Jump to content
pamm

solandr (Test Drive) - 244628

Recommended Posts

HYDRA

Спасибо за ответ, так уж вышло, что не все управляющие отвечают на вопросы, которые им задают.

 

Ваш ответ ввел меня в ступор. Я еще раз перечитал, все что смог бегло найти и снова был в прострации))

"Текущие рыночные условия не подходят моей торговой системе" - это написали вы. Если это так, то какого лешего ваш робот ведет торговлю?

Если условия для вашей ТС не подходят(либо не выполняются), то это уже не торговля - это угадайка. Все "хвалебные" записи о вас в шредер, карму "писателей" в унитаз.

Меня жизнь научила, что случайные действия редко приводят к нужному результату.

Как пример - моя торговля. Она тоже на пробоях евробакса. Только вот, когда стратегия перестала приносить прибыль я сменил валютную пару, подкорректировал в ТС уровни покупки и все норм.

 

Я не призываю вас ломать текущую систему. Напишите, что приостанавливаете торговлю на время этого бардака, ну или лот снизьте.

 

Насчет управления риском.  Для меня это почти не важно. Серьезно. Главное это то, что вы не используете мартингейл, карты Таро и внутренности животных.

 

Когда я вкладывал деньги в ваш счет, я осознавал, что:

1) Это риск.

2) Вы не отвечаете за слив.

3) Ваша стратегия доходна.

 

Специально для тех кто не осилил то, о чем я написал:

не важно какое  соотношение прибыльных сделок к сливу

не важно как часто совершаются сделки

размер лота тоже не важен

 

Что важно:

прибыль за период(у каждого свой), с учетом комиссии управа 

просадка за этот период

нетоксичность ТС 

фундаментальность торговой идеи

 

Это все от того, что системы торговли могут быть разными. Важен результат, а не академическая ценность.

Если вы не понимаете смысл каждого из этих пунктов, можете смело отминусовать этот пост. Ну правда, зачем интересоваться различными ТС и стратегиями - вдруг мысли в голове заведутся.

 

Далее. Убытки. Я вкладывался только в Test Drive и по факту мои реальные потери это пол шаурымы))))

Да весь этот пост не из-за эпических убытков.

Когда я вложил 12$ в вас я рассматривал возможность больших вложений и решил начать с малого. Счет рассматривался как прибыльная альтернатива депозиту в сбере.

 

Бомбануло у меня от того, что я подумал, что вы стали торговать на нонфармах.

Я в прошлом году слил депо в торговле на пробой на этих новостях. У вас стоплос сработал, а у меня нет. Зато сработал маржин колл. И это был не Альпари.

У вас на этот счет может быть иное мнение, но я с тех пор отношу нефть, нонфармы и новости по % ставкам ЦБ к крайне опасным новостям. 

Вы уж простите, но сколько бездарности и заблуждений в этом сообщении...

Это я к тому, чтобы управляющий адекватно отнесся к подобного рода инвесторам и не старался километровыми сообщениями объяснить что к чему, ибо это было сделано уже тысячу раз. Просто некоторые кроме себя и своей мудрости больше ничего не видят.

 

1. "Если это так, то какого лешего ваш робот ведет торговлю?"

Вы способны видеть будущее? Робот ведет торговлю всегда, потому что ТС была протестирована на большом промежутке времени. То, что сейчас она не работает, не значит, что она не будет работать через месяц.

 

2. "Меня жизнь научила, что случайные действия редко приводят к нужному результату."

Какая там разница, чему вас жизнь научила, если вы случайные действия от неслучайных отличить не можете? Робот действует строго по ТС и никаких случайных действий здесь нет. Сейчас ловит лосей, а завтра будет ловить тэйки.

 

3. "Как пример - моя торговля. Она тоже на пробоях евробакса. Только вот, когда стратегия перестала приносить прибыль я сменил валютную пару, подкорректировал в ТС уровни покупки и все норм."

И что же вы здесь делаете, если у вас все норм, а здесь, по-вашему, нет? Инвестируйте в себя.

Ну и так, ради хохмы: а уровни продаж подкорректировали?

 

Дальше идет сплошной субъективизм и комментировать лень.

