Jump to content
notfun

Ответы на вопросы новичков по памм-счетам

Recommended Posts

notfun

Здравствуйте, я тут новичок, помогите пожалуйста разобраться.

Например ПАММ счёт работает полгода, за это время он сделал 500% прибыли, при открытии счёт был равен 1000$, значит к моменту, когда он достиг 500% у него на счету стало 6000$ (наверное^^). потом появился я и вложил свою 1000$ и сразу после этого началась просадка на 300%. Какой у меня будет баланс? Первые мысли, что если он просел больше чем на 100% то я должен всё потерять. Но что-то мне кажется, что я чего-то не понимаю.:fol:

Share this post


Link to post
Share on other sites
angel999
Здравствуйте, я тут новичок, помогите пожалуйста разобраться.

Например ПАММ счёт работает полгода, за это время он сделал 500% прибыли, при открытии счёт был равен 1000$, значит к моменту, когда он достиг 500% у него на счету стало 6000$ (наверное^^). потом появился я и вложил свою 1000$ и сразу после этого началась просадка на 300%. Какой у меня будет баланс? Первые мысли, что если он просел больше чем на 100% то я должен всё потерять. Но что-то мне кажется, что я чего-то не понимаю.:fol:

 

можете показать героя?


А ты вывел свою прибыль из ДЦ?!!! :appl:

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Здравствуйте, я тут новичок, помогите пожалуйста разобраться.

Например ПАММ счёт работает полгода, за это время он сделал 500% прибыли, при открытии счёт был равен 1000$, значит к моменту, когда он достиг 500% у него на счету стало 6000$ (наверное^^). потом появился я и вложил свою 1000$ и сразу после этого началась просадка на 300%. Какой у меня будет баланс? Первые мысли, что если он просел больше чем на 100% то я должен всё потерять. Но что-то мне кажется, что я чего-то не понимаю.:fol:

 

Если вы вложили 1000 при доходности 500% (цена пая 600), то при доходности 200% (цена пая 300), размер средств на вашем управляемом счете будет 1000*(300/600)=500.

  • Thanks 1

Ветка памма Sciurus (ссылка на памм под аватаром). || Приватный клуб для активных форумчан || Свежая статистика по спредам

Share this post


Link to post
Share on other sites
notfun

Это гипотетическая ситуация, я просто хочу разобраться в процессе, мои деньги плюсуются к деньгам уже имеющимся на счету? и Эта сумма будет равна 500% и от неё будут минусоваться 300% которые потеряли в просадке?

Share this post


Link to post
Share on other sites
notfun
Если вы вложили 1000 при доходности 500% (цена пая 600), то при доходности 200% (цена пая 300), размер средств на вашем управляемом счете будет 1000*(300/600)=500.

 

Спасибо большое за ответ, у меня теперь другой вопрос: Как узнать цену ПАЯ? Это что, 1/10 от общей суммы? Или от суммы принадлежащей управляющему трейдеру?

Edited by notfun

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Спасибо большое за ответ, у меня теперь другой вопрос: Как узнать цену ПАЯ? Это что, 1/10 от общей суммы? Или от суммы принадлежащей управляющему трейдеру?

 

Цена пая - это доходность, которую вы видите на графике доходности +100. Например, если доходность 500%, то цена пая - 600. Смысл этого такой, что цена пая определяет, во сколько бы в тот или иной момент превратились воображаемые 100 долларов, вложенные в памм в самом начале. Если быть более формальным/научным, цена пая - это TWR (Terminal Wealth Relative) * 100.

  • Thanks 1

Ветка памма Sciurus (ссылка на памм под аватаром). || Приватный клуб для активных форумчан || Свежая статистика по спредам

Share this post


Link to post
Share on other sites
notfun
Цена пая - это доходность, которую вы видите на графике доходности +100. Например, если доходность 500%, то цена пая - 600. Смысл этого такой, что цена пая определяет, во сколько бы в тот или иной момент превратились воображаемые 100 долларов, вложенные в памм в самом начале. Если быть более формальным/научным, цена пая - это TWR (Terminal Wealth Relative) * 100.

 

Спасибо вам огромное! Скажите, что посоветуйте мне прочесть, если я планирую инвестировать в ПАММ-ы, самостоятельно торговать не буду. Что вы вообще думаете об этом, возможно ли так вести дела, или знания в обеих областях необходимы?

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Спасибо вам огромное! Скажите, что посоветуйте мне прочесть, если я планирую инвестировать в ПАММ-ы, самостоятельно торговать не буду. Что вы вообще думаете об этом, возможно ли так вести дела, или знания в обеих областях необходимы?

