Jump to content
pamm

solandr (Test Drive) - 244628

Recommended Posts

HYDRA

По-моему, это несколько разные вещи - выход по стопу и выход по сливу.

И что здесь разного-то? Какую гениальную разницу вы обнаружили в этом?

Это абсолютное тождество, так как размер потерь равен размеру прибыли. Если счет настроен на 95% риск, то и прибыль будет соответствующая. А положительное матожидание позволяет нам с большей вероятностью удвоить, утроить и т.д. эти 20%, нежели слить. Странно, что приходится это объяснять вообще.

 

Ну и напоследок, вы упускаете важную вещь, из-за которой и существует данная стратегия (по большей части) - неторговый риск, при реализации которого ваши потери будут ограничены в размере 20% от ваших общих инвестиционных средств. Вами проигнорировано:

 

Можно внести 80% на банковский счёт, а 20% на торговый счёт и получить примерно результат Sportloto1 в текущих рисках. И тогда вопрос по надёжности брокера отпадает автоматически. Он ограничен 20% при любом раскладе какой только можно придумать. И нечего мучить брокера просьбами про исполнение всяких защитных инвесторских стопов с выводом денег из ПАММ счёта. Вы автоматом с самого начала этот стоп поставили в размере 20% Вашей инвестиции.

  • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

 

 

Выход по стопу из начавшего валиться счёта на 20% потерь или полный 100% слив счёта, при том, что эти 20% равны этим 100% в денежном выражении - разные вещи.

 

ИМХО, если после слива со стороны управляющего гарантировано открытие нового PAMM-счета с бонусом, равным слитому, а со стороны инвестора гарантировано вливание той же суммы, то для инвестора разницы никакой нет. Если же что-то из этого не гарантировано, то разница есть.

  • Thanks 1

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
HYDRA

Как я и предполагал, сентябрь оказался минусовым и интервальная доходность его не спасла :) Асмодеукс тут просил "обязательно рассказать, чем все закончится". Так вот, рассказываю, все закончилось практически безоткатным сливом рублевого счета на соседнем брокере. Причем слив, как если бы я сидел на мартине и дождался стопаута :) Сам асмодеукс говорит, что неповезло. Одако о каком везении может идти речь, если все опиралось на непогрешимость системы и расчетного подхода ко всему на свете? Из всего этого делаю в очередной уже раз вывод, что все видят только то, что хотят видеть, и ничего особого предсказать не могут.

Не понимаю, как такое могло произойти. Ведь там "лучшие торговые условия".

  • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Antgree

И что здесь разного-то? Какую гениальную разницу вы обнаружили в этом?

Это абсолютное тождество, так как размер потерь равен размеру прибыли. Если счет настроен на 95% риск, то и прибыль будет соответствующая. А положительное матожидание позволяет нам с большей вероятностью удвоить, утроить и т.д. эти 20%, нежели слить. Странно, что приходится это объяснять вообще.

 

Ну и напоследок, вы упускаете важную вещь, из-за которой и существует данная стратегия (по большей части) - неторговый риск, при реализации которого ваши потери будут ограничены в размере 20% от ваших общих инвестиционных средств. Вами проигнорировано:

 

Если Вы разницы не видите, то увы. Если по-вашему, влезть в позу  на 10000 или 1000 баксов с риском потерять 1000 является тождеством... абсолютным...  то что тут скажешь.

Про гениальность вообще речи не было.

И прежде чем объяснять что-либо. желательно самому понимать.

 

И про важную вещь, которую я якобы упускаю... Во-первых я просто сказал о том что тут не одно и тоже, а о глобальной концепции управления средствами не высказывался. А во-вторых, с неторговыми рисками тоже не всё так однозначно.


z-z-z-z-z.........

Share this post


Link to post
Share on other sites
Antgree

ИМХО, если после слива со стороны управляющего гарантировано открытие нового PAMM-счета с бонусом, равным слитому, а со стороны инвестора гарантировано вливание той же суммы, то для инвестора разницы никакой нет. Если же что-то из этого не гарантировано, то разница есть.

 

Думаю, что бонус тут не решает. Он только несколько поднимает потенциальную доходность, если я правильно понимаю его действие.

"Размер имеет значение!!!"


z-z-z-z-z.........

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Уважаемый Antgree

Иногда для того чтобы разницу увидели, достаточно ее всего лишь убедительным образом показать.

