Перейти к контенту
notfun

Ответы на вопросы новичков по памм-счетам

Рекомендуемые сообщения

Напутал. Номинальный размер позиции тоже меняется. Например, если купить золото с плечом 1:1, и оно подешевеет затем вдвое, то Account Equity в два раза уменьшится, а уровень ИКП при этом останется неизменным.

 

Значит ИКП на 0.835 будет (835*33.1/(12345+3.31*50))=2.21


Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На паммине написано, что максимальная просадка этого памма 50.70% но я почему-то не вижу, где эта просадка?? Подскажет кто-нибудь?

http://pammin.ru/pamm/230520

Кстати, что вы можете сказать о его кредитном плече, почему он в начале использовал такое большое, а потом в пределах 10

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
На паммине написано, что максимальная просадка этого памма 50.70% но я почему-то не вижу, где эта просадка?? Подскажет кто-нибудь?

http://pammin.ru/pamm/230520

 

Чтобы определить максимальную просадку, Вам нужно перейти на вторую вкладку счета "Используемое кредитное плечо", где доходность отображена в виде свечей OHLC, а не только цен закрытия. Так как просадка считается от внутридневного максимума до внутридневного минимума. В данном конкретном случае просадка имела место в первый день существования памма

 

%2$s

 

Кстати, что вы можете сказать о его кредитном плече, почему он в начале использовал такое большое, а потом в пределах 10

 

По этому поводу я Вам уже говорил:

нужно смотреть, чтобы прибыльность счета была обеспечена равномерным ростом на всем протяжении истории счета, а не в начале/первой половине графика. Если счет в последнее время растет слабо, то лучше подождать с вложением пока его темпы роста не восстановятся до прежних значений.

 

Нужно смотреть, чтобы доходность не была получена в самом начале. В данном примере, в частности, счет был "разогнан" до 200% изначально, реальную потенциальную доходнсть счета нужно считать за последний период: наиболее равномерно данный счет растет, скажем, с 10 июля 2013 по 10 января 2014 - это 494.5% - 893% = (993-595)/595=вырос на 67% за полгода. Примерно такой прибыльности от него нужно ожидать, а не сотен процентов, как на мониторинге. Цифры в мониторинге и рейтинге в данном случае лгут о потенциальных шансах инвестирования, так как из них не вырезан период разгона. Кстати, нужно поинтересоваться у паммина, почему и на его сайте период разгона не вырезан, хотя должен был бы... Из-за этого и ИКП в самом начале было значительно большим, чем в последствии - это сопутствует процессу "разгона" счета.

 

П.С. Поинтересовался, теперь вырезан. Там больше получился процент, чем в моих расчетах, потому что я "вырезал" ещё и период до 10.07.2013, который так же не соответствовал по темпам торговли тому, что стало потом и продолжается до сейчас.

Кстати, 67% за полгода это только "чистая" доходность, без учета выплат вознаграждения управляющему. С учетом выплат 35% каждый месяц это максимум 43% для инвестора, а то и меньше.

Изменено пользователем AntFX

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Чтобы определить максимальную просадку, Вам нужно перейти на вторую вкладку счета "Используемое кредитное плечо", где доходность отображена в виде свечей OHLC, а не только цен закрытия. Так как просадка считается от внутридневного максимума до внутридневного минимума. В данном конкретном случае просадка имела место в первый день существования памма

 

Спасибо вам за ваши объяснения и терпение! Получается что данный счёт http://pammin.ru/pamm/215402 следует оценивать начниая с июля 2013? Те признаки мартингейла которе памм показывал в январе-феврале были разгоном в данном случае?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Получается что данный счёт http://pammin.ru/pamm/215402 следует оценивать начниая с июля 2013? Те признаки мартингейла которе памм показывал в январе-феврале были разгоном в данном случае?

 

Мартингейла здесь я не вижу. Возможно, убыточные доливки, усреднение, что-то такое и было. Мартингейл это когда такое происходит на счете регулярно, в результате чего на нем отсутствуют нормальные просадки. Что касается оценки - за последние полгода памм получил ок. 60%. Т.е. ок. 40% для инвестора. Где-то на такие же темпы в случае успеха нужно расчитывать. А риск - Максимальный дневной убыток 44.38%. То есть за полгода в случае относительного успеха памм может заработать для инвестора столько, сколько может потерять за 1 неудачный день. Думайте сами...

Изменено пользователем AntFX

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Мартингейла здесь я не вижу. Возможно, убыточные доливки, усреднение, что-то такое и было. Мартингейл это когда такое происходит на счете регулярно, в результате чего на нем отсутствуют нормальные просадки. Что касается оценки - за последние полгода памм получил ок. 60%. Т.е. ок. 40% для инвестора. Где-то на такие же темпы в случае успеха нужно расчитывать. А риск - Максимальный дневной убыток 44.38%. То есть за полгода в случае относительного успеха памм может заработать для инвестора столько, сколько может потерять за 1 неудачный день. Думайте сами...

