Jump to content
Programmer

Циклический анализ рынков

Recommended Posts

Programmer

Всем привет,

 

В данной ветке я бы хотел начать дискуссию на тему циклов и частотного анализа на рынке FOREX и других площадках.

 

Как человек с глубоко техническим образованием, я вижу недостаток подобного анализа

 

Сразу успокою Вас, это не будет "еще одна тема про волны Эллиотта". Волнам Элиотта даже и не снилось то, что мы будем разбирать здесь. Мы будем обсуждать нечто совершенно иное - рассматривать рынок как сигнал и раскладывать его на составлюящие волны, синусы и косинусы. Более того, анализ, который я предложу Вам, во много раз продуманнее и точнее даже таких устоявшихся технических индикаторов как MA, RSI и MACD. Я изобразил эту концепцию в виде диаграммы:

 

post-50854-1404220957,3217_thumb.gif

 

Как видите, что мы будем разбирать в данной ветке - это creme de la creme технического анализа.

 

Естественно, что подобный ультра-технический анализ требует весьма непростых математических выкладок - нам потребуются тригонометрические формулы, комплексные числа, преобразовния функций, децибелы, аттенюация и прочие математические концепции.

 

Однако, переживать незачем, поскольку я буду стараться объяснять все как можно более понятным языком, с наглядными примерами. Мой план разбирать все на пальцах, а если станут интересны детальные математические выкладки, то мы можем их обсудить отдельно. Судя по отзывам, которые я получаю к курсу MQL4, подобная модель обучения работает очень хорошо.

 

Друзья, надеюсь на Вашу поддержку и участие.

 

Кирилл

 

---------------------------------------------

Ниже прикреплены все индикаторы и фильтры, обсуждаемые в данной ветке:

SuperSmoother v1.1.mq4

RoofingFilter v1.0.mq4

AutocorrelationPeriodogram v5.1.mq4

Edited by Programmer
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wowa

Как человек с глубоко техническим образованием, я вижу недостаток подобного анализа

 

В смысле, этот анализ ограничен из-за недостатков, или его не хватает на форуме? Надеюсь, что второе, тогда с удовольствием поучаствуем


Мы сами знаем, что проблема не имеет решения. Мы хотим знать, как ее решать. (с) К. Хунта

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

Когда то давно я интересовался колебаниями. Исследовал спектр, искал резонансы, собирал фильтры нижних частот и пытался их использовать вместо МА. Собирал полосовые фильтры и пытался использовать как осцилляторы. Возможно я перебарщивал с добротностью, но результат был не очень.

Интересно посмотреть на Ваш опыт, может чему то полезному научусь.

Edited by Ugar68

Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Circle

Я пробовал рассматривать цену как направленный вектор точнее несколько векторов где начало вектора была цена открытия свечи и конец вектора цена закрытия.

И соответственно применять к ним все те формулы что используются при работе с векторами.

Например корреляция векторов говорит о степени похожести то есть чем меньше угол между векторами тем они более похожи.

таким способом пытался фильтровать шум в виде когда после серии свечей одного направления идут свечи противоположно направленые.

Вот с помощью корреляции векторов пытался определить что это простой шум или разворот цены.

Потом забросил это дело посчитав неперспективным.

Edited by Circle

Что такое форекс? Это там где деньги лежат.  :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Programmer
Я пробовал рассматривать цену как направленный вектор точнее несколько векторов где начало вектора была цена открытия свечи и конец вектора цена закрытия.

И соответственно применять к ним все те формулы что используются при работе с векторами.

Например корреляция векторов говорит о степени похожести то есть чем меньше угол между векторами тем они более похожи.

таким способом пытался фильтровать шум в виде когда после серии свечей одного направления идут свечи противоположно направленые.

Вот с помощью корреляции векторов пытался определить что это простой шум или разворот цены.

Потом забросил это дело посчитав неперспективным.

 

Весьма интересный подход, никогда раньше о таком не слышал =D>

В подходе, который будем рассматривать мы, основной фильтруемый шум - это Алиасин: http://ru.wikipedia.org/wiki/Алиасинг

Share this post


Link to post
Share on other sites
Programmer
Когда то давно я интересовался колебаниями. Исследовал спектр, искал резонансы, собирал фильтры нижних частот и пытался их использовать вместо МА. Собирал полосовые фильтры и пытался использовать как осцилляторы. Возможно я перебарщивал с добротностью, но результат был не очень.

Интересно посмотреть на Ваш опыт, может чему то полезному научусь.

 

Спасибо, будет очень инетерсно услышать и про Ваш опыт тоже!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Circle
Весьма интересный подход, никогда раньше о таком не слышал =D>

В подходе, который будем рассматривать мы, основной фильтруемый шум - это Алиасин: http://ru.wikipedia.org/wiki/Алиасинг

 

В статье приводится в пример синусоида. Но как применить это к рынку? Лично я не вижу в движении цены ярко выраженного периода, после которого история повторяется.

К тому же если рассматривать цену в виде какого то дискретного сигнала, то этот сигнал имеет каждый раз разную амплитуду применительно к форекс терминологии можно сказать, что это волатильность. Или взять к примеру фигуру тех. анализа треугольник если изобразить ее в виде сигнала то получится затухающий сигнал, т.е. с каждым циклом амплитуда сигнала уменьшается.

Вообщем тут много всяких нюансов которые надо учитывать да и надо хорошо разбираться в математике.


Что такое форекс? Это там где деньги лежат.  :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68
В статье приводится в пример синусоида. Но как применить это к рынку? Лично я не вижу в движении цены ярко выраженного периода, после которого история повторяется.

К тому же если рассматривать цену в виде какого то дискретного сигнала, то этот сигнал имеет каждый раз разную амплитуду применительно к форекс терминологии можно сказать, что это волатильность. Или взять к примеру фигуру тех. анализа треугольник если изобразить ее в виде сигнала то получится затухающий сигнал, т.е. с каждым циклом амплитуда сигнала уменьшается.

Вообщем тут много всяких нюансов которые надо учитывать да и надо хорошо разбираться в математике.

В треугольнике колебания затухают по амплитуде, а частота не редко сохраняется. Так же колебания могут быть в канале, или расширяющейся формация. И опять частота может сохраняться. А если знать частоту колебаний можно просчитать и моменты фаз разворота.

Математику конечно знать полезно. Но ИМХО, не правильно сидеть за компьютером листая таблицу Брадиса. Ряды Фурье в столбик сейчас никто не считает.

На досуге поищу программку. Она позволяет анализировать спектр колебаний. Так же собрать готовый индикатор по заданным параметрам, фильтр нижних частот, фильтр верхних частот, полосовой фильтр, режекторный фильтр.

Возможности программы несколько ограничены, но и на том спасибо автору.

Вот тут есть древняя статейка, если интересно http://www.finware.ru/article1.html

Edited by Ugar68

Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Circle
В треугольнике колебания затухают по амплитуде, а частота не редко сохраняется. Так же колебания могут быть в канале, или расширяющейся формация. И опять частота может сохраняться. А если знать частоту колебаний можно просчитать и моменты фаз разворота.

...

 

Может оно так и есть я плохо разбираюсь в этом вопросе поэтому аргументированно спорить не могу.

Могу только громко крича, топая ногами и брызгая слюной для большей убедительности :)


Что такое форекс? Это там где деньги лежат.  :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

Как обещал ранее, выкладываю простенькую, но довольно занятную игрушку.

Генератор цифровых методов.zip


Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Programmer

Приветствую друзья,

 

Итак начнем.

 

В первую очередь, я бы хотел сказать, что вдохновением для данной ветки послужила книга Джона Эхлерса "Анализ циклов для трейдеров", которую я заказал с Амазона и сейчас читаю

 

post-50854-1404220610,1251_thumb.jpg

Рис. 1 - Книга "Анализ циклов для трейдеров"

 

Должен признаться, я уже давно искал книгу, в которой технический анализ был бы объяснен сухим математическим языком. Мне уже просто надоело рассчитывать на "опыт" и "чутье" авторов индикаторов широкого потребления. Возьмем, к примеру, индикатор RSI. Да, им пользуются практически все трейдеры, на всех рынках... Но Вы хоть раз задумывались - почему 14? Почему 70 и 30? А все потому что Уайлдер, изобретатель RSI, "рекомендует" использовать период 14 и уровни 70 и 30, и в некотрых случаях 80 и 20. А где обоснования?

 

Более того, идикатор RSI был разработан Уайлдером в 1978 году... Это было 35 лет назад!! С тех пор экономика изменилась до неузнаваемости, произошел ГФК, поменялись политческие режимы сверх-держав, сменилось несколько поколений управляющих крупнейшийх компаний и банков, и тд. А мы до сих пор пользуемся тем же индикатором и теми же рекомендациями, что и 35 лет назад?!

