Jump to content
pamm

solandr (Test Drive) - 244628

Recommended Posts

solandr

 

Я так понимаю, риски и доходность между Sportloto1 и 2 отличаются раза в 3?
Хотел поначалу в Sportloto2 - но 100 в такой рисковый счет, это для меня перебор, и так слишком много потерь.. 
 
Да, не подскажете, а какая макс.просадка по тестам в %? Глянул вашу статью в блоге - но с ходу очень сложно разобраться. 

 

По первому вопросу на текущий момент - ДА.

 

У меня нет простого ответа по поводу просадки на счетах Sportloto. То есть ответ имеется, но он достаточно навороченный.

Если не лень будет в нём разбираться, то тогда читайте дальше.

 

В общем так. На данных счетах применяется каскадный манименеджмент. То есть идёт попытка воспроизвести линию доходности счёта такую, какая была бы в случае работы с фиксированным лотом. При этом ПАММ счёт отличается от тестирования в терминале тем, что происходят постоянные вводы/выводы средств инвесторов.

 

Вот в этой статье есть таблица просадок и их вероятностей, с какими данные просадки НЕ БУДУТ превышены.

https://forum.alpari.com/index.php?/blog/1669/entry-6654-vremia-nakhozhdeniia-pamm-schyota-v-prosadke/

 

Таблица дана для установленных рисков на счёте Test Drive при начальном балансе в 1000$.

Изначальные риски на счетах Sportloto были выше в 5 раз

То есть счета Sportloto стартовали изначально с балансами в 200$ с теми же значениями просадки, выраженной в долларах, что и Test Drive, .

В текущий момент времени на разных счетах имеется разная доходность и  условные балансы счётов имеют следующие значения:

Test Drive: 2577$

Sportloto1: 1337$

Sportloto2:  314$

 

Вот теперь попробуйте примерить различные значения просадок в долларах к текущим значениям баланса, рассматривая различные вероятности их появления.

 

Извините, объяснил как мог. По другому не умею.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Комментарии по торговле 04.10 2016 (Корректный стоплосс)
post-422792-0-04530400-1475705817_thumb.gif
04.10 был пробит минимум от 30 сентября. Пробитие оказалось ложным. Ордер был среднепотенциальный. Цена после активации отложенного ордера сразу же размернулась в противополодожную сторону. Через 4,5 часа состоялась повторная попытка пробить уровень. Но она также потерпела неудачу. И далее цена резко пошла против позиции, достигнув стоплосса буквально за пару минут. Наверное вышла какая-то экономическая новость.
С точки зрения текущей ситуации за прошедшее с момента получения стоплосса время цена в пике превышала его более, чем в 2 раза. То есть можно сделать вывод о корректности выбранного стоплосса, который позволил в 2 раза на текущий момент времени ограничить размер потенциально возможного убытка.

Зафиксированный убыток -1,55%.
 
Проскальзывания на открытии -13 пунктов, на закрытии отсутствовали.

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

4 октября состоялся 54-й тираж Спортлото1 и 20-й тираж Спортлото2.

Все номера не угадал никто! За билеты было уплачено в Спортлото1 -3,5% и в Спортлото2 -10,6%.

Джекпот перешёл в следующий тираж.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Ближайшие на 06.10.2016:

Максимум - 26.09.2016 (1,12785)
Минимум - 21.09.2016 (1,11224)


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grabli666

Все давно уже заждались какого-то уже само собой напрашивающегося резкого безоткатного движения EURUSD. Столько разных прогнозов было по поводу того на какой очередной экономической новости это случится. Но пока что всё было мимо кассы. Значит нужно попытаться взглянуть на текущую ситуацию извне, а точнее со стороны звёзд. Ну а звёзды обещают, что в интервале до 14-15 октября какой-то всплеск волатильности валют непременно состоится. Смотрите видео на интервале времени 4:08-5:06

 

Прогноз огонь :) Посмотрим, сбудется или нет.

https://www.mql5.com/ru/charts/5902795/eurusd-mn1-alfa-capital-holdings- Вроде нарисовался какой то кривой треугольник. Интересно, в какую сторону выйдем и далеко ли пойдем? Бабушки на скамейках шептались, что банкам запретили играть крупными позициями и теперь перевес на стороне всяких фондов. И будет ли цена рисовать шустрые запилы как раньше?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grabli666

А, да, забыл сделать технический анализ памм счета. Анализ таков: поскольку я сегодня переместил небольшую часть средств с тест драйва в краш тест - счет непременно обновит минимум, поэтому можете смело пока вывести свои средства с счетов, дабы их не терять.

  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Хорошая конечно же шутка! Но только я сегодня сделал примерно то же самое что и Вы по всем моим F-Crash счетам на разных площадках, на которых это возможно было сделать быстро. Ещё на одной площадке перевод денег пока ещё в процессе.

  • Thanks 2

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Сегодня ночью случился эпический разрыв в котировках по фунту, имеющий самое серьёзное влияние на тех, кто держал по нему позиции "в не туда" без стопов.

Читал такой например коммент от бесстопового управа "Подал претензию, поскольку депозита должно было хватить".

Да даже если бы такой геп в несколько фигур случился был на EURUSD, то стопы бы мне также не помогли, так как были бы исполнены по первой цене после разрыва.

То есть отличий в результате с тем менеджером практически не было бы никаких. Единственное отличие ситуации в том, что я мог бы сослаться на то, что это просто неисполнение брокером торговой заявки (нарушение регламента работы в виду форс-мажорных событий на рынке).

И любое судебное разбирательство было бы заранее на моей стороне в плане предъявления требований о компенсации к брокеру. Брокер вынужден бы был компенсировать (или отменить) сделку с возвратом сумм.

Но как правило в случае, если поставшик ликвидности отказался бы отменять сделку, то потерю брокеру пришлось бы оплачивать из своего кармана. А это неминуемо приводит к банкротсву мелких брокеров, не имеющих достаточного капитала для выплаты компенсаций.

Думаю, что в ближайшие недели мы ещё услышим о новой волне банкротства брокеров.

 

Я это всё написал просто в дополнении темы по поводу распределения средств между торговым счетом и банковским 20%/80%. Дилемма выбора "морозить/жарить деньги". Имейте ещё и данное обстоятельство в виду даже если вы инвестируете деньги в систему с адекватными стопами.

Edited by solandr
  • Thanks 2

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
n_vadim

Судя по графику не было разрыва, просто шпилька.

Я вот стоял в правильную сторону, но так как в это время спал, благополучно профукал хороший профит ))

Вот в этом и кроется подводный камень торговли на всю котлету, или на пол котлеты )

Edited by n_vadim

Share this post


Link to post
Share on other sites
ddd2

Писец

Что опять произошло? Почему опять убыток? 

Почему счет с конца августа идет только в минус?

Ваша система больше не работает?

  • Downvote 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Писец

Что опять произошло? Почему опять убыток? 

Почему счет с конца августа идет только в минус?

Ваша система больше не работает?

Сегодня произошёл двойной стоплосс. По стопу ушли как основной, так и повторный ордера.

Текущие рыночные условия не подходят моей торговой системе, поскольку она работает на пробой канала (или экстремумов). А в последние время идёт дёргание в канале с обновлением его границ. От этого серия убытков подряд.

 

По поводу размеров самих убытков ещё раз прочитайте вот этот мой пост: https://forum.alpari.com/index.php?/topic/65709-solandr-test-drive-244628/page-53&do=findComment&comment=3951901

Если взять всего лишь только 99% вероятность возможной просадки (300$), то, примеряя её к условному балансу счёта Test Drive в 2577$, получаем относительную просадку в -11,64%.

Сейчас же на текущий момент времени просадка счёта Test Drive составляет -6,9%. То есть мы даже ещё не достигли просадки, возможной для 99% вероятности, не говоря уже про более высокие степени надёжности прогнозирования!

 

Когда рыночные условия начнут подходить моей системе мне не известно. Я нахожусь точно в такой же неопределённости, что и все инвесторы. Если у инвесторов есть желание подождать благоприятных рыночных условий на заборе, то вполне их понимаю, но не приветствую. А я буду продолжать всё как и прежде. С той же системой и с прежними рисками. При этом работа над совершенствованием системы не прекращается. И есть идеи, в том числе предложения от инвесторов, по возможным путям проверки дополнительной функциональности её работы.

  • Thanks 2

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
n_vadim

Пока по евро не наметится хоть какой то маломальский тренд, так и будет, вопрос хватит ли депо на Спортлото и краше.

Если объём позиции рассчитывается от депо то поживём.

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Пока по евро не наметится хоть какой то маломальский тренд, так и будет, вопрос хватит ли депо на Спортлото и краше.

Если объём позиции рассчитывается от депо то поживём.

Нет, в Test Drive/Sportloto лот пропорционален количеству паёв (каскадный манименеджмент).

 

На Краше - процент от депо, определённый по оптимальному F.

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
OYA

Удивительно, что у трейдера, который предоставляет максимально много информации о своей торговой стратегии, а также специально не идет в рейтинг Альпари, чтобы набрать думающую аудиторию, возгласы о том почему система перестала работать появляются так же быстро через несколько убыточных сделок  :D

 

ddd2, вы с приведенной информацией ознакамливались? хотя бы на историю сделок смотрели?

  • Thanks 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Комментарии по торговле 07.10 2016 (Двойной корректный стоплосс в день обвала фунта)
post-422792-0-84730000-1475880058_thumb.gif
07.10 был пробит минимум от 21 сентября. Пробитие было сделано маленькой шпилькой во время экстраординарного обвала фунта на открытии азиатской сессии. Ордер был достаточно крупный. Цена после активации отложенного ордера сразу же развернулась в противоположную сторону. Примерно через 2 часа состоялась повторная попытка пробить уровень. Частично уровень был пробит и цена 5 с половиной часов была в положительной зоне. Но далее цена пошла против позиции. Во время выхода экономических новостей в Америке возникла шпилька, которая самым краем задела стоплосс, сработавший с проскальзыванием в 48 пунктов (пятизнак). В принципе достаточно нормально для подобной ситуации, особо учитывая тот факт, что остальные торговые заявки были исполнены корректно. Советник после получения стоплосса тут же открыл повторный ордер с теми же параметрами, который был активирован ровно через 5 минут после стоплосса. Активация произошла ещё одной противоположной шпилькой.
После активации повторного ордера цена тут же развернулась против позиции и за 21 минуту достигла стоплосса. После этого робот выставил ещё один отложенный ордер, который автоматически закроется на открытии рынка на новой неделе из-за окончания торгового окна. Сегодня цена на уровень нашего SELLSTOP уже больше не возвращалась.

 

Таким образом сегодня получили двойной стоплосс по достаточно крупному ордеру. В принципе это достаточно редкое явление особенно при данном неспешном стиле торговли. По крайней мере по своим отчётам о торговле я такого вспомнить не могу за 1,5 года, в течение которых работает данная схема повторной отложки.

С точки зрения текущей ситуации за прошедшее с момента получения стоплоссов время цена в пике превышала его почти в 2 раза. То есть можно сделать вывод о корректности выбранного стоплосса, который позволил в 2 раза на текущий момент времени ограничить размер потенциально возможного убытка.

Зафиксированный убыток -3,53%.
 
Проскальзывания
Ордер1: открытие 0, закрытие - 48 пунктов пятизнака (из-за шпильки на новостях)
Ордер2: открытие 0, закрытие 0

 

На картинке видно, что первый ордер закрылся выше второго при одинаковых параметрах стоплосса.

Edited by solandr
  • Thanks 1

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

7 октября состоялся 55-й тираж Спортлото1 и 21-й тираж Спортлото2.

Все номера не угадал никто! За билеты было уплачено в Спортлото1 -8,1% и в Спортлото2 -26,6%.

Джекпот перешёл в следующий тираж.

  • Thanks 1

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Нет, в Test Drive/Sportloto лот пропорционален количеству паёв (каскадный манименеджмент).