В первую очередь нужно внимательно ознакомиться со справкой по паммам

Имеет смысл зайти на альтернативный рейтинг памм-счетов Альпари - паммин

Необходимы некоторые знания и опыт в том, чтобы отличать потенциально хорошие паммы от потенциально плохих. Главным образом это касается стратегии управления капиталом того или иного управляющего. Основной совет, который можно дать - не вкладывать в памм-счета, на графике ИКП которых просматривается значительная разница между средними и максимальными значениями ИКП и в которых ИКП экспоненциально растет в моменты захода доходности счета в убыток. В остальном хороший график доходности и длительный срок существования счета вполне достоверно говорят об его качестве.

Не малое значение играет размер вознаграждения управляющего с прибыли. Иногда стоит выбрать чуть менее привлекательный памм, который просит 30% с прибыли, вместо более привлекательного, который просит 50%.

Так же не стоит гнаться за сверхдоходностью, это как правило приводит лишь к убыткам.

При возникновении вопросов по выбору паммов их можно задавать здесь или в обсуждении памм-счетов

Edited by AntFX
  • Thanks 3

Ветка памма Sciurus (ссылка на памм под аватаром). || Приватный клуб для активных форумчан || Свежая статистика по спредам

Share this post


Link to post
Share on other sites
notfun
В первую очередь нужно внимательно ознакомиться со справкой по паммам

Имеет смысл зайти на альтернативный рейтинг памм-счетов Альпари - паммин

.......[/url]

 

Спасибо большое за информацию!! Это очень важно для меня! Спасибо! А исходя из тех критериев которые вы назвали, что можно сказать об этом трейдере https://alpari.com/ru/investor/pamm/218487/

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Спасибо большое за информацию!! Это очень важно для меня! Спасибо! А исходя из тех критериев которые вы назвали, что можно сказать об этом трейдере https://alpari.com/ru/investor/pamm/218487/

 

Имхо, нормальный вариант для вложения от $500, как часть агрессивного портфеля, вкладывая не забывайте, что максимальная дневная волатильность от 50% до 90% предполагает, что счет вполне может быть потерян за 1-2 дня. Если сумма, предназначенная для вложения в этот счет меньше $500, то можно и об альтернативах подумать.

 

По поводу вознаграждения 50%

Edited by AntFX

Ветка памма Sciurus (ссылка на памм под аватаром). || Приватный клуб для активных форумчан || Свежая статистика по спредам

Share this post


Link to post
Share on other sites
notfun

Простите, я не совсем понял, как вы определили волатильность? И не могли бы вы привести пример, что должно произойти чтобы потерять счёт за 1-2 дня. И в чём разница между вкладом в 100 и 1000$ если в любом случае потери пропорциональны? Если у него сейчас цена пая 6100 я вложу 1000$ и она упадёт на 3000 то 1000(3000/6100) = 491$. А если я вложу 100 то 100(3000\6100)=49,1$

Вроде же всё пропорционально?

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Простите, я не совсем понял, как вы определили волатильность? И не могли бы вы привести пример, что должно произойти чтобы потерять счёт за 1-2 дня. И в чём разница между вкладом в 100 и 1000$ если в любом случае потери пропорциональны? Если у него сейчас цена пая 6100 я вложу 1000$ и она упадёт на 3000 то 1000(3000/6100) = 491$. А если я вложу 100 то 100(3000\6100)=49,1$

Вроде же всё пропорционально?

 

В первую очередь нужно обращать внимание на агрессивность счета и на условия инвестирования (выделил красным). Условия вложения в этот счет таковы, что на суммах до 500 Вы платите 50% вознаграждения с прибыли, а на суммах от 500 и более - платите 30%. О влиянии вознаграждения на ваши шансы как инвестора читайте по ссылке в предыдущем моем сообщении.

 

%2$s

 

Показатели максимальной волатильности видны в разделе "Показателей" информации о памм-счете (на той же странице чуть ниже).

 

%2$s


Ветка памма Sciurus (ссылка на памм под аватаром). || Приватный клуб для активных форумчан || Свежая статистика по спредам

Share this post


Link to post
Share on other sites
notfun
В первую очередь нужно обращать внимание на агрессивность счета и на условия инвестирования (выделил

 

%2$s

[ATTACH]250205[/ATTACH]

 

Показатели максимальной волатильности видны в разделе

 

%2$s

[ATTACH]250206[/ATTACH]

 

Спасибо большое за ответ! У меня такой вопрос, а где я могу посмотреть загрузку депозита, которую использует трейдер?

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Спасибо большое за ответ! У меня такой вопрос, а где я могу посмотреть загрузку депозита, которую использует трейдер?

