Jump to content
pamm

solandr (Test Drive) - 244628

Recommended Posts

Rihter

 

 

Мартин счета на логарифме смотрятся весьма жалко и народ не станет в них вкладывать деньги. А оно компании надо?

 

Судя по всему, уже надо. Они сами об этом уже много раз писали.

Если представители администрации не хотят о чём-то говорить - то из них и слова не вытянешь с 20 попыток. А тут сами писали неоднократно.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Миша Эверест

Судя по всему, уже надо. Они сами об этом уже много раз писали.

Если представители администрации не хотят о чём-то говорить - то из них и слова не вытянешь с 20 попыток. А тут сами писали неоднократно.

тоже думаю, что они задумались.Чем больше денег у инвесторов, тем выгодней компании. А то какой то трастоф, раз и 5 миллионов слил в никуда. Это ни кому не выгодно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vladero

тоже думаю, что они задумались.Чем больше денег у инвесторов, тем выгодней компании. А то какой то трастоф, раз и 5 миллионов слил в никуда. Это ни кому не выгодно.

Почему это "в никуда"? Очень даже куда.  :)

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Morgot12

В связи с введением нового рейтинга может быть поднимете КУ? Думаю есть неплохие шансы оказаться в первой 5 лидеров.

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

В связи с введением нового рейтинга может быть поднимете КУ? Думаю есть неплохие шансы оказаться в первой 5 лидеров.

Похоже, что в Альпари в маркетинговом отделе произошёл какой-то государственный переворот! В их рейтинге начали учитываться более адекватные параметры. И даже лидеры моего рейтинга https://forum.alpari.com/index.php?/topic/65709-solandr-test-drive-244628/page-44&do=findComment&comment=3915902 вошли в топ текущего рейтинга Альпари! Просто НЕВЕРОЯТНО!

Но пока планов увеличивать КУ у меня нет ( я и в прошлом рейтинге всегда находился по эффективности в пределах 10...15 места), поскольку пока что у меня другие чисто житейские планы на предлагаемую к заморозке сумму денег.

Edited by solandr
  • Thanks 1

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter
Похоже, что в Альпари в маркетинговом отделе произошёл какой-то государственный переворот!

 

Скорее-таки государственный переворот произошел не в маркетинговом отделе, а собственно в самом государстве РФ. Форекс теперь давят, и сливать за просто так по 3-4 миллиона долларов за раз (как Trustoff) без негативных последствий для оборотов Компании уже не получицца (столько буратин больше не наберёшь - форекс-рекламу подрезали). Вот и убрали жуликов из рейтинга. Вполне объективные причины.

Edited by Rihter
  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntX

Скорее-таки государственный переворот произошел не в маркетинговом отделе, а собственно в самом государстве РФ. Форекс теперь давят, и сливать за просто так по 3-4 миллиона долларов за раз (как Trustoff) без негативных последствий для оборотов Компании уже не получицца (столько буратин больше не наберёшь - форекс-рекламу подрезали). Вот и убрали жуликов из рейтинга. Вполне объективные причины.

 

Хотелось бы верить, да только тот факт, что в РФ легально могут работать только Форекс-брокеры, работающие без вывода сделок куда-либо, говорит, что вряд ли в этом дело.

 

А в целом - удивлен! Много слышал обещаний, но не думал, что правда так скоро сделают нормальный рейтинг. Посмотрим, как с ним дела пойдут у Альпари, психология инвесторов-то никуда не денется. Есть опасения, что это приведет к снижению прибыли с ПАММ-площадки и, как следствие, к дальнейшим переменам, но уже в обратную сторону.

Edited by AntX

Share this post


Link to post
Share on other sites
Crest

sportloto1 альпари: май +16.24 август 0.00 сентябрь + 2.24,  за последние 6 месяцев +19%

sportloto1    : май + 6.20  август 3.52 сентябрь -  4.79   за последние 6 месяцев -1.30%

Я так понимаю разница из-за котировок брокеров и качества копирования? Ведётся работа по более точной синхронизации доходности счетов, а то разброс очень большой, хочется чтобы счета на более точно соответствовали счёту в альпари. Счёт в альпари лучше их намного.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Crest

вы сказали, что проводили тест F-Crash Test 2, он живучий оказался? сколько продержался?

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

sportloto1 альпари: май +16.24 август 0.00 сентябрь + 2.24, за последние 6 месяцев +19%

sportloto1 ######: май + 6.20 август 3.52 сентябрь - 4.79 за последние 6 месяцев -1.30%

Я так понимаю разница из-за котировок брокеров и качества копирования? Ведётся работа по более точной синхронизации доходности счетов, а то разброс очень большой, хочется чтобы счета на ###### более точно соответствовали счёту в альпари. Счёт в альпари лучше их намного.