Edited by HYDRA
  • Thanks 1
  • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

@@ddd2,

 

но я с тех пор отношу нефть, нонфармы и новости по % ставкам ЦБ к крайне опасным новостям

Роботу ничего не известно о перечисленных вами вещах. Он торгует не новости, а работает по стратегии. На форексе каждый час новости. Можете поинтересоваться в экономическом календаре.

Да, "Текущие рыночные условия не подходят моей торговой системе". И я могу повторить очевидные для всех вещи, если кто-то ещё не понял, что несколько стоплоссов подряд при благоприятных условиях не происходят. Но только что это поменяет? Для меня лично ничего. Просто всё дело в том, что никто не может сказать когда эти самые благоприятные условия наступят. Может быть уже в понедельник, а возможно, что только через год. Я с большим удовольствием вношу коррективы в систему, когда вижу, что они действительно НА ВСЁЙ доступной истории улучшают торговые характеристики системы. Менять логику работы системы только лишь ради того, чтобы она отлично отработала последние 2 месяца, но отвратительно на всей доступной истории - это просто глупость.

Edited by solandr
  • Thanks 2

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2
Если это так, то какого лешего ваш робот ведет торговлю?

Потому что неблагоприятность рынка устанавливается только по факту, а не заранее. Если знать её заранее, то торговля становится по существу безрисковой, чего не помню чтобы у кого-то бывало кроме разве что арбитражеров. Когда вы подписываетесь на риск (а Вы писали что осознаете что шли на риск, хотя судя по Вашему посту у Вас была только иллюзия этого осознания и понятия о риске Вы не имеете, по крайней мере о его природе на фин.рынках), то речь по существу идет именно о том и только о том что может оказаться так что торговля будет вестись в неблагоприятных условиях. В благоприятных условиях система по определению не может сливать.

Edited by Player 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

.... Менять логику работы системы только лишь ради того, чтобы она отлично отработала последние 2 месяца, но отвратительно на всей доступной истории - это просто глупость.

Ну, наконец то. А то ежедневный пересчет, ежедневный пересчет.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Ну, наконец то. А то ежедневный пересчет, ежедневный пересчет.

Вы что-то попутали. Пересчёт у меня делается ежедневно для каждой сделки согласно алгоритма работы. Тут инвестор с 12$ предлагает внести изменения в сам торговый алгоритм (например не торговать на новостях). Вот о чём идёт здесь речь. Как поменять алгоритм пока что не нашёл вариантов, хотя ищу еженедельно, проверяя все самые гениальнейшие и логически обоснованные идеи. У меня их появляется гораздо больше, чем у инвесторов, поскольку я знаю как у меня всё работает и где можно ещё поковырять в плане улучшения самого торгового алгоритма.

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
ddd2

@@ddd2,

 

Роботу ничего не известно о перечисленных вами вещах. Он торгует не новости, а работает по стратегии. На форексе каждый час новости. Можете поинтересоваться в экономическом календаре.

Да, "Текущие рыночные условия не подходят моей торговой системе". И я могу повторить очевидные для всех вещи, если кто-то ещё не понял, что несколько стоплоссов подряд при благоприятных условиях не происходят. Но только что это поменяет? Для меня лично ничего. Просто всё дело в том, что никто не может сказать когда эти самые благоприятные условия наступят. Может быть уже в понедельник, а возможно, что только через год. Я с большим удовольствием вношу коррективы в систему, когда вижу, что они действительно НА ВСЁЙ доступной истории улучшают торговые характеристики системы. Менять логику работы системы только лишь ради того, чтобы она отлично отработала последние 2 месяца, но отвратительно на всей доступной истории - это просто глупость.

 

Я понимаю тонкости использования роботов - у есть парочка. 

Насчет новостей - их можно торговать, но подходят ли настройки робота к такой работе? Ваш робот получил получил стоплос.

Вся проблема в том что для вас это допустимо. Это допустимо при том что условия для ТС не благоприятны.

Проблема для меня в том, что я этого не знал.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ddd2

Потому что неблагоприятность рынка устанавливается только по факту, а не заранее. Если знать её заранее, то торговля становится по существу безрисковой, чего не помню чтобы у кого-то бывало кроме разве что арбитражеров. Когда вы подписываетесь на риск (а Вы писали что осознаете что шли на риск, хотя судя по Вашему посту у Вас была только иллюзия этого осознания и понятия о риске Вы не имеете, по крайней мере о его природе на фин.рынках), то речь по существу идет именно о том и только о том что может оказаться так что торговля будет вестись в неблагоприятных условиях. В благоприятных условиях система по определению не может сливать.

У каждой торговой системы есть свои рамки возможностей. Внутри этих рамок стратегия успешна(с низкой вероятностью слива).

Вопрос состоит в следующем - что будет со стратегией если рамки расширить? иными словами сделать так, что стратегия применяется тогда когда не должна. 

Я считал, что применяемая стратегия на счете в нормальных для нее условиях. Вот и все.

И я не стал расписывать всю свою риск стратегию

Edited by ddd2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

Вы что-то попутали. Пересчёт у меня делается ежедневно для каждой сделки согласно алгоритма работы. ....

А смотрели что было бы если не делать? Изменилось в лучшую сторону или в худшую?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Janatuskas

 

 

Насчет новостей - их можно торговать

разве на новостях торгуют? Мне кажется это очень рисково.

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

А смотрели что было бы если не делать? Изменилось в лучшую сторону или в худшую?

Я как раз оттуда, куда Вы меня посылаете, и пришёл. Рынок динамичен и подстройка/автокорректировка - это просто возможность всё время гнаться за хвостом уходящего поезда, имея иногда шансы всё-таки на него вскочить. Другие варианты хуже согласно моему опыту. А Ваш опыт разве говорит не про то же самое?


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr
Это допустимо при том что условия для ТС не благоприятны. Проблема для меня в том, что я этого не знал.

Специально для Вас, раз Вы не знали, ну и разумеется для всех остальных инвесторов потратил время на написание новых разъяснений по текущей просадке:

 

О текущей просадке

 

Если для Вас это всё звучит слишком академично и имеет на Ваш взгляд малообщего с действительностью, то лучше просто закрыть счета на моих ПАММах, чтобы спать спокойно ночью, не беря в голову последствия влияния 1% вероятности на Ваши вложения. Я там написал всё как оно есть на самом деле, то есть одну лишь только голую ПРАВДУ. Если она слишком горька, то лучше просто со мной не связываться. У меня другого ничего нет, кроме того, что Вы уже видели. Работайте с теми, кто обещает доходность счёта в виде пассажирского лайнера, плавно взлетающего с аэродрома. Я так просто не умею.

Edited by solandr
  • Thanks 1

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Счет-шутка сливается, а я не хочу терять свои деньги - вопрос, что делать? :D

У меня тут лежало изначально 100 баксов, но после каждой просадки (3 последние просадки или около того) я доливал сумму, на которую просел счет, чтобы опять было 100 долларов. И на данный момент у меня здесь потери в 76 долларов, причем в последний раз я не стал доливать до конца чтобы было 100 долларов, и сейчас у меня на счету лежат 70 вроде долларов или типа того.

И примерно та же ситуация со спортлото 2, но там я положил 300 долларов, и тоже последние 3 или 4 просадки доливал так чтобы было опять 300 долларов на счету.

Так вот, значит ли это, что мне стоит переложить часть денег со спортлото2 на краштест, чтобы на краштесте было опять 100 долларов?

Или наоборот надо вывести все с краштеста, и положить в спортлото?

 

И еще очень интересно, зачем ставить такие длинные стопы, ведь если будет пробитие и цена выйдет из коридора, то она пойдет в одну сторону, и вряд ли будет возвращаться обратно в коридор. А если она вернется в коридор, то вряд ли опять выйдет за его пределы, это же логично :)

Быть может, есть смысл в том, чтобы ставить минимальные стопы, очень короткие, тогда счет практически не будет нести убытков, а шансы прибыли останутся, допустим, почти теми же, но прибыль будет реже, и вообще получится счет без убытков но с шансами на прибыль, мне кажется это выгоднее, или по крайней мере, спокойнее, так? :)

Я понимаю, что применять "Защитную стратегию инвестирования" на F-Crash Test очень нелегко, особенно когда есть длинная серия убытков и счёт погружается всё ниже и ниже.