Меня тоже интересует, в чем конкретно Вы лично видите разницу. Я не сомневаюсь, что Вы ее видите.

И либо Вы ошибаетесь, и ее действительно нет, либо у Вас имеется соображение, которому остальные не придают значения и потому упускают из виду.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Antgree

Уважаемый Antgree

Иногда для того чтобы разницу увидели, достаточно ее всего лишь убедительным образом показать.

Меня тоже интересует, в чем конкретно Вы лично видите разницу. Я не сомневаюсь, что Вы ее видите.

И либо Вы ошибаетесь, и ее действительно нет, либо у Вас имеется соображение, которому остальные не придают значения и потому упускают из виду.

 

Вот меня это и удивляет. Вроде тут все более или менее трейдеры. И то, что я изложил, с точки зрения трейдера как бы очевидно. Плечо - оно и в Африке не колено.

 

Хорошо. Искусственный пример (один из вариантов неодинаковости).

Возьмём ПАММ "Х". Возьмём ещё двух инвесторов. Одного со 100.000$, а второго с 1.000$.

 

Вопрос: у кого из них риск потерять (в результате торговли упра!!!) 1.000$ выше? Правильно.

 

Но, как мы заем, риск имеет и свою обратную сторону в виде более высокой доходности в абсолютном выражении.

Тот кто может потерять 1.000$(инвестор со 100.000$), может её и заработать. И вывести 100.000$. И расслабиться.

Инвестор же с 1.000$ в то же время заработает 10$. Сколько ему потребуется времени чтобы заработать 1.000$ даже страшно представить. Проживёт ли столько ПАММ "Х"? Статистика полна скепсиса на этот счёт.

 

А если ещё приплести неторговые риски, которые могут возникнуть в туманном будущем...

 

Выигрывая в силе, проигрываешь в расстоянии.

Edited by Antgree

z-z-z-z-z.........

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

 

 

Возьмём ПАММ "Х". Возьмём ещё двух инвесторов. Одного со 100.000$, а второго с 1.000$. Вопрос: у кого из них риск потерять (в результате торговли упра!!!) 1.000$ выше? Правильно.

 

А теперь возьмем два разных счета.

На втором ИКП в 100 раз выше, чем на первом.

Инвестор может вложить в первый счет $100,000,  а во второй $1,000.

В итоге позиция, которую под этого инвестора откроет управ (в лотах) будет идентичной для  инвестора как на первом, так и на втором счете.

Идентичными будут и возможные потери и возможные прибыли.

 

Возможно, Вы не обратили вниманеия на то, что Solandr, говоря о предпочтительности вложения малой доли капитала в высокоагрессивный счет, сравнивал счета с различной агрессивностью.

Счета с оптимальным F торгуют гигантскими кредитными плечами.

Объемы " в игре" были бы ровно такими же на консервативном счете с гигантскими вложениями и низкими кредитными плечами.

Лишь это и имеется в виду.

 

Инвестору незачем консервировать на счете суммы, которые все равно никак не используются. Даже в качестве залога для получения плеча. Просто валяются и все. Вместо этого они могли бы валяться у инвестора в тумбочке. А торговля шла бы теми же объемами, с теми же рисками потерь и возможностями прибылей, просто за счет гораздо большего кредитного плеча. Вот и все.


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Morgot12

kaif

Все это здорово, если ты рассматриваешь лишь 1 сделку.

А если поглядеть на серию сделок 

+8%  -6%   +8%   -6%

и  +80%  -60%  +80%  -60%

То разница в итоговом результате у инвестора,  за счет асимметрии прибылей/убытков будет очень существенная

Особенно если момент выплаты ВУ попадет на первые +80

Edited by Morgot12

Share this post


Link to post
Share on other sites
Antgree

Каким образом это относится к топику про 20%/80%?

А-а-а-а-а...

Тем, что вложить 100 баксов и поставить стоп-выход на 20% и вложить 20 баксов и "поставить" "стоп" на 100%  - не одно и то же.

 

Чем один Ваш счёт отличается от другого? Чем счёт инвестора, вложившийся в Тест драйв, отличается от инвестора, волжившегося в первый Крзш той же суммой при прочих равных(можете не отвечать :twisted: )? Зачем разные счета?

 

Риски разные - выхлоп разный.

 

Плечи-ММ (размер инвестиций), стопы(выходы на просадке), вывод прибыли(тейк профит) - части "торговой" системы инвестора.

Инвестор, по сути, открывает длинные позиции по ПАММАм, и всё, что верно в отношении отрытия, к примеру по Евро, верно и по отношению к счёту.

Вы же призываете торговать (если перевести на трейдинг) по принципу "на всю котлету без плеча", а если точнее, то с пониженным плечом. т.е. выделили на торговлю (к примеру) 1000 баксов - 20% от 5000 (всех имеющихся денег) и открылись по Евро объёмом 0.01. Сидим, курим бамбук и ждём, когда евро на пару процентов сдвинется.

Edited by Antgree

z-z-z-z-z.........

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif
kaif Все это здорово, если ты рассматриваешь лишь 1 сделку. А если поглядеть на серию сделок +8% -6% +8% -6% и +80% -60% +80% -60% То разница в итоговом результате у инвестора, за счет асимметрии прибылей/убытков будет очень существенная Особенно если момент выплаты ВУ попадет на первые +80

 

Так вся суть "оптимального F" как раз в том, что этот режим предполагает оптимизацию того дефекта пропорционального лота, о котором Вы пишите.

Разумеется, без учета торговых интервалов и выплат ВУ, если инвестор действует по принципу "купил пай и держу".

На этот счет я уже предлагал сделать бесконечный торговый интервал, но эту идею никто не поддержал.

Да и на своем счете с полугодовой офертой я вижу, что если инвестора не подгонять коротким торговым интервалом к выводу большой прибыли, он так и будет сидеть, а выйдет затем на большой просадке.

 

К тому же проблема конфликта интересов управа и инвестора (выплата ВУ) никак не зависит от агрессивности. Какая разница. выплатить ВУ с $1000, заработанной на агрессивном счете или на консервативном, в который положено было лишь в 5 раз больше средств?

 

Спор идет о том, есть ли разница, вложить $1000 и иметь $100 прибыли или убытка, или вложить всего $200, и иметь в итоге ровно то же самое. Стопы на евродолларе - там же, тейки - там же, все абсолютно идентично. Разница лишь в том, что денег кладешь меньше.

Все возражения могут быть лишь к концепции самого оптимального F.

Но в данном случае спор ведь идет не о ней.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
HYDRA

неторговые риски, которые могут возникнуть в туманном будущем...

Для людей, вроде вас, появилась физиономия Талеба на главной страничке Альпари. Так вот этот неординарный тип подсказывает вам, что Черный Лебедь таки существует, и нельзя отрицать обратное. Вы же разводите белых и на фоне вашего знания в упор не замечаете вашего незнания. Уперлись в трейдинг и какую-то черт знает откуда взявшуюся разницу, когда речь идет исключительно о ММ инвестора :)

  • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Morgot12

Так вся суть "оптимального F" как раз в том, что этот режим предполагает оптимизацию того дефекта пропорционального лота, о котором Вы пишите.

Что то я не вижу там никакой оптимизации. Первый краш тест существовал с 26,08,2015 по 13,04,2016  с итоговым результатом -95

А тест драйв за то же время дал +20.  Нельзя увеличивать агрессивность без усиления асимметрии.

 

 

На этот счет я уже предлагал сделать бесконечный торговый интервал, но эту идею никто не поддержал.

Идеальным был бы интервал 1 год, бесконечность это уж слишком))

Share this post


Link to post
Share on other sites
Antgree

А теперь возьмем два разных счета.

На втором ИКП в 100 раз выше, чем на первом.

Инвестор может вложить в первый счет $100,000,  а во второй $1,000.

В итоге позиция, которую под этого инвестора откроет управ (в лотах) будет идентичной для  инвестора как на первом, так и на втором счете.

Идентичными будут и возможные потери и возможные прибыли.

 

Возможно, Вы не обратили вниманеия на то, что Solandr, говоря о предпочтительности вложения малой доли капитала в высокоагрессивный счет, сравнивал счета с различной агрессивностью.

Счета с оптимальным F торгуют гигантскими кредитными плечами.

Объемы " в игре" были бы ровно такими же на консервативном счете с гигантскими вложениями и низкими кредитными плечами.

Лишь это и имеется в виду.