 

Поверх всего этого, Уайлдер разработал свой индикатор, когда компьютеры только начинали становиться общедоступными (первый пользовательский компьютер Scelbi поступил в продажу в 1974м году). Если Вы считаете, что инидкатор RSI настолько прост потому что "красота в простоте" или "все гениальное просто", тогда не обессуйте, если сейчас я немного пошатну Ваш мир :) Правда в том, что индикатор RSI имеет настольку простую формулу только потому, что Уайлдеру приходилось все считать на бумаге... вручную... имея под рукой только калькулятор SR-10

 

post-50854-1404220610,1598_thumb.jpg

Рис. 2 - Калькулятор SR-10

 

Возникает естественный вопрос: неужели, Уайлдер, привыкший считать все на коленке, изобрел индикатор, который мы не можем переплюнуть с помощью современных гипер-скоростных вычислительных машин? Конечно же, это не так.

 

Существуют намного более продвинутые методы технического анализа рынка. Однако, о них не так часто говорят, потому что просто-напросто они не так широко распространены. Связано это с тем, что:

(1) эти методы намного сложнее для понимания и воспроизведения, и

(2) эти методы дают конкурентное преимущество тем, кто ими пользуется

 

post-50854-1404220610,1918_thumb.jpg

Рис. 3 - Конкурентное преимущество

 

Моя задача в данной ветке - вооружить нас инструментами технического анализа (индикаторами и пр.) классом выше, чем у остальных 99% трейдеров. Возможно, даже важнее то, что я постараюсь изменить Ваше видение рынка - предоставить Вам новую линзу, через которую Вы будете совершенно по-другому воспринимать движения цен. Поверьте, я сам только месяц назад начал смотреть через эту "линзу", и с тех пор я каждый день узнаю что-то новое, не переставая удивляться.

 

До скорой встречи!

 

© Kirill. StockProgrammer@mail.ru

Share this post


Link to post
Share on other sites
Programmer
Туточки есть 25 индикаторов к Эхлерсу: http://mqlsoft.com/download/indicators#casf25

 

Отлично!

Индикаторы запрограммированы по книге 2004-го года, поэтому они немного устарели. Тем не менее, уверен, что они нам пригодятся.

 

Спасибо за ссылку.

 

Кирилл

Share this post


Link to post
Share on other sites
Programmer

Урок 2 - SuperSmoother

 

Всем привет,

 

Сегодня я планировал продолжить введение и рассказать немного о том, кто такой Джон Эхлерс. Однако, с момента начала данной темы я уже получил несколько отзывов пользователей, интересующихся как выглядят индикаторы Эхлерса, и когда мы приступим к их программированию.

 

В связи со столь бурным интересом к циклическому анализу, и специально для самых нетерпеливых :) мы отложим введение про Эхлерса и его книги на потом. Cегодня мы попробуем немного другой подход. Я выложу индикатор, вкратце объясню, что он делает, и отправлю Вас в свобоное плавание тестировать индикатор и встраивать его в свои торговые системы! К сожалению, мы пока не сможем обсудить концепцию индикатора в деталях, т.к. мне еще очень много надо Вам рассказать, прежде чем все это станет ясно. Тем не менее, Вы сможете начать применять индикатор на практике уже сегодня! Как Вам такой вариант? Подходит? Отлично, тогда вперед!

 

SuperSmoother

 

Наш первый инидкатор - SuperSmoother, или СуперСмувер, - это антиалиасный фильтр. Многие из Вас, кто увлекается фотосъемкой, уже знакомы с концепцией алиасинга. Естественно, мы обсудим данную тему более подробно во время последующих встреч, а тем временем, следующего объяснения должно быть достаточно:

 

Компоненты сигнала с высокими частотами (выше частоты Найквиста) после дискретизации сигнала испытывают эффект наложения (алиасинг). Амплитуда эффекта столь высока, что превращает его в непренебрежимый шум. Следующее изображение поможет объяснить эффект более наглядно:

 

post-50854-1404220645,5227_thumb.jpg

Рис.1 - Пример алиасинга при фотосъемке

 

Как видно, изображение справа не соответствует действительности - на самом деле, на кирпичной стене никаких волн нет. Это и есть алиасинг - когда вы видите/ слышите/ получаете на выходе то, чего на самом деле нет.