Пока у меня нет копировщика (я имею только технологию, по которой он будет реализован, но точное техзадание я ещё не сформулировал). Торговля ведётся на каждом счету независимо от других счетов одним и тем же советником. В планах (ещё с мая месяца) есть задача по переделке архитектуры советника и подготовки её к двум задачам - копированию сделок и работе на нескольких парах. Но пока по поводу сроков ничего определённого сказать не могу. Корректировка более 6000 строк кода на новые принципы обработки информации об ордерах - задача, решаемая не с наскоку.

 

По вопросам разницы работы на разных брокерах я уже давал подробные комментарии в соответствующей ветке в обсуждениях в моей группе ВК, ну и в этой ветке форума также уже ранее отвечал. Здесь обсуждения других брокеров запрещены.

От разницы в котировках по разным брокерам уйти невозможно. Единственный способ борьбы - это диверсификация вложений по разным счетам разных брокеров. Но мало кто меня понимает в этом плане, к сожалению. Все упёрлись в эту самую пресловутую "надёжность брокера". И переубедить никого невозможно.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

вы сказали, что проводили тест F-Crash Test 2, он живучий оказался? сколько продержался?

Да, оказался живучим на протяжении всей доступной истории. Точнее с 01.01.2002 по намтояще время с регулярными просадками в - 90%. На участке с 01.01.2000 корректное тестирование невозможно, так как для определения лота нужно минимум 100 сделок истории. При некорректном тестировании (использовании данных о сделках на других участках истории из будущего времени) счёт живуч и на участке с 01.01.2000 года также.

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Crest

тогда надо попробовать F-Crash Test 2 с защитно-реинвестиционной стратегией. На каждой просадке доливаться, чтобы сравнять средства с балансом. Наверно эффективно получится, я заметил больше 3 убыточных сделок подряд почти не бывает.

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Попробуйте. Насчёт более 3х подряд убытков гарантировать ничего не могу, так как у стратегии на истории были и более длительные серии убытков подряд (смотрите тесты по ссылке выше).

 

Ну а так за такими счетами как F-Crash Test 2 будущее грамотных инвестиций. Можно внести 80% на банковский счёт, а 20% на торговый счёт и получить примерно результат Sportloto1 в текущих рисках. И тогда вопрос по надёжности брокера отпадает автоматически. Он ограничен 20% при любом раскладе какой только можно придумать. И нечего мучить брокера просьбами про исполнение всяких защитных инвесторских стопов с выводом денег из ПАММ счёта. Вы автоматом с самого начала этот стоп поставили в размере 20% Вашей инвестиции.

Edited by solandr
  • Thanks 4

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
artross

Здравия! Заявку 16298750 ускорьте если возможно  :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Здравия! Заявку 16298750 ускорьте если возможно  :)

Здравствуйте! Заявку Вашу не обнаружил. Возможно она была исполнена ранее. Но на всякий случай продвинул все имеющиеся заявки по всем счетам сразу.

А Вы - молодец! Тут в последние 2 недели из моих счетов бегут крупные инвесторы, закрывая счета. Уже более 20k$ вывели. А Вы наоборот вводите. Посмотрим чья возьмёт!


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
artross

Хм.. создал буквально недавно, 05.10.2016 в 01:13, по графику исполнение стояло на 22:00 5 октября. Проверил - ещё не исполнена. Может я не тот номер указал?

У меня там копейки конечно, далеко не $20K. Заявка на Краш-тест, если что :)

Edited by artross

Share this post


Link to post
Share on other sites
VIK-777
Доброго дня, Solandr!

Если можно, протолкните заявку 3309838 (Sportloto1), перед сделкой (желательно, плюсовой).

Я так понимаю, риски и доходность между Sportloto1 и 2 отличаются раза в 3?

Хотел поначалу в Sportloto2 - но 100 в такой рисковый счет, это для меня перебор, и так слишком много потерь.. 

 


Да, не подскажете, а какая макс.просадка по тестам в %? Глянул вашу статью в блоге - но с ходу очень сложно разобраться. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Ближайшие на 05.10.2016:

Максимум - 26.09.2016 (1,12785)
Минимум - 21.09.2016 (1,11224)


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
artross

Заявка прошла, спасибо! А насчёт тех кто выводит $20k после трех неудачных сделок я даже не знаю что и сказать... К тому же эти сделки были даже не подряд, там между первой и второй вроде еще два холостых выстрела было. Сами как думаете, почему так происходит?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Antgree

Можно внести 80% на банковский счёт, а 20% на торговый счёт и получить примерно результат Sportloto1 в текущих рисках. И тогда вопрос по надёжности брокера отпадает автоматически. Он ограничен 20% при любом раскладе какой только можно придумать. И нечего мучить брокера просьбами про исполнение всяких защитных инвесторских стопов с выводом денег из ПАММ счёта. Вы автоматом с самого начала этот стоп поставили в размере 20% Вашей инвестиции.