Больше всего Вас я так понимаю волнует на какое количество денег Вы попадёте, если счёт будет плавно слит в ноль.

Но поскольку я Ваш вопрос предвидел ещё более года назад, то уже заранее подготовил эксель файлик для разной динамики развития ситуации при такой игре.

Вот статья: https://forum.alpari.com/index.php?/blog/1669/entry-6836-otvety-na-voprosy-po-zaschitnoj-strategii-inves/, а в ней есть эксель файлик, в котором Вы сможете найти ответ на Ваш вопрос по поводу сумм, которые Вам придётся добавлять для продолжения применения защитной стратегии инвестирования.

Если посмотреть на расчёты в том экселе, то получается, что необходимые суммы зависят как от уровня просадки, до которой опустится счёт, так и от скорости его падения. Если счёт опускается быстро (а это как раз наш случай), то при достижении просадки в -90% Вам придётся дополнительно внести не более, чем 1,93 начальных капитала. А если бы счёт опускался бы медленно по 1% в день, то тогда пришлось бы внести 2,26 суммы от начального капитала. Смотрите в эксель файле вкладки -99% и 99%БЫСТРО строки -90%. Для случая опускания счёта до других уровней Вы можете точно также определить необходимые средства по красному столбику. Цифры в красном столбике приведены с учётом того, что начальные вложения в счёт составили 100$. Прямо как у Вас и есть сейчас.

 

Если такими объёмами Вы всё-таки не готовы рисковать, то рекомендую просто переключиться в пассивный режим инвестирования, занимаясь только лишь съёмом прибыли. Данный вариант инвестирования мною тоже был промоделирован и рекомендован для использования на счёте F-Crash Test.

 

По поводу стопов я также постоянно задаюсь примерно такими же вопросами и думаю об этом. Но, к сожалению не всё так просто с этими стопами. Чем короче стоп, тем выше вероятность его срабатывания хотя бы просто из-за обычного ценового шума. Вот в этой статье https://forum.alpari.com/index.php?/blog/1669/entry-6440-rasstanovka-tejkprofitov-i-stoplossov-po-fensh/приведена колоколообразная кривая распределения вероятности цены от точки входа (это весьма грубое приближение к практике - в статье сказано почему). Финансовый эффект от разного размера стопа показана коричневой линией. Там действительно есть 2 точки, одна поближе а другая подальше, которые дают идентичный финансовый результат. Но только та, которая подальше, она более предпочтительна, поскольку более близкая точка подвержена большему влиянию ценового шума. К примеру средняя волатильность цены за час примерно составляет 13 пунктов четырёхзнака. То есть Вы должны понимать, что у вас стоп с таким размером будет сноситься не только потому, что цена "передумала", а просто из-за постоянно существующей волатильности цены за час. Все мои эксперименты пока что подтверждают данное положение. Но я конечно же занимаюсь поиском критериев, по которым можно было бы понять, что сегодня например действительно можно ставить короткий стоп в пределах ценового часового шума (близкая точка на коричневом колоколе), а сегодня лучше придерживаться всё-таки второй более дальней точки.

Тем более учитывайте ещё и тот факт, что сами по себе стопы у меня не фиксированные, а получаются из расчётов и могут отличаться в 3 и более раз.

 

У меня в стратегии даже есть так называемые мелкие ордера со стопом всего лишь в пару десятков четырёхзначных пунктов. Их введение в игру в итоге понижает матожидание от сделки, хотя формально их стоп превышает имеющееся без них матожидание. Многие из них как раз и задеваются ценовым часовым шумом. Но я их держу, поскольку матожидание от их наличия всё равно само по себе положительно и немного превышает накладные расходы (37 пунктов спреда в тестере). И как результат получаем большую доходность счёта.