 

Количество паёв=Баланс/Стоимость_пая

 

Тогда формула расчёта объёма позиции:

 

Лот=Коэффициент*(Баланс/Стоимость_пая)

 

Для Test Drive Коэффициент=0,01

Для счетов Sportloto Коэффициент=0,05 (то есть заложен пятикратный начальный риск по отношению к Test Drive, о чём указано в декларации)

 

Стоимость пая вычисляется по истории сделок на базовом ордере размером 0,01 лот.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Royal77

Количество паёв=Баланс/Стоимость_пая

 

Тогда формула расчёта объёма позиции:

 

Лот=Коэффициент*(Баланс/Стоимость_пая)

 

Для Test Drive Коэффициент=0,01

Для счетов Sportloto Коэффициент=0,05 (то есть заложен пятикратный начальный риск по отношению к Test Drive, о чём указано в декларации)

 

Стоимость пая вычисляется по истории сделок на базовом ордере размером 0,01 лот.

Счет-шутка сливается, а я не хочу терять свои деньги - вопрос, что делать? :D

У меня тут лежало изначально 100 баксов, но после каждой просадки (3 последние просадки или около того) я доливал сумму, на которую просел счет, чтобы опять было 100 долларов. И на данный момент у меня здесь потери в 76 долларов, причем в последний раз я не стал доливать до конца чтобы было 100 долларов, и сейчас у меня на счету лежат 70 вроде долларов или типа того.

И примерно та же ситуация со спортлото 2, но там я положил 300 долларов, и тоже последние 3 или 4 просадки доливал так чтобы было опять 300 долларов на счету.

Так вот, значит ли это, что мне стоит переложить часть денег со спортлото2 на краштест, чтобы на краштесте было опять 100 долларов?

Или наоборот надо вывести все с краштеста, и положить в спортлото?

 

И еще очень интересно, зачем ставить такие длинные стопы, ведь если будет пробитие и цена выйдет из коридора, то она пойдет в одну сторону, и вряд ли будет возвращаться обратно в коридор. А если она вернется в коридор, то вряд ли опять выйдет за его пределы, это же логично :)

Быть может, есть смысл в том, чтобы ставить минимальные стопы, очень короткие, тогда счет практически не будет нести убытков, а шансы прибыли останутся, допустим, почти теми же, но прибыль будет реже, и вообще получится счет без убытков но с шансами на прибыль, мне кажется это выгоднее, или по крайней мере, спокойнее, так? :)

  • Thanks 2

Three Elephants: накопительный агрессивный портфель, оферта 5% для первых 10 инвесторов с суммой от 500 долларов.

"Золотой" непубличный счет, полное описание здесь: https://alpari.com/ru/investor/pamm/427301/#declaration.

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Solandr, попробую сформулировать все использующиеся Вами концепции мани-менеджмента (MM) на Ваших счетах.

Если в чем-то ошибусь, поправьте меня.

 

Существует классический MM, называемый пропорциональным лотом (или экспоненциальным MM).

При нем в каждой следующей сделке мы рискуем пропорционально тем средствам, какие имеем на тот момент на счете.

 

Есть явление, которое я условно назову дефектом пропорционального лота.

Оно очень простое. Если мы выиграли 100 пунктов, а затем проиграли 100 пунктов, то в случае пропорционального лота мы можем оказаться в итоге в большом проигрыше, если лот слишком велик, например, если величина выигрыша или проигрыша 100 пунктов равна половине имеющихся на счете средств на момент открытия сделки:

($100 + 50%) - 50% = $75.

 

Причем от перестановки этих двух событий результат не изменится:

($100 - 50%) + 50% = $75.

 

Именно дефект пропорционального лота приводит к тому, что простое увеличение риска не обязательно ведет к увеличению возможных доходов даже на фоне положительного математического ожидания. Если выиграть мы можем 80%, а проиграть всего 50%, все равно в итоге мы в минусе:

 

($100 + 80%) - 50% =  $90

 

Концепция оптимального F (или оптимального риска, грубо говоря), которую предложил Ральф Винс, состоит в том, чтобы подобрать величину риска на сделку так, чтобы получить теоретически максимально возможный доход на фоне дефекта пропорционального лота, торгуя именно пропорциональным лотом (увеличивая лоты в каждой следующей сделке пропорционально имеющимся средствам).

Именно эта концепция задействована на Ваших счетах Краш-тест. И предназначены эти счета для самых жадных инвесторов, которые должны быть готовы принимать риск потери до 90% средств в каждой убыточной сделке ради максимизации возможного выхлопа. Разумеется, средства, которые они держат на таких счетах, ни в какой момент времени не должны составлять для них суммы, которые было бы невыносимо потерять.