 

Простите, а как вы так пересчитали что доходность получилась 60%, в предыдущем графике мы вырезали кусок "разгона" а тут что?

Изменено пользователем AntFX

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Простите, а как вы так пересчитали что доходность получилась 60%, в предыдущем графике мы вырезали кусок "разгона" а тут что?

 

Я просто взял доходность за последние полгода из рейтинга Альпари... Чтобы понять, как счет растет в последнее время. Поскольку графики пока строятся не в процентном (логарифмическом) масштабе, как должны были бы, а в абсолютном, "на глазок" часто бывает сложно оценить изменение в динамике темпов прибыльности в разные периоды.

 

%2$s

Изменено пользователем AntFX

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Я просто взял доходность за последние полгода из рейтинга Альпари... Чтобы понять, как счет растет в последнее время. Поскольку графики пока строятся не в процентном (логарифмическом) масштабе, как должны были бы, а в абсолютном, "на глазок" часто бывает сложно оценить изменение в динамике темпов прибыльности в разные периоды.

 

%2$s

[ATTACH]250632[/ATTACH]

Как то не очень понятно, за полгода 61.4% а за год 325.1% а на графике части визуально одинаковые. А за всё время вообще 1372%, по какой системе они рисуются?

post-97906-1404220671,3819_thumb.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Как то не очень понятно, за полгода 61.4% а за год 325.1% а на графике части визуально одинаковые. А за всё время вообще 1372%, по какой системе они рисуются?

 

Это именно то, о чем я говорю. Искажение в пропорциях графика вызвано неправильной шкалой его построения. На процентном графике должна действовать логарифмическая шкала, только тогда его пропорции будут правильными. Альпари обещало через какое-то время перейти к использованию правильной шкалы, но пока есть то, что есть.

Например, рост с 0% до 10% доходности на графике сейчас выглядит в 10 раз меньшим, чем рост с 900% до 1000%, хотя это один и тот же результат (+10%).

 

Доходность за все время говорит о том, на сколько бы увеличились условные 100 долларов, вложенные в счет в самом начале.

Например, если бы в счет с итоговой доходностью 1372% были в самом начале вложены 100 долларов, то к данному моменту они бы превратились в 100+100*13.72=1472 доллара.

Но это не значит, что если бы вы вложили 100 долларов на "половине пути" по данному графику (при доходности 636% к примеру), то вы бы получили на выходе вдвое меньше (1472/2=736 долларов). В действительности вы бы получили лишь 100*(1472/736)=200 долларов. В этом принципиальная порочность построения процентного графика в абсолютном масштабе

 

(в этом примере на самом деле имеется в виду не то что получили бы вы, а то что получил бы сам управляющий, либо инвестор на оферте 0%. чтобы посчитать, сколько получил бы обычный инвестор, нужно каждый месяц, закрывающийся выше предыдущего, отнимать вознаграждение с прибыли. паммин производит такой расчет автоматически, альпари нет, и вряд ли когда-нибудь будет, к сожалению. им это не выгодно)

Изменено пользователем AntFX

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Это именно то, о чем я говорю. Искажение в пропорциях графика вызвано неправильной шкалой его построения. На процентном графике должна действовать логарифмическая шкала, только тогда его пропорции будут правильными. Альпари обещало через какое-то время перейти к использованию правильной шкалы, но пока есть то, что есть.

 

Вы просто переворачиваете все мои представления о ПАММ-ах :5:

Я так понимаю что на pammine рейтинг как-то по другому рассчитывается, более реалистичнее, все паммы надо там проверять?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вы просто переворачиваете все мои представления о ПАММ-ах :5:

Я так понимаю что на pammine рейтинг как-то по другому рассчитывается, более реалистичнее, все паммы надо там проверять?

 

В этом плане на паммине все строится точно также, как и на Альпари. Однако, на паммине во многих отношениях действительно графики строятся реалистичнее.

А именно в двух вещах:

- Как правило вырезается период "разгона" графика в начале счета, если он имел место

- Графики строятся уже с учетом регулярных выплат вознаграждения управляющему с прибыли по выбранной Вами оферте

- Однако, шкала графика такая же абсолютная, насколько я знаю


Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В этом плане на паммине все строится точно также, как и на Альпари. Однако, на паммине во многих отношениях действительно графики строятся реалистичнее.