 

Вторая вкладка информации о любом памм-счете, "Используемое кредитное плечо" (ИКП) как раз и является тем, что называют загрузкой депозита. Формально ИКП это отношение норминального объема открытых позиций к сумме средств на памм-счете в каждый момент времени. Соответственно, к примеру, значение 100 означает, что в данный момент загрузка депозита соответствует используемому на 100% плечу 1:100.

 

%2$s

 

"Лучшими", с точки зрения графика ИКП, являются такие счета, распределение значений на которых наиболее равномерно на всем протяжении торговли. "Худшими" являются такие счета, у которых в основном загрузка небольшая, но в моменты просадок происходит экспоненциальный рост загрузки на порядки.

 

%2$s

 

%2$s

Edited by AntFX
  • Thanks 3

Ветка памма Sciurus (ссылка на памм под аватаром). || Приватный клуб для активных форумчан || Свежая статистика по спредам

Share this post


Link to post
Share on other sites
notfun
Вторая вкладка информации о любом памм-счете, "Используемое кредитное плечо" (ИКП) как раз и является тем, что называют загрузкой депозита. Формально ИКП это отношение норминального объема открытых позиций к сумме средств на памм-счете в каждый момент времени. Соответственно, к примеру, значение 100 означает, что в данный момент загрузка депозита соответствует используемому на 100% плечу 1:100.

 

%2$s

[ATTACH]250224[/ATTACH]

 

"Лучшими", с точки зрения графика ИКП, являются такие счета, распределение значений на которых наиболее равномерно на всем протяжении торговли. "Худшими" являются такие счета, у которых в основном загрузка небольшая, но в моменты просадок происходит экспоненциальный рост загрузки на порядки.

 

%2$s

[ATTACH]250222[/ATTACH]

 

%2$s

[ATTACH]250223[/ATTACH]

 

Спасибо большое за вашу помощь! Вы мне очень помогаете! А скажите пожалуйста, что фактически означают просадки в то время, как увеличивается кредитное плечо. То есть, трейдер увеличивает кредитное плечо, и закрывает сделку в минус? Я спрашиваю потому, что на 2-ом графике, который вы прикрепили, там чуть ли не чёткая зависимость просадки от плеча. Значит трейдер плохо обращается с большим объёмом денежных средств?

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Я спрашиваю потому, что на 2-ом графике, который вы прикрепили, там чуть ли не чёткая зависимость просадки от плеча. Значит трейдер плохо обращается с большим объёмом денежных средств?

 

Это особенность системы "мартингейл". Это система увеличения ставок при убытке, перенесенная на форекс из казино. То есть по сути не торговля, а игровой автомат. На практике эта особенность счета означает, что счет с высокой вероятностью будет слит единомоментно, в тот момент, когда везение отвернется от трейдера и цена после удвоения ставки не пойдет туда, куда ему нужно.

Edited by AntFX

Ветка памма Sciurus (ссылка на памм под аватаром). || Приватный клуб для активных форумчан || Свежая статистика по спредам

Share this post


Link to post
Share on other sites
notfun
Это особенность системы "мартингейл". Это система увеличения ставок при убытке, перенесенная на форекс из казино. То есть по сути не торговля, а игровой автомат. На практике эта особенность счета означает, что счет с высокой вероятностью будет слит единомоментно, в тот момент, когда везение отвернется от трейдера и цена после удвоения ставки не пойдет туда, куда ему нужно.

 

Спасибо огромное за ответ! Хотел бы ещё кое-что уточнить, как правильно определять ограничения убытков, я сделал так:

взял 6 самых крупных просадок за всё время, посчитал средний показатель, добавил 10% сверху, потом посчитал его по отношению к прибыли и выставил стоплос. Прикладываю картинку, посмотрите пожалуйста верна ли логика моих действий?

 

Заранее благодарю !!!

post-97906-1404220652,9637_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Спасибо огромное за ответ! Хотел бы ещё кое-что уточнить, как правильно определять ограничения убытков, я сделал так:

взял 6 самых крупных просадок за всё время, посчитал средний показатель, добавил 10% сверху, потом посчитал его по отношению к прибыли и выставил стоплос. Прикладываю картинку, посмотрите пожалуйста верна ли логика моих действий?

 

Заранее благодарю !!!