 

По-моему, это несколько разные вещи - выход по стопу и выход по сливу.


z-z-z-z-z.........

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Заявка прошла, спасибо! А насчёт тех кто выводит $20k после трех неудачных сделок я даже не знаю что и сказать... К тому же эти сделки были даже не подряд, там между первой и второй вроде еще два холостых выстрела было. Сами как думаете, почему так происходит?

Происходит это скорее всего из-за того, что инвесторы думают, что они могут "торговать доходность ПАММ счёта". Они относятся к графику доходности точно также, как к графику цены инструмента. И поступают примерно следующим образом. Берут участок доходности, например за 1-2 месяца и продлевают имеющуюся тенденцию на ближайшую перспективу. То есть если доходность росла, то они предполагают, что она продолжит рост в ближайшее время, а если падала, то так оно всё будет и дальше. И отсюда вход на максимумах и выход на минимумах.

 

То есть они думают, что отклонения доходности ПАММ счёта имеют остроконечную гистограмму с тяжёлыми пологими хвостами, аналогичную ценовым отклонениям. Но на мой взгляд работоспособная торговая система скорее всего имеет гистограмму доходности, стремящуюся к более традиционному виду - к коротким хвостам и более закруглённой центральной части. В перспективе возможно, что близко к нормальному распределению.

 

Я тут недавно исследовал зависимость степени успешности сделки от времени, прошедшего с момента предыдущей сделки. Казалось бы, что чем больше времени проходит между сделками, тем выше должна быть вероятность успеха последующей сделки. Но оказалось, что это предположение не имеет никакого подтверждения на реальных данных моей торговой системы. Корреляция между рядом сделок и рядом промежутков времени с момента последней сделки имеет корреляцию -0,074. С учётом того, что исследовался ряд всего лишь из 902 сделок, то полученное значение корреляции можно считать, что лежит в пределах погрешности с матожиданием в нуле. То есть фактически нет никакой зависимости между успешностью сделки и временем по её ожиданию. Даже если корреляция и не равна тождественно нулю, то не слишком сильно от него отличается. То есть практической ценности для инвестирования не несёт.

 

Я думаю, что и в случае с торговлей доходностью ПАММ счёта по модели остроконечного распределения ситуация будет аналогичной. Поэтому лучше всего рассматривать "торговлю доходностью ПАММ-счёта" исходя из модели нормального распределения. Это предполагает ограниченность отклонений доходности ПАММ счёта. Именно на основе этой модели я и использую индикатор "Интервальной доходности", который как раз и основан на предположении ограниченности конечных отклонений доходности ПАММ счёта:

https://forum.alpari.com/index.php?/blog/1669/entry-7404-o-tekuschej-situatcii-na-test-drive-na-25092016/

 

Разумеется все приведённые выше размышления годятся только лишь для работоспособных торговых стратегий.

Edited by solandr
  • Thanks 1

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

По-моему, это несколько разные вещи - выход по стопу и выход по сливу.

Ваш пост не понятен. Разверните, пожалуйста, мысль подробнее. Что именно Вы хотели этим сказать или обсудить?


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Antgree

Да вроде понятно всё. :confused: Даже мне. :D

Выход по стопу  из начавшего валиться счёта на 20% потерь или полный 100% слив счёта, при том, что эти 20% равны этим 100% в денежном выражении - разные вещи. 

Странно, что приходиться объяснять это Вам. Это же прямой эквивалент захода в позицию разным объёмом с одинаковым стопом, исчисленным в деньгах.

Edited by Antgree

z-z-z-z-z.........

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grabli666

Как я и предполагал, сентябрь оказался минусовым и интервальная доходность его не спасла :) Асмодеукс тут просил "обязательно рассказать, чем все закончится". Так вот, рассказываю, все закончилось практически безоткатным сливом рублевого счета на соседнем брокере. Причем слив, как если бы я сидел на мартине и дождался стопаута :) Сам асмодеукс говорит, что неповезло. Одако о каком везении может идти речь, если все опиралось на непогрешимость системы и расчетного подхода ко всему на свете? Из всего этого делаю в очередной уже раз вывод, что все видят только то, что хотят видеть, и ничего особого предсказать не могут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×