 

Рассмотрим еще один пример:

 

post-50854-1404220645,5555_thumb.jpg

Рис.2 - Пример алиасинга при обработке видео

 

Обратите внимание на три верхние гитарные струны на изображении справа. На них заметен специфический темно-светлый паттерн. Однако, это не может быть следствием окружающего освещения. В действительности, никакого паттерна нет! Этот эффект появляется при неправильной обработке видео - частоты колебания этих струн выше частоты Найквиста, характеризующей выбранную обработку видео. Как следствие, возникает алиасинг.

 

Удивлены приведенными примиерами? Я был поражен! Особенно мне нравится пример с гитарой, ведь он логичен - все знают, что верхние струны соответствуют более высоким нотам. И именно поэтому, на них эффект алиасинга проявляется сильнее.

 

Уверен, что к данному моменту у Вас накопилась уйма вопросов о проявлении алиасинга на рынке FOREX и тд. Задавайте - что смогу, объясню, а с остальным будем вместе разбираться. В крайнем случае перенаправлю Вас к учителю - Эхлерсу. А сейчас, вернемся к фильтру SuperSmoother.

 

Код:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                SuperSmoother.mq4 |
//| Algorithm taken from                                             |
//| "Cycle Analytics for Traders"                                    |
//| by John F. Ehlers, 2013                                          |
//|                                         Copyright © 2014, Kirill |
//|                                          StockProgrammer@mail.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2014, Kirill"
#property link      "StockProgrammer@mail.ru"

//+------------------------------------------------------------------+
//| Description                                                      |
//|                                                                  |
//| SuperSmoother =                                                  |
//|      = 2-Pole Modified Butterworth Filter applied to SMA(2)      |
//| Recommended for universal use to remove aliasing noise           |
//| Best used with AttenuationPeriod = 10                            |
//| Use higher AttenuationPeriod if necessary, lower is not advised  |
//| Feed output data into other indicators for analysis if required  |
//| Better than using raw price data due to aliasing noise           |
//+------------------------------------------------------------------+

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Lime
//---- indicator parameters
extern int AttenuationPeriod=10;                //Note: this is NOT the amount of 
                                               //bars used in the calculation. This 
                                               //is the cyclic period, signal 
                                               //components below which are attenuated
extern int Shift = 0;                           //Shift Left
//---- indicator buffers
double ExtMapBuffer[];
//----
int ExtCountedBars=0;
int BarsUsed = 3;                               //This indicator always needs data from 
                                               //the current bar + only 2 previous bars
//---- declare constants
  double a,b,c1,c2,c3,d3;
  double pi =    3.1415926535;
  double sqrt2 = 1.4142135623;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init(){
  int    draw_begin;
  string short_name;   
//---- drawing settings
  SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,3);
  SetIndexShift(0,-1*Shift);   
  IndicatorDigits(MarketInfo(Symbol(),MODE_DIGITS));
  if(AttenuationPeriod<2) AttenuationPeriod=2; //Maximum possible frequency (without aliasing) 
                                               //is Nyquist Frequency = 0.5 * Sampling Frequency 
                                               //= 0.5 * 1 Cycle per Bar = 0.5 Cycles per Sample
                                               //I.e. the Sampling Frequecny should be 
                                               //>= 2 * Filter Frequency. 
                                               //Therefore, Filter Frequency 
                                               //<= 0.5 * Sampling Frequency
                                               //Therefore, the minimum Period is 1/F = 2 bars
  SetIndexDrawBegin(0,BarsUsed);                
//---- indicator short name
  IndicatorShortName("SuperSmoother("+AttenuationPeriod+")");
//---- indicator buffers mapping
  SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer);
//---- initialize constants
  a  = MathExp(-1 * sqrt2 * pi / AttenuationPeriod);
  b  = 2 * a * MathCos(sqrt2 * pi / AttenuationPeriod);
  c2 = b;  
  c3 = -1 * a * a;
  c1 = 1 - c2 - c3;   
//---- initialization done
  return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int start(){
  if(Bars<=BarsUsed) return(0);
  ExtCountedBars=IndicatorCounted();
//---- check for possible errors
  if (ExtCountedBars<0) return(-1);
//---- last counted bar will be recounted
  if (ExtCountedBars>0) ExtCountedBars--;
//----
  SuperSmoother();
//---- done
  return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| SuperSmoother Calculation                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void SuperSmoother(){
  int i,pos = Bars-ExtCountedBars-1;
//---- zero initial bars
  if(ExtCountedBars<1)
     for(i=1;i<BarsUsed;i++){
        ExtMapBuffer[bars-i]=0; 
        pos--;
     }
//---- calculate all other bars      
  while(pos>=0){
     ExtMapBuffer[pos] = c1 * (Close[pos] + Close[pos+1]) / 2 + c2 * ExtMapBuffer[pos+1] + c3 * ExtMapBuffer[pos+2];
	   pos--;
  }
}

