Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Увеличение лота на ПАММах


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 8

#1 Rails

Rails

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 968 сообщений
  • 2 записей в блоге
  • Регистрация: 11 Июн 2013

Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 00:08

Добрый день!

Опишу в кратце. Есть система, для которой важно сохранять нормальность распределения. Поясню.
При росте депозита лотность увеличивается кратно, как при обычной торговле. Но при просадке лотность не должна снижаться.
Реализовать для обычного счета это можно очень просто:
double lots;
int init(){
lots = NormalizeDouble(AccountBalance()/agressive,2);
return(0);
}

int start(){
double newLots = NormalizeDouble(AccountBalance()/agressive,2);
if (newLots>lots) lots = newLots;
return(0);
}


Вся проблема в том, как реализовать это для ПАММов, чтобы не учитывать приток/отток средств, как прибыльную/убыточную сделку? То есть как научить скрипт отличать просадку от оттока средств?

Идея есть, но она сложная, тк необходимо учесть, что терминал может быть перезагружен.

Буду рад свежим идеям.
  • 0

#2 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 00:12

Нужно знать текущий процент просадки. Для этого нужно вначале пробежаться по истории счета и моделировать изменение баланса, при заходе в просадку запоминать уровень просадки. При подходе к текущему моменту будет известен уровень текущей просадки. Ну и дальше по мере работы советника когда закрываются ордера измерять текущий уровень просадки. И при расчете лота увеличивать лот или баланс в зависимости от просадки.
  • 0

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.


#3 Programmer

Programmer

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 3 281 сообщений
  • Регистрация: 04 Июл 2008

Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 05:03

Возможно, стоит попробовать недокументированные значения MQL4:
'Balance' statement: OrderType()==6
'Credit' statement: OrderType()==7

В предыдущих билдах терминала для меня работало OrderType()==6, в новом билде - еще не пробовал.

Кирилл
  • 0

#4 Wowa

Wowa

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 1 442 сообщений
  • Регистрация: 10 Авг 2004

Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 07:23

А в чем глубокий смысл? Допустим, накидали тебе денег еще столько же (или нет, втрое больше), а ты все тем же лотом торгуешь? И вместо всей прибыли получаешь одну четвертую часть плюс вознаграждение за управление?
  • 0
Мы сами знаем, что проблема не имеет решения. Мы хотим знать, как ее решать. (с) К. Хунта

#5 Ugar68

Ugar68

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 2 600 сообщений
  • Регистрация: 13 Июн 2008

Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 09:02

А почему бы не корректировать объёмы, как это делают на большинстве ПАММ?
Здесь есть целая ветка на эту тему, там и советник есть. Я корректирую суммарные объёмы по инструменту.
  • 0

Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите на ugar68собакаbk.ru.
Чужие программы не переделываю.
Успешные трейдеры, вам сюда www.podari-zhizn.ru, или сюда predanie.ru


#6 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 10:31

Вообще-то этот подход не означает обязательно что объемы не корректируются.
Сам по себе подход конечно из разряда казиношных, так как предполагает необоснованный со стат т.з. рост риска в сделке с увеличением торговой просадки. Никакой "нормальности" в этом конечно нет, так как нормальность - это одинаковый риск в каждой сделке, не зависящий от результативности прошлой торговли.

Сообщение отредактировал AntFX: 05 Ноябрь 2013 - 10:34

  • 0

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.


#7 Rails

Rails

Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 21:59

Вообще-то этот подход не означает обязательно что объемы не корректируются.
Сам по себе подход конечно из разряда казиношных, так как предполагает необоснованный со стат т.з. рост риска в сделке с увеличением торговой просадки. Никакой "нормальности" в этом конечно нет, так как нормальность - это одинаковый риск в каждой сделке, не зависящий от результативности прошлой торговли.

Для очень большого количества стратегий данный подход дает меньшую просадку и сильно большую профитность. Это только кажется, что риски сильно возрастают. Вот есть у вас цена пая 100. Вы теряете в каждой сделке 10%. Чтобы слить 50% депозита нужно при стандартной корректировке 7 стопов поймать подряд. А при сохранении нормальности 5. Но в случае профитного ордера выход из просадки будет такой же быстрый как и торговля фиксированным лотом.

А почему бы не корректировать объёмы, как это делают на большинстве ПАММ?
Здесь есть целая ветка на эту тему, там и советник есть. Я корректирую суммарные объёмы по инструменту.

Да, знаю. В самом начале использовал его. Но я сам для себя написал автокорректировщик, который при частичном закрытии находит минимальный ордер и от него начинает закрытие, чтобы не слать множество запросов на частичное закрытие. У меня торгуется один инструмент.

А в чем глубокий смысл? Допустим, накидали тебе денег еще столько же (или нет, втрое больше), а ты все тем же лотом торгуешь? И вместо всей прибыли получаешь одну четвертую часть плюс вознаграждение за управление?


Перечитайте первое сообщение. Сохранение лотности максимальной доходности с перерасчетом на балансовые операции. Лот остается не тем же, а кратно увеличивается и остается таким до последующей балансовой операции или обновления хая.

Сообщение отредактировал Rails: 05 Ноябрь 2013 - 22:03

  • 0

#8 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 22:01

Для очень большого количества стратегий данный подход дает меньшую просадку и сильно большую профитность.

Это только на истории так кажется. В реальности этот подход приводит к неконтролируемому росту ИКП, просадки и как результат "кочерге".
К сожалению, только собственный опыт учит трейдеров отличать тесты на истории от реальности....

Сообщение отредактировал AntFX: 05 Ноябрь 2013 - 22:03

  • 0

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.


#9 Rails

Rails

Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 22:08

Это только на истории так кажется. В реальности этот подход приводит к неконтролируемому росту ИКП, просадки и как результат "кочерге".


Ну это не мартингейл все-таки... Есть консервативный стоп, есть в несколько раз больший тейк.
Но пока инвесторские не привлекаю, посмотрим что получится. Если не будет кочерги, буду думать над сохранением лотности уже для ПАММа с офертой.

К сожалению, только собственный опыт учит трейдеров отличать тесты на истории от реальности....


У АВП видно, что тесты совпадают с реальной торговлей(+/- изредка проскальзывания)

Сообщение отредактировал Rails: 05 Ноябрь 2013 - 22:09

  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных