Jump to content
Programmer

Циклический анализ рынков

Recommended Posts

Programmer

Урок 6 - Децибелы и октавы

 

Всех приветствую,

 

Для того, чтобы понять и успешно применять фильтры, нам необходимо определить некоторые технические термины, такие как "децибел", "октава", и "декада". Я говорю именно определить, а не выучить или даже понять, потому что сегодня ничего нового, а тем более сложного не будет! Я постараюсь максимально просто объяснить терминологию, и Вы сами увидите, насколько все просто.

 

Децибелы

 

Децибел — логарифмическая единица уровней, затуханий и усилений.

 

Wikipedia



post-50854-1404220862,2183_thumb.png

Рис.1 - Определение Дб

 

А теперь то же самое, но человеческим языком :)

Допустим, Вы померили некую величину, и она оказалась равной P0= 10. Через некоторое время величина стала равна P1= 1000. Для того, чтобы выразить изменение величины в беллах, Вам необходимо разделить новое значение P1 на старое P0 и от полученного

 

соотношения взять десятичный логарифм. Для того, чтобы то же самое изменение выразить в децибеллах необходимо просто домножить еще на 10.

 

Произведем расчеты:

Соотношение: k = 1000/10 = 100
Беллы: PB = log10(1000/10) = log10(100) = 2
Децибеллы: PdB = 10*log10(1000/10) = 10*log10(100) = 10*2 = 20

 

Итак, Вы можете описать происшедщее изменение 10 -> 1000 тремя способами:

 

1. Обычный (привычный, разговорный) способ: величина возросла в 100 раз

2. Используя Беллы: величина возросла на 2 Белла

3. Используя Децибелы: величина возросла на 20 Дб

 

Таким образом, децибелы просто-напросто позволяют заменить предлог "в" на предлог "на". И все! Никаких хитростей.

Обращу Ваше внимание на то, что Беллы - это устаревшая единица, которой никто не пользуется. Все используют Децибеллы.

 

Надеюсь, что пока все понятно. Давайте потренеруемся!

Начальная мощность обогревателя: P0 = 100 [единиц]

Текущая мощность обогревателя: P1= 50 [единиц]

 

На сколько упала мощность плитки?

 

PdB = 10*log10(50/100) = 10*log10(0.5) ~ 10*(-0.301) ~ -3

 

Мощность плитки упала на 3 Дб (приблизительно).

Продолжим урок, и рассмотрим следующую под-тему:

 

Мощность против Амплитуды

 

Мощность пропорциональна амплитуде в квадрате. Если амплитуда увеличивается в 3 раза, то мощность - в 9 раз. Однако, в децибеллах, мы бы хотели выразить это изменение одним и тем же значением (так удобней). Так сложилось, что понятие Дб было введено для мощностей изначально. Поэтому, чтобы получить величину изменения в децибелах для амплитуды, необходимо сначала возвести амплитуды в квадрат:

 

post-50854-1404220862,2363_thumb.png

Рис.2 - Дб для амплитуд

 

Это немного сложней понять, но понимание прийдет со временем. Пока на этот момент можно не обращать так много внимания.

 

Таблица Децибелов

 

Как мы поняли, децибелы просто заменяют по-другому выражают изменение мощности или амплитуды.

Для облегчения понимания (чтобы не считать каждый раз), используют таблицу децибелов:

 

post-50854-1404220862,2509_thumb.png

Рис.3 - Таблица Дб

 

Посередине в таблице указано изменение мощности (P1 / P0), справа - соотношение амплитуд (A1 / A0), а слева - то же самое изменение, выраженное в децибелах.

 

Октавы

 

Тут все совсем просто. Октава - это изменение частоты в два раза. Декада - в десять раз.

Например, диапазон частот от 100 Гц до 200 Гц - это одна октава. От 100 Гц до 1000 Гц - это одна декада.

