Jump to content
Sign in to follow this  
taketa

Скальпинг. Советник. Почему не будет работать стратегия?

Recommended Posts

taketa

Доброго времени суток.

Объясните, пожалуйста, почему не будет работать стратегия советника: на относительно больших колебаниях покупать или продавать, закрывать ордер при соотношении лосса к профиту как 1к2.

Share this post


Link to post
Share on other sites
kazakov.v

А где стратегия, собственно?


Никому верить нельзя.

Мне - можно.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
taketa
А где стратегия, собственно?

1) Если движение за последнюю минуту > чем среднее движение за последние 10 минут то торгуем

2) Входим по направлению движения за последние 60 сек

3) Тейкпрофит=100 пп, стоплосс=50 пп

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

1. Скольжения

2. Форекс-флетовый рынок. После сильных движений часто следуют откаты.

А вообще нужно проверять - с парой фильтров и с оптимизацией вполне может работать

П.С. Зато обратная стратегия почти гарантированно будет работать с кое каким небольшим дополнением ))

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

А кто сказал что не будет работать? ИМХО пока не попробуешь не поймёшь.

 

Есть тут нюанс. Во время сильного движения расширяется спред, а он всегда против трейдера. Уменьшит прибыль прибыльной сделки и увеличит убыток убыточной.


Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
kazakov.v

Вообще, система рабочая. Типичный представитель - ForexGrowthBot. Но он на М15 работает, и только на EURUSD - что его и подкосило. Рынок сейчас более быстрый, дерганый.

Я по такому же принципу работаю, но на М5 и на EURUSD и AUDUSD (в последний год добавил). Стопы 200-800, тейки раза в полтора больше.

Уменьшать цели - дальше некуда - очень сильные проскальзывания.


Никому верить нельзя.

Мне - можно.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
taketa

Спасибо за ответы.

 

1. Скольжения

2. Форекс-флетовый рынок. После сильных движений часто следуют откаты.

А вообще нужно проверять - с парой фильтров и с оптимизацией вполне может работать

П.С. Зато обратная стратегия почти гарантированно будет работать с кое каким небольшим дополнением ))

 

Обратная стратегия? можете, пожалуйста, уточнить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Обратная стратегия? можете, пожалуйста, уточнить.

 

Обратная - в смысле продавать при прорыве волатильности вверх и покупать при прорыве вниз.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
taketa
Обратная - в смысле продавать при прорыве волатильности вверх и покупать при прорыве вниз.

понял. спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
kazakov.v

Для обратной системы нужно инструмент подбирать. AUDNZD должно быть неплохо. Но там спреды большие (не у всех, правда-))


Никому верить нельзя.

Мне - можно.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas
1) Если движение за последнюю минуту > чем среднее движение за последние 10 минут то торгуем

2) Входим по направлению движения за последние 60 сек

3) Тейкпрофит=100 пп, стоплосс=50 пп

 

Напишите код и проверьте. Тут советник из одной строчки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wowa
Напишите код и проверьте. Тут советник из одной строчки.

 

я нечто похожее тестил, только на часовках. Оптимизировал на 2007-2008 годах на евробаксе, и получил на форвардном тесте 2009-2010 еще бОльшую прибыль. А вот с 2011 года система работать перестала, видно, рынок изменился :(


Мы сами знаем, что проблема не имеет решения. Мы хотим знать, как ее решать. (с) К. Хунта

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kocty
я нечто похожее тестил, только на часовках. Оптимизировал на 2007-2008 годах на евробаксе, и получил на форвардном тесте 2009-2010 еще бОльшую прибыль. А вот с 2011 года система работать перестала, видно, рынок изменился :(

 

Хмм, видимо, что то действительно изменилось, у меня было 4 стратегии, оптимизированных 2000 - 2012 гг., давали отличную прибыль в >20% в месяц, а с 2013 - только убыток;

 

Видимо граали в этой сфере дают прибыль только на истории ))

Share this post


Link to post
Share on other sites
taketa
1. Скольжения

2. Форекс-флетовый рынок. После сильных движений часто следуют откаты.