 

Пример:

 

post-50854-1404220645,6189_thumb.jpg

Рис.3 - Пример использования фильтра SuperSmoother

 

Выше код инидкатора и пример его использования на графике EURUSD D1. Также я прикрепил MQ4-файл индикатора в первый пост данной ветки для удобства. Как видите, концепция непростая - формула и коэффициенты совсем не те, к которым мы привыкли, - тем не менее сам код совсем несложный. В программе больше комменатриев, чем полезного кода.

 

На сегодня все - почитайте код, попробуйте поприменять индикатор, а в следующий раз мы обсудим концепцию более подробно.

 

До встречи на следующем уроке!

 

© Kirill. StockProgrammer@mail.ru

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vlad Minkov
Всем привет,

 

В данной ветке я бы хотел начать дискуссию на тему циклов и частотного анализа на рынке FOREX и других площадках.

 

 

 

Сразу успокою Вас, это не будет "еще одна тема про волны Эллиотта". Волнам Элиотта даже и не снилось то, что мы будем разбирать здесь. Мы будем обсуждать нечто совершенно иное - рассматривать рынок как сигнал и раскладывать его на составлюящие волны, синусы и косинусы. Более того, анализ, который я предложу Вам, во много раз продуманнее и точнее даже таких устоявшихся технических индикаторов как MA, RSI и MACD. Я изобразил эту концепцию в виде диаграммы:

 

[ATTACH]248976[/ATTACH]

 

Как видите, что мы будем разбирать в данной ветке - это creme de la creme технического анализа.

 

Естественно, что подобный ультра-технический анализ требует весьма непростых математических выкладок - нам потребуются тригонометрические формулы, комплексные числа, преобразовния функций, децибелы, аттенюация и прочие математические концепции.

 

Однако, переживать незачем, поскольку я буду стараться объяснять все как можно более понятным языком, с наглядными примерами. Мой план разбирать все на пальцах, а если станут интересны детальные математические выкладки, то мы можем их обсудить отдельно. Судя по отзывам, которые я получаю к курсу MQL4, подобная модель обучения работает очень хорошо.

 

Друзья, надеюсь на Вашу поддержку и участие.

 

Кирилл

 

---------------------------------------------

Ниже прикреплены все индикаторы и фильтры, обсуждаемые в данной ветке:

 

Не хотелось бы огорчать топикстартера, но то , что Вы собираетесь изучать есть азы технического анализа и никак не его вершина. Это различные фильтры , основная задача которых разделить временной ряд (тайм серию) на тренд и циклическую составляющую . И здесь математики потрудились замечательно. Самые известные фильтры(Christiano-Fitzgerald, Baxter-King, Hodrick-Prescott, Butterworth, trigonometric и Kolmogorov-Zurbenko ). А частотным анализом (разложением на гармоники) вайвлет анализ занимается по моему.

Может Вы нашли им новое применение или новое толкование, тогда интересно обсудить.

Представленный индикатор что дает?

Не в плане полемики. Пытаюсь понять, что нового, необычного?

Удачи

ПС. Во вложении график с двумя фильтрами Кристиано-Фитцжеральда с разными периодами фильтрации. Работает не очень хорошо. Перерисовывает.

Математика в ПДФе

post-18437-1404220662,009_thumb.gif

mFilter.pdf


Постоянны только перемены!

Share this post


Link to post
Share on other sites
smoothWave
Урок 2 - SuperSmoother

 

...

 

Может этот материал представит какой-то интерес - фрагменты моей презентации на Международной конференции "Интернет Трейдинг ЕХРО'2002" (см. вложение). Кстати на нижнем графике 3-го слайда показана оценка динамического тренда, полученная с помощью фильтров MatLab. Очень схожий график с графиком, показанном здесь на "Рис.3 - Пример использования фильтра SuperSmoother"

фрагменты презентации.ppt

Edited by smoothWave

Нелинейный технический анализ - nTA !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Programmer
Не хотелось бы огорчать топикстартера, но то , что Вы собираетесь изучать есть азы технического анализа и никак не его вершина. Это различные фильтры , основная задача которых разделить временной ряд (тайм серию) на тренд и циклическую составляющую . И здесь математики потрудились замечательно. Самые известные фильтры(Christiano-Fitzgerald, Baxter-King, Hodrick-Prescott, Butterworth, trigonometric и Kolmogorov-Zurbenko ). А частотным анализом (разложением на гармоники) вайвлет анализ занимается по моему.

Может Вы нашли им новое применение или новое толкование, тогда интересно обсудить.

Представленный индикатор что дает?

Не в плане полемики. Пытаюсь понять, что нового, необычного?

Удачи

ПС. Во вложении график с двумя фильтрами Кристиано-Фитцжеральда с разными периодами фильтрации. Работает не очень хорошо. Перерисовывает.

Математика в ПДФе

 

Приветствую,

 

А никто и не огорчается. Это Ваше мнение, имеете право. Мой ответ ниже.

 

Во первых, позвольте с Вами не согласиться относительно первой части Вашего сообщения. Возможно, для Вас излагаемый материал - это семечки, однако, насколько я представляю, подавляющее большинство трейдеров, используют Stochastic, RSI, MACD, и другие простейшие индикаторы.

 

Цель данной ветки - не изобрести что-то новое, а предоставить форумчанам выбор и расширить кругозор. Если есть более продуманные индикаторы чем MACD, почему ими не пользоваться?

 

Я согласен, что в развитие этой темы уже было вложено много труда, и существует изобилие материала. Более того, материала накопилось уже столько, что, веротяно, его объем и сложность отпугивают трейдеров, которые просто-напросто не знают где начать. И из-за этого упускается великолепная возможность пополнить свой арсенал качественными знаниями и индикаторами.

 

Все, что я хочу сделать - приоткрыть дверь и показать, что есть инструменты уровнем выше, и, по возможности, простым языком объяснить как они работают. Пусть пользователи форума, кому это покажетя интересным сами для себя решат, хотят ли они применять обсуждаемые концепции в своей торговле.

 

Благодарю за PDF.

 

Кирилл

Share this post


Link to post
Share on other sites
Programmer
Может этот материал представит какой-то интерес - фрагменты моей презентации на Международной конференции "Интернет Трейдинг ЕХРО'2002" (см. вложение). Кстати на нижнем графике 3-го слайда показана оценка динамического тренда, полученная с помощью фильтров MatLab. Очень схожий график с графиком, показанном здесь на "Рис.3 - Пример использования фильтра SuperSmoother"

 

Приветствую,

 

Спасибо за презентацию, она мне показалась интересной.

Особенно приглянулся верхний рисунок на третьей странице. Вы не будете возражать, если я использую его в следующем уроке данной темы?

 

Кирилл

 

PS: согласен, Ваш график и мой очень похожи. Думаю, это не случайно

Edited by Programmer

Share this post


Link to post
Share on other sites
smoothWave
Приветствую,

Спасибо за презентацию, она мне показалась интересной.

Особенно приглянулся верхний рисунок на третьей странице. Вы не будете возражать, если я использую его в следующем уроке данной темы?

Кирилл

 

PS: согласен, Ваш график и мой очень похожи. Думаю, это не случайно

 

Ув. Programmer, в свое время я много посвятил времени циклическому спектральному анализу рынков. Сегодня у нас 2014 год, а мое выступление на ЕХРО'2002 - 2002 г !? Цель такого подхода как понимаю - попытаться через подобные гармонические разложения предсказать поведение рынка в будущем. Так непреодолимая проблема состоит в том, что такие разложения имею существенные краевые искажения именно на временном срезе, с которого нам было бы интересно получить прогнозные оценки поведения цены !!! Внутри интервала все буде достоверно.

 

PS: Буду рад, если упомянутый рисунок пойдет вам на пользу.


Нелинейный технический анализ - nTA !

Share this post


Link to post
Share on other sites
transcendreamer

тема очень интересная, уважаемый топик-стартер прошу продолжать!