 

На остальных счетах Вы нейтрализуете дефект пропорционального лота, отказавшись от самого принципа пропорционального лота как такового. То есть объем в следующей сделке не увеличивается, если предыдущая завершилась прибылью, и не уменьшается, если предыдущая завершилась убытком. Объем оставался бы постоянным, не будь вводов-выводов средств инвесторами. И все хитрости расчета связаны лишь с поправкой на ввод-вывод средств инвесторами. Каждый раз введенные или выведенные инвесторами средства вносят пропорциональную поправку в стартовый капитал, с которого все началось. А расчет объема позиции всегда основан на одной и той же доле от этого стартового капитала.  И не зависит от того, насколько этот капитал уже вырос за счет прибылей. Таким образом с ростом доходности риск автоматически падает, а дефект пропорционального лота не проявляет себя ни в каком смысле.

 

С ростом счета падает как риск, так и прибыль на инвестицию, все лучше защищая наработанное от риска потерь, но и одновременно понижая привлекательность для новых инвестиций.

Поэтому в какой-то момент создается еще один точно такой же счет, чтобы инвесторы могли войти в самом начале, когда риски и прибыли еще достаточно высоки, и их инвестиция используется эффективно.

 

Последовательное создание таких счетов Вы и называете каскадным MM.

Прежние счета служат для сохранения и медленного умножения уже заработанного, а новые, молодые - для старта новых заработков.

Сопряженных, естественно, с более высокими рисками потерь.

Edited by kaif
  • Thanks 2

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Elrid

Удивительно, что у трейдера, который предоставляет максимально много информации о своей торговой стратегии, а также специально не идет в рейтинг Альпари, чтобы набрать думающую аудиторию, возгласы о том почему система перестала работать появляются так же быстро через несколько убыточных сделок  :D

 

потому что вне зависимости от "граматности" инвесторов в конечном итоге им нужна прибыль, а не убыток. соответственно когда ожидания инвесторов не совпадают с реальностью они начинают паниковать.

 

просто если бы в этом счёте были "обычные" инвесторы - они бы паниковали без остановки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Странно другое. Почему инвесторы не начинают паниковать после серии выигрышей?

Допустим у нас есть торговая система, в которой 67% сделок выигрышные.

Это означает, что вероятность выигрыша в 2 раза выше вероятности проигрыша.

Вероятность серии из 4 проигрышных сделок точно  так же низка, как и вероятность серии из 8 выигрышных.

Если быть последовательным, то следует впадать в панику того, что система "сломалась", как после 4 проигрышей, так и после 8 выигрышей подряд.

И если кто-то взял себе за правило выводить деньги после 4 проигрышей подряд, то следовало бы поступить точно так же и после  8 выигрышей подряд.

Так как вероятность того, что система "сломалась" или как-то "странно работает" в обоих случаях - одна и та же. :)

Edited by kaif
  • Thanks 1

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Antgree

Странно другое. Почему инвесторы не начинают паниковать после серии выигрышей?

Допустим у нас есть торговая система, в которой 67% сделок выигрышные.

Если быть последовательным, то следует впадать в панику того, что система "сломалась", как после 4 проигрышей, так и после 8 выигрышей подряд.

  :)

 

А они и начинают. Только паника носит приятный нарактер, называется другим словом и влечёт не вывод, а ввод. Примеры перед глазами.

Термин же "панические покупки" используется наравне с "паническими продажами".

Edited by Antgree

z-z-z-z-z.........

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Solandr, попробую сформулировать все использующиеся Вами концепции мани-менеджмента (MM) на Ваших счетах.

Если в чем-то ошибусь, поправьте меня.

kaif, Вы как всегда безупречно точны! Всё именно так, как Вы и говорите. Каскадный манименеджмент для нивелирования эффекта пропорционального лота, а оптимальное F для максимизации прибыли на том же самом экспоненциальном ММ.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

По сути обращений ко мне со стороны инвесторов в последние пару дней я так понял, что никто ничего просто не понял из всех тех расчётов по рискам, которые я уже давно давал, и в предыдущем посте в том числе. Значит напишу ещё одну попытку объяснить с чем люди вообще связались, инвестировав в мои счета.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
ddd2

Сегодня произошёл двойной стоплосс. По стопу ушли как основной, так и повторный ордера.