А вообще нужно проверять - с парой фильтров и с оптимизацией вполне может работать

П.С. Зато обратная стратегия почти гарантированно будет работать с кое каким небольшим дополнением ))

 

А вот по поводу проскальзываний: они же бывают как на лосе так и на профите? Если да, то не будут ли они уравновешивать друг друга?

Спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
А вот по поводу проскальзываний: они же бывают как на лосе так и на профите? Если да, то не будут ли они уравновешивать друг друга?

Спасибо.

 

В настоящих ЕЦН системах скольжения могут быть любыми по размеру и на лосе и на профите, уравновешивая друг друга при сильных движениях. В Альпари, к сожалению, отрицательные проскальзывания стоповых ордеров и стоплоссов могут быть любыми, а положительные проскальзывания тейк-профитов и лимитов бывают только на счетах типа "ЕЦН" и даже на них они сильно ограничены.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wowa
Хмм, видимо, что то действительно изменилось, у меня было 4 стратегии, оптимизированных 2000 - 2012 гг., давали отличную прибыль в >20% в месяц, а с 2013 - только убыток;

 

Видимо граали в этой сфере дают прибыль только на истории ))

 

а на форварде они тоже давали прибыль?


Мы сами знаем, что проблема не имеет решения. Мы хотим знать, как ее решать. (с) К. Хунта

Share this post


Link to post
Share on other sites
Programmer
я нечто похожее тестил, только на часовках. Оптимизировал на 2007-2008 годах на евробаксе, и получил на форвардном тесте 2009-2010 еще бОльшую прибыль. А вот с 2011 года система работать перестала, видно, рынок изменился :(

 

МТ4 не сохраняет тики, а моделирует их. Поэтому бэк- и форвард-тесты скапльпинговых стратегий всегда будут отличаться от того, что стратегия показывает на практике.

 

Кирилл

Share this post


Link to post
Share on other sites
Programmer
1. Скольжения

2. Форекс-флетовый рынок. После сильных движений часто следуют откаты.

А вообще нужно проверять - с парой фильтров и с оптимизацией вполне может работать

П.С. Зато обратная стратегия почти гарантированно будет работать с кое каким небольшим дополнением ))

 

Идея интересная, я был бы не против обсудить более подробно. У меня знакомый из Сербии предложил похожую стратегию - с помощью линейной экстраполяции предыдущих цен закрытия предсказываем цену закрытия тек. бара. Если в реальности бар закрывается выше или ниже (в определенное число раз), то открываем противоположную сделку.

 

Что думаете?

 

Кирилл

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Идея интересная, я был бы не против обсудить более подробно. У меня знакомый из Сербии предложил похожую стратегию - с помощью линейной экстраполяции предыдущих цен закрытия предсказываем цену закрытия тек. бара. Если в реальности бар закрывается выше или ниже (в определенное число раз), то открываем противоположную сделку.

 

Что думаете?

 

Кирилл

 

Я противник "математических" методов в торговле (экстраполяций, регрессий, нейросетей, преобразований фурье и прочего). Считаю, что они не дают никакого профита. А если вдруг случится, что дают, то этот же результат можно достичь гораздо более простыми способами.

 

Однако если выразить идею построением канала и продажей, когда цена выходит за верхнюю границу канала, и покупкой, когда цена выходит за нижнюю, то такая система однозначно может быть в определенных условиях прибыльной.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Programmer
Я противник "математических" методов в торговле (экстраполяций, регрессий, нейросетей, преобразований фурье и прочего). Считаю, что они не дают никакого профита. А если вдруг случится, что дают, то этот же результат можно достичь гораздо более простыми способами.

 

Каждому свое..

Я за простые методы, но не ограничиваюсь только ими.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas
я нечто похожее тестил, только на часовках. Оптимизировал на 2007-2008 годах на евробаксе, и получил на форвардном тесте 2009-2010 еще бОльшую прибыль. А вот с 2011 года система работать перестала, видно, рынок изменился :(

В 2007-2011 году на ура работали элементарные пробойные системы с маленьким стопом и большим профитом. Сейчас из такого прибыль не отжимается.

А вот вход на первом откате после пробоя как работало так и работает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×