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vladero

И еще очень интересно, зачем ставить такие длинные стопы, ведь если будет пробитие и цена выйдет из коридора, то она пойдет в одну сторону, и вряд ли будет возвращаться обратно в коридор. А если она вернется в коридор, то вряд ли опять выйдет за его пределы, это же логично :)

Быть может, есть смысл в том, чтобы ставить минимальные стопы, очень короткие, тогда счет практически не будет нести убытков, а шансы прибыли останутся, допустим, почти теми же, но прибыль будет реже, и вообще получится счет без убытков но с шансами на прибыль, мне кажется это выгоднее, или по крайней мере, спокойнее, так? :)

Вы теоретик.  :)

На практике может быть так: пробой вверх, откат вниз, выбили Ваш короткий стоп (а длинный выжил), потом пошли дальше в сторону пробоя, далеко и надолго. При этом до этого "удачного" сигнала, в плане продолжения тренда после пробоя, мы уже получили кучу стопов, когда тренда не было вовсе. Тогда длинный стоп выгоднее. Но при этом, конечно, бывает и так, как описываете Вы, и тогда действительно, выгоднее ставить короткий стоп. Проблема в том, что заранее ничего не известно. Управляющий делает выводы о целесообразности применения того или иного стопа (как и всего прочего) по результатам тестирования системы на длительном промежутке времени. При этом и критерии выбора у разных упров могут быть разными: кто-то выберет максимизацию прибыли в ущерб стабильности, другой - максимально стабильно растущую эквити, но в ущерб прибыли. Тут не всё так просто и чаще всего нет однозначных решений.

  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vladero

Solandr, попробую сформулировать все использующиеся Вами концепции мани-менеджмента (MM) на Ваших счетах.

Если в чем-то ошибусь, поправьте меня.

 

 

[spoiler=Цитата]

Существует классический MM, называемый пропорциональным лотом (или экспоненциальным MM).

При нем в каждой следующей сделке мы рискуем пропорционально тем средствам, какие имеем на тот момент на счете.

 

Есть явление, которое я условно назову дефектом пропорционального лота.

Оно очень простое. Если мы выиграли 100 пунктов, а затем проиграли 100 пунктов, то в случае пропорционального лота мы можем оказаться в итоге в большом проигрыше, если лот слишком велик, например, если величина выигрыша или проигрыша 100 пунктов равна половине имеющихся на счете средств на момент открытия сделки:

($100 + 50%) - 50% = $75.

 

Причем от перестановки этих двух событий результат не изменится:

($100 - 50%) + 50% = $75.

 

Именно дефект пропорционального лота приводит к тому, что простое увеличение риска не обязательно ведет к увеличению возможных доходов даже на фоне положительного математического ожидания. Если выиграть мы можем 80%, а проиграть всего 50%, все равно в итоге мы в минусе:

 

($100 + 80%) - 50% =  $90

 

Концепция оптимального F (или оптимального риска, грубо говоря), которую предложил Ральф Винс, состоит в том, чтобы подобрать величину риска на сделку так, чтобы получить теоретически максимально возможный доход на фоне дефекта пропорционального лота, торгуя именно пропорциональным лотом (увеличивая лоты в каждой следующей сделке пропорционально имеющимся средствам).

Именно эта концепция задействована на Ваших счетах Краш-тест. И предназначены эти счета для самых жадных инвесторов, которые должны быть готовы принимать риск потери до 90% средств в каждой убыточной сделке ради максимизации возможного выхлопа. Разумеется, средства, которые они держат на таких счетах, ни в какой момент времени не должны составлять для них суммы, которые было бы невыносимо потерять.

 

На остальных счетах Вы нейтрализуете дефект пропорционального лота, отказавшись от самого принципа пропорционального лота как такового. То есть объем в следующей сделке не увеличивается, если предыдущая завершилась прибылью, и не уменьшается, если предыдущая завершилась убытком. Объем оставался бы постоянным, не будь вводов-выводов средств инвесторами. И все хитрости расчета связаны лишь с поправкой на ввод-вывод средств инвесторами. Каждый раз введенные или выведенные инвесторами средства вносят пропорциональную поправку в стартовый капитал, с которого все началось. А расчет объема позиции всегда основан на одной и той же доле от этого стартового капитала.  И не зависит от того, насколько этот капитал уже вырос за счет прибылей. Таким образом с ростом доходности риск автоматически падает, а дефект пропорционального лота не проявляет себя ни в каком смысле.

