T-rane 1 Posted February 22, 2014 Какое соотношение тейка к стопу ставите при торговле? Что более кофмортно психологически: частая но маленькая прибыль или редкая но большая? Share this post Link to post Share on other sites
transcendreamer 45 Posted February 22, 2014 психологически конечно когда прибыль часто приходит это как секс - по одной лапочке в ночь лучше чем 30 за ночь и потом месяц пустой но по факту часто выходит наоборот: 10% сделок приносят 90% прибыли Share this post Link to post Share on other sites
AntFX 6,451 Posted February 22, 2014 (edited) Соотношение тейка и стопа не называется профит-фактором. Профит-фактор - это соотношение итоговой прибыли и убытка по результатам торговли. Он зависит не только от соотношения стопа и тейка, но и от соотношения числа прибыльных и убыточных сделок. В соответствии с классикой нормальным считается соотношение тейка и стопа 2:1 и выше. Поэтому если у Вас не ТС (что, правда, само по себе ведет к сливу), то лучше придерживаться этого, или большего соотношения. Если есть ТС, то величины стопа и тейка зависят от ТС. Для разных ТС оптимальны разные соотношения, это определяется в процессе тестирования. Edited February 22, 2014 by AntFX 1 Share this post Link to post Share on other sites
T-rane 1 Posted February 22, 2014 Поэтому если у Вас не ТС (что, правда, само по себе ведет к сливу), то лучше придерживаться этого, или большего соотношения. Если у меня нет ТС, то придерживаясь 2:1 более вероятно вывести торговлю в +, чем придерживаясь 1:1 ? Share this post Link to post Share on other sites
Paukas 3,904 Posted February 22, 2014 Если у меня нет ТС, то придерживаясь 2:1 более вероятно вывести торговлю в +, чем придерживаясь 1:1 ? Нет. Вероятность у вас всегда ноль. השמים הם הגבול Share this post Link to post Share on other sites
T-rane 1 Posted February 22, 2014 но по факту часто выходит наоборот: 10% сделок приносят 90% прибыли Т.е. при прочих равных, выходит по-любому прибыли=убыткам... С одной стороны наверно комфортно часто получать прибыль, с другой стороны будет облом при резких (редких) убытках. Share this post Link to post Share on other sites
AntFX 6,451 Posted February 22, 2014 (edited) Если у меня нет ТС, то придерживаясь 2:1 более вероятно вывести торговлю в +, чем придерживаясь 1:1 ? Вообще-то вероятность из-за этого не меняется. Она меняется от качества сигнала, ведущего к открытию позиции. Ну и для разных сигналов, то есть ТС, оптимальны разные соотношения стопов и тейков. Предполагается, что для "классических" ТС, то есть для классического анализа рынка по дневкам на основе классической трактовки классических индикаторов, это соотношение является более благоприятным. Но доказательства этого опять же нет. Как и вообще доказательства того что эта классика хоть в минимальной степени здесь и сейчас работает. Edited February 22, 2014 by AntFX 1 Share this post Link to post Share on other sites
T-rane 1 Posted February 22, 2014 Нет. Вероятность у вас всегда ноль. Тогда не лучше ли без заморочек сразу ставить профит=стоп? К тому же так, наверно, проще будет оценить работу ТС. Share this post Link to post Share on other sites
ЖАБА77 1,675 Posted February 22, 2014 (edited) Какое соотношение тейка к стопу ставите при торговле?Что более кофмортно психологически: частая но маленькая прибыль или редкая но большая? странный вопрос) вхожу в рынок , по тому что вижу что направление выбрано верно..прально? ставлю стоплосс 200п . далее сокращаю стоплосс , двигаю в уменьшение ,иль иду на лосс) цель? какая цель может быть при этом? конечно 7 фигур изначально) ........... 20 п и спасибо рынку) Edited February 22, 2014 by ЖАБА77 Покупаю лоссы -Дарю профиты) Ква! Share this post Link to post Share on other sites