 

При расчете ограничения убытков нужно брать максимальную просадку, а не среднюю. Чтобы получить реалистичный показатель, лучше всего взять максимальную просадку и умножить её на 1.5. Для этого счета макс просадка - около 33%. То есть реалистичное ограничение оказывается равным 50%. В декларации на паммине этот управляющий заявил, что нормальными для него являются просадки до 50%. Что подтверждает этот вывод. Логично именно это значение от максимума доходности взять в качестве ограничения убытков. Считать нужно от последнего максимума прибыли на счете - это 802.6% в данном случае (03.07.2013). Считать нужно исходя из цены пая: (802.6+100)*(1-50%)=451.3 - это цена пая, при которой должно сработать ограничение. Эта точка соответствует доходности (451.3-100)=351.3%

Edited by AntFX

Ветка памма Sciurus (ссылка на памм под аватаром). || Приватный клуб для активных форумчан || Свежая статистика по спредам

Share this post


Link to post
Share on other sites
notfun
При расчете ограничения убытков нужно брать максимальную просадку, а не среднюю. Чтобы получить реалистичный показатель, лучше всего взять максимальную просадку и умножить её на 1.5. Для этого счета макс просадка - около 33%. То есть реалистичное ограничение оказывается равным 50%. В декларации на паммине этот управляющий заявил, что нормальными для него являются просадки до 50%. Что подтверждает этот вывод. Логично именно это значение от максимума доходности взять в качестве ограничения убытков. Считать нужно от последнего максимума прибыли на счете - это 802.6% в данном случае (03.07.2013). Считать нужно исходя из цены пая: (802.6+100)*(1-50%)=451.3 - это цена пая, при которой должно сработать ограничение. Эта точка соответствует доходности (451.3-100)=351.3%

 

Спасибо вам большое за все объяснения, а не могли бы вы в двух словах рассказать как вы выбираете ПАММ-ы? На что в первую очередь обращаете внимание, вы уже говорили об агрессивности работы и процент вознаграждения, теперь я ещё смотрю на загрузку (плечо)и возраст ПАММА а так же читаю ветку трейдера. Может поделитесь какими-нибудь важными моментами??

 

ПС: Я понимаю, что вы очень заняты, поэтому, если это вас затрудняет, то не отвечайте на это сообщение.

Edited by notfun

Share this post


Link to post
Share on other sites
AlexPORT

Как правильно рассчитывается ИКП на соотв. закладке в ПАММ-счетах?

 

Хочу посчитать ИКП для произвольного счета в МТ4. Пусть депозит в рублях (плечо 500) и был открыт 0,01 лот по киви по цене 0,8300. На данный момент цена ушла и составляет скажем 0,8350. От какой цены считать номинальную стоимость открытых ордеров? Затем, полученную величину делить на "средства" или "свободно"? (из итоговой строки закладки "Торговля" в терминале). При этом, если депозит в рублях, то предварительно надо все перевести в одну валюту - по какому курсу? Можно брать из пары USDRUR?

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Как правильно рассчитывается ИКП на соотв. закладке в ПАММ-счетах?

 

Хочу посчитать ИКП для произвольного счета в МТ4. Пусть депозит в рублях (плечо 500) и был открыт 0,01 лот по киви по цене 0,8300. На данный момент цена ушла и составляет скажем 0,8350. От какой цены считать номинальную стоимость открытых ордеров? Затем, полученную величину делить на "средства" или "свободно"? (из итоговой строки закладки "Торговля" в терминале). При этом, если депозит в рублях, то предварительно надо все перевести в одну валюту - по какому курсу? Можно брать из пары USDRUR?

 

Покупаем 0.01 лот NZDUSD по 0.83. Номинальный размер позиции равен 83000 USD*0.01=830 USD. Депозит, скажем, 12345 RUB. Курс USDRUB 33.1 (предположим, что он не меняется). Номинальный размер позиции 830*33.1=27473 RUB. Цена пункта 10*33.1*0.01=3.31 RUB. Предположим, спред равен 2 пунктам. Значит величина ИКП в момент открытия позиции соответствует 27473/(12345-3.31*2)=2.22.

Если цена ушла на 0.835. Номинальный размер позиции не меняется, так как мы уже купили NZD по 0.83 ранее. Меняется размер средств (так как ИКП равно отношению номинального размера позиции и средств на счете) - Account Equity. Новая величина ИКП=27473/(12345+3.31*50)=2.2. Если я ничего не напутал ))


Ветка памма Sciurus (ссылка на памм под аватаром). || Приватный клуб для активных форумчан || Свежая статистика по спредам

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Спасибо вам большое за все объяснения, а не могли бы вы в двух словах рассказать как вы выбираете ПАММ-ы? На что в первую очередь обращаете внимание, вы уже говорили об агрессивности работы и процент вознаграждения, теперь я ещё смотрю на загрузку (плечо)и возраст ПАММА а так же читаю ветку трейдера. Может поделитесь какими-нибудь важными моментами??