А именно в двух вещах:

- Как правило вырезается период "разгона" графика в начале счета, если он имел место

- Графики строятся уже с учетом регулярных выплат вознаграждения управляющему с прибыли по выбранной Вами оферте

- Однако, шкала графика такая же абсолютная, насколько я знаю

 

Значит всё надо сравнивать с паммином. А ещё такой вопрос, если трейдер ликвидирует памм, что станет с моими деньгами?

И вопрос по расчёту стоплоса, я тут подсчитал по той схеме о которой мы говорили, получилось, что он должен сработать на 132% доходности, это не сильно много потерь, может я где-то ошибся?

post-97906-1404220675,2703_thumb.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Значит всё надо сравнивать с паммином. А ещё такой вопрос, если трейдер ликвидирует памм, что станет с моими деньгами?

И вопрос по расчёту стоплоса, я тут подсчитал по той схеме о которой мы говорили, получилось, что он должен сработать на 132% доходности, это не сильно много потерь, может я где-то ошибся?

 

Вы рассчитали не просадку 37.5% от 620, а просадку (1-0.375)=62.5% от 620. Чтобы посчитать просадку 37.5% от 620, нужно 620 умножить на (1-0.375=0.625)=387.5 (Ну или отнять: 620-620*0.375=387.5) . Т.е. доходность 287.5%. Это именно просадка 37.5% от доходности 520%.

Если трейдер ликвидирует памм, ваши деньги вернутся на ваш лицевой счет исходя из цены пая на момент ликвидации памм-счета.

Изменено пользователем AntFX

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вы рассчитали не просадку 37.5% от 620, а просадку (1-0.375)=62.5% от 620. Чтобы посчитать просадку 37.5% от 620, нужно 620 умножить на (1-0.375=0.625)=387.5 (Ну или отнять: 620-620*0.375=387.5) . Т.е. доходность 287.5%. Это именно просадка 37.5% от доходности 520%.

Если трейдер ликвидирует памм, ваши деньги вернутся на ваш лицевой счет исходя из цены пая на момент ликвидации памм-счета.

 

Спасибо вам большое, такая глупая ошибка..

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день! Вопрос возник после просмотра памм-счетов) Скажите, а как-то можно определить по графикам ставит ли управляющий стопы? например по кредитному плечу это возможно посмотреть?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Добрый день! Вопрос возник после просмотра памм-счетов) Скажите, а как-то можно определить по графикам ставит ли управляющий стопы? например по кредитному плечу это возможно посмотреть?

 

Добрый день! Это можно понять по регулярным ситуациям на второй вкладке памм-счета, когда на графике ИКП свеча кончается нулем, а на графике доходности эта же свеча закрывается в убытке. И торговли сразу же после этого не происходит. По этим признакам понятно, что происходит фиксация убытков. Если же при убытке на графике доходности свечи на графике ИКП не закрываются регулярно в нулевом значении, то, возможно, имеет место пересиживание убытков. Но определить это 100% невозможно из-за того, что это также может свидетельствовать о мультивалютной торговле, при которой график ИКП может никогда не опускаться к нулю, или редко опускаться, но при этом разные позиции вполне могут закрываться по стоплоссам.

Изменено пользователем AntFX

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Добрый день! Вопрос возник после просмотра памм-счетов) Скажите, а как-то можно определить по графикам ставит ли управляющий стопы? например по кредитному плечу это возможно посмотреть?

 

При открытии ветки обычно управляющий пишет о своих рисках на сделку, или допустимых просадках. Это не одно и тоже. Прсадка состоит из суммы минусов, по достижении которого работа должна быть прекащена:

 

3) при неверном решении о движении цены стоп на серию сделок ограничен около 25-35%

 

но как видим, стопы не стоят, управляющий надеется на чудо, обычно это заканчивается сливом.

 

Риск на сделку это просадка на одну сделку, при этом иногда оговаривают количество сделок за день. Если дневная просадка не превышает оговоренного, то этот управляющий пользуется стопами и придерживается заявленных рисков.

 

. Каждая сделка открывается с риском примерно 10% депо. Стоп равен тэйку, следовательно и тэйк будет равен 10%. Тс предусматривает один вход в день, в основном отложками, обязательное выставление стопа и тэйка.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Добрый день! Вопрос возник после просмотра памм-счетов) Скажите, а как-то можно определить по графикам ставит ли управляющий стопы? например по кредитному плечу это возможно посмотреть?

Вообще по прямым признакам - это никак не известно, только разве что, какие-либо косвенные признаки....А так конечно хорошие управы обычно общаются на форумах - вот там у них и можно узнать про стиль торговли


На войне как на войне

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что доходность правильно расчитывать не по графику доходность, а по графику цены пая? И верно ли, что график цены пая (не могу что-то его тут найти:)) это всего лишь поднятый на 100 пунктов график доходности?