 

Инвестору незачем консервировать на счете суммы, которые все равно никак не используются. Даже в качестве залога для получения плеча. Просто валяются и все. Вместо этого они могли бы валяться у инвестора в тумбочке. А торговля шла бы теми же объемами, с теми же рисками потерь и возможностями прибылей, просто за счет гораздо большего кредитного плеча. Вот и все.

По первому абзацу.

Возьмём двух людей и устроим соревнование по поднятию тяжестей. Один пусть будет офицер на МКС, а второй качок в Киришах.

Вывод? Сравнивать надо при прочих равных.

 

По второму.

У меня не было цели комментировать всё, что сказал Соландр.

Я сказал только то, что сказал и про то, что хотел сказать, а именно, что 20% потерь - немного разные.  И стоп инвестору бы мог пригодиться. Всё.

 

По третьему.

Мне кажется, Вы заблуждаетесь. У инвестора единственная возможность повышать плечо - это увеличивать размер инвестиций. Причём максимум - плечо 1 к 1. Потому ничего не морозится и не валяется.

Вот с трейдером ситуация несколько иная.

Edited by Antgree

z-z-z-z-z.........

Share this post


Link to post
Share on other sites
Morgot12

Спор идет о том, есть ли разница, вложить $1000 и иметь $100 прибыли или убытка, или вложить всего $200, и иметь в итоге ровно то же самое. Стопы на евродолларе - там же, тейки - там же, все абсолютно идентично. Разница лишь в том, что денег кладешь меньше.

еще раз напишу

Первый краш тест существовал с 26,08,2015 по 13,04,2016  с итоговым результатом -95

А тест драйв за то же время дал +20.

 

Разница более чем очевидна

Один инвестор в плюсе, второй потерял часть от своих общих инвестиций

Edited by Morgot12

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

еще раз напишу

Первый краш тест существовал с 26,08,2015 по 13,04,2016  с итоговым результатом -95

А тест драйв за то же время дал +20.

 

Разница более чем очевидна

Один инвестор в плюсе, второй потерял часть от своих общих инвестиций

По поводу первого F-Crash Test я в своё время давал уже подробнейшие разъяснения. Кратко напомню, что он был слит в результате технической ошибки, которая проявлялась только лишь при одновременном открытии двух позиций на запредельных рисках и которая была просто абсолютно некритичной на остальных счетах. Если хотите, то я могу привести диаграмму торговли советника, который сейчас работает на втором счёте с момента запуска этого проекта год назад? И могу сказать, что там далеко не всё так плохо, как Вы считаете сейчас, принимая во внимание слитый по явному техническому багу счёт.

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nimius

еще раз напишу

Первый краш тест существовал с 26,08,2015 по 13,04,2016  с итоговым результатом -95

А тест драйв за то же время дал +20.

 

Разница более чем очевидна

Один инвестор в плюсе, второй потерял часть от своих общих инвестиций

При это МО, ТС и все прочее одинаково, кроме риска разумеется. Многие этого не понимают. Поэтому и успокаивают себя рассуждениями про зачем морозить деньги.

Алчность мутит рассужок. Все хотят 1 бакс превратить в миллион. Но это хорошо на самом деле, были бы все умные форексу небыло бы пищи.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Morgot12

Если хотите, то я могу привести диаграмму торговли советника, который сейчас работает на втором счёте с момента запуска этого проекта год назад?

Давайте, интересно даже сколько он уже процентов заработал

Edited by Morgot12

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Все давно уже заждались какого-то уже само собой напрашивающегося резкого безоткатного движения EURUSD. Столько разных прогнозов было по поводу того на какой очередной экономической новости это случится. Но пока что всё было мимо кассы. Значит нужно попытаться взглянуть на текущую ситуацию извне, а точнее со стороны звёзд. Ну а звёзды обещают, что в интервале до 14-15 октября какой-то всплеск волатильности валют непременно состоится. Смотрите видео на интервале времени 4:08-5:06

 

 


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter

Из того, что не надо деньги морозить, не следует, что их надо непременно жарить.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Royal77

Мои извинения, граждане!

А на каком уровне стоял стоп вчера?


Three Elephants: накопительный агрессивный портфель, оферта 5% для первых 10 инвесторов с суммой от 500 долларов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Мои извинения, граждане!

А на каком уровне стоял стоп вчера?

Стоп стоял на 1,11934. Как всегда подтормаживаю немного с публикацией комментариев. Сорри.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×