 

С ростом счета падает как риск, так и прибыль на инвестицию, все лучше защищая наработанное от риска потерь, но и одновременно понижая привлекательность для новых инвестиций.

Поэтому в какой-то момент создается еще один точно такой же счет, чтобы инвесторы могли войти в самом начале, когда риски и прибыли еще достаточно высоки, и их инвестиция используется эффективно.

 

Последовательное создание таких счетов Вы и называете каскадным MM.

Прежние счета служат для сохранения и медленного умножения уже заработанного, а новые, молодые - для старта новых заработков.

Сопряженных, естественно, с более высокими рисками потерь.

 

 

 

Кстати, про F оптимальное. Как-то сам по результатам тестирования своей ТС строил в Экселе график зависимости итоговой прибыли и просадки от % риска на сделку. Получилось и правда, как в теории - функция прибыли выглядит как перевёрнутая парабола - прибыль при увеличении риска сначала растёт, а затем после пика начинает падать, просадка же продолжает расти. А если использовать асимметричный ММ с расчётом риска от хая, то как выглядит график? Не пробовали строить? Предполагаю, что в этом случае максимальная прибыль должна быть при максимальной просадке, так? Но интересно было бы посмотреть и на график.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vladero

Вы что-то попутали. Пересчёт у меня делается ежедневно для каждой сделки согласно алгоритма работы. Тут инвестор с 12$ предлагает внести изменения в сам торговый алгоритм (например не торговать на новостях). Вот о чём идёт здесь речь. Как поменять алгоритм пока что не нашёл вариантов, хотя ищу еженедельно, проверяя все самые гениальнейшие и логически обоснованные идеи. У меня их появляется гораздо больше, чем у инвесторов, поскольку я знаю как у меня всё работает и где можно ещё поковырять в плане улучшения самого торгового алгоритма.

Вот кстати, про "не торговать на новостях" может быть вполне хорошей идеей. Хотя, как системщик, могу понять, если Вас от этого коробит. Тут возникают вопросы, на каких именно новостях не торговать, потому что какие-либо новости действительно выходят постоянно. Я тоже задаюсь этим вопросом уже достаточно давно, и отслеживаю поведение ТС и результаты на важных новостях. Единственный однозначный вывод, который я пока сделал - торговля на новостях несёт в себе повышенные риски, что и так очевидно. Это может быть как очень большая прибыль, так и большие убытки, в т.ч. проскальзывания, и пачки стопов, особенно при внутридневной и/или портфельной торговле. Для нонфармов выводы у меня пока однозначны - все обозначенные "прелести" там появляются во всей красе и практически каждый раз, потому что чаще всего на нонфармах - кардиограмма с большим размахом, открывающая сделки и тут же слизывающая стопы. Поэтому я сейчас выключаю советники и удаляю их ордера перед нонфармами. В идеале, надо найти историю по датам выхода нонфармов, как минимум за несколько лет, и посчитать результаты торговли в эти дни.

Если торгуется один инструмент, тем более на дневках - тогда можно и пренебречь новостями, ведь максимум, что получим - это один стоп. Когда я торговал дневки, никаких новостей на них я не учитывал.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vladero

 

 

Единственный однозначный вывод, который я пока сделал - торговля на новостях несёт в себе повышенные риски, что и так очевидно.

 

Само собой, речь тут идёт не о всех новостях, а лишь о самых важных: ставки, нонфармы, выступления глав ЦБ и т.п.

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Кстати, про F оптимальное. Как-то сам по результатам тестирования своей ТС строил в Экселе график зависимости итоговой прибыли и просадки от % риска на сделку. Получилось и правда, как в теории - функция прибыли выглядит как перевёрнутая парабола - прибыль при увеличении риска сначала растёт, а затем после пика начинает падать, просадка же продолжает расти. А если использовать асимметричный ММ с расчётом риска от хая, то как выглядит график? Не пробовали строить? Предполагаю, что в этом случае максимальная прибыль должна быть при максимальной просадке, так? Но интересно было бы посмотреть и на график.