 

Применение в фильтрах

 

Рассмотрим пример фильтра, который подавляет различные частоты с различной силой:

 

post-50854-1404220862,2923_thumb.png

Рис.4 - Пример фильтра

 

На рисунке сверху по оси абцисс отложена частота сигнала, по оси ординат - как изменятеся сила сигнала соответствующей частоты при прохождении сквозь фильтр. Например:

 

Сигнал с частотой f=0.01 пройдет через фильтр без изменений (подавление = 0 Дб):

 

P=100% -> фильтр -> P=100%



Сигнал с частотой f=0.1 также пройдет через фильтр без изменений (подавление = 0 Дб):



P=100% -> фильтр -> P=100%

А вот сигнал с частотой f=1.0 упадет на 3 Дб. Как мы уже знаем, это означает в два раза:



P=100% -> фильтр -> P=50%

 

Сигнал с частотой f=2.0 упадет на 10 Дб, что означает (исходя из таблицы) падение мощности в 10 раз:

 

P=100% -> фильтр -> P=10%

 

После частоты f=2.0 аттенюация (подавление) фильтра растет как 20 децибел на декаду. Это то же самое, что если сказать, что проходимость фильтра падает со как -20 децибел на декаду, что изображено на рисунке. Например:

 

Сигнал с частотой f=100 упадет на 40 Дб, что означает мощности в 10 000 раз:

 

P=100% -> фильтр -> P=0.01%

 

При фильтрации равномероного сигнала (мощность не зависит от частоты), мы будем считать, что фильтр отбрасывает частоты при аттенюации в -3 Дб, т.е. при падении мощности примерно в два раза. Частота, при которой это происходит называется пороговой частотой.

 

В примере выше - пороговая частота равна f=1 Гц. Все более высокие частоты отсекаются фильтром, а более низкие - проходят сквозь него без изменений (кроме частот вблизи f=1Гц, которые немного аттенюируются).

 

Вы наверное заметили, что кажется, что -3, -10, -20 децибел это совсем немного. Однако, т.к. это логарифмическая шкала - на самом деле подавление растет неимоверно быстро. Как мы видели, от сигнала с частотой f=100 практически ничего не останется - только 0.01%.

 

Таким образом, график выше всего-навсего показывает как сигналы разных частот проходят через один и тот же фильтр. Такой график может быть рассчитан для любого индикатора - от MA, RSI, MACD и пр.

 

Надеюсь, сегодняшний урок был понятен. Пройденный сегодня материал позволит нам анализировать качество фильтров, которые мы используем при торговле на FOREX. В дальнейшем мы рассмотрим несколько примеров для стандартных индикаторов, и Вы увидите, что они могут быть значительно улучшены.

 

До встречи на следующем уроке!

 

© Kirill. StockProgrammer@mail.ru

Edited by Programmer

Share this post


Link to post
Share on other sites
transcendreamer

спасибо за материал!

дурацкий вопрос от экономиста-гуманитария:

чем все-таки мощность отличается от амплитуды?

зачем две величины?

например в розетке переменный ток +/-220 вольт

это амплитуда = 220В, правильно?

а мощность?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Programmer
спасибо за материал!

дурацкий вопрос от экономиста-гуманитария:

чем все-таки мощность отличается от амплитуды?

зачем две величины?

например в розетке переменный ток +/-220 вольт

это амплитуда = 220В, правильно?

а мощность?

 

Привествую,

 

Отличный вопрос.

В случае электричества 220 Вольт - напряжение (амплитуда), а 60 Ватт - мощность.

 

Но отстранимся от электричества и вернемся к сигналам. Амплитуда - это базовая характеристика самого сигнала. Зная амлитуду, частоту и фазу, можно полностью восстановить синусоидальный сигнал. Мощность, с другой стороны, характеризует скорость передачи энергии. Поэтому, при сравнении сигнала до и после всегда смотрят на потери мощности, а не амплитуды.

 

Подробней можно почитать тут:

 

http://www.dpva.info/Guide/GuideUnitsAlphabets/GuideUnitsAlphabets/Decibel/DecibelComparUnit/

 

Замечу, что вопрос не из простых, но и углубляться в эту тему нам незачем. Нужно лишь помнить, что децибелы указывают на изменение мощности (квадрата амплитуды).

 

Кирилл

Share this post


Link to post
Share on other sites
transcendreamer
Привествую,

 

Отличный вопрос.

В случае электричества 220 Вольт - напряжение (амплитуда), а 60 Ватт - мощность.

 

Но отстранимся от электричества и вернемся к сигналам. Амплитуда - это базовая характеристика самого сигнала. Зная амлитуду, частоту и фазу, можно полностью восстановить синусоидальный сигнал. Мощность, с другой стороны, характеризует скорость передачи энергии. Поэтому, при сравнении сигнала до и после всегда смотрят на потери мощности, а не амплитуды.

