-бы сделан - мы уже за столом.

незачем тут умничать, если Вы конечно не миллионер, в противном случае этим вашим "знаниям" грош цена.

П.С.С. По теме:

Об этом можно говорить долго, в итоге это сводится к тому, чтобы минимизировать вероятность того, что полученные на истории хорошие результаты являются результатом "подгонки" под конкретную историю котировок, и максимизировать вероятность того, что полученный результат является следствием обнаружения реальной закономерности в рынке, которая работала в прошлом и будет работать в будущем. В т.ч. это относится к соотношению среднего лосса и профита, для разных стратегий и рынков оптимальные соотношения могут сильно отличаться.

Порассуждайте над тем, что Вы написали, но вместо биржи возьмите, например магазин или завод. И не говорите мне, что это разные вещи и их сравнивать некорректно. Законы прибыли везде одни. Для прогноза прибыли в долгосрок имеет значение только средние продажи за период и средниие затраты.

Биржа, магазин, завод, покер - все одно.


День за днем и день ото дня дела все лучше у меня!:16:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68
Странные Вы люди Состряпал на коленке, выкладывать не буду.

В чем логика такого подхода?

Можно тогда, описать стратегию. Хотя если это простой вход-выход как в комменте про МА, то не надо. Вход-выход не работает, нужно управление капиталом, но только после первого входа, по простому положительная доливка. Т.к. торговля на бирже и покер это почти одно и тоже. В покере управление капиталом начинается после раздачи карт - на префлопе. Только тогда имеет смысл Отношение средняя прибыль/ средний убыток

При чём тут стратегий? Здесь шла речь о том что отношение средней прибыльной сделки к средней убыточной указывает на прибыльность системы в будущем. Я просто продемонстрировал что это отношение никак не указывает на качество системы, даже в настоящем, не говоря уже о будущем.

Советник просто реализует математический принцип распределения этого отношения. То есть стратегия торгует так что бы получить нужное отношение прибыльной сделки к убыточной. Прибыли он не делает, только соотношение. Там нет даже МА. Управление капиталом ему не поможет стать прибыльным. Он не для прибыли написан.

Усреднять прибыльные сделки не обращая на убыточные. Потом усреднять убыточные не обращая на прибыльные. Потом сравнивать эти усреднения и делать вывод о будущем. :badgrin:

Это всё равно что в Киеве закрыть глаза и только слушать, в Харькове заткнуть уши и только смотреть. Потом, сравнивая увиденное с услышанным, делать выводы о будущем солнечной системы.

Соотношение средней прибыльной сделки к средней убыточной на кое что указывает, но точно не на качество системы тем боле не имеет никакого отношения к будущему. Может быть вспомогательным элементов в оценке характеристик некоторых систем.

Матожидание хотя бы усредняет все сделки и прибыльные и убыточные. Эта характеристика гораздо ближе к оценке качества системы.

 

ps Если уж так интересно устройство советника который показывает нужное соотношение. Соотношение прибыльных к убыточным зависит от соотношения тейк профита к стоп лоссу.

Можно открывать вообще по рандому, сделав нуженое соотношение тейка к лоссу, получится нужное соотношение средней прибыльной сделки к убыточной. Для прикола сделал открытие по рандому с соотношением 10. Полюбуйтесь и повеселитесь.

post-50587-1404220930,8411_thumb.jpg


Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Биржа, магазин, завод, покер - все одно.

Боюсь, что вещи абсолютно разные и в каждом деле важна только своя специфика. Если подходить с одним и тем же подходом к разным областям, то максимум, на что можно рассчитывать, это какой-то предельно дилетантский уровень понимания проблематики, не соответствующий реалиям. Поэтому заводы и покеры лучше оставьте вне форекса и попытайтесь понять процессы, которые происходят именно в данной области. А в данной области оптимальность соотношения лосса и профита сильно зависит от особенностей сигнала, конкретной торговой системы и может сильно отличаться от случая к случаю, и это не имеет ничего общего с вероятностью хорошей работы стратегии в будущем.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

Приведу пример с сильно упрощенным магазином. Решаем задачку

Магазин за 10 лет продал 1 000 000 булок хлеба. Навар с каждой булки 1 руб.

Средняя прибыль с каждой прибыльной сделки 1 руб.

За 10 лет он 10 раз заплатил налоги по 10 000 руб. Средний убыток 10000 руб.

Соотношение средней прибыльной сделки к средней убыточной 1/10000=0,0001 отстойное. Но это никак не указывает что магазин не может в будущем так же торговать хлебом.

Ведь чистая прибыль 1000000-100000=900000 руб.

Матожидание положительное (1000000-100000)/1000010=0,9

Прибыльность вообще приличная 1000000/100000=10

В общем я бы не стал хоронить этот магазин из за плохого соотношения прибыльной сделки к убыточной.


Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
panzernik
Усреднять прибыльные сделки не обращая на убыточные.

 

О, видите, мы с Вами в одном направлении мыслим.

Я тестирую стратегию Усреднять прибыльные сделки, а убыточные перекрыть. Когда или если общая прибыль в плюс - закрыть все.

Начать все с начала, получилось войти - строим пирамиду, нет - перекрываем и строим пирамиду. Только у меня исполнение MQL4 хромает, приходится в 3 руки работать, мои две и советник:lsmile:

 

Вы тут шибко грамотные, жизнь простая штука, будьте проще с вашими коэффициентами. Законы одни и теже, что на бирже, что на заводе. "Если Вы чего-то не понимаете, значит это не входит в круг ваших понятий" - цитата.

Edited by panzernik
  • Downvote 1

День за днем и день ото дня дела все лучше у меня!:16:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas
О, видите, мы с Вами в одном направлении мыслим.

Я тестирую стратегию Усреднять прибыльные сделки, а убыточные перекрыть. Когда или если общая прибыль в плюс - закрыть все.

Начать все с начала, получилось войти - строим пирамиду, нет - перекрываем и строим пирамиду. Только у меня исполнение MQL4 хромает, приходится в 3 руки работать, мои две и советник:lsmile:

 

Вы тут шибко грамотные, жизнь простая штука, будьте проще с вашими коэффициентами. Законы одни и теже, что на бирже, что на заводе. "Если Вы чего-то не понимаете, значит это не входит в круг ваших понятий" - цитата.

Пилите, Шура, пилите (с)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Изя Кацман

Берется советник и оптимизируется на 2004 году. Смотрится это соотношение. Делаются предположения. Потом тестится (не оптимизируется) на 2005 году и проверяется реальное положение дел со сделанным предположением.

Далее советник оптимизируется на 2005 году. Смотрится соотношение. Тестится на 2006. Проверяется предположение.

И т.д. По итогам 10 лет делается предварительный вывод.

Потом проверяется советник на другой паре, на третьей... на десяти. Если прослеживается закономерность - то советник ставится с разумным ММ и начинается подсчет реальных денежек...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×