И еще: если я решаю снять со счета только прибыль, то мне нужно запросить на вывод сумму равную прибыли минус процент управляющего? Или я могу запросить сумму прибыли, а управляющему с неё автоматом часть перейдет? В общем, это нужно самому расчитать или можно как-нибудь автоматически?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что доходность правильно расчитывать не по графику доходность, а по графику цены пая? И верно ли, что график цены пая (не могу что-то его тут найти:)) это всего лишь поднятый на 100 пунктов график доходности?

И еще: если я решаю снять со счета только прибыль, то мне нужно запросить на вывод сумму равную прибыли минус процент управляющего? Или я могу запросить сумму прибыли, а управляющему с неё автоматом часть перейдет? В общем, это нужно самому расчитать или можно как-нибудь автоматически?

 

Добрый день!

Все верно, доходность нужно рассчитывать по цене пая, график которой соответствует поднятому вверх на 100 графику доходности. Отдельного графика цены пая в мониторинге счета нет. При выводе Вы запрашиваете на вывод требуемую сумму с Вашего инвестиционного счета, с которой автоматом списывается вознаграждение управляющего и Вам на ЛС зачисляется остаток. Рассчитать эту часть можно так: если средства счета (вашего управляемого) минус сумма вывода больше баланса счета, то реально Вы получите эту сумму за вычетом вознаграждения управляющего со всей выводимой суммы. Если средства минус сумма вывода меньше баланса счета, тогда Вы получите разность баланса и величины (средства минус запрашиваемая сумма вывода) без уплаты вознаграждения и средства минус баланс за вычетом вознаграждения управляющего.

Все так, если я ничего на напутал )))


Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
...если средства счета (вашего управляемого) минус сумма вывода больше баланса счета, то реально Вы получите эту сумму за вычетом вознаграждения управляющего со всей выводимой суммы. Если средства минус сумма вывода меньше баланса счета, тогда Вы получите разность баланса и величины (средства минус запрашиваемая сумма вывода) без уплаты вознаграждения и средства минус баланс за вычетом вознаграждения управляющего.

Все так, если я ничего на напутал )))

 

Эээээммм... без поллитры никак:gigi::muz_271:

Изменено пользователем Padre Umberto

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Эээээммм... без поллитры никак:muz_271:

 

Все просто. Это как в МТ - там есть баланс - зафиксированный результат сделок - и средства - плавающий результат. Также и на паммах. Только здесь речь идет не о результате сделок, а о выплате инвестором вознаграждения с прибыли. При закрытии Торгового Интервала, если средства выше баланса, со средств, превышающих баланс выплачивается вознаграждение и баланс приравнивается к оставшимся после выплаты средствам. В каждый момент времени средства сверх баланса - это прибыль, с которой вознаграждение ещё не выплачено. При этом когда вы выводите средства сверх баланса - вы выплачиваете вознаграждение, так как средства - это прибыль, с которой вознаграждение ещё не было выплачено. А если вы выводите средства ниже уровня баланса - то вознаграждение с них либо уже выплачено, либо это вовсе Ваши начальные вложения, с которых не нужно ничего платить, поэтому с них вознаграждение не выплачивается.

Изменено пользователем AntFX

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Помогите разобраться!

 

Два дня назад я вложил в управляющего 24400 рублей. На тот момент график доходности показывал 108%. Сегодня график показывает 118%.

Мысленно поднимаю график доходности на 100 пунктов, переходя к графику цены пая, и пытаюсь сосчитать доход: (218-208)*100/208 = 4,8%

То есть на счете к моим 24400 рублям должны прибавиться еще 4,8% от них, то есть 1171 рубль. А реально на счету 24523 рубля...

 

Подскажите, где ошибка в расчетах?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Помогите разобраться!

 

Два дня назад я вложил в управляющего 24400 рублей. На тот момент график доходности показывал 108%. Сегодня график показывает 118%.

Мысленно поднимаю график доходности на 100 пунктов, переходя к графику цены пая, и пытаюсь сосчитать доход: (218-208)*100/208 = 4,8%

То есть на счете к моим 24400 рублям должны прибавиться еще 4,8% от них, то есть 1171 рубль. А реально на счету 24523 рубля...

 

Подскажите, где ошибка в расчетах?

 

Технические вопросы по конкретным инвестициям следует задавать здесь или в личку администраторам раздела Инвестиции. Возможно, у Вас попросят уточнить номер Вашего ЛК и управляемого счета.


Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Технические вопросы по конкретным инвестициям следует задавать здесь или в личку администраторам раздела Инвестиции. Возможно, у Вас попросят уточнить номер Вашего ЛК и управляемого счета.

 

Хм... да вопрос-то не технический. Мне кажется, я неправильно считаю... это так?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×