 

Подробней можно почитать тут:

 

http://www.dpva.info/Guide/GuideUnitsAlphabets/GuideUnitsAlphabets/Decibel/DecibelComparUnit/

 

Замечу, что вопрос не из простых, но и углубляться в эту тему нам незачем. Нужно лишь помнить, что децибелы указывают на изменение мощности (квадрата амплитуды).

 

Кирилл

 

спасибо за ссылку!

то есть если мы говорим о децибелах

то это значит десять логарифмов отношения квадратов амплитуд

Share this post


Link to post
Share on other sites
transcendreamer

насколько это будет полезно в дальнейшем?

графики большинства активов не имеют степенных масштабов

курсы валют обычно ходят вокруг паритета +/-2

и еще такой вопрос:

может быть рассматривать разницы или отношения вместо цен?

обычно в статанализе так делают

Share this post


Link to post
Share on other sites
transcendreamer

еще поспамлю.....

сегодня наткнулся случайно:

есть такой фильтр Ходрика-Прескотта

и еще алгоритм Калмана (тоже вроде бы как фильтр)

вроде как дико помогает фильтровать шум

и получать на выходе гладкие линии

есть ли смысл их рассматривать серьезно?

или же это частный случай фильтров?

Share this post


Link to post
Share on other sites
UltraBanker
Всем привет,

В данной ветке я бы хотел начать дискуссию на тему циклов и частотного анализа на рынке FOREX и других площадках....

Разрешите мне позволить себе сэкономить Вам уйму времени:

Экономические циклы и частотный (радио-технический) анализ - это похожие, но РАЗНЫЕ ВЕЩИ.

Почему это так, и почему на этом пути в экономике существует много подводных камней, - показал русско-советский учёный Евгений Слуцкий.

Чисто экономическими циклами занимается даже пара отдельных институтов

http://www.foundationforthestudyofcycles.org/

http://cyclesresearchinstitute.org/

причём второй ищет циклы не только в экономике, а вообще ВЕЗДЕ.

Поэтому, занимаясь приложением радио-технических методов к выявлению циклов в экономике и временных рядов, ни в коем случае нельзя забывать о коренном различии "сигналов+шум" в радио и другим, экономическим характером цифирей, получаемых в экономике. Это совершенно разные вещи. Плюс, постановка задачи в корне различна.

Именно поэтому никому ещё, кроме фирмы RenTec (36 докторов наук, миллионы долларов затрат и инвестиций, лучший вычислительный центр на Уолл-Стрите), не удалось применить частотный анализ для предсказания цен.

Просто будьте осторожны.

Ну как-бы

"С этой минуты будьте предельно осторожны"

(С) фильм "Пункт назначения".

Share this post


Link to post
Share on other sites
transcendreamer
Разрешите мне позволить себе сэкономить Вам уйму времени:

Экономические циклы и частотный (радио-технический) анализ - это похожие, но РАЗНЫЕ ВЕЩИ.

Почему это так, и почему на этом пути в экономике существует много подводных камней, - показал русско-советский учёный Евгений Слуцкий.

Чисто экономическими циклами занимается даже пара отдельных институтов

http://www.foundationforthestudyofcycles.org/

http://cyclesresearchinstitute.org/

причём второй ищет циклы не только в экономике, а вообще ВЕЗДЕ.

Поэтому, занимаясь приложением радио-технических методов к выявлению циклов в экономике и временных рядов, ни в коем случае нельзя забывать о коренном различии "сигналов+шум" в радио и другим, экономическим характером цифирей, получаемых в экономике. Это совершенно разные вещи. Плюс, постановка задачи в корне различна.

Именно поэтому никому ещё, кроме фирмы RenTec (36 докторов наук, миллионы долларов затрат и инвестиций, лучший вычислительный центр на Уолл-Стрите), не удалось применить частотный анализ для предсказания цен.

Просто будьте осторожны.

Ну как-бы

"С этой минуты будьте предельно осторожны"

(С) фильм "Пункт назначения".