Я думаю, что график будет похож на синий график со второй картинки для каждого из рисков отсюда: https://forum.alpari.com/index.php?/blog/1669/entry-6437-religioznye-vojny-sistem-manimenedzhmenta-6-o-ri/

Скорее всего при росте риска сперва будет резкий обгон экспоненциального лота, а потом на каком-то этапе, когда просадка превысит размер депозита, будет просто обрыв линии в ноль, как на приведённой картинке.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif
Кстати, про F оптимальное. Как-то сам по результатам тестирования своей ТС строил в Экселе график зависимости итоговой прибыли и просадки от % риска на сделку. Получилось и правда, как в теории - функция прибыли выглядит как перевёрнутая парабола - прибыль при увеличении риска сначала растёт, а затем после пика начинает падать, просадка же продолжает расти. А если использовать асимметричный ММ с расчётом риска от хая, то как выглядит график? Не пробовали строить? Предполагаю, что в этом случае максимальная прибыль должна быть при максимальной просадке, так? Но интересно было бы посмотреть и на график.

 

Я в ближайшее время опубликую пару статей. И про оптимальное F, и, возможно про асимметричный ММ, так как вижу, что многих это интересует.

Для асимметричного ММ просто не существует подобного максимума. Просадка растет пропорционально (линейно) риску. А прибыль растет быстрее, чем линейно. Если допустить просадку в минус (у меня это допускается, так как исследование ведется не в Метатрейдере, который остановит прогон в момент слива, а в отдельном приложении), то прибыль, которую Вы может получить, ограничена лишь количеством сливов депозита, которые Вы можете себе позволить. Конкретно на моем ПАММе выбран маскимальный риск, при котором депозит скорее всего не будет слит до конца моей жизни. Для слива депозита необходимо, чтобы просадка, имеющая вроде бы экспоненциальное распределение, превысила свое математическое ожидание (8...9%) на 10 среднеквадратичных отклонений.

Edited by kaif
  • Thanks 1

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr
И еще очень интересно, зачем ставить такие длинные стопы, ведь если будет пробитие и цена выйдет из коридора, то она пойдет в одну сторону, и вряд ли будет возвращаться обратно в коридор. А если она вернется в коридор, то вряд ли опять выйдет за его пределы, это же логично :) Быть может, есть смысл в том, чтобы ставить минимальные стопы, очень короткие, тогда счет практически не будет нести убытков, а шансы прибыли останутся, допустим, почти теми же, но прибыль будет реже, и вообще получится счет без убытков но с шансами на прибыль, мне кажется это выгоднее, или по крайней мере, спокойнее, так? :)

 

Потратил целый день на моделирование вот такой вот простой до гениальности идеи. Когда цена очень быстро подходит к ордеру, пройдя достаточное расстояние, то она по идее уже как бы "выдыхается" и не имеет силы пробить нормально экстремум. Поэтому зачем ставить длинные стопы в такой ситуации? Нужно переключать стоп на какой-то минимально разумный, чтобы заплатить меньше убытка. Красиво и логично в общем. Особенно для текущих рыночных условий.

 

Так вот я брал самые разнообразные периоды для оценки интервала подхода цены к ордеру. В общем ничего абсолютно не поменялось со времён моего последнего моделирования данной идеи более года назад! Как только мы переключаемся в укороченный стоп в зависимости от условия быстроты подхода цены матожидание сделок падает, также как и итоговая доходность, поскольку мы теряем ещё и на спреде на дополнительных сделках из-за того, что у нас сработал близкий стоп, а эксперт выставил повторный. В общем идея - мусор, хотя с точки зрения логики выглядит конечно же грамотно.

 

И таких грамотных, но мусорных идей на форексе вагон и маленькая тележка, которую я регулярно разбираю в применение к моей торговой стратегии. И достаточно редко там оказывается что-то полезное, что я начинаю применять.

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vladero
Потратил целый день на моделирование вот такой вот простой до гениальности идеи. Когда цена очень быстро подходит к ордеру, пройдя достаточное расстояние, то она по идее уже как бы "выдыхается" и не имеет силы пробить нормально экстремум. Поэтому зачем ставить длинные стопы в такой ситуации? Нужно переключать стоп на какой-то минимально разумный, чтобы заплатить меньше убытка. Красиво и логично в общем. Особенно для текущих рыночных условий.