спасибо вам за ваш труд, это большая редкость когда кто-то делится своими находками так открыто представляя на суд публики

уважаемые оппоненты - тоже спасибо вам, без оппонирования любая тема будет мертво висеть в ваккууме, очень интересно было бы услышать основные выводы про спектральный анализ (я в свое время как выпускался из академии как раз до него немного не дошел, зато буйно изучил фрактальный анализ, Петерса и все такое)

Share this post


Link to post
Share on other sites
transcendreamer

еще заброшу мысль (теперь я буду на стороне оппозиции):

было утверждение что классические индикаторы безнадежно устарели и отсюда предполагается вывод что они не пригодны для принятия торговых решений

со своей стороны хочу заметить:

1. большинство трейдеров формируют сигналы на открытие-закрытие позиций не одним индикатором, а комбинацией (иногда довольно сложной), а комбинация индикаторов, согласитесь, это совсем другая функция (другой фильтр), да и вариантов конструирования сигналов здесь миллионы, среди них можно подобрать приличный сигнал

2. как известно сигнал - далеко не главная часть торговой стратегии, намного важнее метод сопровождения позиций и метод ММ, по моим субъективным ощущениям сигнал - не более чем 25-30% факторов успеха, то есть даже пользуясь "плохим" сигналом трейдер может заработать правильно сопровождая позиции

Share this post


Link to post
Share on other sites
Programmer
тема очень интересная, уважаемый топик-стартер прошу продолжать!

спасибо вам за ваш труд, это большая редкость когда кто-то делится своими находками так открыто представляя на суд публики

 

Приветсвтую transcendreamer,

 

Спасибо за отзыв :beer_drink:

Обязательно будем продолжать - в ближайшее время последует весьма интересный материал!

 

Кирилл

Share this post


Link to post
Share on other sites
transcendreamer

С учетом контенты темы, мне кажется, будет лучше переместить ее в раздел "методы анализа".

Share this post


Link to post
Share on other sites
Programmer
С учетом контенты темы, мне кажется, будет лучше переместить ее в раздел "методы анализа".

 

Спасибо за предложение.

Однако, тема по программированию сложных индикаторов и системостроению. Я планирую тему сохранить в этом разделе.

 

Кирилл

Edited by Programmer

Share this post


Link to post
Share on other sites
Programmer

Отвечая на Ваши замечания, приведу следующие доводы:

 

1. большинство трейдеров формируют сигналы на открытие-закрытие позиций не одним индикатором, а комбинацией (иногда довольно сложной), а комбинация индикаторов, согласитесь, это совсем другая функция (другой фильтр), да и вариантов конструирования сигналов здесь миллионы, среди них можно подобрать приличный сигнал

 

Согласен, что комбинации индикаторов дают огромное разнообразие систем. Однако, у подобных систем есть несколько недостатков:

- складывая плохие индикаторы с плохими, Вы можете нивелировать лишь некоторые негативные особенности, другие же останутся. Например, запаздывание фильтрации в большинстве случаев будет только возрастать при сложении индикаторов.

- как Вы верно заметили, комбинации индикаторов зачастую могут становиться довольно сложными. Не всегда сложность означает качество

- стандартные индикаторы (RSI, Stochastic, MACD, и пр.) не отфильтровывают алиасинговый шум перед рассчетом показаний. Про алиасинг мы уже начали говорить, и продолжим в следующий раз

- спектральное расширение также не адресовано устаревшими индикаторами. Это явление, например, является причиной того, что Stochastic может иметь ненулевую среднюю во время тренда.

 

2. как известно сигнал - далеко не главная часть торговой стратегии, намного важнее метод сопровождения позиций и метод ММ, по моим субъективным ощущениям сигнал - не более чем 25-30% факторов успеха, то есть даже пользуясь "плохим" сигналом трейдер может заработать правильно сопровождая позиции

 

Довод зависит от применяемой стратегии. В скальпинге, например, сигнал - это 95% успеха, поскольку SL и TP в большинстве случаев фиксированы, а о ММ и сопровождении позиции, длящейся не более минуты, речь не идет.

 

В целом, в ходе наших рассуждений, я постараюсь показать такие уникальные свойства, характерные новым индикаторам, что, я надеюсь, Вы сами сделаете вывод, что RSI, Stochastic, MACD & Co. построены по фундаментально незавершенным концепциям. Если и пользоваться этими индикаторами, их принципы сначала требуют серьезных корректировок.

 

Кирилл

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×