Jump to content
Ferst

Рыночное равновесие.

Recommended Posts

Ferst

Работаю сейчас над одной интересной системой, идея в том что изменение любой валютной пары отражается изменением на других, причем практически в таких же масштабах, с этим конечно думаю никто спорить не будет все думаю знают что JPY зависит от USD а СHF зависит от EUR но на самом деле такие зависимости охватывает весь рынок, причем не просто охватывает а математически легко просчитываемо изменяется. Например если

Евро дешевеет перед фунтом например на 16 пунктов то и франк подещевеет перед фунтом на 16 но франк в свою очередь упадёт еще и перед евро на 10 пунктов, тоесть 0.625 (помните про Фибоначи)

Такая же ситуация при ослаблении доллара перед фунтом при падении скажем на 10 йена падает на 19-20 пунктов перед фунтом и на 6 перед долларом, что также будет 0.625

Также прослеживается взаимосвязь в изменении цен франк йена это 0.625 изменения доллара к евро.

Такая связь повсюду абсолютно везде, если например падает доллар мне достаточно пары часов для подтверждения его падения на других валютах если это так,то это не просто рыночный шум а реальное падение тогда можно смело открывать позицию, я вообще не пользуюсь практически техническим анализом, валютные пары это лучший индикатор. Рынок живёт строго по этому принципу.

Полностью компенсируемый механизм, единстенное но,идти нужно всегда от большого к малому, тоесть изменение AUD/CAD врятли может как то повлиять на на EUR или USD.

Самая важная фишка,это то что взависимости от того что в течении дня валюты торгуются по разному, то есть изменение одной валюты служит сигнал что другая валюта также будет изменятся, причем не елси одна валюта падает на 3 пункта то другая скажем через 2-3 часа начнёт расти на 4-5 вот здесь и самая главная фишка)

Share this post


Link to post
Share on other sites
ReAcT

Мне рыночный механизм видится таким образом.

 

Наибольшее влияние оказывают валюты с ведущим дневным оборотом. Это USD, EUR, JPY, и GBP ( в

порядке убывания). На практике это выглядит так. Берем, допустим, EUR/JPY. Она зависит от

движения пар USD/JPY и EUR/USD. Когда в паре USD/JPY йена падает, а в паре EUR/USD евро

растет, то тут все просто. EUR/JPY, в такой ситуации может только расти. Сложности

начинаются когда растет одновременно EUR и JPY. Тогда кросс EUR/JPY синхронизируется с

парой, которая дает большую волотильность. Хотя, бывают довольно длительные периоды, когда

это правило не работает.

 

Эту идею я встречал ранее,под названием - поиск запаздывающей пары. Я ее не сильно изучал,

но на первый план сразу выходит вопрос : как отличить с какой парой скоррелированн выбранный

кросс, в настоящем? К тому же те пропорции, которые Вы просчитали, будут довольно

нестабильными, их прийдется все время пересчитывать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
NeColla

а чего же AUD не в чести? :) - именно он был в пятерке (евра фунт йена канадец) отстающим некоторое время назад - на 15м ТФ, если на графиках основах цены прошли более 10 - 15.0 пунктов - то на австралийце задержка до 3-5 минут... можно было на нем пипсовать....


Кто на свете всех смелее, всех прекрасней и умнее?

Риторический вопрос - если дуло смотрит в нос!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×