 

Я лучше скажу на что нужно в основном смотреть кроме позиции в текущем рейтинге, что является его недоработкой, на мой взгляд.

- Во-первых, на такие резкие всплески ИКП, типа показанных ранее

- Во-вторых, нужно смотреть, чтобы прибыльность счета была обеспечена равномерным ростом на всем протяжении истории счета, а не в начале/первой половине графика. Если счет в последнее время растет слабо, то лучше подождать с вложением пока его темпы роста не восстановятся до прежних значений.

- Лучше всего выбирать счета с таким профилем ИКП, вроде того который приведен в примере "счета с хорошим ИКП", т.е. у которого по графику ИКП видно, что совершается регулярно много сделок, то есть ИКП регулярно "гуляет" к нулю и обратно, а не постоянно находится "в воздухе" - в последнем случае это может означать, что всем своим успехом счет обязан лишь нескольким успешным сделкам, что не позволяет говорить о том, что его успех связан именно с профессионализмом трейдера, а не с простой удачей.

- Рейтинг отбирает счета с наименьшей загрузкой депозита. На самом деле, на мой взгляд, это не верно. На графике ИКП нужно следить не за абсолютными значениями ИКП, а за тем, как они изменяются относительно друг друга. Если загрузка высокая, но постоянная, то при условии одинаковой волатильности такой счет ничем не хуже другого счета с более низкой загрузкой. К сожалению, в рейтинге это не так. При оценке агрессивности счета нужно принимать во внимание именно волатильность счета (максимальные дневные прибыль/убыток), а не абсолютные величины ИКП.

- Счет должен существовать полгода и более, лучше - год и более.

- Нужно всячески избегать негативного поведения многих неискушенных инвесторов - вложения на пике и выхода на просадках. Во-первых, хорошо вкладывать в счета в те моменты, когда они находятся в нормальных просадках. Например таких, как недавно у Петрова была нормальная просадка, из которой он почти уже вышел. Не то, чтобы это сильно увеличивает шансы вложения, но во всяком случае ломает негативный шаблон. Во-вторых, по ограничению убытков не нужно выходить из счета ранее, чем будет достигнут предел просадки, при котором уже реально видно, что торговля терпит неудачу. А этот уровень, как я уже говорил раньше, лучше всего определяется как максимальная просадка до этого момента (с учетом внутридневных колебаний) * 1.5. Если это оказывается 80% и более, то вкладывая в такой счет вовсе не нужно устанавливать лимитов потерь. Иначе это может привести к потере денег, которой можно было избежать. С другой стороны, если счет засел во "флете", и не растет более полугода-года, то из него, конечно же, можно выйти не дожидаясь превышения просадки. Но не через два-три месяца. Запомните: счет в котором вы находитесь в просадке имеет больше шансов на восстановление этой просадки, чем любой другой счет. Больше на процент вознаграждения на новом счете, который вы выберите вместо него. Потому что за это "восстановление" в новом счете придется платить процент управляющему.

Edited by AntFX
  • Thanks 2

Ветка памма Sciurus (ссылка на памм под аватаром). || Приватный клуб для активных форумчан || Свежая статистика по спредам

Share this post


Link to post
Share on other sites
Henadzi
Если цена ушла на 0.835. Номинальный размер позиции не меняется, так как мы уже купили NZD по 0.83 ранее. Меняется размер средств (так как ИКП равно отношению номинального размера позиции и средств на счете) - Account Equity. Новая величина ИКП=27473/(12345+3.31*50)=2.2. Если я ничего не напутал ))

 

Напутал. Номинальный размер позиции тоже меняется. Например, если купить золото с плечом 1:1, и оно подешевеет затем вдвое, то Account Equity в два раза уменьшится, а уровень ИКП при этом останется неизменным.


Абсолютный Трейдинг ™ — высокая доходность при умеренных рисках — сознательный выбор просвещённых инвесторов

 

Персональный блог — absolutetrading.blogspot.com — вся информация об Абсолютном Трейдинге ™

Share this post


Link to post
Share on other sites
AlexPORT

Т.е. в момент расчета ИКП все таки брать текущую цену, а не цену открытия ордера?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Henadzi
Т.е. в момент расчета ИКП все таки брать текущую цену, а не цену открытия ордера?

 

Да. Что, собственно, и показано на примере.


Абсолютный Трейдинг ™ — высокая доходность при умеренных рисках — сознательный выбор просвещённых инвесторов

 

Персональный блог — absolutetrading.blogspot.com — вся информация об Абсолютном Трейдинге ™

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×