Текущие рыночные условия не подходят моей торговой системе, поскольку она работает на пробой канала (или экстремумов). А в последние время идёт дёргание в канале с обновлением его границ. От этого серия убытков подряд.

 

По поводу размеров самих убытков ещё раз прочитайте вот этот мой пост: https://forum.alpari.com/index.php?/topic/65709-solandr-test-drive-244628/page-53&do=findComment&comment=3951901

Если взять всего лишь только 99% вероятность возможной просадки (300$), то, примеряя её к условному балансу счёта Test Drive в 2577$, получаем относительную просадку в -11,64%.

Сейчас же на текущий момент времени просадка счёта Test Drive составляет -6,9%. То есть мы даже ещё не достигли просадки, возможной для 99% вероятности, не говоря уже про более высокие степени надёжности прогнозирования!

 

Когда рыночные условия начнут подходить моей системе мне не известно. Я нахожусь точно в такой же неопределённости, что и все инвесторы. Если у инвесторов есть желание подождать благоприятных рыночных условий на заборе, то вполне их понимаю, но не приветствую. А я буду продолжать всё как и прежде. С той же системой и с прежними рисками. При этом работа над совершенствованием системы не прекращается. И есть идеи, в том числе предложения от инвесторов, по возможным путям проверки дополнительной функциональности её работы.

 

Спасибо за ответ, так уж вышло, что не все управляющие отвечают на вопросы, которые им задают.

 

Ваш ответ ввел меня в ступор. Я еще раз перечитал, все что смог бегло найти и снова был в прострации))

"Текущие рыночные условия не подходят моей торговой системе" - это написали вы. Если это так, то какого лешего ваш робот ведет торговлю?

Если условия для вашей ТС не подходят(либо не выполняются), то это уже не торговля - это угадайка. Все "хвалебные" записи о вас в шредер, карму "писателей" в унитаз.

Меня жизнь научила, что случайные действия редко приводят к нужному результату.

Как пример - моя торговля. Она тоже на пробоях евробакса. Только вот, когда стратегия перестала приносить прибыль я сменил валютную пару, подкорректировал в ТС уровни покупки и все норм.

 

Я не призываю вас ломать текущую систему. Напишите, что приостанавливаете торговлю на время этого бардака, ну или лот снизьте.

 

Насчет управления риском.  Для меня это почти не важно. Серьезно. Главное это то, что вы не используете мартингейл, карты Таро и внутренности животных.

 

Когда я вкладывал деньги в ваш счет, я осознавал, что:

1) Это риск.

2) Вы не отвечаете за слив.

3) Ваша стратегия доходна.

 

Специально для тех кто не осилил то, о чем я написал:

не важно какое  соотношение прибыльных сделок к сливу

не важно как часто совершаются сделки

размер лота тоже не важен

 

Что важно:

прибыль за период(у каждого свой), с учетом комиссии управа 

просадка за этот период

нетоксичность ТС 

фундаментальность торговой идеи

 

Это все от того, что системы торговли могут быть разными. Важен результат, а не академическая ценность.

Если вы не понимаете смысл каждого из этих пунктов, можете смело отминусовать этот пост. Ну правда, зачем интересоваться различными ТС и стратегиями - вдруг мысли в голове заведутся.

 

Далее. Убытки. Я вкладывался только в Test Drive и по факту мои реальные потери это пол шаурымы))))

Да весь этот пост не из-за эпических убытков.

Когда я вложил 12$ в вас я рассматривал возможность больших вложений и решил начать с малого. Счет рассматривался как прибыльная альтернатива депозиту в сбере.

 

Бомбануло у меня от того, что я подумал, что вы стали торговать на нонфармах.

Я в прошлом году слил депо в торговле на пробой на этих новостях. У вас стоплос сработал, а у меня нет. Зато сработал маржин колл. И это был не Альпари.

У вас на этот счет может быть иное мнение, но я с тех пор отношу нефть, нонфармы и новости по % ставкам ЦБ к крайне опасным новостям. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×