Paukas 3,904 Posted February 22, 2014 Тогда не лучше ли без заморочек сразу ставить профит=стоп?К тому же так, наверно, проще будет оценить работу ТС. Профит надо ставить там где цена развернётся, а стоп там где она продолжит переть дальше. השמים הם הגבול Share this post Link to post Share on other sites
T-rane 1 Posted February 22, 2014 странный вопрос)вхожу в рынок , по тому что вижу что направление выбрано верно..прально? ставлю стоплосс 200п . далее сокращаю стоплосс , двигаю в уменьшение ,иль иду на лосс) цель? какая цель может быть при этом? конечно 7 фигур изначально) ........... 20 п и спасибо рынку) В этом случае прибыль получается за счет движения стопа? Share this post Link to post Share on other sites
transcendreamer 45 Posted February 23, 2014 В этом случае прибыль получается за счет движения стопа? прибыль получается за счет своевременного закрытия выше/ниже точки входа Share this post Link to post Share on other sites
T-rane 1 Posted February 23, 2014 Профит надо ставить там где цена развернётся, а стоп там где она продолжит переть дальше. Большинство рассмотренных мною ТС дают только точку входа - якобы наиболее вероятно пойти вверх, чем вниз от этой точки. Но то насколько именно пойдет или где перевернуться никакой инфы не дает. А цель по волатильности и прочее небоснованные. Share this post Link to post Share on other sites
transcendreamer 45 Posted February 23, 2014 Большинство рассмотренных мною ТС дают только точку входа - якобы наиболее вероятно пойти вверх, чем вниз от этой точки. Но то насколько именно пойдет или где перевернуться никакой инфы не дает. А цель по волатильности и прочее небоснованные. если Ваш сигнал входа настолько хорош что дает хотя бы 60% успеха (ТП=СЛ) то можно относительно спокойно шпарить...... но как правило все индикаторные сигналы весьма некачественные (((( волатильность можно оценить просто измерить размах макс-мин на графике в обозримом прошлом Share this post Link to post Share on other sites
Paukas 3,904 Posted February 23, 2014 Большинство рассмотренных мною ТС дают только точку входа - якобы наиболее вероятно пойти вверх, чем вниз от этой точки. Но то насколько именно пойдет или где перевернуться никакой инфы не дает. А цель по волатильности и прочее небоснованные. Ну что можно сказать. Хренованые это системы если не сказать больше. השמים הם הגבול Share this post Link to post Share on other sites
T-rane 1 Posted February 23, 2014 (edited) Пусть по классике придумана особенная ТС, для которой, исходя из идеи, оптимально соотношение TP>SL (и мы не знаем прибыльна или убыточна система). Тогда вопрос: это оптимальное соотношение TP>SL нужно для выхода торговли в 0 или дает преимущество? Edited February 23, 2014 by T-rane Share this post Link to post Share on other sites
AntFX 6,451 Posted February 23, 2014 Пусть по классике придумана особенная ТС, для которой, исходя из идеи, оптимально соотношение TP>SL (и мы не знаем прибыльна или убыточна система). Тогда вопрос: это оптимальное соотношение TP>SL нужно для выхода торговли в 0 или дает преимущество? Любую прибыльную идею можно "испортить" слишком длинными или короткими стопами и профитами. Важно соблюдать "золотую середину". У некоторых систем правда тейка нет вообще. Вместо тейка используется трал, канал или закрытие по рынку по особым условиям. Но вот от систем и трейдеров у которых нет однозначных жестких стопов лучше держаться по-дальше. 1 Share this post Link to post Share on other sites
ЖАБА77 1,675 Posted February 23, 2014 (edited) В этом случае прибыль получается за счет движения стопа? за счет интуиции) которой у меня нет ( иль ее хватает на плюс 20-50п....но не как на 7 фигур плюса...что хАчу изначально. .......... ответ в продолжение нашей беседы в отдельных постах последовательно , а то не поймене не так..изв. Edited February 23, 2014 by ЖАБА77 Покупаю лоссы -Дарю профиты) Ква! Share this post Link to post Share on other sites