 

на mql4.com тоже пришли к такому выводу

 

а меня всегда интересовало почему научные сайты выглядят как будто из 90-ых годов

Share this post


Link to post
Share on other sites
Programmer

Лекция 7 - Индикатор автокорреляции

 

Всем привет,

 

Подытожим то, что мы уже прошли:

 

* мы детально обсудили, что любой график можно разложить на компоненты (см. Урок 3 - Спектр Сигнала);

* мы знаем графики МТ4 - это временные графики, и каждому из них соответствует свой частотный график (см. Урок 4 - Частотная Плоскость);

* мы поговорили о том, что длинные циклические периоды - это тренд, а компоненты с короткими цикл. периодами (меньше 10 баров) - это шум (см. Урок 2 - SuperSmoother);

* и наконец, у нас есть инструмент, RoofingFilter, для выделения частотных компонент, которые мы хотим анализировать (см. Урок 5 - Полосовой Фильтр).

 

Но вот незадача - ведь различных компонент в одном сигнале может быть очень много. Бесконечно много. Откуда трейдер знает, какую надо исследовать в данных условиях рынка? Что приводит нас к теме сегодняшнего урока:

 

Как правильно выбрать частоту для исследования?

 

Действительно, задача не из простых. Однако, в книге Дж. Эхлерса есть замечательный индикатор, который очень изящно решает этот вопрос. Основная проблема была перенести его на MT4, но вот после 4х дней мучений, я вам предстваляю....... AutocorrelationPeriodogram.mq4

 

post-50854-1404220957,1304_thumb.jpg

Рис.1 - AutocorrelationPeriodogram

 

Уверен, что программисты MQL4 оценять изящность индикатора :D

 

Что показывает индикатор автокорреляции?

 

Не вдаваясь в технические подробности, индикатор можно объяснить в двух словах. Шкала справа представляет циклические периоды всех возможных компонент рыночного сигнала. Красным и желтыми цветами обозначены компоненты, которые вносят значимый вклад в сигнал; ярче цвет - весомей вклад. Желтая линия представляет средневзешенный циклический период. Попросту говоря, желтая линия показывает значение циклического периода доминирующей частоты.

 

Настройки индикатора

 

Min и Max частоты задаются в настройках, в данном случае были выбраны Min = 10 баров (т.к. более короткие компоненты - это шум), и Max = 48 баров. Вы можете выставить любые значения. Все зависит от того, какой анализ Вы хотите провести. Например, если Вас интересует наличие тренда, то стоит включить более длинные цикл. периоды: до 200 баров.

 

post-50854-1404220957,1719_thumb.jpg

Рис.2 - Настройки индикатора

 

Однако, помните, что индикатор относительный, и чем больше диапазон частот, тем больше вероятность, что важные вам значимые частоты будут заглушены более значимыми, но неважными Вам. К примеру, сильный тренд 100-баров на H1 даст весомый вклад, что может затмить вклад 20-баровой компоненты на H1; но при этом, если Вы торгуете интрадей H1, Вам более важны верхушки и впадины, образовываемые 20-баровыми волнами, нежели чем 100-баровыми.

 

Примеры использования

 

Я прекрасно понимаю, что сходу вникнуть в этот индикатор может быть не совсем просто, поэтому давайте рассмотрим наглядный пример.

 

post-50854-1404220957,1913_thumb.jpg

Рис.3 - Пример EURUSD H1

 

На графике выше индикатор автокорреляции показывает, что в участке времени, выделенным белым квадратом, доминирующие циклические компоненты имеют период между 15 и 21 барами. Поэтому на том же графике мы построили индикатор RoofingFilter с параметрами 15 и 21 баров. Посмотрим, что нам это показывает:

 

post-50854-1404220957,252_thumb.jpg

Рис.4 - Roofing Filter

 

После того, как доминирующий цикл (ДЦ) определн, графиц автокорреляции можно отложить в сторону. Как видите, отчетливо прослеживаются два наблюдения, которые мы сделали в Уроке 5 - Полосовой Фильтр:

 

- верхушки и впадины RF филтра совпадают с верхушками и впадинами цены, движущейся внутри отмеченного канала

- период RF находится вбилизи значений 15-21 (отмечены значения периода 17, 18, 19, и 20).

 

Эврика! Всегда, когда мы видим эти два свойства, это означает что период RF был выбран правильно, и это действительно доминирующая частота. Для нас это означает, что таким образом мы можем предсказывать движения рынка.