 

У меня другая логика. Когда цена идёт быстро и подходит к ордеру и сделка открывается, т.е. сделка открывается на сильном движении - то чаще она сразу уходит в плюсовую зону и вообще практически не возвращается, в этих случаях нет смысла ставить большой стоп, по мониторингу myfxbook в самых прибыльных сделках у меня отката в убыточную зону либо нет вообще, либо он не превышает 5п. Поэтому зачем ставить большой стоп в этом случае? А маленький стоп позволяет заметно увеличить лот, а следовательно, и прибыль, не увеличивая риска. Но за это придётся платить потерей прибыльных сделок, когда цена после открытия сделки всё же откатывает, а потом идёт дальше. Хотя чаще это будут не особо прибыльные сделки.

А вот с тем, какое расстояние безоткатно прошла цена перед открытием сделки - согласен: чем бОльшее расстояние прошла цена перед открытием сделки - тем более вероятен откат, но и получение короткого стопа, в этом случае наоборот длинный стоп логически кажется более оправданным, чтобы переждать откат, не потеряв прибыльной сделки.

 

 

Как только мы переключаемся в укороченный стоп в зависимости от условия быстроты подхода цены матожидание сделок падает, также как и итоговая доходность,

Вы про прибыль в пунктах? Потому что прибыль в пунктах может упасть, а в деньгах увечилиться, т.к. профит/стоп возрастёт, при использовании % риска на сделку может быть преимущество, которое не увидеть на постоянном лоте.

К тому же, по моему опыту, при укорачивании стопа прибыль в пунктах как правило падает, и МО сделки в пунктах падает, но в деньгах бывает заметно вырастает. Поэтому я предпочитаю оценивать системы в единицах риска (ЕР, R)=результат сделки/первоначальный стоп-лосс.

 

 

И таких грамотных, но мусорных идей на форексе вагон и маленькая тележка, которую я регулярно разбираю в применение к моей торговой стратегии. И достаточно редко там оказывается что-то полезное, что я начинаю применять.

Это да, никакие идеи нельзя брать на вооружение, не проверив их на своей ТС, какие бы авторитеты их не высказывали и какими бы правильными они не казались. 

Edited by Vladero

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vladero

Solandr, а Вы используете какое-либо ПО для анализа результатов ТС, помимо самого МТ4? Если да, то какое? Тот же вопрос к Kaif'у.

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

 

 

Solandr, а Вы используете какое-либо ПО для анализа результатов ТС, помимо самого МТ4? Если да, то какое? Тот же вопрос к Kaif'у.

 

Я ответил у себя в ветке.


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr
Vladero, в общем я и так и эдак и наоборот, и поперёк попробовал с регулировкой стопа в меньшую сторону. Но все возможные варианты чётко указали на ухудшения результата, что в итоге совпало с моим взглядом на то, как оно всё есть на самом деле. Я тестировал на фиксированном лоте. Поэтому никакого уменьшения в пунктах и увеличения в деньгах случиться не могло даже теоретически. Я никогда не занимаюсь самообманом, модифицируя торговый алгоритм.

Никакого дополнительного ПО я не использую. Все нужные мне расчёты делаю средствами самого MQL4 (записываю в текстовый файл). А результаты оцениваю в экселе.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vladero

В том и смысл, чтобы тестировать в деньгах, так, как Вы торгуете, пункты порой могут ввести в заблуждение. Мы ведь торгуем с ММ, а не на постоянном лоте, значит и сравнивать надо с ним.

Простой пример. Стоп-лосс 20п, тейк-профит 100п, сработал тейк-профит. За 1 сделку получили 100п и +5% при риске на сделку в 1%.

Вариант 2. Стоп-лосс 10п, тейк-профит 70п, получили профит. За 1 сделку получили 70п, по пунктам это хуже, а по деньгам получили +7% с риском 1% - в деньгам результат лучше, а не хуже. На большом кол-ве сделок может быть такой же эффект. Не оспариваю Ваши результаты, но считаю, что полноценный тест и сравнение - в деньгах, процентах или R, а не при постояном лоте, если торгуем иначе.

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Ближайшие на 10.10.2016:

 

Максимум - 26.09.2016 (1,12785)
Минимум - 05.08.2016 (1,10452)

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×