Jump to content
Sign in to follow this  
T-rane

Какой профит-фактор

Recommended Posts

T-rane

Какое соотношение тейка к стопу ставите при торговле?

Что более кофмортно психологически: частая но маленькая прибыль или редкая но большая?

Share this post


Link to post
Share on other sites
transcendreamer

психологически конечно когда прибыль часто приходит

это как секс - по одной лапочке в ночь лучше чем 30 за ночь и потом месяц пустой

но по факту часто выходит наоборот: 10% сделок приносят 90% прибыли

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Соотношение тейка и стопа не называется профит-фактором. Профит-фактор - это соотношение итоговой прибыли и убытка по результатам торговли. Он зависит не только от соотношения стопа и тейка, но и от соотношения числа прибыльных и убыточных сделок.

 

В соответствии с классикой нормальным считается соотношение тейка и стопа 2:1 и выше.

Поэтому если у Вас не ТС (что, правда, само по себе ведет к сливу), то лучше придерживаться этого, или большего соотношения.

Если есть ТС, то величины стопа и тейка зависят от ТС. Для разных ТС оптимальны разные соотношения, это определяется в процессе тестирования.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
T-rane

Поэтому если у Вас не ТС (что, правда, само по себе ведет к сливу), то лучше придерживаться этого, или большего соотношения.

 

Если у меня нет ТС, то придерживаясь 2:1 более вероятно вывести торговлю в +, чем придерживаясь 1:1 ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas
Если у меня нет ТС, то придерживаясь 2:1 более вероятно вывести торговлю в +, чем придерживаясь 1:1 ?

 

Нет. Вероятность у вас всегда ноль.

Share this post


Link to post
Share on other sites
T-rane

но по факту часто выходит наоборот: 10% сделок приносят 90% прибыли

 

Т.е. при прочих равных, выходит по-любому прибыли=убыткам...

С одной стороны наверно комфортно часто получать прибыль, с другой стороны будет облом при резких (редких) убытках.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Если у меня нет ТС, то придерживаясь 2:1 более вероятно вывести торговлю в +, чем придерживаясь 1:1 ?

 

Вообще-то вероятность из-за этого не меняется. Она меняется от качества сигнала, ведущего к открытию позиции. Ну и для разных сигналов, то есть ТС, оптимальны разные соотношения стопов и тейков. Предполагается, что для "классических" ТС, то есть для классического анализа рынка по дневкам на основе классической трактовки классических индикаторов, это соотношение является более благоприятным. Но доказательства этого опять же нет. Как и вообще доказательства того что эта классика хоть в минимальной степени здесь и сейчас работает.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
T-rane
Нет. Вероятность у вас всегда ноль.

 

Тогда не лучше ли без заморочек сразу ставить профит=стоп?

К тому же так, наверно, проще будет оценить работу ТС.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ЖАБА77
Какое соотношение тейка к стопу ставите при торговле?

Что более кофмортно психологически: частая но маленькая прибыль или редкая но большая?

 

странный вопрос)

вхожу в рынок , по тому что вижу что направление выбрано верно..прально?

ставлю стоплосс 200п .

далее сокращаю стоплосс , двигаю в уменьшение ,иль иду на лосс)

цель? какая цель может быть при этом? конечно 7 фигур изначально)

...........

20 п и спасибо рынку)

Edited by ЖАБА77

Покупаю лоссы -Дарю профиты) Ква!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas
Тогда не лучше ли без заморочек сразу ставить профит=стоп?

К тому же так, наверно, проще будет оценить работу ТС.

 

Профит надо ставить там где цена развернётся, а стоп там где она продолжит переть дальше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
T-rane
странный вопрос)

вхожу в рынок , по тому что вижу что направление выбрано верно..прально?

ставлю стоплосс 200п .

далее сокращаю стоплосс , двигаю в уменьшение ,иль иду на лосс)

цель? какая цель может быть при этом? конечно 7 фигур изначально)

...........

20 п и спасибо рынку)

 

В этом случае прибыль получается за счет движения стопа?

Share this post


Link to post
Share on other sites
transcendreamer
В этом случае прибыль получается за счет движения стопа?

 

прибыль получается за счет своевременного закрытия выше/ниже точки входа

Share this post


Link to post
Share on other sites
T-rane
Профит надо ставить там где цена развернётся, а стоп там где она продолжит переть дальше.

 

Большинство рассмотренных мною ТС дают только точку входа - якобы наиболее вероятно пойти вверх, чем вниз от этой точки. Но то насколько именно пойдет или где перевернуться никакой инфы не дает. А цель по волатильности и прочее небоснованные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
transcendreamer
Большинство рассмотренных мною ТС дают только точку входа - якобы наиболее вероятно пойти вверх, чем вниз от этой точки. Но то насколько именно пойдет или где перевернуться никакой инфы не дает. А цель по волатильности и прочее небоснованные.

 

если Ваш сигнал входа настолько хорош что дает хотя бы 60% успеха (ТП=СЛ) то можно относительно спокойно шпарить...... но как правило все индикаторные сигналы весьма некачественные ((((

 

волатильность можно оценить просто измерить размах макс-мин на графике в обозримом прошлом

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas
Большинство рассмотренных мною ТС дают только точку входа - якобы наиболее вероятно пойти вверх, чем вниз от этой точки. Но то насколько именно пойдет или где перевернуться никакой инфы не дает. А цель по волатильности и прочее небоснованные.

Ну что можно сказать. Хренованые это системы если не сказать больше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
T-rane

Пусть по классике придумана особенная ТС, для которой, исходя из идеи, оптимально соотношение TP>SL (и мы не знаем прибыльна или убыточна система).

Тогда вопрос: это оптимальное соотношение TP>SL нужно для выхода торговли в 0 или дает преимущество?

Edited by T-rane

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Пусть по классике придумана особенная ТС, для которой, исходя из идеи, оптимально соотношение TP>SL (и мы не знаем прибыльна или убыточна система).

Тогда вопрос: это оптимальное соотношение TP>SL нужно для выхода торговли в 0 или дает преимущество?

Любую прибыльную идею можно "испортить" слишком длинными или короткими стопами и профитами. Важно соблюдать "золотую середину". У некоторых систем правда тейка нет вообще. Вместо тейка используется трал, канал или закрытие по рынку по особым условиям. Но вот от систем и трейдеров у которых нет однозначных жестких стопов лучше держаться по-дальше.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ЖАБА77
В этом случае прибыль получается за счет движения стопа?

 

за счет интуиции)

 

которой у меня нет ( иль ее хватает на плюс 20-50п....но не как на 7 фигур плюса...что хАчу изначально.

..........

ответ в продолжение нашей беседы в отдельных постах последовательно , а то не поймене не так..изв.

Edited by ЖАБА77

Покупаю лоссы -Дарю профиты) Ква!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×