 

А именно, предполагаемая последовательность действий следующая:

 

1. Присоединяем Autocorrelation Periodogram к инетерсующему графику

2. Определяем период (диапазон периодов) доминирующей циклической компоненты

3. Делаем предположение о том как долго доминирующая циклическая частота не изменится

4. Присоеднияем Roofing Filter с тем же диапазоном частот

5. Исходя из имеющихся пик/впадин и длины периода, предсказываем будущие пики/впадины

6. Смотрим как это отражается на графике

7. Принимаем решение

 

ВНИМАНИЕ: Информация, выкладываемая в данной ветке, не является рекомендацией для торговли, а публикуется исключительно в образовательных целях и/или для обсуждения. Все решения, связанные с торговлей Вы принимаете самостоятельно и сами несете риск и ответственность за свою торговлю.

 

Мне было бы интересно услышать, что Вы думаете по поводу индикатора и описанной гипотетической ТС. Индикатор прикреплен к первому посту данной темы.

 

 

© Kirill. StockProgrammer@mail.ru

Edited by Programmer
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Programmer

post-50854-1404220960,3716_thumb.gif

 

Всем привет,

 

Если Вы уже скачали индикатор - просьба скачать заново.

 

Я исправил код немного. Последняя версия: AutocorrelationPeriodogram v5.1

 

Кирилл

Share this post


Link to post
Share on other sites
transcendreamer

потрясающий труд, спасибо!

давно ждал продолжения...

Share this post


Link to post
Share on other sites
transcendreamer

интересно что доминирующие периоды имеют свойство меняться резко (не плавно), а при этом на графике 4 заметно отставание пиков/впадин...... что если поднять таймфрейм? нет ли такого свойства что на высоких таймфреймах доминирующие частоты сохраняются дольше (относительно выбранного отрезка)?

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
zvzik

Привет циклистам. Давненько занимаюсь торговлей по ВА и циклам. Эллиот и циклы, при совместной работе, это грааль. За основу взял числовой ряд Фурье. И вот что получается. Сначала прочитаю вашу ветку, потом думаю буду активным ее участнтком. На скрине пример по австралийцу...видно даже ориентировочное время разворотов.

post-97692-1404221038,118_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
transcendreamer
Привет циклистам. Давненько занимаюсь торговлей по ВА и циклам. Эллиот и циклы, при совместной работе, это грааль. За основу взял числовой ряд Фурье. И вот что получается. Сначала прочитаю вашу ветку, потом думаю буду активным ее участнтком. На скрине пример по австралийцу...видно даже ориентировочное время разворотов.

 

интересно смотрится

а почему 2 индикатора и зачем промежуточные линии?

Share this post


Link to post
Share on other sites
zvzik

Привет всем. Сегодня выложу индикаторы спектрометры...здесь в архиве базовый и несколко доделаных моими однодумцами. Но у всех сбережена основная формула выведеная японцами. Постепенно будем разбирать использование и торговлю по спектрометру и также выложу индикатор "Гусеница" До встречи.

ДЛЯ ФОРУМА АЛЬПАРИ.rar

Share this post


Link to post
Share on other sites
zvzik
интересно смотрится

а почему 2 индикатора и зачем промежуточные линии?

Так более точно выражены показания индюка. Постепенно я выложу всю свою систему "МАТРИЦА" с всеми индикаторами и шаблонами и методику работы по ней. Критику воспринимаю безболезнено, НО! только конструктивную))))

Share this post


Link to post
Share on other sites
zvzik

Выкладываю полный комплект т.с "МАТРИЦА" и постепенно разберем методику торговли по ней. А также с помощю и согласия програмера, автора ветки доработаем индикатор спектрометр. Т.е введем в него такое понятие как интроспекция времени, тогда он будет еще точнее....задача очень даже сложная.

МАТРИЦА.rar

Share this post


Link to post
Share on other sites
zvzik

А вот и ход австралийца по т.с матрица.

 

%2$s

post-97692-1404221040,3383_thumb.png
Edited by AntFX
большие изображения нужно прятать в тег [CUT]

Share this post


Link to post
Share on other sites
zvzik

Всем привет. Пример работы по системе "Матрица" В даном случае берем австралийца т.к я работаю с азиатскими сырьевиками. Тайм недельки....видно по синусоидам-алгоритмам что низы отработал и в среднесрок пора тарится покупками. ....Уходим на меньший 30мин тайм и там видно что тоже почти готов разворот вверх....по вертикалкам видно число 24 мая....значит если сегодня не пойдем в интенсивный рост то в понедельник можем открится гепом вверх. НАСТРОЙКИ мндюка спектрометра---настройками совмещаем последние 2 пика разворотов цены синусов с ценой на графике и тогда видим предполагаемое будущее. Есть еще углы и совместно с фибками они дают важные уровни, но об этом позже. Всем удачи. АВСТРАЛИЕЦ бай.

post-97692-1404221041,0184_thumb.png

post-97692-1404221041,1811_thumb.png

Edited by zvzik

Share this post


Link to post
Share on other sites
transcendreamer

спасибо за подробный пост

 

спектрометр сам выбирает точку старта цикла?

или нужно вручную выбирать локальный минимум?

Share this post


Link to post
Share on other sites
zvzik
спасибо за подробный пост

 

спектрометр сам выбирает точку старта цикла?

или нужно вручную выбирать локальный минимум?

Первый параметр настройки это к-во баров. Выбираете способом подбора такое к-во чтоб совместь два последних экстримума хай-лоу с с графиком цены и тогда вы видите возможное будущее с большой вероятностю. Там еще есть настройка чифт...это сдвиг...его применяем в крайнем случае тогда когда не удается поймать алгоритм барами. Сдвиг это своеобразное эхо алгоритма.
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
zvzik

Давненько это было' date=' когда еще не имел спектрометра....да и счас еще эту разметку делаю для себя. На скрине гейша. Нулевая линия алгоритма синусоиды. Видно как при падении графика цена отбивалась от нулевки...и уже тогда можно было видеть что цена пойдет вниз настолько насколько прошла до нулевки. После отбития была попытка горизонтального канала, но старший розовый алгоритм взял вверх....по субординации)))) После пробития исторического дна....выборы Абэ и он и его аналитики понимали что гейша обречена на падение....он начал предвыборную программу по ослаблению йены и поднятия экономики....другого выхода не было. Теперь нужно точнее нарисовать нулевку (нарисовал на глаз) и гейша пойдет к ней и уже на нулевке начнет танцевать джигу. И если после зигзага пойдет вновь вверх то ждем еще одну 5ти волновку вверх. Хотя гейшу считают коварной, но это незаслужено....она очень логична так как и логика япов. Также себе рисую и на азиатах и уже потом спектрометр и волновая разметка. Вот тут идет работа без стопов только по ММ. Много написал, не знаю понятно ли выразил мысль))) Т.Ф значения не имеет....тоже самое делается на всех таймах с оглядкой на старший.

 

%2$s

post-97692-1404221043,3045_thumb.png
Edited by AntFX
Причина: большие изображения нужно прятать в тег [CUT]

Share this post


Link to post
Share on other sites
zvzik

Теперь немного о времени. 1-если цена не успела в уложеное полупериоду время пойти в направлении полупериода синусоиды, то она пойдет в обратку...подчиняясь старшему и образовывая с ним резонанс. 2-время откладываю и на чарте зонами фибоначи с настройками 0-0.5-1-1.5 и т.д с +0.5 По временным зонам совместно временем на спектрометре, мы можем выделить опасные временные зоны. ...если цена в этой зоне то вход очень опасен. Позже покажу и квадратирование с синусами в временных зонах.

post-97692-1404221043,4325_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
transcendreamer

интересно описываете

 

в некоторых случаях видно как пики/впадины цены не совпадают с максимумами/минимумами волн, иногда раньше, иногда позже, некоторые промежуточные линии индикатора 2222_1 вообще в отрыве, это наводит на мысль (и вроде бы это естественно интуитивно) что если сложить все волны как бы сделать операцию "обратную к разложению" (извиняюсь за вольность терминов) то есть сделать "сборку" всех волн, то мы должны получить некую идеальную "модель цены"... тогда наверное можно будет наглядно увидеть те случаи когда цена "не успела" сделать свой ход в полупериод и начинает двигаться подчиняясь волне более высокого порядка... на mql4.com было высказано мнение о невозможности/неэффективности такой сборки по крайней мере для алгоритма БПФ. что скажете?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×